汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-19
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月19日汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月1
8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称汇安嘉汇纯债债券基金主代码003742基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月02日
报告期末基金份额总额1194514824.64份
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力投资目标争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债
券组合管理策略，其中债券组合管理策略包括利率投资策略策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、
债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支
持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。
中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融业绩比较基准
机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较风险收益特征低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 汇安嘉汇纯债债券A 汇安嘉汇纯债债券C下属分级基金的交易代码003742009771报告期末下属分级基金的份额总
1194504586.89份10237.75份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2022年10月01日-2022年12月31日)主要财务指标
汇安嘉汇纯债债券A 汇安嘉汇纯债债券C
1.本期已实现收益1042712.47315268.46
2.本期利润3521730.31243400.64
3.加权平均基金份额本期利润0.01090.0025
4.期末基金资产净值1203419048.1810322.56
5.期末基金份额净值1.00751.0083注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安嘉汇纯债债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.34%0.03%-0.02%0.07%0.36%-0.04%
过去六个月1.04%0.04%1.38%0.06%-0.34%-0.02%
过去一年2.81%0.04%3.15%0.06%-0.34%-0.02%
过去三年8.15%0.04%11.22%0.07%-3.07%-0.03%
过去五年21.91%0.05%25.14%0.06%-3.23%-0.01%
自基金合同25.82%0.05%24.46%0.07%1.36%-0.02%
第3页，共12页汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告生效起至今
汇安嘉汇纯债债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.29%0.03%-0.02%0.07%0.31%-0.04%
过去六个月0.95%0.04%1.38%0.06%-0.43%-0.02%
过去一年2.61%0.04%3.15%0.06%-0.54%-0.02%自基金合同
4.89%0.06%8.97%0.05%-4.08%0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：*本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
* 本基金自2020年6月29日起新增C类份额。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限
金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，6年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产金鸿多策略投资部高级经理、2021-6品电子商务公司市场部经
-
峰本基金的基金经理07-13年理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略投资部基金经理。2021年7月23日至202
2年7月28日，任汇安嘉裕
第5页，共12页汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日
至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；20
21年7月28日至今，任汇安
鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；20
22年11月8日至今，任汇安
裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场整体波动较大。9月底人民币快速贬值叠加季度末流动性紧张，导致债券市场收益率快速上行，国庆节之后市场对降准降息有预期，债市情绪回暖，收益率下降。然而当降准落空、MLF等量平价续作，收益率再度上行。随着地产相关政策出台：16条、第三支箭；疫情防控政策逐渐优化；理财赎回潮负反馈等，债市脆弱性加剧。
临近四季度末，央行呵护流动性态度明显，年末交投清淡，逻辑主线不足够明确，短期交易资金面导致中短端收益率下行速度加快。本季度除杠杆依然保持在较高的状态下，随后逐渐降低杠杆和久期，负债端较为稳定的产品选择高等级信用债品种作为底仓，活跃利率债做波动；负债端不够稳定的产品尽量以流动性较好的券种为主。
经历前期波动，债市将暂时回归经济基本面。国内防疫政策优化落实，北京等地区阳性病例新增达峰之后经济活动逐渐进入正常化阶段。12月经济数据持续偏弱，但依据相关高频数据显示，经济活动数据已经开始有所改善。地产政策持续推进，地产或对经济的拖累逐渐减弱。稳增长加码下，基建依然是支撑经济的重要项。欧美加息逐渐停止，海外衰退，外需转弱，对我国出口的影响加剧，提升内需则是趋势。国内外环境整体上或更有利于权益市场。但考虑到债市或已经提前对经济修复定价，且目前经济修复还需要较为宽松的流动性，一季度央行再度降息依然可期，同时理财赎回压力有所缓和，这对债市短暂将形成一定支撑。随着基本面持续修复，需要警惕利率中枢逐步提升。
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4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安嘉汇纯债债券A基金份额净值为1.0075元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%；截至报告期末汇安嘉汇纯债债券C基金份额净值为1.0083元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1657830775.6399.60
其中：债券1657830775.6399.60
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
76652027.800.40
计
8其他资产3883.190.00
9合计1664486686.62100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期未投资股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券5034280.820.42
2央行票据--
3金融债券420329205.4834.93
其中：政策性金融债71499684.935.94
4企业债券208189349.0417.30
5企业短期融资券29905756.172.49
6中期票据357331704.6729.69
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他637040479.4552.94
10合计1657830775.63137.76
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
1 102100589 21浙国贸MTN001 1000000 103933846.58 8.64
214776618陕西171000000102796410.968.54
314764418天津211000000102615890.418.53
4180521418黑龙江债151000000102520410.968.52
514766118贵州191000000102329780.828.50
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
第9页，共12页汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资中山农村商业银行、绍兴银行于过去一年受过公开处罚，经审慎研究分析，上述主体业绩良好，该处罚不影响其实际经营，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的
备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金3883.19
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
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6其他应收款-
7其他-
8合计3883.19
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
汇安嘉汇纯债债券A 汇安嘉汇纯债债券C
报告期期初基金份额总额51113172.94297.40
报告期期间基金总申购份额1194502299.421192971468.34
减：报告期期间基金总赎回份额51110885.471192961527.99报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1194504586.8910237.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资序持有基金份额期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比者号比例达到或者
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类超过20%的时别间区间
20221001-20251110885.4
1-51110885.47-0.00%
212127
机20221213-202119296152119296152
2--0.00%
构212196.996.99
20221213-202119450228119450228
3--99.999%
212319.469.46
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金募集的文件
（2）《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》
（3）《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书》
（4）《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（7）中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn汇安基金管理有限责任公司
2023年01月19日
第12页，共12页
