汇安核心价值混合型证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:2023年01月19日汇安核心价值混合型证券投资基金2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称汇安核心价值混合基金主代码010740基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年03月16日
    报告期末基金份额总额89163743.75份
    本基金坚持价值投资理念，精选具有核心竞争力的企业，力求通过均衡的组合估值和行业分布，投资目标
    在充分控制风险的前提下，实现基金资产的长期、稳定增值。
    本基金通过在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础投资策略上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。
    本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
    策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
    指期货和国债期货投资策略、融资业务投资策略、存托凭证投资策略等。
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    沪深300指数收益率×80%+中债综合（全价）指业绩比较基准
    数收益率×20%
    本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货风险收益特征
    币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
    基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C下属分级基金的交易代码010740010741报告期末下属分级基金的份额总
    60404426.82份28759316.93份
    额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期(2022年10月01日-2022年12月31日)主要财务指标
    汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C
    1.本期已实现收益-6589751.48-3478659.13
    2.本期利润-6167555.39-3237093.69
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1000-0.0993
    4.期末基金资产净值41479450.3919467993.61
    5.期末基金份额净值0.68670.6769注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    汇安核心价值混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月-12.84%1.19%1.36%1.03%-14.20%0.16%
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    过去六个月-26.88%1.44%-10.96%0.88%-15.92%0.56%
    过去一年-37.74%1.63%-17.37%1.02%-20.37%0.61%自基金合同
    -31.33%1.49%-18.14%0.94%-13.19%0.55%生效起至今
    汇安核心价值混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月-13.03%1.19%1.36%1.03%-14.39%0.16%
    过去六个月-27.18%1.44%-10.96%0.88%-16.22%0.56%
    过去一年-38.24%1.63%-17.37%1.02%-20.87%0.61%自基金合同
    -32.31%1.49%-18.14%0.94%-14.17%0.55%生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
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    注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限
    陈欣先生，华东理工大学企业管理硕士，14年证券、基金行业从业经验，曾任中银基金管理有限公司渠道经理，华安基金管理有指数与量化投资部总经2021-14
    陈欣-限公司指数与量化事业部
    理、本基金的基金经理03-16年高级经理，从事指数与量化投资工作。2016年8月1
    9日加入汇安基金管理有
    限责任公司，担任指数与量化投资部总经理一职。2
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    018年3月21日至2019年5月10日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年12月11日至2022年4月25日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；20
    19年4月30日至今，任汇安
    多因子混合型证券投资基金基金经理；2020年5月2
    0日至今，任汇安上证证券
    交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年6月16日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2021年3月16日至今，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
    上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    无
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的
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    所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
    当日成交量的5%的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    本基金在四季度遇到了比较大的回撤。在四季度增加配置了半导体设备零部件，油运以及军工。对消费，地产和医药的配置不足。其主要原因还是在于对大安全等比较长期的成长主题方向比较侧重，对四季度，疫情放开和地产放松的节奏把握估计不足。短期来看，市场处于资金增量不足，当疫情和地产放松预期起来了以后，吸收了大量资金，引起了其他成长板块在4季度大幅的回撤，即使基本面并没有发生显著变化，这也是超出了我们之前的估计。展望明年，我们认为，疫情放松带来的经济复苏仍然是曲折的，目前预期打得也比较满。而房住不炒的大方向下，地产预计也是以弱复苏为主。尽管短期来看，价值风格仍然是占优，但随着人们的经济生活正常化，预期将慢慢兑现，而代表着自主可控的成长方向前期下跌较多，但这也是我国中长期主线之一，目前也在具有性价比的区间内。展望明年，两者应该均有机会，本基金仍然会聚焦和侧重长期主义，对大安全主题依然会重点配置，同时侧翼补充些食品饮料，医药以及能源类，降低整体波动。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末汇安核心价值混合A基金份额净值为0.6867元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.84%，同期业绩比较基准收益率为1.36%；截至报告期末汇安核心价值混合C基金份额净值为0.6769元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.03%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
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    1权益投资56579506.3289.58
    其中：股票56579506.3289.58
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入
    --返售金融资产银行存款和结算备付金合
    75349102.058.47
    计
    8其他资产1233929.141.95
    9合计63162537.51100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 4150400.00 6.81
    C 制造业 41055488.32 67.36
    电力、热力、燃气及水生
    D - -产和供应业
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 2205700.00 3.62
    G 交通运输、仓储和邮政业 6188718.00 10.15
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技
    I - -术服务业
    J 金融业 1670400.00 2.74
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
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    水利、环境和公共设施管
    N - -理业
    居民服务、修理和其他服
    O - -务业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 1308800.00 2.15
    合计56579506.3292.83
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序占基金资产净
    股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    号值比例（％）
    1300666江丰电子830005743600.009.42
    2300260新莱应材830005569300.009.14
    3600150中国船舶1500003342000.005.48
    4601975招商南油7900003112600.005.11
    5601872招商轮船5500003074500.005.04
    6600399抚顺特钢2000002862000.004.70
    7605020永和股份662422601985.764.27
    8603379三美股份800002276800.003.74
    9002727一心堂700002205700.003.62
    10600988赤峰黄金1200002166000.003.55
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    第9页，共12页汇安核心价值混合型证券投资基金2022年第4季度报告
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金在报告期内没有投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金在报告期内没有投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金在报告期内没有投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本基金投资的前十大持有证券的发行主体于本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金28082.79
    2应收证券清算款1194537.36
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款11308.99
    第10页，共12页汇安核心价值混合型证券投资基金2022年第4季度报告
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计1233929.14
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C
    报告期期初基金份额总额62520084.7334052386.62
    报告期期间基金总申购份额505044.562022509.71
    减：报告期期间基金总赎回份额2620702.477315579.40报告期期间基金拆分变动份额
    --（份额减少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额60404426.8228759316.93
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    第11页，共12页汇安核心价值混合型证券投资基金2022年第4季度报告
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    （1）中国证监会批准汇安核心价值混合型证券投资基金募集的文件
    （2）《汇安核心价值混合型证券投资基金基金合同》
    （3）《汇安核心价值混合型证券投资基金招募说明书》
    （4）《汇安核心价值混合型证券投资基金托管协议》
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照
    （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
    （7）中国证监会规定的其他文件
    9.2存放地点
    北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
    9.3查阅方式
    投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
    公司网站：http://www.huianfund.cn汇安基金管理有限责任公司
    2023年01月19日
    第12页，共12页