天风金管家货币型集合资产管理计划2022年第四季度报告
2023-01-19
天风金管家货币型集合资产管理计划
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:天风(上海)证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2023年01月19日天风金管家货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据资产管理合同规定,于2023年0
1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年12月23日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称天风金管家货币基金主代码970179基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月23日
报告期末基金份额总额11031319.66份
在有效维持低风险和高流动性的前提下,追求投资目标超过业绩比较基准的收益回报。
1、现金流管理策略
2、久期管理策略
投资策略3、资产配置策略
4、个券选择策略
5、灵活利用短期市场机会的策略
业绩比较基准同期人民币活期存款利率(税后)
本集合计划为货币型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集
风险收益特征合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资
产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。
基金管理人天风(上海)证券资产管理有限公司
第2页,共10页天风金管家货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告基金托管人中国证券登记结算有限责任公司注:本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年12月23日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益1690.35
2.本期利润1690.35
3.期末基金资产净值11031319.66
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*自基金合同
0.0143%0.0003%0.0086%0.0000%0.0057%0.0003%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
毕业于中央财经大学,硕士学位,5年证券行业从业经历,于2017年加入天风证券股份有限公司,曾担任天风证券股份有限公司上海证券
王圳杰投资经理2022-12-23-5资产管理分公司固收投资部
研究员、投资经理。现任天风(上海)证券资产管理有限公司公募投资部投资经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》、计划合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
第4页,共10页天风金管家货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
运用计划资产,为集合计划份额持有人谋求最大利益,无损集合计划份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济回顾
四季度国内经济恢复力度有所弱化。9月PMI录得50.10,10月掉到荣枯线下方,录得49.2,11月、12月PMI进一步下滑,分别录得48.00、47.00。分项数据的主要边际变化包括:(1)四季度房地产整体投资增速仍处下行通道,房地产开发投资累计同比9月份录得-8%、10月-8.8%、11月-9.8%,领先指标尚未出现改善迹象;(2)制造业投资累计增速也出现小幅下滑,9月录得10.10%、10月是9.7%、11月是9.3%;(3)11月的固定资产投资累计同比5.3%,低于前值5.8%和9月的5.90%;(4)9月社会消费品零售总额当月同比录得2.5%,10月下滑到-0.5%,11月进一步下滑到-5.9%;(5)11月份CPI、PPI分别录得1.6%、3.7%,双双回落。四季度经济数据恢复弱化和外需下行、地产低迷、疫情冲击有关。
政策方面。货币政策,11月央行全面降准25BP,释放长期资金约5000亿元,12月加大逆回购量呵护债市。考虑到经济延续弱恢复,宽松的流动性对于稳定经济有着重要作用,预计货币政策仍延续相对宽松的状态。财政政策继续发力,财政部提前下达多项中央财政预算资金,包括2023年农业相关转移支付2115亿元、2023年节能减排补助资金预算等。在专项债上,11月监管部门已向地方下达了2023年提前批专项债额度,多个省份获得的提前批额度相比2022年明显增长。防疫政策密集优化,出现近三年来的拐点。地产领域,虽然继续坚持“房住不炒”的定位,但金融支持房地产的力度加大,房企融资政策边际放松,第二只箭(债券融资)和第三只箭(股权融资)纷纷落地,“保交楼”贷款、预售资金监管、银行授信、内保外贷等方面也有政策支持。
债券市场回顾
第5页,共10页天风金管家货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告四季度,国内债券市场行情大致可划分为三个阶段:10月,受PMI数据不及预期、疫情多点散发严重化干扰、资金面边际收紧影响,债券市场延续8月中旬以来的调整,收益率窄幅走高。11月至12月上旬,债券市场受到资金面边际收紧、防疫政策密集优化、地产政策持续加码、理财赎回风波影响共振的情况下,信用品种呈现出单边反转走势,收益率整体飙升约100bp。12月中下旬以来,央行呵护流动性、回购利率再次降至低位,监管部门维稳债券市场,收益率有所回落但分化严重。其中,高等级、短久期的下行明显,有20-30bp,低等级、中长久期信用品种回落不明显。
基金操作回顾
回顾2022年四季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。金管家在四季度没有增加债券仓位、主要以配置存款为主、确保了资产的安全性、高流动性。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末天风金管家货币基金份额净值为1.000元,本报告期内,基金份额净值收益率为0.0143%,同期业绩比较基准收益率为0.0086%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号项目金额(元)比例(%)
1固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
2买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金--融资产
3银行存款和结算备付金合计11055413.00100.00
4其他资产--
5合计11055413.00100.00
5.2报告期债券回购融资情况
本基金本报告期内未进行债券回购融资。
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内,未发生债券正回购的资金余额超基金资产净值的20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限0报告期内投资组合平均剩余期限最高值0报告期内投资组合平均剩余期限最低值0报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内,未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限
产净值的比例(%)产净值的比例(%)
130天以内100.16-
其中:剩余存续期超过397天--的浮动利率债
230天(含)—60天--
其中:剩余存续期超过397天--的浮动利率债
360天(含)—90天--
其中:剩余存续期超过397天--的浮动利率债
490天(含)—120天--
其中:剩余存续期超过397天--的浮动利率债
5120天(含)—397天(含)--
其中:剩余存续期超过397天--的浮动利率债
合计100.16-
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内,未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
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5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-
报告期内偏离度的最高值-
报告期内偏离度的最低值-
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值-
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内,未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内,未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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基金合同生效日的基金份额总额13244610.84基金合同生效日起至报告期期末
4859103.08
基金总申购份额基金合同生效日起至报告期期末
7072394.26
基金总赎回份额
报告期期末基金份额总额11031319.66
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本集合计划本报告期无集合计划管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划本报告期无报告期内单一投资者持有集合计划份额比例达到或者超过
20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会准予天风金管家集合资产管理计划变更为天风金管家货币型集合
资产管理计划的文件
2.《天风金管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》
3.《天风金管家货币型集合资产管理计划托管协议》
4.《天风金管家货币型集合资产管理计划招募说明书》
5.法律意见书
6.管理人业务资格批件、营业执照
7.托管人业务资格批件、营业执照
8.中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
上述备查文件等文本存放在管理人的办公场所:上海市虹口区北外滩街道东大名路
678号上海港国际客运中心6号楼5楼
9.3查阅方式
第9页,共10页天风金管家货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告投资者可在办公时间于管理人的办公场所免费查阅。
公司网址:www.tfzqam.com
咨询电话:95391/400-800-5000天风(上海)证券资产管理有限公司
2023年01月19日
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