汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-19
汇安中证500指数增强型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月19日汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称汇安中证500增强基金主代码010157基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年11月16日
报告期末基金份额总额126614890.54份
本基金为指数增强型基金，在严格控制对中证5
00指数跟踪误差的基础上，通过量化投资方式进行
投资目标
积极的组合管理和风险控制，力求实现超越中证50
0指数的投资收益，谋求基金财产的长期增值。
本基金为增强型股票指数基金，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型优化投资组合，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。
1、资产配置策略
投资策略2、股票投资策略
3、债券投资策略
4、资产支持证券投资策略
5、股指期货投资策略
6、国债期货投资策略
7、参与融资及转融通证券出借业务的策略
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8、存托凭证投资策略
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率业绩比较基准
(税后)×5%
本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货风险收益特征币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安中证500增强A 汇安中证500增强C下属分级基金的交易代码010157010158报告期末下属分级基金的份额总
73607402.37份53007488.17份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2022年10月01日-2022年12月31日)主要财务指标
汇安中证500增强A 汇安中证500增强C
1.本期已实现收益-6764416.98-4700337.54
2.本期利润-567448.28-448762.33
3.加权平均基金份额本期利润-0.0063-0.0074
4.期末基金资产净值64378622.9345967207.76
5.期末基金份额净值0.87460.8672注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安中证500增强A净值表现净值增长业绩比较业绩比较净值增长
阶段率标准差基准收益基准收益*-**-*
率*
*率*率标准差
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*
过去三个月-0.84%1.01%2.52%0.97%-3.36%0.04%
过去六个月-11.74%1.05%-8.66%1.04%-3.08%0.01%
过去一年-23.56%1.34%-19.30%1.31%-4.26%0.03%自基金合同
-12.54%1.17%-6.48%1.12%-6.06%0.05%生效起至今
汇安中证500增强C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-0.94%1.01%2.52%0.97%-3.46%0.04%
过去六个月-11.91%1.05%-8.66%1.04%-3.25%0.01%
过去一年-23.86%1.34%-19.30%1.31%-4.56%0.03%自基金合同
-13.28%1.17%-6.48%1.12%-6.80%0.05%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限
柳预才先生，上海财经大学数量金融学硕士研究生，9年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化
柳预指数与量化投资部高级经2022-9
-投资部研究助理、研究员；
才理、本基金的基金经理12-23年安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限
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责任公司，担任指数与量化投资部基金经理一职。2
020年12月30日至今，任汇
安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；20
21年9月3日至今，任汇安
成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2
022年12月23日至今，任汇
安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
朱晨歌先生，复旦大学理论物理硕士，7年证券、基金行业从业经验。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分
析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年1
2月29日加入汇安基金管
理有限责任公司，担任指数与量化投资部基金经理一职。2018年2月8日至20
19年5月10日，任汇安丰利
朱晨指数与量化投资部高级经2020-7灵活配置混合型证券投资
-
歌理、本基金的基金经理11-16年基金基金经理；2018年2月8日至2020年7月27日，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年4月26日至201
9年5月10日，任汇安丰华
灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年12月24日至2021年2月2日，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2019年3月13日至202
2年12月22日，任汇安丰裕
第6页，共15页汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年8月9日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年8月22日至今，任汇安沪深3
00指数增强型证券投资基金；2019年6月14日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年10月30日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理；2020年4月9日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年6月16日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2020年11月16日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
第7页，共15页汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，长期影响A股表现的国内外环境出现了一系列积极变化。二十大的
胜利召开，中国式现代化的宏伟目标振奋人心；大会后针对国内疫情防控和地产等相关政策的优化调整，在力度和节奏上一定程度上超出市场预期，对后续基本面的改善以及明年经济复苏的信心也有很大提振作用；海外方面，随着美国通胀水平下行，经济热度减退，美联储加息节奏继续放缓是大概率事件，有助于全球非美元资产的估值重构。上述背景下，四季度消费、地产等板块表现抢眼，而景气赛道由于资金切换以及短期政策、业绩真空的因素，持续表现低迷。整体来看，市场情绪回暖较为明显，资金交易量、活跃度都明显提升。不过，即使经过了这一波反弹，市场整体估值仍处于低位，大部分行业经历了回调之后动态估值处于历史较低分位数水平。在明年经济复苏较为确定的预期下，市场有望迎来业绩和估值的双重修复。
展望2023年，我们将继续结合行业景气度和个股竞争格局两个维度寻找投资机会。
从景气度边际改善的角度来看，经历了疫情三年的影响，中国经济在稳增长政策逐步推出和落地的过程中有望进一步复苏，顺周期将是今年确定性较强的方向，如消费、医药、地产链等；另一方面，在当今国际地缘政治的深刻变革之下，未来我国的高质量发展与安全并重将是长期逻辑，因此拥有技术优势、成本优势、市场优势的科技龙头企业仍然是我们长期关注的对象。新能源、半导体、计算机、军工等板块作为传统的高景气赛道代表，在新的一年需要甄别行业高景气与个股高增之间的关系，尽量找出同时受益于行业增长与竞争格局优化后市场份额提升的优质龙头公司。整体来看，A股目前的底部特征较为明显，对于2023年的权益投资，我们认为可以比过去的一年更加乐观一些，积极布局估值具有安全边际且业绩增长有保障的优质标的。中证500指数作为中盘成长股的代表指数，目前动态估值仅为历史20%分位数左右，2023年有望受益于上述边际改善。
作为汇安中证500增强基金的管理人，我们将进一步充实和优化基本面量化的投资方法，在未来的投资管理中增加更多适合于中盘成长风格的特色模型，力争更好的超额收益表现。
第8页，共15页汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安中证500增强A基金份额净值为0.8746元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.84%，同期业绩比较基准收益率为2.52%；截至报告期末汇安中证500增强C基金份额净值为0.8672元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.94%，
同期业绩比较基准收益率为2.52%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资95173905.2285.95
其中：股票95173905.2285.95
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
715113756.3213.65
计
8其他资产442955.570.40
9合计110730617.11100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 366016.00 0.33
第9页，共15页汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告
B 采矿业 5738550.00 5.20
C 制造业 51165793.00 46.37
电力、热力、燃气及水生
D 1770864.40 1.60产和供应业
E 建筑业 1218261.00 1.10
F 批发和零售业 4039824.00 3.66
G 交通运输、仓储和邮政业 1211572.32 1.10
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 4290012.25 3.89术服务业
J 金融业 1331788.00 1.21
K 房地产业 1515220.00 1.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 334500.00 0.30
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1201936.00 1.09
S 综合 - -
合计74184336.9767.23
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3323663.00 3.01
C 制造业 12737469.44 11.54
电力、热力、燃气及水生
D 771840.00 0.70产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 630494.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 2092928.00 1.90
第10页，共15页汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 640293.22 0.58术服务业
J 金融业 743876.00 0.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15297.28 0.01
水利、环境和公共设施管
N 10307.15 0.01理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 13030.16 0.01
R 文化、体育和娱乐业 10370.00 0.01
S 综合 - -
合计20989568.2519.02
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1603786科博达288001895904.001.72
2600521华海药业786001718196.001.56
3600160巨化股份1082001678182.001.52
4000937冀中能源2332001483152.001.34
5300390天华超净265001480820.001.34
6002497雅化集团554001288050.001.17
7603688石英股份80001050560.000.95
8002384东山精密39200969416.000.88
9688777中控技术9775887863.250.80
第11页，共15页汇安中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告
10603939益丰药房13800880992.000.80
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1601975招商南油5312002092928.001.90
2688556高测股份211401585922.801.44
3000983山西焦煤1289001501685.001.36
4600519贵州茅台8001381600.001.25
5603928兴业股份1300001379300.001.25
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量合约市公允价值变代码名称（买/风险说明值(元)动（元）
卖）
2323
IC2306 IC2306 2 19360.00 -
760.00
公允价值变动总额合计（元）19360.00
股指期货投资本期收益（元）154991.21
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股指期货投资本期公允价值变动（元）361600.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基于股指期货贴水情况和现金头寸安排，本基金曾投资中证500股指期货多头。相关合约以及投资比例等均符合基金合同要求。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的冀中能源在编制日前一年内受到过监管部门处罚。经过审慎研究分析，上述公司业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，上述主体发行的证券被纳入本基金的实际投资组合。本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金325326.40
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款117629.17
6其他应收款-
7其他-
8合计442955.57
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
汇安中证500增强A 汇安中证500增强C
报告期期初基金份额总额92519922.5160804239.43
报告期期间基金总申购份额2346407.253859921.41
减：报告期期间基金总赎回份额21258927.3911656672.67报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额73607402.3753007488.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准汇安中证500指数增强型证券投资基金募集的文件
（2）《汇安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
（3）《汇安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》
（4）《汇安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（7）中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn汇安基金管理有限责任公司
2023年01月19日
第15页，共15页
