惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-19
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月19日惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金主代码014426基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月16日
报告期末基金份额总额1818324910.78份
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用投资目标之前获得与标的指数相似的总回报，实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券，或选择非成投资策略
分券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人业绩比较基准
民币一年定期存款利率(税后)×5%
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
第2页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告指数相似的风险收益特征。
基金管理人惠升基金管理有限责任公司基金托管人浙商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益8986398.05
2.本期利润7105485.94
3.加权平均基金份额本期利润0.0028
4.期末基金资产净值1863421443.65
5.期末基金份额净值1.0248
注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.34%0.03%0.37%0.02%-0.03%0.01%
过去六个月0.89%0.02%0.94%0.02%-0.05%0.00%
过去一年2.29%0.02%2.37%0.01%-0.08%0.01%自基金合同
2.48%0.02%2.49%0.01%-0.01%0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第3页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
注：*本基金合同于2021年12月16日生效。
*根据本基金的基金合同规定，本基金自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职离任业年限日期日期硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公
司投资部副总经理、深圳康曼德资本本基金
2021-管理有限公司董事总经理。现任惠升
卓勇的基金-16年
12-16基金管理有限责任公司基金经理。202
经理
1年12月16日起担任惠升中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
*本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
第4页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《惠升基金管理有限责任公司公平交易管理办法》的规定。利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括1日内、3日内、5日内），对报告期内的同向交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关
规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度同业存单利率整体跟随债市呈现较大调整，11月受理财赎回、地产疫
情政策转向等因素影响，同业存单利率快速上行至年内高点，12月中旬以来，随着央行持续通过公开市场净投放呵护跨年流动性，理财赎回压力边际放缓，存单利率下行。从资金成本来看，四季度资金中枢虽有所抬升，但整体仍处于低位，流动性合理充裕的格局未改变。2022年12月17日，央行副行长刘国强在中国经济年会上将2023年货币政策概括为“总量要够、结构要准”，特别强调2023年货币政策力度不能小于2022年。在货币政策未明显转向的背景下，MLF仍为同业存单定价主要的锚定依据，预计同业存单将围绕MLF呈现震荡走势。
本季度初产品主动降低了杠杆和久期，受理财产品赎回影响，产品净值仍然出现了一定的回撤，待市场负面影响逐渐消退后，产品在季末大幅提升了久期和杠杆，净值取得了较好地增长。今后，我们将积极研判存单市场的走势，努力为客户提供低风险下的产品保值增值。
4.5报告期内基金的业绩表现
第5页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
截至报告期末惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0248元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资2426872725.2196.40
其中：债券2426872725.2196.40
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产71651496.032.85
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
72838271.890.11
计
8其他资产16172145.690.64
9合计2517534638.82100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净
第6页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
值比例（％）
1国家债券80397617.804.31
2央行票据--
3金融债券51340150.682.76
其中：政策性金融债51340150.682.76
4企业债券--
5企业短期融资券100908976.445.42
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单2194225980.29117.75
9其他--
10合计2426872725.21130.24
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
22广发银行CD1
11122201731500000149344499.178.01
73
22交通银行CD2
21122062681500000146464124.387.86
68
22光大银行CD0
3112217024100000099691526.035.35
24
22广州农村商业
4112293657100000099639363.565.35
银行CD029
22中国银行CD0
5112204021100000099374444.385.33
21
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第7页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司、交通银行股份
有限公司、中国光大银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、中国银行股
份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、
江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到监管部门公开谴责或处罚。
本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款16172145.69
6其他应收款-
第8页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
7其他-
8合计16172145.69
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额3509985706.71
报告期期间基金总申购份额916326035.78
减：报告期期间基金总赎回份额2607986831.71报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）
报告期期末基金份额总额1818324910.78
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无此类情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
第9页惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会准予基金募集注册的文件；
《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；
《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；
基金管理人业务资格批件、营业执照；
基金托管人业务资格批件、营业执照；
报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告；
中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站，查阅或下载基金各类备查文件。
惠升基金管理有限责任公司
2023年01月19日
