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华宝创新优选混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-19
						华宝创新优选混合型证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:华宝基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:2023年1月19日华宝创新优选混合2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称华宝创新优选混合基金主代码000601基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年5月14日
    报告期末基金份额总额453295370.09份
    投资目标本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
    投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会。
    基金管理人从投资价值和成长能力等方面进行系统分析,确定投资标的股票,构建投资组合。
    业绩比较基准中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金其长期平均预期风险和预期收
    益率低于股票型基金高于债券型基金、货币市场基金。
    基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
    第2页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告
    1.本期已实现收益-57868334.25
    2.本期利润-53486854.83
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1177
    4.期末基金资产净值1033878404.65
    5.期末基金份额净值2.281
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*-**-*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月-4.92%1.05%1.70%0.95%-6.62%0.10%
    过去六个月-15.08%1.30%-9.84%0.85%-5.24%0.45%
    过去一年-28.65%1.54%-16.60%1.01%-12.05%0.53%
    过去三年72.93%1.85%1.81%1.02%71.12%0.83%
    过去五年127.87%1.79%2.08%1.03%125.79%0.76%自基金合同
    176.57%1.86%70.48%1.16%106.09%0.70%
    生效起至今
    注:(1)基金业绩基准:中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%;
    (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第3页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告
    注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2014年11月14日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金
    管理有限公司、国寿养老保险股份有限公
    司、长江养老保险股份有限公司从事证券本基金基研究和投资管理工作。2021年4月加入张金涛2021-12-14-13年金经理华宝基金管理有限公司。2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
    注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
    2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
    第4页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝创新优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
    定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
    价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    进入到四季度,基于国内经济见底,政策进入到稳经济阶段,同时随着疫情进入到传染速度快,症状轻微的阶段,我们判断展望2023年开始国内经济进入到新一轮向上的周期。基于以上判断,我们主要调整结构,向经济复苏相关的消费、疫情正常后的医药需求、经济复苏后工业企业资本开支等方向调整。增加了医药、机械等领域的配置。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金份额净值增长率为-4.92%,业绩比较基准收益率为1.70%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
    第5页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资904463017.1384.43
    其中:股票904463017.1384.43
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中:债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计156870481.6314.64
    8其他资产9915633.400.93
    9合计1071249132.16100.00
    注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
    等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值(元)例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 732633876.95 70.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应
    业--
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 28613915.00 2.77
    G 交通运输、仓储和邮政业 15664150.00 1.52
    H 住宿和餐饮业 17798325.45 1.72
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28363000.50 2.74
    J 金融业 32010384.00 3.10
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 16351339.87 1.58
    第6页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告
    N 水利、环境和公共设施管理业 84169.36 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 10465468.00 1.01
    Q 卫生和社会工作 22478388.00 2.17
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计904463017.1387.48
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产净值比例
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    (%)
    1002180纳思达130800167872171.896.56
    2688377迪威尔89166639215470.683.79
    3000001平安银行243240032010384.003.10
    4688066航天宏图33173128363000.502.74
    5600276恒瑞医药70110027013383.002.61
    6600079人福医药96520023058628.002.23
    7688235百济神州17371623008684.202.23
    8002335科华数据44890022395621.002.17
    9688278特宝生物53035420646681.222.00
    10605222起帆电缆75541920577613.561.99
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券投资。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券投资。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    第7页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金未投资股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金未投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金未投资国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形华宝创新优选混合截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中南京迪威尔高端制
    造股份有限公司因违规超比例增/减持于2022年01月20日收到上海证券交易所警示的处罚措施。
    华宝创新优选混合截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中平安银行股份有限
    公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、不良贷款
    余额 EAST数据存在偏差;二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差;三、漏报贸易融资业
    务 EAST数据;四、漏报抵押物价值 EAST数据;五、未报送权益类投资业务 EAST数据;六、漏报
    投资资产管理产品业务 EAST数据;七、漏报委托贷款业务 EAST数据;八、EAST系统理财产品销
    售端与产品端数据核对不一致;九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST
    系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;十一、漏报分户账 EAST 数据;十二、EAST 系统
    《表外授信业务》表错报;十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报;十四、EAST系统《关联关系》表漏报;十五、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。于 2022 年 3月 21日收到中国银
    第8页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告行保险监督管理委员会罚款400万的处罚。
    华宝创新优选混合截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中人福医药集团股份公司因信息披露不及时于2022年06月09日收到上海证券交易所监管工作函的处罚措施。
    本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
    开谴责、处罚的情况。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金431742.43
    2应收证券清算款8911042.47
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款572848.50
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计9915633.40
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额454077440.64
    报告期期间基金总申购份额20774971.19
    减:报告期期间基金总赎回份额21557041.74报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)
    第9页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告
    报告期期末基金份额总额453295370.09
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    2022年10月15日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任向辉为公司总经理。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件;
    华宝创新优选混合型证券投资基金基金合同;
    华宝创新优选混合型证券投资基金招募说明书;
    华宝创新优选混合型证券投资基金托管协议;
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    9.2存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
    9.3查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    第10页共11页华宝创新优选混合2022年第4季度报告华宝基金管理有限公司
    2023年1月19日