华宝宝康灵活配置证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：华宝基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：2023年1月19日华宝宝康配置混合2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称华宝宝康配置混合基金主代码240002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年7月15日
    报告期末基金份额总额126846857.27份
    投资目标规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。
    投资策略采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。基金组合投资的基本范围为：债券20%-90%；股票5%-75%；现金5%以上。
    业绩比较基准中证综合债指数收益率×65%＋沪深300指数收益率×35%基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
    1.本期已实现收益-6717337.05
    2.本期利润6888793.26
    3.加权平均基金份额本期利润0.0540
    4.期末基金资产净值436748968.78
    5.期末基金份额净值3.4431
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    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月1.63%0.86%0.70%0.44%0.93%0.42%
    过去六个月-7.22%0.77%-3.94%0.38%-3.28%0.39%
    过去一年-12.22%0.92%-5.77%0.44%-6.45%0.48%
    过去三年56.48%1.08%7.04%0.45%49.44%0.63%
    过去五年84.27%1.07%17.78%0.45%66.49%0.62%自基金合同
    1027.26%1.12%175.26%0.57%852.00%0.55%
    生效起至今
    注：（1）基金业绩基准：中证综合债指数收益率×65%＋沪深300指数收益率×35%；
    （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
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    注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2004年01月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助等职务。2019年9月至2022年10月任华宝消费升级混合型证券投资基金
    基金经理，2019年9月至2021年1月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合
    型证券投资基金基金经理，2019年12月本基金基至2021年12月任华宝万物互联灵活配置
    汤慧2021-01-04-13年金经理混合型证券投资基金基金经理，2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基
    金基金经理，2021年1月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2021年4月至2022年10月任华宝品质生活股
    票型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝宝康消费品证券投资基金、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
    注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
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    2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝康灵活配置证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、
    监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
    价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
    本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2022年第四季度，最重要的一条主线就是国内的“再放开”，优化防疫20条后，虽然短期
    因为疫情的冲击使得4季度的经济活力低于预期，但是市场对新一年的经济复苏预期开始稳步上升，特别是对消费场景和活动的常态化预期也稳步升温。
    其他宏观经济方面，12月中央经济工作会议召开后明确了明年宏观政策的框架概括为伟大政策和六个统筹，释放了对明年稳增长，促高质量发展的信心。
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    海外方面，美国的经济数据逐步也出现了疲弱的迹象，虽然美联储对明年更长期维持在高利率水平表现出了比较强的决心，但是市场似乎对明显弱化的经济数据反馈更为明显，美元指数和美债收益率都在高位震荡后出现了向下的趋势。
    市场表现来看，整个4季度也是围绕“再放开”的交易行情，消费板块明显领涨，而以新能源为代表的成长板块相对承压，而淡季新能源板块整体相对疲弱的出货和价格数据也加剧了这种分化，相比较而言，科技板块中伴随政策预期有主题行情。整个4季度社服、传媒、计算机板块表现居前，而煤炭、电力设备和石化则表现靠后。
    本基金的操作上，仍然保持了相对均衡的配置，并增加了偏价值方向的仓位配置。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金份额净值增长率为1.63%，业绩比较基准收益率为0.70%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资305788671.9669.72
    其中：股票305788671.9669.72
    2基金投资--
    3固定收益投资91404657.9220.84
    其中：债券91404657.9220.84
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计41328134.299.42
    8其他资产62126.770.01
    9合计438583590.94100.00
    注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
    等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
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    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 11137886.00 2.55
    C 制造业 157205509.14 35.99
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应
    业3805000.000.87
    E 建筑业 2832000.00 0.65
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 14520000.00 3.32
    H 住宿和餐饮业 10868000.00 2.49
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1128717.72 0.26
    J 金融业 63140293.88 14.46
    K 房地产业 25979960.00 5.95
    L 租赁和商务服务业 14619614.22 3.35
    M 科学研究和技术服务业 551691.00 0.13
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计305788671.9670.01
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产净值比例
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    （%）
    1688639华恒生物13137920396589.754.67
    2600519贵州茅台880015197600.003.48
    3601888中国中免6767414619614.223.35
    4601628中国人寿37999914105562.883.23
    5603737三棵树10990012509917.002.86
    6601658邮储银行270000012474000.002.86
    7600030中信证券61410012226731.002.80
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    8600048保利发展80000012104000.002.77
    9600150中国船舶50000011140000.002.55
    10601021春秋航空16000010280000.002.35
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券91404657.9220.93
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计91404657.9220.93
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    101966622国债0189594091404657.9220.93
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金未投资股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金未投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金未投资国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形华宝宝康配置混合截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中中国邮政储蓄银行股份有限公司因信贷业务违规存款业务违规违规销售或推介违规授信经监管机构书面提示后
    拒不改正或采取纠正措施后逾期未改正未按规定报送有关报告、报表、文件和资料触犯法律法
    规于2022年03月21日收到银保监会罚款法律、行政法规规定的其他行政处罚的处罚措施。
    华宝宝康配置混合截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中中信证券股份有限
    公司因存在以下行为：一是2015年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一百二十九条的规定报证监会批准。二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多达8层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨询、研究等业务的问题。公司于2022年6月2日收到中国证监会责令你公司改正，并于收到决定之日起3个月内向深圳证监局提交整改报告的行政监管措施。
    华宝宝康配置混合截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中中国人寿保险股份
    有限公司因存款业务违规违规销售或推介现金管理违反操作规则信息披露及资料、文件等上报
    违规内部管理与控制制度不健全或执行监督不力未经批准变更、终止与机构相关的所有信息
    欺骗投保人未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率未按规定报送有关报告、报
    表、文件和资料违反一般的精算原理未按规定提取准备金内控管理未形成有效风险控制保险业务违规触犯法律法规于2022年11月17日收到中国银保监会人身保险监管部公开通报的处罚措施。
    本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
    第9页共11页华宝宝康配置混合2022年第4季度报告投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
    开谴责、处罚的情况。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金56638.12
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款5488.65
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计62126.77
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额128157296.35
    报告期期间基金总申购份额531089.15
    减：报告期期间基金总赎回份额1841528.23报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额126846857.27
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    第10页共11页华宝宝康配置混合2022年第4季度报告
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    2022年10月15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件；
    华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约；
    华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
    华宝宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    9.2存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    9.3查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    华宝基金管理有限公司
    2023年1月19日