华宝现金宝货币市场基金2022年第4季度报告
2023-01-19
华宝现金宝货币市场基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月19日华宝现金宝货币2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称华宝现金宝货币基金主代码240006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年3月31日
报告期末基金份额总额69464511452.50份
投资目标保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准同期7天通知存款利率(税后)
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风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种
其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司华宝现金宝货币
下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 E
B下属分级基金的交易代码240006240007000678
62462434064.73489533637.506512543750.27
报告期末下属分级基金的份额总额份份份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)主要财务指标
华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E
1.本期已实现收益225453217.542231184.3930456418.10
2.本期利润225453217.542231184.3930456418.10
3.期末基金资产净值62462434064.73489533637.506512543750.27
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝现金宝货币 A业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
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过去三个月0.3626%0.0005%0.3403%0.0000%0.0223%0.0005%
过去六个月0.7466%0.0006%0.6805%0.0000%0.0661%0.0006%
过去一年1.6890%0.0008%1.3500%0.0000%0.3390%0.0008%
过去三年5.9505%0.0012%4.0500%0.0000%1.9005%0.0012%
过去五年12.5156%0.0023%6.7500%0.0000%5.7656%0.0023%自基金合同
64.1856%0.0046%27.8572%0.0015%36.3284%0.0031%
生效起至今
华宝现金宝货币 B业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.4234%0.0005%0.3403%0.0000%0.0831%0.0005%
过去六个月0.8685%0.0006%0.6805%0.0000%0.1880%0.0006%
过去一年1.9332%0.0008%1.3500%0.0000%0.5832%0.0008%
过去三年6.7145%0.0012%4.0500%0.0000%2.6645%0.0012%
过去五年13.8698%0.0023%6.7500%0.0000%7.1198%0.0023%自基金合同
71.3288%0.0046%27.8572%0.0015%43.4716%0.0031%
生效起至今
华宝现金宝货币 E业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.4234%0.0005%0.3403%0.0000%0.0831%0.0005%
过去六个月0.8685%0.0006%0.6805%0.0000%0.1880%0.0006%
过去一年1.9332%0.0008%1.3500%0.0000%0.5832%0.0008%
过去三年6.7146%0.0012%4.0500%0.0000%2.6646%0.0012%
过去五年13.8700%0.0023%6.7500%0.0000%7.1200%0.0023%自基金合同
28.6553%0.0040%11.4325%0.0000%17.2228%0.0040%
生效起至今
注:1、本基金业绩比较基准为:同期7天通知存款利率(税后);
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2005年09月30日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交
本基金基易、投资等工作,现任固定收益投资总监、金经理、固定收益部总经理。2011年11月起任华固定收益宝现金宝货币市场基金基金经理,2012陈昕投资总2011-11-15-20年年6月至2014年2月任华宝兴业短融50
监、固定基金经理,2012年12月起任华宝现金添收益部总益交易型货币市场基金基金经理,2019经理年5月至2021年3月任华宝宝怡纯债债
券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。
硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、本基金基
高文庆2017-03-17-13年基金经理助理等职务。2017年3月起任金经理
华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,
2019年3月起任华宝中短债债券型发起
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式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3本基金基
厉卓然2021-03-09-10年月起任华宝现金宝货币市场基金基金经金经理理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
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的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,国内经济基本面出现边际走弱。具体来看,11月份工业企业增加值同比增速
为2.2%,较10月份明显回落。1-11月固定资产投资同比增速为5.3%,除了基建、制造业投资相对坚挺,工业、消费、出口、地产均出现明显下滑。与弱基本面对应的是强政策,11月第二周央行、银保监会出台“254号文”16条稳房市举措,随后11月11日,国务院联防联控机制发布进一步优化防控工作的二十条措施,防疫和房地产调控政策持续优化,政策出现方向性重大调整。
四季度债券市场出现剧烈调整,主要是自11月中旬以来,防疫措施调整叠加稳增长政策密集出台,“宽信用”预期带动风险偏好回升,债券收益率出现大幅快速上行。同时理财负反馈效应放大了债市波动,10Y国债利率于 12月中旬一度触及 2.92%的年内高点,信用债收益率在赎回潮的抛压下拉升迅速,调整幅度超过利率债。12月中下旬随着理财赎回潮有所缓解,债券收益率出现了一定修复。
本基金在报告期内规模维持稳定,在资产配置上,本基金在四季度短端资产收益率上行阶段增加了跨年同业存款和存单的配置,组合平均剩余期限较三季度有所提升,整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险,兼顾流动性和收益性目标,对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时,债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种,保证较高的安全边际,为投资者谋取稳定回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为 0.3626%,本报告期基金份额 B净值增长率为 0.4234%,本报告期基金份额 E净值增长率为 0.4234%;同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资22510351263.6231.33
其中:债券22510351263.6231.33资产支持证
--券
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2买入返售金融资产11001989209.6815.31
其中:买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
338256961367.6253.25
付金合计
4其他资产70036245.190.10
5合计71839338086.11100.00
注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例(%)
1报告期内债券回购融资余额5.13
其中:买断式回购融资-占基金资产净值
序号项目金额(元)
的比例(%)
2报告期末债券回购融资余额2328188735.473.35
其中:买断式回购融资--
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限103报告期内投资组合平均剩余期限最高值107报告期内投资组合平均剩余期限最低值87报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例(%)值的比例(%)
130天以内13.433.35
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其中:剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
230天(含)—60天24.53-
其中:剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
360天(含)—90天13.62-
其中:剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
490天(含)—120天12.86-
其中:剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
5120天(含)—397天(含)38.52-
其中:剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
合计102.963.35
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券2770365078.183.99
2央行票据--
3金融债券1934509329.342.78
其中:政策性金融债1006605745.181.45
4企业债券--
5企业短期融资券831785368.221.20
6中期票据359462468.460.52
7同业存单16614229019.4223.92
8其他--
9合计22510351263.6232.41
剩余存续期超过397
10--
天的浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
22成都银行
1112286293110000001089577159.131.57
CD203
22台州银行
2112273640102000001006654334.951.45
CD051
322996122贴现国债618000000798941794.211.15
22民生银行
41122153158000000789606908.821.14
CD315
522993422贴现国债347000000699541012.071.01
611221556122民生银行6000000592574500.120.85
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CD561
720000320附息国债035400000550519774.900.79
22成都银行
81122801365000000498238103.950.72
CD137
22杭州联合银
91122873315000000498136600.840.72
行 CD055
22北京银行
101122121995000000496979818.180.72
CD199
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0242%
报告期内偏离度的最低值-0.0409%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0195%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形华宝现金宝货币截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中中国民生银行股份有
限公司因存在以下违规行为:一、未报送贸易融资业务 EAST数据二、漏报贷款核销业务 EAST 数
据三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据四、债券投资业务 EAST数据存在偏差五、未报送权益类
投资业务 EAST数据六、未报送公募基金投资业务 EAST数据七、未报送其他担保类业务 EAST数据
八、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST数据九、漏报委托贷款业务 EAST数据十、EAST
系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏
差十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差十三、EAST 系统《表外授信业务》表
错报十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报十五、报送不实数据十六、面向非机构客户发
第11页共14页华宝现金宝货币2022年第4季度报告行的理财产品投资不良资产;于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款490万元的行政处罚。
华宝现金宝货币截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中成都银行股份有限公
司因:1.侵害消费者个人信息依法得到保护的权利;2.漏报金融消费者投诉数据;3.违反金融统
计管理规定;4.违反账户管理规定;5.未按照规定履行客户身份识别义务;6.未按照规定报送大
额交易报告或者可疑交易报告;7.违反人民币反假有关规定;8.违反信用信息安全管理、报送相关规定。于2022年7月8日收到中国人民银行成都分行警告并罚款194.6万元的处罚决定。
华宝现金宝货币截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中北京银行股份有限公
司因违规经营涉嫌违反法律法规违反结汇、售汇及付汇管理规定于2022年11月28日收到国家外汇管理局北京外汇管理部罚款没收违法所得的处罚措施。
华宝现金宝货币截止2022年12月31日持仓前十名证券的发行主体中杭州联合农村商业银行股份有限公司因信贷业务违规内部管理与控制制度不健全或执行监督不力内控管理未形成有效风险控制于2022年11月21日收到浙江银保监局罚款的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金105813.52
2应收证券清算款648496.00
3应收利息-
4应收申购款69281935.67
5其他应收款-
6其他-
7合计70036245.19
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E
报告期64142437470.28515707988.247498345513.01
第12页共14页华宝现金宝货币2022年第4季度报告期初基金份额总额报告期期间基
394775248427.391237119467.6610205579418.98
金总申购份额报告期期间基
396455251832.941263293818.4011191381181.72
金总赎回份额报告期期末基
62462434064.73489533637.506512543750.27
金份额总额
注:总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投;总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
2022年10月15日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任向辉为公司总经理。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝现金宝货币市场基金基金合同;
华宝现金宝货币市场基金招募说明书;
华宝现金宝货币市场基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
第13页共14页华宝现金宝货币2022年第4季度报告基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2023年1月19日