华宝致远混合型证券投资基金(QDII)2022年第4季度报告
2023-01-19
华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月19日华宝致远混合2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称华宝致远混合基金主代码008253基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年11月27日
报告期末基金份额总额81213241.19份
投资目标本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,从而决定在美国和中国香港特别行政区的资产配置比例。本基金将依靠定量与定性相结合的方法,自下而上地精选个股。
定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,及短期重大影响事件,精选符合以下一项或数项定性判
第2页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告断标准的股票。
业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整
的标普500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)
×20%
风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝致远混合 A 华宝致远混合 C下属分级基金的交易代码008253008254报告期末下属分级基金的份
37730906.69份43482334.50份
额总额
英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
境外资产托管人 Limited
中文名称:香港上海汇丰银行有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)主要财务指标
华宝致远混合 A 华宝致远混合 C
1.本期已实现收益-1328368.76-1557887.51
2.本期利润-832430.71-1032139.05
3.加权平均基金份额本期利润-0.0220-0.0239
4.期末基金资产净值33234289.7537830124.55
5.期末基金份额净值0.88080.8700
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第3页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝致远混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-2.47%1.66%9.89%1.51%-12.36%0.15%
过去六个月-16.41%1.48%-2.15%1.22%-14.26%0.26%
过去一年-24.11%1.64%-5.47%1.31%-18.64%0.33%
过去三年-12.16%1.61%-16.04%1.12%3.88%0.49%
过去五年------自基金合同
-11.92%1.59%-13.38%1.10%1.46%0.49%生效起至今
华宝致远混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-2.56%1.66%9.89%1.51%-12.45%0.15%
过去六个月-16.58%1.48%-2.15%1.22%-14.43%0.26%
过去一年-24.42%1.64%-5.47%1.31%-18.95%0.33%
过去三年-13.20%1.61%-16.04%1.12%2.84%0.49%
过去五年------自基金合同
-13.00%1.59%-13.38%1.10%0.38%0.49%生效起至今
注:(1)基金业绩基准:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普
500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%;
(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
第4页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告非交易日)。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2020年05月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
第5页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基
金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金本基金基
(LOF)基金经理,2016年 6月起任华宝标金经理、普香港上市中国中小盘指数证券投资基公司总经
周晶 2019-11-27 - 19年 金(LOF)基金经理,2017年 4月起任华宝理助理、
港股通恒生中国(香港上市)25指数证券国际业务
投资基金(LOF)基金经理,2018年 3月起部总经理任华宝港股通恒生香港35指数证券投资
基金(LOF)基金经理,2018年 10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券
投资基金(LOF)基金经理,2019年 11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2020年 11月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基
金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5本基金基月起任华宝英国富时100指数发起式证
杨洋2022-01-27-13年金经理券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港
上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值
指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港
第6页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告上市中国中小盘指数证券投资基金
(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指
数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生
香港 35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年 9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
第7页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2022年四季度,港股市场触底反弹。四季度,随着疫情管控的进一步优化,国内经济的曙光已经乍现。海外流动性方面,美国的货币紧缩政策在四季度开始边际上有所放缓。虽然美国通胀已经比较确定地从高位开始回落,但美联储未来货币紧缩政策边际是否会持续放缓仍需进一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外紧缩的流动性边际改善的双重影响下走出了一波年底反弹行情。价值板块估值合理,具有比较强的防御性。
在迎接国内基本面复苏之际,我们在板块配置上已经切换到了受益于放开和顺经济周期的板块。
本报告期基金份额 A净值增长率为-2.47%,本报告期基金份额 C净值增长率为-2.56%;同期业绩比较基准收益率为9.89%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资64964576.6790.57
其中:普通股63649392.0588.73
优先股--
存托凭证1315184.621.83
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中:远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
第8页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计5914345.448.25
8其他资产851115.221.19
9合计71730037.33100.00
注:1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为23908738.52元,占基金资产净值的比例为
33.64%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
中国香港63649392.0589.57
美国1315184.621.85
合计64964576.6791.42
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
占基金资产净值
行业类别公允价值(人民币元)
比例(%)
能源2050054.652.88
原材料1878153.772.64
工业51541.680.07
非日常生活消费品26949283.5337.92日常消费品1546286.092.18
医疗保健13290666.9018.70
金融3332129.354.69
信息技术3330329.444.69
通信服务10567346.3114.87
公用事业--
房地产1968784.952.77
合计64964576.6791.42
注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细所属公司名所在序证券国家数量公允价值(人占基金资产公司名称(英文)称(中证券
号代码(地(股)民币元)净值比例(%)
文)市场
区)
第9页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告香港
3690联合中国
1 Meituan 美团-W 31000 4837682.34 6.81
HK 交 易 香港所香港
Tencent 腾 讯 控 700 联 合 中国
2126003759237.475.29
Holdings Ltd 股 HK 交 易 香港所香港
Hong Kong香港交388联合中国
3 Exchanges & 9800 2951864.31 4.15
易所 HK 交 易 香港
Clearing所香港
Koolearn新东方1797联合中国
4 Technology 52000 2438627.10 3.43
在线 HK 交 易 香港
Holding所香港
Simcere先声药2096联合中国
5 Pharmaceutical 210000 2179757.46 3.07
业 HK 交 易 香港
Group所香港
China Meidong 美 东 汽 1268 联 合 中国
61480002117907.442.98
Auto Holdings 车 HK 交 易 香港所香港
New Oriental 9901 联 合 中国
7新东方800002036655.602.87
Education & Tec HK 交 易 香港所香港
2331联合中国
8 Li Ning Co Ltd 李宁 32000 1936609.36 2.73
HK 交 易 香港所香港中国海883联合中国
9 CNOOC Ltd 200000 1782966.92 2.51
洋石油 HK 交 易 香港所香港
Topsports
6110联合中国
10 International 滔搏 320000 1769389.22 2.49
HK 交 易 香港
Holdings所
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
第10页共13页华宝致远混合2022年第4季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金515623.85
2应收证券清算款182085.84
3应收股利2331.44
4应收利息-
5应收申购款151074.09
6其他应收款-
7其他-
8合计851115.22
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝致远混合 A 华宝致远混合 C
报告期期初基金份额总额37567346.8044464407.36
报告期期间基金总申购份额691983.362156034.16
减:报告期期间基金总赎回份额528423.473138107.02报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额37730906.6943482334.50
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回
序号达到或者超过20%持有份额份额占比(%)类份额份额份额的时间区间别
机120221011~2022123130001250.00--30001250.0036.94
构220221011~2022123119747235.38--19747235.3824.32产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
2022年10月15日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任向辉为公司总经理。
§9备查文件目录
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9.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同;
华宝致远混合型证券投资基金(QDII)招募说明书;
华宝致远混合型证券投资基金(QDII)托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2023年1月19日