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华宝中短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-19
						华宝中短债债券型发起式证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:华宝基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2023年1月19日华宝中短债债券2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称华宝中短债债券基金主代码006947
    基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2019年3月15日
    报告期末基金份额总额384502421.00份
    投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重点投资于中短期债券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动
    式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
    第2页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存
    款利率(税后)×20%
    风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
    基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 华宝中短债债券 A 华宝中短债债券 C下属分级基金的交易代码006947006948
    报告期末下属分级基金的份额总额321518697.77份62983723.23份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)主要财务指标
    华宝中短债债券 A 华宝中短债债券 C
    1.本期已实现收益2692587.181090827.25
    2.本期利润-2630750.07-1867459.32
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0051-0.0091
    4.期末基金资产净值355718413.1368620302.70
    5.期末基金份额净值1.10641.0895
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    华宝中短债债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
    准差*收益率*
    *
    第3页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    过去三个月-0.72%0.06%0.29%0.05%-1.01%0.01%
    过去六个月0.44%0.05%1.13%0.04%-0.69%0.01%
    过去一年2.44%0.04%2.48%0.04%-0.04%0.00%
    过去三年8.91%0.04%8.33%0.04%0.58%0.00%
    过去五年------自基金合同
    12.77%0.04%11.19%0.04%1.58%0.00%
    生效起至今
    华宝中短债债券 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月-0.83%0.06%0.29%0.05%-1.12%0.01%
    过去六个月0.23%0.05%1.13%0.04%-0.90%0.01%
    过去一年2.02%0.04%2.48%0.04%-0.46%0.00%
    过去三年7.60%0.04%8.33%0.04%-0.73%0.00%
    过去五年------自基金合同
    11.07%0.04%11.19%0.04%-0.12%0.00%
    生效起至今
    注:(1)基金业绩基准:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%;
    (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第4页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2019年09月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。2010年7月加入华宝基金管理有本基金基
    高文庆2019-03-15-13年限公司,先后担任助理风险分析师、助理金经理
    产品经理、信用分析师、高级信用分析师、
    第5页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵
    活配置混合型证券投资基金基金经理,
    2019年3月起任华宝中短债债券型发起
    式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
    基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
    注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
    2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
    的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
    价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
    第6页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2022年四季度,国内经济基本面出现边际走弱。具体来看,11月份工业增加值同比增速为
    2.2%,较10月份明显回落。1-11月固定资产投资同比增速为5.3%,除了基建、制造业投资相对坚挺,工业、消费、出口、地产均出现明显下滑。与弱基本面对应的是强政策,11月第二周央行、银保监会出台“254号文”16条稳房市举措,随后11月11日,国务院联防联控机制发布进一步优化防控工作的二十条措施,防疫和房地产调控政策持续优化,政策出现方向性重大调整。四季度债券市场出现剧烈调整,主要是自11月中旬以来,防疫措施调整叠加稳增长政策密集出台,“宽信用”预期带动风险偏好回升,债券收益率出现大幅快速上行。同时理财负反馈效应放大了债市波动,10Y国债利率于 12月中旬一度触及 2.92%的年内高点,信用债收益率在赎回潮的抛压下拉升迅速,调整幅度超过利率债。12月中下旬随着理财赎回潮有所缓解,债券收益率出现了一定修复。
    报告期内,本基金管理规模有所减少。在资产配置上,投资品种仍以 AAA 评级的短融和中票为主,同时根据市场变化对组合久期和杠杆进行了积极的调整,但因为报告期内债券收益率出现大幅波动,导致季度内基金净值出现了一定的回撤。本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,积极关注经济和政策面的变化,根据市场变化灵活调整投资策略,为投资者谋取稳定回报。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金份额 A净值增长率为-0.72%,本报告期基金份额 C净值增长率为-0.83%;同期业绩比较基准收益率为0.29%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
    其中:股票--
    2基金投资--
    第7页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    3固定收益投资532555229.0599.84
    其中:债券532555229.0599.84
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计720600.010.14
    8其他资产135439.020.03
    9合计533411268.08100.00
    注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
    等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内股票投资。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票投资。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券1632335.340.38
    2央行票据--
    3金融债券20306934.254.79
    其中:政策性金融债20306934.254.79
    4企业债券--
    5企业短期融资券141577802.1933.36
    6中期票据369038157.2786.97
    7可转债(可交换债)--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计532555229.05125.50
    第8页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    20成都建工
    110200206530000030238734.257.13
    MTN001
    21南部新城
    210210039620000021114668.494.98
    MTN001
    21成都国投
    310210011220000021106690.414.97
    MTN001
    19湘建工
    410190040320000020987358.904.95
    MTN002
    19武汉航空
    510190020620000020941424.664.94
    MTN001
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金未投资国债期货。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金未投资国债期货。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金未投资国债期货。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
    第9页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金本报告期末未持有股票投资。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金379.75
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款134884.27
    6其他应收款175.00
    7其他-
    8合计135439.02
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票投资。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 华宝中短债债券 A 华宝中短债债券 C
    报告期期初基金份额总额822845960.69384280693.75
    报告期期间基金总申购份额141456160.8458626956.18
    减:报告期期间基金总赎回份额642783423.76379923926.70报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额321518697.7762983723.23
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位:份
    第10页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    项目 华宝中短债债券 A 华宝中短债债券 C
    报告期期初管理人持有的本基金份额10192882.63-
    报告期期间买入/申购总份额--
    报告期期间卖出/赎回总份额--
    报告期期末管理人持有的本基金份额10192882.63-报告期期末持有的本基金份额占基金总
    3.17-
    份额比例(%)
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数
    份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限
    基金管理人固10192882.632.6510000000.002.60不少于3年有资金
    基金管理人高-----级管理人员
    基金经理等人-----员
    基金管理人股-----东
    其他-----
    合计10192882.632.6510000000.002.60-
    注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计10001000.00元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年;
    2、本基金管理人运用固有资金于2019年3月13日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
    资金的认购费用为1000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息
    2022年10月15日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任向辉为公司总经理。
    §10备查文件目录
    第11页共12页华宝中短债债券2022年第4季度报告
    10.1备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件;
    华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同;
    华宝中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书;
    华宝中短债债券型发起式证券投资基金托管协议;
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    10.2存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    10.3查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    华宝基金管理有限公司
    2023年1月19日