华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-19
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投
资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2023年1月19日华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称华宝中证全指农牧渔指数发起式基金主代码013471基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月6日
报告期末基金份额总额68394653.56份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
业绩比较基准中证全指农牧渔指数收益率×95％＋人民币银行活期
第2页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
存款利率（税后）×5％
风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司华宝中证全指农牧渔指数发华宝中证全指农牧渔指数发下属分级基金的基金简称
起式 A 起式 C下属分级基金的交易代码013471013472
报告期末下属分级基金的份额总额26063293.14份42331360.42份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）主要财务指标华宝中证全指农牧渔指数发起式华宝中证全指农牧渔指数发起式
A C
1.本期已实现收益-207663.35-319174.51
2.本期利润39980.64487289.70
3.加权平均基金份额本期利
0.00170.0140
润
4.期末基金资产净值24093837.7139010522.56
5.期末基金份额净值0.92440.9216
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第3页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
华宝中证全指农牧渔指数发起式 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.23%1.44%-0.43%1.46%0.20%-0.02%
过去六个月-6.32%1.51%-6.34%1.53%0.02%-0.02%
过去一年-11.34%1.75%-11.87%1.77%0.53%-0.02%
过去三年------
过去五年------自基金合同
-7.56%1.70%-6.47%1.73%-1.09%-0.03%生效起至今
华宝中证全指农牧渔指数发起式 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.29%1.43%-0.43%1.46%0.14%-0.03%
过去六个月-6.46%1.51%-6.34%1.53%-0.12%-0.02%
过去一年-11.59%1.75%-11.87%1.77%0.28%-0.02%
过去三年------
过去五年------自基金合同
-7.84%1.70%-6.47%1.73%-1.37%-0.03%生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证全指农牧渔指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2022年06月06日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。曾在南方证券上海分公司工作。
本基金基
陈建华2021-12-06-22年2007年8月加入华宝基金管理有限公司，金经理
先后在研究部、量化投资部任助理分析
第5页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
师、数量分析师、基金经理助理等职务。
2012年12月至2022年10月任华宝中证
100指数证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混
合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月任华宝智慧产业灵活配
置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，
2017年7月至2019年3月任华宝新优享
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2021年2月起任华宝中证细分化工产业
主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式
证券投资基金基金经理，2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2022年10月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
第6页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2022年四季度，全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续。
国内方面，防疫政策优化调整，地产出台“三支箭”政策，中央经济工作会议强调形成政策合力，为经济的高质量发展提供了有效的政策保障，国内经济回升的基础正逐步强化。展望2023年一季度，疫情防控政策调整优化带动企业盈利预期改善，经济活动正常化将不断增强，国内经济有望企稳。宏观流动性方面，考虑到央行加大节前流动性投放，预计将维持总体宽松的基调。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2022年四季度，休闲服务、计算机、传媒、保险、医药生物等行业表现较好，煤炭、电气设备、有色金属等行业表现较弱。指数方面，
第7页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
市场上大部分基准指数呈现普涨态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了1.01%和1.75%，而作为成长股代表的中证1000指数和创业板指数分别上涨了2.56%和2.53%。
在本报告期中，中证农牧渔指数下跌0.49%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为-0.23%，本报告期基金份额 C净值增长率为-0.29%;同期业绩比较基准收益率为-0.43%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资57589372.3789.67
其中：股票57589372.3789.67
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计4223031.606.58
8其他资产2412730.903.76
9合计64225134.87100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
第8页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 32504121.17 51.51
B 采矿业 - -
C 制造业 25085251.20 39.75
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计57589372.3791.26
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300498温氏股份4713009251619.0014.66
2002714牧原股份1788008716500.0013.81
3002311海大集团782004827286.007.65
4002385大北农3118002775020.004.40
第9页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
5000876新希望2135202756543.204.37
6600873梅花生物2004002040072.003.23
7002299圣农发展702731664767.372.64
8000998隆平高科991001592537.002.52
9600201生物股份105400949654.001.50
10600598北大荒66900920544.001.46
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
第10页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金26683.16
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2386047.74
6其他应收款-
7其他-
8合计2412730.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
第11页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
§6开放式基金份额变动
单位：份华宝中证全指农牧渔指数华宝中证全指农牧渔指数项目
发起式 A 发起式 C
报告期期初基金份额总额23390664.8330121161.34
报告期期间基金总申购份额9222543.4355573370.97
减:报告期期间基金总赎回份额6549915.1243363171.89报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额26063293.1442331360.42
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份华宝中证全指农牧渔指数华宝中证全指农牧渔指数项目
发起式 A 发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额9900000.00100000.00
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额9900000.00100000.00报告期期末持有的本基金份额占基金总
37.980.24
份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数
份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限
基金管理人固10000000.0014.6210000000.0014.62不少于3年有资金
基金管理人高-----级管理人员
基金经理等人-----员
基金管理人股-----东
其他-----
第12页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告
合计10000000.0014.6210000000.0014.62-
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计10001000.00元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年；
2、本基金管理人运用固有资金于2021年12月2日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为1000元符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回
序号达到或者超过20%持有份额份额占比（%）类份额份额份额的时间区间别机
120221019~2022101910000000.00--10000000.0014.62
构产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
2022年10月15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金合同；
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
第13页共14页华宝中证全指农牧渔指数发起式2022年第4季度报告以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2023年1月19日
