英大安惠纯债债券型证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：英大基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    报告送出日期：2023年1月19日英大安惠纯债2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称英大安惠纯债
    场内简称-交易代码009298基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年4月29日
    报告期末基金份额总额5047363088.08份
    本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力争获得超过投资目标业绩比较基准的投资收益。
    本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市
    场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的投资策略
    利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。
    业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
    本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和风险收益特征
    混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司下属分级基金的基金简
    英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E称下属分级基金的场内简
    ---称下属分级基金的交易代
    009298009299013543
    码报告期末下属分级基金
    5047317512.30份45575.78份-份
    的份额总额
    第2页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告下属分级基金的风险收
    ---益特征
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2022年10月1日－2022年12月31日）
    英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E
    1．本期已实现收益33784310.07322.23572861.32
    2．本期利润-7536660.34-171.071236363.73
    3．加权平均基金份额本
    -0.0015-0.00310.0222期利润
    4．期末基金资产净值5343838276.5247860.39-
    5．期末基金份额净值1.05871.0501-
    注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    *本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
    关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    * 在任何一个工作日 E 类基金份额为零时，E 类基金份额净值以 A类基金份额净值与 E 类份额成立后单位分红金额之和作为参考净值。本报告期 E类基金份额为零，期末参考份额净值为 1.0587。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    英大安惠纯债 A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段*－**－*
    率*标准差*准收益率*益率标准差*过去三个
    -0.14%0.07%-0.60%0.08%0.46%-0.01%月过去六个
    0.82%0.06%0.12%0.06%0.70%0.00%
    月
    过去一年2.29%0.05%0.51%0.06%1.78%-0.01%
    第3页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告自基金合
    同生效起6.92%0.05%-0.27%0.06%7.19%-0.01%至今
    英大安惠纯债 C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段*－**－*
    率*标准差*准收益率*益率标准差*过去三个
    -0.22%0.07%-0.60%0.08%0.38%-0.01%月过去六个
    0.67%0.06%0.12%0.06%0.55%0.00%
    月
    过去一年1.97%0.05%0.51%0.06%1.46%-0.01%自基金合
    同生效起6.05%0.05%-0.27%0.06%6.32%-0.01%至今
    英大安惠纯债 E净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段*－**－*
    率*标准差*准收益率*益率标准差*过去三个
    -0.14%0.07%-0.60%0.08%0.46%-0.01%月过去六个
    0.82%0.06%0.12%0.06%0.70%0.00%
    月
    过去一年2.29%0.05%0.51%0.06%1.78%-0.01%自基金合
    同生效起3.14%0.04%0.97%0.06%2.17%-0.02%至今
    注：同期业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。
    第4页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第5页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    第6页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    3.3其他指标
    单位：人民币元
    其他指标报告期（2022年10月1日－2022年12月31日）
    --注：无。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限本基金基2020年4月张大铮-20责任公司高级分析员，中国金经理29日国际金融有限公司固定收
    益部副总经理、资产管理部
    第7页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总
    经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金，曾任总经理助理（投资总监），现任副总经理，英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基
    金、英大策略优选混合型证
    券投资基金、英大通盈纯债
    债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券
    型证券投资基金、英大智享
    债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资
    基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
    北京大学理学学士。2011年8月至2013年8月就职
    于寰富投资咨询（上海）有限公司，任衍生品交易员。
    2013年10月加入英大基金
    管理有限公司，历任交易管理部交易员、交易管理部副
    总经理（主持工作）。现任固定收益部总经理助理、基金经理，英大现金宝货币市本基金基2020年4月场基金、英大纯债债券型证
    易祺坤-11
    金经理29日券投资基金、英大通盈纯债
    债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券
    型证券投资基金、英大智享
    债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资
    基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资
    基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
    第8页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金
    法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。
    公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
    公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。
    风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个
    季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
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    本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    2022年四季度，稳经济政策持续出台，基建持续拉动投资，地产支持政策加码，宽地产、宽
    信用预期逐步发酵，出口快速回落，疫情防控政策进一步优化，但疫情的大规模扩散使得经济短期修复力度偏弱，基本面整体呈现低位企稳格局。
    债市受稳地产政策加码、疫情防控政策优化等因素影响，收益率呈现 V型反转走势。10 月初资金面整体维持宽松，收益率震荡下行探底，1年期国债最低下行至1.73%，10年期国债最低下行至 2.64%。进入 11 月，资金波动加大，存单利率持续上行，MLF 到期压力下资金面持续收紧，货币政策收紧预期走强，叠加地产以及疫情政策变化，收益率大幅上行；随后市场降准预期走强，
    22日国常会提及降准，收益率短暂小幅下行。12月初银行理财赎回负反馈持续，收益率重回上行通道，资金利率整体上行，1年期国债最高上行至2.34%，10年期国债最高上行至2.90%；12月
    15 日央行超额平价续作 MLF，资金面持续维持相对宽松，债市收益率小幅回落；截至四季度末，1年国债位于 2.10%，10 年国债位于 2.84%。四季度 R001 中位数 1.27%，R007 中位数 1.89%，较今年三季度整体上行。
    报告期内，本基金维持了稳健的仓位和久期，再投资过程中始终秉持低杠杆、短久期、高评级原则。在信用风险频发的环境下，严控产品的信用风险，保持稳健的风格。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末英大安惠纯债 A 基金份额净值为 1.0587 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.14%；截至本报告期末英大安惠纯债 C 基金份额净值为 1.0501 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.22%；；同期业绩比较基准收益率为-0.60%。本报告期内，基金份额持有人未实际持有本基金 E类份额。
    第10页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
    本报告期内，本基金自2022年8月19日至2022年10月25日出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资5885221415.2199.14
    其中：债券5885221415.2199.14
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产50008042.700.84
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    7银行存款和结算备付金合计883966.520.01
    8其他资产--
    9合计5936113424.43100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
    第11页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券5326190306.2899.67
    其中：政策性金融债1418127109.6126.54
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单559031108.9310.46
    9其他--
    10合计5885221415.21110.13
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产净值
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
    20中国银行
    120280273240000329341827.956.16
    01
    22厦门国际银
    222200353000000304418054.795.70
    行小微债01
    21广发银行小
    321280413000000302506471.235.66
    微债
    22渤海银行小
    422280132800000286162378.085.35
    微债
    522040822农发082700000270495246.585.06
    第12页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    20 中国银行 01：2022 年 3 月 21 日，中国银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数
    据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元；2022年5月26日，中国银行因理财业务老产品规模在部分时点出现反弹被中国银行保险监督管理委员会罚款200万元。
    第13页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    21 广发银行小微债：2022 年 3 月 21 日，广发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量
    及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元；2022年8月31日，广发银行因违反人民币反假有关规定等九条违法违规事项被中国人民银行警告并罚款3484.8万元。
    22 渤海银行小微债：2022 年 3 月 21 日，渤海银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量
    及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款360万元。
    22 农发 08：2022 年 3 月 21 日，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量
    及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元。
    22 进出 12、22 进出 06：2022 年 3 月 21 日，中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系
    统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元。
    22 兴业银行 03：2022 年 3 月 21 日，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数
    据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款350万元；2022年9月9日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则被中国银行保险监督管理委员会罚款150万元；2022年9月28日，兴业银行因老产品规模在部分时点出现反弹等五条违法违规事项被中国银行保险监督管理委员会罚款450万元。
    21富滇银行：2022年5月25日，富滇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报
    送大额交易报告或者可疑交易报告被中国人民银行昆明中心支行罚款225万元；2022年5月26日，富滇银行因向关联方发放流动资金贷款违规承接本行不良等三条违法违规事项被中国银保监会云南监管局罚款130万元。
    21 浦发银行 02：2022 年 3 月 21 日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数
    据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元；2022年8月17日，浦发银行因将奥林匹克标志用于广告宣传、商业展览、营业性演出以及其他商业活动中被上海市市
    场监督管理局罚款0.5万元；2022年9月2日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等五条违法违规事项被国家外汇管理局上海市分局责令改正，给予警告，处罚款933万元，没收违法所得334.69万元。
    基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响。
    5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    第14页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    5.10.3其他资产构成
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E
    报告期期初基金份额总额5066671273.2157171.73848896434.63
    报告期期间基金总申购份额1516.20--
    减:报告期期间基金总赎回份额19355277.1111595.95848896434.63报告期期间基金拆分变动份额
    ---（份额减少以"-"填列）
    报告期期末基金份额总额5047317512.3045575.78-
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    第15页共18页英大安惠纯债2022年第4季度报告
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者类比例达到或者期初申购赎回份额占序号持有份额
    别超过20%的时份额份额份额比间区间
    20221001-
    机构14999999000.000.000.004999999000.0099.06%
    20221231
    -------个人
    --------产品特有风险
    （1）赎回申请延期办理的风险
    持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
    （2）基金净值大幅波动的风险
    当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
    （3）基金规模较小导致的风险
    高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
    （4）提前终止基金合同的风险
    高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
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    （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
    当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    中国证监会批准英大安惠纯债债券型证券投资基金设立的文件
    《英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》
    《英大安惠纯债债券型证券投资基金托管协议》
    《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》
    《英大安惠纯债债券型证券投资基金产品资料概要》基金管理人业务资格批件和营业执照报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
    9.2存放地点
    基金管理人和基金托管人住所。
    9.3查阅方式
    投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站：http://www.ydamc.com/英大基金管理有限公司
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    2023年1月19日