英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：英大基金管理有限公司
    基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
    报告送出日期：2023 年 1 月 19 日英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起12月31日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 英大中证 ESG120 策略指数
    场内简称-交易代码012854基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年3月15日
    报告期末基金份额总额41291730.92份
    本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较投资目标基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
    制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。
    本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市投资策略
    场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的预期日均跟踪偏离
    度的绝对值控制在0.35%以内，预期年跟踪误差控制在4%以内。主要策略有：股票投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；银行存款；
    同业存单投资策略；股指期货投资策略；流通受限证券投资策略等。
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    中证 ESG120 策略指数收益率×95%+银行活期存业绩比较基准
    款利率（税后）×5%
    本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场风险收益特征基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    英大中证 ESG120策略指 英大中证 ESG120 策略下属分级基金的基金简称
    数 A 指数 C
    下属分级基金的场内简称--下属分级基金的交易代码012854012855
    报告期末下属分级基金的份额总额41103329.85份188401.07份
    下属分级基金的风险收益特征--
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2022年10月1日－2022年12月31日）
    英大中证 ESG120 策略指
    英大中证 ESG120 策略指数 A
    数 C
    1．本期已实现收益-1788921.85-7940.53
    2．本期利润569333.46-88933.07
    3．加权平均基金份额本期利润0.0139-0.0793
    4．期末基金资产净值38333238.79182635.10
    5．期末基金份额净值0.93260.9694
    注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    *本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
    费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
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    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    英大中证 ESG120 策略指数 A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段*－**－*
    率*标准差*准收益率*益率标准差*过去三个
    1.51%1.18%3.20%1.23%-1.69%-0.05%
    月过去六个
    -11.60%1.01%-12.45%1.05%0.85%-0.04%月自基金合
    同生效起-6.74%1.06%-8.53%1.18%1.79%-0.12%至今
    英大中证 ESG120 策略指数 C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段*－**－*
    率*标准差*准收益率*益率标准差*过去三个
    1.36%1.18%3.20%1.23%-1.84%-0.05%
    月过去六个
    -11.64%1.02%-12.45%1.05%0.81%-0.03%月自基金合
    同生效起-3.06%1.10%-8.53%1.18%5.47%-0.08%至今
    注：同期业绩比较基准为中证 ESG120 策略指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
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    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
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    3.3其他指标注：无。
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    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限北京工业大学博士。曾任中国国际期货有限公司资产
    管理部高级量化分析师，
    2016年9月加入英大基金管
    理有限公司权益投资部，现任英大睿盛灵活配置混合本基金
    2022年3型证券投资基金、英大国企
    张媛基金经-8月15日改革主题股票型证券投资理
    基金基金经理、英大策略优
    选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证
    券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大中证 ESG120策略指数证券投资基金基金合同》、《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金招募说明书》等有
    关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理第 7 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。
    公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
    公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。
    风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个
    季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
    本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    1、基金投资策略
    2022 年四季度，在国内外复杂的经济环境下，A股呈现出下跌寻底进而底部企稳反弹两个阶段。从时间轴观察，前期主要的影响因素有美联储的持续加息、美债收益率继续大幅上升，同时国内 A股市场三季报业绩陆续发布，A股整体业绩修复不及预期进而带动市场大幅下跌。进入 11月后，海外加息带来的负面情绪逐步消化，国内房地产扶持政策组合接连推出，疫情防控的政策第 8 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    优化预期出现苗头，随后国内重要会议召开，都给经济恢复带来向好预期，基于上述多重因素，A股呈现结构性的抬升。从结构上来看，季度内高景气及成长赛道出现震荡下跌，在高利率环境下，包括新能源车、光伏、储能等高景气赛道的估值受到一定压制，高估值对应行业盈利高增速预期，一旦需求侧或者供给端结构调整，就会出现回调，这也是我们在本季度所看到的现象。相对而言，价值低估股票表现较好，相应板块集中在前期受疫情影响较严重的大消费、医药以及政策出现利好的地产、银行等行业。
    四季度，本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪，将跟踪误差控制在较低水平，较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面，作为投资于中证 ESG120 策略指数的被动型投资产品，本基金基本采取完全复制指数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差，使基金回报紧密跟踪目标指数的收益，降低跟踪偏离度。
    2、四季度运作分析
    2022年四季度，上证指数区间涨幅为2.14%，沪深300上涨1.75%，中证500上涨2.63%，创
    业板指上涨 1.52%，万得全 A上涨 2.89%，中证 ESG120 指数上涨 3.34%，英大中证 ESG120A 单位净值上涨 1.51%，英大中证 ESG120C 单位净值上涨 1.36%。
    未来基金管理将继续以被动跟踪和风险控制相结合的投资策略，以获取沪深 300 指数中 ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合进行投资。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末英大中证 ESG120 策略指数 A 基金份额净值为 0.9326 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.51%；截至本报告期末英大中证 ESG120 策略指数 C基金份额净值为 0.9694 元，本报告期基金份额净值增长率为1.36%；同期业绩比较基准收益率为3.20%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金自2022年9月23日至2022年12月19日出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
    第 9 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资36165990.0092.43
    其中：股票36165990.0092.43
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    7银行存款和结算备付金合计2953552.157.55
    8其他资产7781.940.02
    9合计39127324.09100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 1504933.00 3.91
    C 制造业 10617049.40 27.57
    电力、热力、燃气及水生产和
    D 1222582.00 3.17供应业
    E 建筑业 210705.00 0.55
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 641912.00 1.67
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服
    I 747796.00 1.94务业
    J 金融业 5097138.00 13.23
    K 房地产业 769860.00 2.00
    L 租赁和商务服务业 259236.00 0.67
    第 10 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    M 科学研究和技术服务业 591300.00 1.54
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 86020.00 0.22
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计21748531.4056.47
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 192374.00 0.50
    B 采矿业 - -
    C 制造业 10479707.60 27.21
    电力、热力、燃气及水生
    D - -产和供应业
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 190855.00 0.50
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技
    I 264490.00 0.69术服务业
    J 金融业 2474756.00 6.43
    K 房地产业 381276.00 0.99
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 434000.00 1.13
    N 水利、环境和公共设施管
    --理业
    O 居民服务、修理和其他服
    --务业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计14417458.6037.43
    5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
    第 11 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
    资明细占基金资产净值
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
    1601166兴业银行848001491632.003.87
    2600036招商银行318001184868.003.08
    3000858五粮液64001156416.003.00
    4600900长江电力38900816900.002.12
    5 000002 万科 A 42300 769860.00 2.00
    6600438通威股份19600756168.001.96
    7601601中国太保30600750312.001.95
    8601899紫金矿业71600716000.001.86
    9600309万华化学7300676345.001.76
    10600887伊利股份20500635500.001.65
    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
    资明细占基金资产净值
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
    1600519贵州茅台14002417800.006.28
    2600197伊力特461001131294.002.94
    3000001平安银行60000789600.002.05
    4300750宁德时代1900747498.001.94
    5000423东阿阿胶18300744810.001.93
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。
    第 12 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注：本基金报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期未投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
    第 13 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    兴业银行：2022 年 3 月 21 日，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款350万元；2022年9月9日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则被中国银行保险监督管理委员会罚款150万元；2022年9月28日，兴业银行因老产品规模在部分时点出现反弹等五条违法违规事项被中国银行保险监督管理委员会罚款450万元。
    招商银行：2022 年 3 月 21 日，招商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款300万元；2022年8月31日，招商银行因违反账户管理规定等十三条违法违规事项被中国人民银行警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元；2022年9月9日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等三条违法违规事项被中国银行保险监督管理委员会罚款460万元。
    平安银行：2022 年 3 月 21 日，平安银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款400万元。
    基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响。
    5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金7351.94
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    第 14 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    5应收申购款430.00
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计7781.94
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    英大中证 ESG120 策略
    项目 英大中证 ESG120 策略指数 A
    指数 C
    报告期期初基金份额总额41088579.6342539.89
    报告期期间基金总申购份额20913.5812507009.00
    减:报告期期间基金总赎回份额6163.3612361147.82报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以"-"填列）
    报告期期末基金份额总额41103329.85188401.07
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份
    第 15 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    报告期期初管理人持有的本基金份额21049338.44
    报告期期间买入/申购总份额-
    报告期期间卖出/赎回总份额-
    报告期期末管理人持有的本基金份额21049338.44报告期期末持有的本基金份额占基金总份
    50.98
    额比例（%）
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者序达到或者期初申购赎回份额占持有份额
    类号超过20%份额份额份额比别的时间区间
    20221001
    机
    1-19999000.000.000.0019999000.0048.43%
    构
    20221231
    20221001
    2-21049338.440.000.0021049338.4450.98%
    20221231
    20221220
    3-0.0012332990.7512332990.750.000.00%
    20221226
    个-------人
    第 16 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告产品特有风险
    （1）赎回申请延期办理的风险
    持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
    （2）基金净值大幅波动的风险
    当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
    （3）基金规模较小导致的风险
    高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
    （4）提前终止基金合同的风险
    高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
    （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
    当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    中国证监会批准英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金设立的文件
    《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金基金合同》
    《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金托管协议》
    《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金招募说明书》
    第 17 页 共 18 页英大中证 ESG120策略指数 2022年第 4季度报告
    《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金产品资料概要》基金管理人业务资格批件和营业执照报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
    9.2存放地点
    基金管理人和基金托管人住所。
    9.3查阅方式
    投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站：http://www.ydamc.com/英大基金管理有限公司
    2023年1月19日