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宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
						宝盈中证100指数增强型证券投资基金
    2021年第3季度报告
    2021年9月30日
    基金管理人:宝盈基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2021年10月27日宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告§1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
    §2基金产品概况基金简称宝盈中证100指数增强基金主代码213010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年2月8日
    报告期末基金份额总额112447511.35份
    在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间投资目标
    的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
    本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部投资策略
    分实行双向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资。
    业绩比较基准中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份
    股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高风险收益特征
    于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
    第2页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 宝盈中证100指数增强A 宝盈中证 100指数增强 C下属分级基金的交易代码213010007580
    报告期末下属分级基金的份额总额98181663.39份14265847.96份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)
    宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100指数增强 C
    1.本期已实现收益11163551.25893348.11
    2.本期利润-11614970.26-701679.93
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1187-0.0808
    4.期末基金资产净值229541415.3432780545.76
    5.期末基金份额净值2.3382.298
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
    2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    宝盈中证 100指数增强 A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段·-··-·
    率·标准差·准收益率·益率标准差·
    过去三个月-4.84%1.23%-8.67%1.26%3.83%-0.03%
    过去六个月-1.68%1.11%-8.87%1.13%7.19%-0.02%
    过去一年12.40%1.19%2.16%1.20%10.24%-0.01%
    过去三年74.61%1.28%28.70%1.29%45.91%-0.01%
    过去五年124.59%1.14%52.85%1.15%71.74%-0.01%自基金合同
    133.80%1.35%54.52%1.36%79.28%-0.01%生效起至今
    宝盈中证 100指数增强 C
    阶段净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收·-··-·
    第3页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    率·标准差·准收益率·益率标准差·
    过去三个月-5.04%1.23%-8.67%1.26%3.63%-0.03%
    过去六个月-2.09%1.11%-8.87%1.13%6.78%-0.02%
    过去一年11.50%1.19%2.16%1.20%9.34%-0.01%自基金合同
    45.81%1.19%14.74%1.21%31.07%-0.02%生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    第4页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告注:本基金于 2019年 7月 1 日起增加收取销售服务费的 C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈中证 100指数增强 C”。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限蔡丹女士,CFA,中山大学概率本基金、宝盈论与数理统计硕士。曾任职于策略增长混合
    网易互动娱乐有限公司、广发型证券投资基
    证券股份有限公司,2011年9金、宝盈祥瑞2017年8月至2017年7月任职于长城证
    蔡丹混合型证券投-11年月5日券股份有限公司,先后担任金资基金、宝盈融研究所金融工程研究员、资祥泰混合型证
    产管理部量化投资经理、执行券投资基金基董事。2017年7月加入宝盈基金经理
    金管理有限公司。中国国籍,
    第5页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告证券投资基金从业人员资格。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
    在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
    平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    本季度国内经济增速下行压力加大,上下游分化、消费偏弱的特征较为明显。在7月份经济数据走弱后,8月份经济数据进一步确认了经济下行压力,近期公布的 9月制造业 PMI回落至收缩区间内。从细分项目来看,在疫情、汛情的影响下,消费数据都较为疲弱,此外,上游大宗商品价格上涨和“能耗双控”政策也对经济也造成了较大负面影响。从海外来看,美国 QE退出节奏已基本明朗化,当前美国债务上限问题仍悬而未决,如年底美国通胀超预期,全球股市将同时面临美国流动性政策收紧及上游原材料涨价的双重冲击。从 A股走势来看,本季度以震荡为主,上证综指在7月份经历了一波下跌后开启一波明显的反弹,于9月14日创出本轮反弹新高3723.85点,之后震荡回落。从北向资金来看,本季度北上资金流动情况与 A股走势较为一致,在 8月下旬之前市场涨跌大都对应着流入流出,8月下旬之后以净流入为主。2017Q1以来北上累计净流入达到1.35万亿元,单季度平均净流入在708.67亿元左右,本季度净流入681.9亿,相比上季度
    第6页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    的1237.67亿元有明显的回落。
    从市场走势来看,本季度指数之间分化也较大,周期板块较为强势,大消费板块较为低迷。
    主要指数表现如下:中证1000上涨4.54%,中证500上涨4.34%,上证综指下跌0.64%,中证800下跌4.36%,创业板50下跌6.54%,创业板指下跌6.69%,沪深300下跌6.85%,上证50下跌8.62%,深证100下跌8.74%,中证100下跌9.13%。分行业来看,也是涨少跌多,申万28个一级行业中有9个行业上涨,涨幅前五的行业分别为:采掘(上涨36.6%)、公用事业(上涨25.2%)、有色金属(上涨23.11%)、钢铁(上涨19.72%)和化工(上涨13.7%);跌幅前五的行业:医药生物(下跌13.68%)、休闲服务(下跌13.07%)、食品饮料(下跌13%)、传媒(下跌10.88%)和家电(下跌10.14%)。
    从大小盘风格来看,从2月10日到9月中旬,中证1000相对中证100持续走强,9月下旬相对走弱;从价值成长风格来看,今年3月份到7月份成长风格相对价值风格震荡走强,但8月份到9月上旬成长风格相对价值风格快速走弱,整个季度来看,成长和价值风格没有明显的强弱差异。
    本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子,构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘,在实现主要风险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。
    报告期内,本基金在复制中证100指数成份股的基础上,配置了部分增强策略,同时积极参与主板、科创板和创业板的网下新股申购。2021年三季度,本基金 A份额单位净值下跌 4.84%,相对基准超额收益为 3.83%,年化跟踪误差为 1.30%;本基金 C份额本季度单位净值下跌 5.04%,相对基准超额收益3.63%。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作,力争为投资者谋取较好的回报。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末宝盈中证 100指数增强 A基金份额净值为 2.338元,本报告期基金份额净值增长率为-4.84%;截至本报告期末宝盈中证 100指数增强 C基金份额净值为 2.298元,本报告期基金份额净值增长率为-5.04%;同期业绩比较基准收益率为-8.67%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    第7页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资244413834.5092.76
    其中:股票244413834.5092.762基金投资--
    3固定收益投资9008100.003.42
    其中:债券9008100.003.42资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计9312947.643.53
    8其他资产753882.120.29
    9合计263488764.26100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 3649555.20 1.39B 采矿业 6193431.00 2.36
    C 制造业 115655519.11 44.09
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5349401.00 2.04E 建筑业 2488302.00 0.95
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 5571505.00 2.12H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5638746.00 2.15J 金融业 72755833.54 27.74
    K 房地产业 5249298.00 2.00
    L 租赁和商务服务业 6206419.84 2.37
    M 科学研究和技术服务业 4763081.60 1.82
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 344712.00 0.13
    Q 卫生和社会工作 2753517.60 1.05
    R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
    合计236619321.8990.20
    第8页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 18116.82 0.01B 采矿业 48612.00 0.02
    C 制造业 5331395.57 2.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 141519.00 0.05E 建筑业 84825.00 0.03
    F 批发和零售业 143402.78 0.05
    G 交通运输、仓储和邮政业 310108.20 0.12H 住宿和餐饮业 3345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 954790.12 0.36J 金融业 234803.00 0.09
    K 房地产业 338512.00 0.13
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 40945.84 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 77273.94 0.03O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 30202.00 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 36661.22 0.01S 综合 - -
    合计7794512.612.97
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    值比例(%)
    1600519贵州茅台1160021228000.008.09
    2600036招商银行23930012072685.004.60
    3601318中国平安2008259711897.003.70
    4000858五粮液363667978336.743.04
    5601012隆基股份790606520868.802.49
    6000333美的集团920506406680.002.44
    7300059东方财富1635575621454.092.14
    8601888中国中免188004888000.001.86
    9601166兴业银行2603004763490.001.82
    10603259药明康德311724763081.601.82
    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值
    第9页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    比例(%)
    1601728中国电信197005778169.750.30
    2603486科沃斯2600394940.000.15
    3300750宁德时代600315438.000.12
    4601919中远海控17090295315.200.11
    5688538和辉光电84485258524.100.10
    5.3.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券9008100.003.43
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中:政策性金融债--4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债(可交换债)--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计9008100.003.43
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
    比例(%)
    101964520国债15500005004500.001.91
    201965421国债06400004003600.001.53
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
    第10页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内除兴业银行、招商银行的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
    2021年1月15日,中国银行间市场交易商协会自律处分信息认定兴业银行股份有限公司作为债务融资工具主承销商,在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务过程中,存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为:一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现,未能充分保证尽职调查质量;二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑,未开展进一步核查;三是永煤控股 DFI项目尽职调查工作底稿不完整,尽职调查工作开展不规范。根据银行间债券市场相关自律规定,经2020年第18次自律处分会议审议,对兴业银行予以通报批评,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时,中国银行间市场交易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。
    2021年8月20日,银保监罚决字〔2021〕26号显示,兴业银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,被罚款5万元。
    2021年5月,根据银监罚决字〔2018〕1号的决定,中国银监会认定招商银行股份有限公司
    存在(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;第11页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    (三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承
    诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方
    金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得
    任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸
    易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实
    转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款的违法违规事实。中国银监会决定对招商银行股份有限公司作出罚款6570万元,没收违法所得3.024万元的行政处罚,罚没合计6573.024万元。
    我们认为相关处罚措施对兴业银行、招商银行的正常经营会产生一定影响,但影响可控。本基金投资兴业银行、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
    5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金34091.29
    2应收证券清算款38905.48
    3应收股利-
    4应收利息168107.76
    5应收申购款512777.59
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计753882.12
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
    5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明
    公允价值(元)净值比例(%)
    1601728中国电信778169.750.30新股锁定
    2688538和辉光电258524.100.10新股锁定
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
    第12页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    §6开放式基金份额变动
    单位:份项目 宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100指数增强 C
    报告期期初基金份额总额98576461.397932459.05
    报告期期间基金总申购份额10395759.327784782.31
    减:报告期期间基金总赎回份额10790557.321451393.40报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以"-"填列)
    报告期期末基金份额总额98181663.3914265847.96
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额2957206.52
    报告期期间买入/申购总份额0.00
    报告期期间卖出/赎回总份额0.00
    报告期期末管理人持有的本基金份额2957206.52
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)2.63
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
    第13页共14页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。
    《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。
    《宝盈中证100指数增强型证券投资基金托管协议》。
    法律意见书。
    基金管理人业务资格批件、营业执照。
    基金托管人业务资格批件、营业执照。
    中国证监会要求的其他文件。
    9.2存放地点
    基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼9.3查阅方式
    上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。
    宝盈基金管理有限公司2021年10月27日