天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-28
天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
报告送出日期:2023年01月28日天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称天弘中证沪港深科技龙头指数基金主代码012559
基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2021年10月26日
报告期末基金份额总额26774574.06份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争投资策略获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效
果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
第2页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。主要投资策略包括大类资产配置、股票投资策略、港股投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资
及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、其他金融工具投资等策略。
中证沪港深科技龙头指数收益率×95%＋银行活期业绩比较基准
存款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的风险收益特征指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人华泰证券股份有限公司天弘中证沪港深科技龙天弘中证沪港深科技龙下属分级基金的基金简称
头指数A 头指数C下属分级基金的交易代码012559012560报告期末下属分级基金的份额总
11896124.03份14878450.03份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2022年10月01日-2022年12月31日)主要财务指标天弘中证沪港深科技天弘中证沪港深科技
龙头指数A 龙头指数C
1.本期已实现收益-285297.51-382776.09
2.本期利润807953.341077581.25
3.加权平均基金份额本期利润0.06910.0691
4.期末基金资产净值8713341.0510872222.53
5.期末基金份额净值0.73250.7307
第3页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证沪港深科技龙头指数A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月10.30%1.87%10.39%1.80%-0.09%0.07%
过去六个月-9.66%1.62%-9.47%1.58%-0.19%0.04%
过去一年-26.12%1.87%-26.62%1.83%0.50%0.04%自基金合同
生效日起至-26.75%1.76%-28.41%1.72%1.66%0.04%今
天弘中证沪港深科技龙头指数C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月10.23%1.87%10.39%1.80%-0.16%0.07%
过去六个月-9.76%1.62%-9.47%1.58%-0.29%0.04%
过去一年-26.27%1.87%-26.62%1.83%0.35%0.04%自基金合同
生效日起至-26.93%1.76%-28.41%1.72%1.48%0.04%今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第4页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
注：1、本基金合同于2021年10月26日生效。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年10月26日至2022年
04月25日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4管理人报告
第5页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职离任业年限日期日期男，光学工程专业硕士。历任南方基本基金2021金管理股份有限公司研究员、新华基林心
基金经年10-7年金管理股份有限公司基金经理助理，2龙
理月019年8月加盟本公司，历任高级研究员。
女，金融学硕士。2011年7月加盟本公本基金20212022司，历任交易员、交易主管，从事交陈瑶基金经年10年1211年易管理、程序化交易策略、基差交易理月月
策略、融资融券交易策略等研究工作。
男，金融学硕士。历任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问、中合中本基金20212022小企业融资担保股份有限公司高级业胡超基金经年10年119年务经理、中国人民财产保险股份有限理月月公司海外投资业务主管。2016年6月加盟本公司，历任国际业务研究员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
第6页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，
对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离、标的指数样本股调整导致的结构偏离、打新和汇率波动四方面因素，当由于申赎或成分股停复牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日，天弘中证沪港深科技龙头指数A基金份额净值为0.7325元，天弘中证沪港深科技龙头指数C基金份额净值为0.7307元。报告期内份额净值增长率天弘中证沪港深科技龙头指数A为10.30%，同期业绩比较基准增长率为10.39%；天弘中证沪港深科技龙头指数C为10.23%，同期业绩比较基准增长率为10.39%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资18669510.3293.72
其中：股票18669510.3293.72
第7页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2基金投资--
3固定收益投资456784.232.29
其中：债券456784.232.29
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7708744.183.56
计
8其他资产86223.790.43
9合计19921262.52100.00
注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为8144474.99元，占基金资产净值的比例为41.58%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7940774.73 40.54
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 187200.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 1635660.60 8.35术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 761400.00 3.89
第8页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计10525035.3353.74
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（％）
基础材料--非日常生活消费
1872651.239.56
品
日常消费品--
能源--
金融--
医疗保健1577081.598.05
工业59652.570.30
信息技术1880874.679.60
电信服务2754214.9314.06
公用事业--
地产业--
合计8144474.9941.58
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
第9页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
100700腾讯控股67001998959.6110.21
203690美团－Ｗ120001872651.239.56
302269药明生物195001042513.095.32
4600276恒瑞医药20500789865.004.03
501810小米集团－Ｗ80400785698.854.01
6603259药明康德9400761400.003.89
701024快手－Ｗ11900755255.323.86
8002415海康威视21608749365.443.83
9002475立讯精密22800723900.003.70
10300760迈瑞医疗2200695134.003.55
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券456784.232.33
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计456784.232.33
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
101966622国债013480355032.941.81
201965621国债081000101751.290.52
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【美团点评-W】于2022年10月08日收到国
家市场监督管理总局出具罚款处罚、责令改正的通报；【腾讯控股有限公司】分别于2022年03月31日、2022年04月27日、2022年05月06日、2022年05月13日、2022年05月18日收到国家市场监督管理总局出具罚款处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金8258.42
2应收证券清算款61015.17
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款16950.20
6其他应收款-
7其他-
8合计86223.79
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份天弘中证沪港深科技龙天弘中证沪港深科技龙
头指数A 头指数C
报告期期初基金份额总额11480784.3715877437.03
报告期期间基金总申购份额1322240.486208534.18
减：报告期期间基金总赎回份额906900.827207521.18报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额11896124.0314878450.03
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份天弘中证沪港深科技天弘中证沪港深科技
龙头指数A 龙头指数C报告期期初管理人持有的本基金份
5000263.945000263.89
额
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份
5000263.945000263.89
额报告期期末持有的本基金份额占基
42.0333.61
金总份额比例（%）
第12页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固
10000527.8337.35%10000527.8337.35%三年
有资金基金管理人高
-----级管理人员基金经理等人
-----员基金管理人股
-----东
其他-----
合计10000527.8337.35%10000527.8337.35%-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投持有基金资份额比例者序达到或者类期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
号超过20%别的时间区间
机20221001-10000521000052
1--37.35%
构202212317.837.83产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资
第13页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其
赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金募集的文
件
2、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
第14页天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告天弘基金管理有限公司
二〇二三年一月二十八日
