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中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27
						中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金
    2021年第3季度报告
    2021年09月30日
    基金管理人:中信建投基金管理有限公司
    基金托管人:渤海银行股份有限公司
    报告送出日期:2021年10月27日中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
    §2基金产品概况基金简称中信建投医改基金主代码002408基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年04月06日
    报告期末基金份额总额1166735655.84份本基金主要投资于医疗改革受益(包括但不限于医疗信息化和数字医疗、生物制药、慢病管理、精准投资目标医疗等)股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求超越业绩比较基准的投资回报。
    本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面投资策略供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。
    沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4业绩比较基准
    0%
    风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高
    第2页,共12页中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
    基金管理人中信建投基金管理有限公司基金托管人渤海银行股份有限公司
    下属各类别基金的基金简称 中信建投医改A 中信建投医改C下属各类别基金的交易代码002408007553报告期末下属各类别基金的份额
    559262672.78份607472983.06份总额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)主要财务指标
    中信建投医改A 中信建投医改C
    1.本期已实现收益-5913057.71-7711215.11
    2.本期利润-280247235.39-202237255.39
    3.加权平均基金份额本期利润-0.4831-0.3452
    4.期末基金资产净值1708677406.581540855984.91
    5.期末基金份额净值3.05522.5365注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    中信建投医改A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益·-··-·
    率·率标准差
    ·率·
    ·过去
    三个-14.03%2.87%-3.74%0.72%-10.29%2.15%月
    第3页,共12页中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告过去
    六个25.15%2.52%-1.50%0.66%26.65%1.86%月过去
    36.73%2.45%4.93%0.73%31.80%1.72%一年过去
    206.13%1.96%27.60%0.81%178.53%1.15%三年过去
    201.30%1.65%30.95%0.71%170.35%0.94%五年自基金合
    同生205.52%1.57%31.04%0.70%174.48%0.87%效起至今
    中信建投医改C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益·-··-·
    率·率标准差
    ·率·
    ·过去
    三个-14.12%2.87%-3.74%0.72%-10.38%2.15%月过去
    六个24.90%2.52%-1.50%0.66%26.40%1.86%月过去
    36.19%2.45%4.93%0.73%31.26%1.72%一年自基金合
    同生153.65%2.17%17.13%0.77%136.52%1.40%效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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    注:1、以上第 1张图为中信建投医改 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,绘图日期为2016年4月6日(基金合同生效日)至2021年9月30日;
    2、以上第 2张图为中信建投医改 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,绘图日期为2019年9月4日(首笔份额登记日)至2021年9月30日。
    第5页,共12页中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限中国籍,1984年9月生,中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作。2016年9月加入中信建投基金管理本基金的有限公司,曾任投资研究基金经理、部研究员、权益投资部总谢玮权益投资2019-04-11-4年监,现任本公司权益投资二部行政
    二部行政负责人、基金经负责人理,担任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基
    金、中信建投医药健康混合型证券投资基金、中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。
    注:1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
    第6页,共12页中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2021年三季度以来,国内疫情总体平稳,但受防疫措施持续紧绷、能源紧缺以及高基数影响,下半年经济增长压力逐渐增大;欧美主要国家则继续呈现出经济复苏与疫情持续共存的景象。全球主要资本市场对后疫情时代货币收紧的预期持续高涨,但我们仍然判断,经济恢复性增长进程将是漫长的、曲折的,甚至是往复的,未来相当长的时间内市场仍将以结构性、分化性行情为主,医药也不例外。我们将继续坚持基于认知能力、敏锐前瞻性的发现高成长性的投资机会,力争为广大持有人获取相对有竞争力、可持续的超额收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末中信建投医改A基金份额净值为3.0552元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-14.03%,同期业绩比较基准收益率为-3.74%;截至报告期末中信建投医改C基金份额净值为2.5365元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-14.12%,同期业绩比较基准收益率为-3.74%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    (%)
    1权益投资3085854092.7890.46
    其中:股票3085854092.7890.462基金投资--
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    3固定收益投资117371539.403.44
    其中:债券117371539.403.44资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合
    7141647481.334.15计
    8其他资产66509394.341.95
    9合计3411382507.85100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 18116.82 0.00B 采矿业 - -
    C 制造业 1859664354.56 57.23
    电力、热力、燃气及水D 11040.50 0.00生产和供应业
    E 建筑业 28483.92 0.00
    F 批发和零售业 95640.45 0.00
    交通运输、仓储和邮政G - -业
    H 住宿和餐饮业 3345.12 0.00
    信息传输、软件和信息I 142271.46 0.00技术服务业
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 780064304.96 24.01
    水利、环境和公共设施N 47629.77 0.00管理业
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    居民服务、修理和其他O - -服务业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 445774980.00 13.72
    R 文化、体育和娱乐业 3925.22 0.00S 综合 - -
    合计3085854092.7894.96
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无余额。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产序
    股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例号
    (%)
    1688356键凯科技1290252332885016.0010.24
    2603456九洲药业5700000314013000.009.66
    3300347泰格医药1386000241164000.007.42
    4002821凯莱英539700240652230.007.41
    5603259药明康德1556500237833200.007.32
    6300015爱尔眼科4230000225882000.006.95
    7300363博腾股份1550000147653000.004.54
    8600763通策医疗449000135606980.004.17
    9300759康龙化成620000133554200.004.11
    10300725药石科技650000133042000.004.09
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净
    序号债券品种公允价值(元)
    值比例(%)
    1国家债券117371539.403.61
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中:政策性金融债--4企业债券--
    5企业短期融资券--
    第9页,共12页中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    6中期票据--
    7可转债(可交换债)--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计117371539.403.61
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序占基金资产净
    债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
    号值比例(%)
    101964520国债1589765089845788.502.76
    201965421国债0627501027525750.900.85
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无余额。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无余额。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无余额。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    第10页,共12页中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    1存出保证金3698283.33
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息2570933.56
    5应收申购款60240177.45
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计66509394.34
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无余额。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无余额。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位:份中信建投医改A 中信建投医改C
    报告期期初基金份额总额539330008.20465781104.60
    报告期期间基金总申购份额567784658.471022682879.65
    减:报告期期间基金总赎回份额547851993.89880991001.19报告期期间基金拆分变动份额
    --(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额559262672.78607472983.06
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    第11页,共12页中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本报告期内,未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会准予基金注册的文件;
    2、《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
    3、《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    9.2存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    9.3查阅方式
    投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    中信建投基金管理有限公司2021年10月27日
    第12页,共12页