中信建投聚利混合型证券投资基金
    2021年第3季度报告
    2021年09月30日
    基金管理人:中信建投基金管理有限公司
    基金托管人:北京银行股份有限公司
    报告送出日期:2021年10月27日中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
    §2基金产品概况基金简称中信建投聚利基金主代码001914基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月17日
    报告期末基金份额总额12665425.50份本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定
    收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风投资目标险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
    本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面投资策略供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。
    沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率业绩比较基准
    ×80%
    本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于风险收益特征
    货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
    第2页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
    基金管理人中信建投基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司
    下属各类别基金的基金简称 中信建投聚利A 中信建投聚利C下属各类别基金的交易代码001914006845报告期末下属各类别基金的份额
    11349329.98份1316095.52份总额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)主要财务指标
    中信建投聚利A 中信建投聚利C
    1.本期已实现收益727087.51115774.75
    2.本期利润194474.7245594.00
    3.加权平均基金份额本期利润0.01640.0265
    4.期末基金资产净值13283147.791711152.33
    5.期末基金份额净值1.17041.3002注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    中信建投聚利A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益·-··-·
    率·率标准差
    ·率·
    ·过去
    三个1.29%0.67%0.25%0.26%1.04%0.41%月
    过去6.85%0.63%2.11%0.23%4.74%0.40%
    第3页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告六个月过去
    11.37%0.76%6.17%0.25%5.20%0.51%一年过去
    32.28%0.68%21.97%0.26%10.31%0.42%三年自基金合
    同生15.88%0.63%23.69%0.26%-7.81%0.37%效起至今
    中信建投聚利C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益·-··-·
    率·率标准差
    ·率·
    ·过去
    三个1.19%0.67%0.25%0.26%0.94%0.41%月过去
    六个6.63%0.63%2.11%0.23%4.52%0.40%月过去
    10.91%0.76%6.17%0.25%4.74%0.51%一年自基金合
    同生30.02%0.71%14.43%0.25%15.59%0.46%效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    第4页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    注：1、本基金由中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金转型而来，并于2017年11月17日合同生效。
    2、以上第 1张图为中信建投聚利 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2017年11月17日（基金合同生效日）至2021年9月 30日。以上第 2张图为中信建投聚利 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2019年6月24日（首笔份额登记日）至2021年9月30日。
    第5页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限中国籍，1978年10月生，北京大学光华管理学院金融学硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投
    资经理助理，华夏基金管理有限公司投资经理，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部权益投资负责本基金的
    张青2021-04-26-17年人、投资副总监、投资经基金经理理，北京嘉数资产管理有限公司研究总监。2021年1月加入中信建投基金管理有限公司，现任本公司权益投资一部基金经理，担任中信建投聚利混合型证
    券投资基金、中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
    中国籍，1983年7月生，大连理工大学工学硕士。曾任江海证券有限责任公司
    研究员、平安证券有限责本基金的任公司研究员、方正证券基金经理、股份有限公司研究员。20周紫光2020-08-042021-09-0111年研究部行16年3月加入中信建投基
    政负责人金管理有限公司，曾任投资研究部研究员，现任本公司研究部行政负责人、基金经理，担任中信建投智信物联网灵活配置混合
    第6页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    型证券投资基金、中信建投智享生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日起因公司业务安排不再担任本基金基金经理。
    注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2021年三季度，政府在面对经济潜在下行压力情况下进行了前瞻性降准，并对新能源产业进一步加大政策扶持力度。新能源产业强劲需求、出口需求持续高增长、加之高耗能等相关产业限产，这带动锂、金属硅、煤炭等相关上游原材料价格暴涨，今年以来，全国主要城市房价持续上涨，我国人口出生率进一步下降，政府面对此格局进一步加大房地产调控，并出台教育双减等政策，房地产、教育等行业受到明显冲击。在此背景下，新能源及原材料相关行业市场表现突出，我们配置的风险资产也一定程度受益。但是9月中旬以来因通胀压力明显上升带来市场一轮调整，我们配置的风险资产收益也遭受较大的回撤。展望未来一个时期，疫情缓解将有利于全球经济进一步复苏，而通胀压力进一步上升以及美联储即将启动缩减资产购买计划将可能对风险资产产生明显冲击。基于
    第7页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告此，我们在风险资产组合结构上倾向于逆向投资为主，争取能取得一定的超额收益，但是需要广大的基金持有人降低今年的预期收益率，尤其是与过去两年相比。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末中信建投聚利A基金份额净值为1.1704元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.29%，同期业绩比较基准收益率为0.25%；截至报告期末中信建投聚利C基金份额净值为1.3002元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为0.25%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
    本基金自2020年11月17日起至本报告期末已连续215个工作日资产净值低于5000万元。管理人已经向中国证券监督管理委员会报送了报告。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
    1权益投资6055728.0040.19
    其中：股票6055728.0040.192基金投资--
    3固定收益投资3161280.0020.98
    其中：债券3161280.0020.98资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产4500000.0029.87
    其中：买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合
    71324036.588.79计
    8其他资产25312.780.17
    9合计15066357.36100.00
    第8页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -
    C 制造业 4612083.00 30.76
    电力、热力、燃气及水D 346080.00 2.31生产和供应业
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政G - -业
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息I 452565.00 3.02技术服务业
    J 金融业 304800.00 2.03
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施N 340200.00 2.27管理业
    居民服务、修理和其他O - -服务业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
    合计6055728.0040.39
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无余额。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序占基金资产净
    股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    号值比例（％）
    第9页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    1600582天地科技89000467250.003.12
    2002129中环股份10000458700.003.06
    3300418昆仑万维26700452565.003.02
    4000988华工科技14000408940.002.73
    5000725京东方Ａ80000404000.002.69
    6300595欧普康视4500367470.002.45
    7601615明阳智能14000349300.002.33
    8601985中国核电48000346080.002.31
    9000792盐湖股份11500344195.002.30
    10002266浙富控股45000340200.002.27
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净
    序号债券品种公允价值(元)
    值比例（％）
    1国家债券3161280.0021.08
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计3161280.0021.08
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序占基金资产净
    债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
    号值比例（％）
    101954716国债19320003161280.0021.08
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无余额。
    第10页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无余额。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无余额。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金8745.24
    2应收证券清算款2362.74
    3应收股利-
    4应收利息11435.42
    5应收申购款2769.38
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计25312.78
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无余额。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无余额。
    第11页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份中信建投聚利A 中信建投聚利C
    报告期期初基金份额总额12372940.452128926.67
    报告期期间基金总申购份额168483.41571758.63
    减：报告期期间基金总赎回份额1192093.881384589.78报告期期间基金拆分变动份额
    --（份额减少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额11349329.981316095.52
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会准予基金注册的文件；
    2、《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》；
    3、《中信建投聚利混合型证券投资基金托管协议》；
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    第12页，共13页中信建投聚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
    9.2存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    9.3查阅方式
    投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    中信建投基金管理有限公司2021年10月27日
    第13页，共13页