宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称宝盈祥颐定期开放混合基金主代码006398
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2019年3月20日
报告期末基金份额总额1742621031.88份
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持投资目标适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
(一)封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类
资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托投资策略凭证投资策略五个部分组成。
(二)开放期投资策略
开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率业绩比较基准
×30%
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票风险收益特征型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中等
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收益/风险特征的基金。
基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈祥颐定期开放混合 A 宝盈祥颐定期开放混合 C下属分级基金的交易代码006398006399
报告期末下属分级基金的份额总额1605534674.16份137086357.72份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)
宝盈祥颐定期开放混合 A 宝盈祥颐定期开放混合 C
1.本期已实现收益9354571.52627643.70
2.本期利润18070351.041364961.90
3.加权平均基金份额本期利润0.01130.0100
4.期末基金资产净值1914094121.00161788693.75
5.期末基金份额净值1.19221.1802
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈祥颐定期开放混合 A业绩比较基净值增长净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标·-··-·
率·标准差·准收益率·
准差·
过去三个月0.96%0.22%-0.73%0.36%1.69%-0.14%
过去六个月2.30%0.17%1.27%0.33%1.03%-0.16%
过去一年5.41%0.20%6.13%0.37%-0.72%-0.17%自基金合同生
19.22%0.20%17.27%0.38%1.95%-0.18%
效起至今
宝盈祥颐定期开放混合 C业绩比较基净值增长净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标·-··-·
率·标准差·准收益率·
准差·
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过去三个月0.85%0.22%-0.73%0.36%1.58%-0.14%
过去六个月2.09%0.17%1.27%0.33%0.82%-0.16%
过去一年4.99%0.19%6.13%0.37%-1.14%-0.18%自基金合同生
18.02%0.20%17.27%0.38%0.75%-0.18%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期
本基金、宝盈融源可邓栋先生,清华大学土木工转债债券型证券投资程硕士。2008年3月加入毕基金、宝盈鸿盛债券马威华振会计师事务所,担型证券投资基金、宝任审计师;自2010年1月盈盈辉纯债债券型证至2017年8月在招商基金
券投资基金、宝盈祥2019年3管理有限公司任职,先后担邓栋-11年明一年定期开放混合月30日任固定收益投资部研究员、
型证券投资基金、宝基金经理、固定收益投资部盈增强收益债券型证副总监;2017年8月加入宝
券投资基金、宝盈聚盈基金管理有限公司固定
福39个月定期开放收益部,历任宝盈聚丰两年债券型证券投资基定期开放债券型证券投资
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金、宝盈祥裕增强回基金、宝盈安泰短债债券型报混合型证券投资基证券投资基金基金经理。中金、宝盈祥乐一年持国国籍,证券投资基金从业有期混合型证券投资人员资格。
基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
固定收益部总经理
本基金、宝盈货币市
吕姝仪女士,中国人民大学场证券投资基金、宝经济学硕士。2012年7月至盈祥利稳健配置混合
2013年9月在中山证券有限
型证券投资基金、宝
责任公司任投资经理助理,盈祥泽混合型证券投
2013年10月至2015年9月
资基金、宝盈祥裕增在民生加银基金管理有限强回报混合型证券投
2021年5公司任债券交易员,2015年
吕姝仪资基金、宝盈中债-9年月14日9月至2017年12月在东兴
1-3年国开行债券指
证券股份有限公司基金业
数证券投资基金、宝务部任基金经理。2017年盈祥乐一年持有期混
12月加入宝盈基金管理有
合型证券投资基金、限公司,历任投资经理。中宝盈祥庆9个月持有国国籍,证券投资基金从业期混合型证券投资基人员资格。
金基金经理
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
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平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2021年3季度,全球疫情仍在持续演变,外部环境更加严峻复杂,国内经济恢复不稳固、不均衡。通胀方面,主要工业品价格显著上行,农产品价格也迅速上行,居民消费价格涨幅总体平稳。金融市场整体稳定,股市小幅震荡下行,上证指数下跌0.64%,深圳成指下跌5.62%,创业板指下跌6.69%。长端美债收益率震荡上行,全球流动性边际收敛的预期上升。10年期国债先下后震荡,3季度末回落至 2.88%附近,较 2季度末低 20bp。
报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,以信用债为底仓配置,保持中短久期;灵活参与股票投资,注重增速和估值的匹配。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合 A基金份额净值为 1.1922元,本报告期基金份额净值增长率为 0.96%;截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合 C基金份额净值为 1.1802元,本报告期基金份额净值增长率为0.85%;同期业绩比较基准收益率为-0.73%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资274192553.049.76
其中:股票274192553.049.76
2基金投资--
3固定收益投资2186014425.5077.81
其中:债券2186014425.5077.81
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
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6买入返售金融资产299700269.8510.67
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计18622473.080.66
8其他资产30817330.501.10
9合计2809347051.97100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18116.82 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 166318601.86 8.01
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 69676.78 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 40233.44 0.00
信息传输、软件和信息技术服务
I 788733.92 0.04业
J 金融业 83220919.38 4.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 23685634.84 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 46710.78 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3925.22 0.00
S 综合 - -
合计274192553.0413.21
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1002460赣锋锂业23150037720610.001.82
2300059东方财富95882032954643.401.59
3002241歌尔股份74550032131050.001.55
4300122智飞生物19240030589676.001.47
5600519贵州茅台1610029463000.001.42
6603259药明康德15480023653440.001.14
7600036招商银行43760022076920.001.06
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8600919江苏银行332260019337532.000.93
9601677明泰铝业42090114542129.550.70
10600887伊利股份27700010442900.000.50
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券60690000.002.92
2央行票据--
3金融债券817757350.0039.39
其中:政策性金融债122712350.005.91
4企业债券432235000.0020.82
5企业短期融资券180310000.008.69
6中期票据692289000.0033.35
7可转债(可交换债)2733075.500.13
8同业存单--
9其他--
10合计2186014425.50105.31
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)比例(%)
121020321国开031000000101340000.004.88
2 102000055 20 汇金 MTN001 600000 60492000.00 2.91
3212800721华夏银行0150000050750000.002.44
20兴业银行小微债
4202803050000050550000.002.44
05
5 175482 20 银河 G3 500000 50525000.00 2.43
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内除21国开03、20兴业银行小微债05、21华夏银行01的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2020年12月25日,中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行出具银保监罚决字〔2020〕
67号,认定国家开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位、棚
改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求、
虚增存款、贷款风险分类不准确等问题,并决定对国家开发银行处以罚款4880万元。
2021年1月15日,中国银行间市场交易商协会自律处分信息认定兴业银行股份有限公司作
为债务融资工具主承销商,在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务过程中,存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为:一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调
查报告中体现,未能充分保证尽职调查质量;二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑,未开展进一步核查;三是永煤控股 DFI项目尽职调查工作底稿不完整,尽职调查工作开展不规范。根据银行间债券市场相关自律规定,经2020年第18次自律处分会议审议,对兴业银行予以通报批评,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时,中国银
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行间市场交易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。
2021年8月20日,银保监罚决字〔2021〕26号显示,兴业银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,被罚款5万元。
2021年5月21日,银保监罚决字〔2021〕19号显示,华夏银行因27项违规案由被银保监会
罚款9830万元,其中涉及理财业务违规的款项占据一半。
2021年8月22日,银罚字〔2021〕25号的罚单显示,华夏银行股份有限公司的违法行为类
型为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。对于上述违法行为,中国人民银行对华夏银行予以罚款486万元。
我们认为相关处罚措施对国家开发银行、兴业银行、华夏银行的正常经营会产生一定影响,但影响可控;对国家开发银行、兴业银行、华夏银行的债券偿还影响很小。本基金投资21国开
03、20兴业银行小微债05、21华夏银行01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金174403.49
2应收证券清算款1261610.76
3应收股利-
4应收利息29381316.25
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计30817330.50
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 132021 19中电 EB 2733075.50 0.13
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 宝盈祥颐定期开放混合 A 宝盈祥颐定期开放混
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合 C
报告期期初基金份额总额1606404258.51137086357.72
报告期期间基金总申购份额--
减:报告期期间基金总赎回份额869584.35-报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额1605534674.16137086357.72
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会批准宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
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9.2存放地点
上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。
基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人住所:北京市西城区复兴门内大街1号
9.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。
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