中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
2021-10-27
中信建投凤凰货币市场基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称中信建投凤凰货币基金主代码001006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年03月31日
报告期末基金份额总额4132344659.51份
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争投资目标实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政
策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率投资策略水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（成交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准七天通知存款税后利率
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风风险收益特征险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
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基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人中信建投基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B下属各类别基金的交易代码001006004553报告期末下属各类别基金的份额
28746426.85份4103598232.66份
总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)主要财务指标
中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B
1.本期已实现收益229513.2621724040.56
2.本期利润229513.2621724040.56
3.期末基金资产净值28746426.854103598232.66注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投凤凰货币A净值表现业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
阶段率标准差基准收益·-··-·
率·率标准差
·率·
·过去
三个0.5132%0.0018%0.3450%0.0000%0.1682%0.0018%月过去
1.1040%0.0025%0.6863%0.0000%0.4177%0.0025%
六个
第3页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告月过去
2.1509%0.0032%1.3688%0.0000%0.7821%0.0032%
一年过去
6.8115%0.0039%4.1100%0.0000%2.7015%0.0039%
三年过去
14.6855%0.0045%6.8475%0.0000%7.8380%0.0045%
五年自基金合
同生19.3804%0.0050%8.9100%0.0000%10.4704%0.0050%效起至今
中信建投凤凰货币B净值表现业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
阶段率标准差基准收益·-··-·
率·率标准差
·率·
·过去
三个0.5744%0.0018%0.3450%0.0000%0.2294%0.0018%月过去
六个1.2264%0.0025%0.6863%0.0000%0.5401%0.0025%月过去
2.3968%0.0032%1.3688%0.0000%1.0280%0.0032%
一年过去
7.5849%0.0039%4.1100%0.0000%3.4749%0.0039%
三年自基金合
同生10.6634%0.0048%5.0925%0.0000%5.5709%0.0048%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、以上第 1张图为中信建投凤凰货币 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较
基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2015年3月31日（基金合同生效日）至2021年9月30日；
2、以上第 2张图为中信建投凤凰货币 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图，绘图日期为2017年9月28日（首笔份额登记日）至2021年9月30日。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限中国籍，1985年10月生，山东大学物流工程工程学学士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部B
roker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员。2014年10月加入中信建投基金管理有限公司，曾任交易部交易员，本基金的现任本公司固定收益部基
黄海浩2016-05-25-10年基金经理金经理，担任中信建投景和中短债债券型证券投资
基金、中信建投凤凰货币
市场基金、中信建投添鑫
宝货币市场基金、中信建投山西国有企业债定期开
放债券型证券投资基金、中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
中国籍，1992年11月生，马里兰大学会计学硕士。2
016年9月加入中信建投基
本基金的
潘泓宇2021-04-01-4年金管理有限公司，曾任运基金经理
营管理部基金会计、交易
部交易员、固定收益部基
金经理助理，现任本公司
第6页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
固定收益部基金经理，担任中信建投凤凰货币市场
基金、中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，经济基本面继续下行，经济先行指标9月PMI年内首次跌破荣枯值，失业率在2季度回暖后再度走高，宏观经济的拐点短期内难以出现；价格方面，商品期货持续上涨，PPI连续突破前期高位，通胀预期持续升温，前期认为结构性矛盾导致的通胀会比较短暂，市场正在逐步改变和应对可能出现的中长期通胀；货币政策方面，央行操作持续稳健，短端资金利率保持稳定，1年期MLF供给适量，并且在季节性缺口时间点仍然大量投放逆回购，市场流动性不松不紧；债市方面，3季度波动较大，主要还是央行超预期全面降准，10Y国债利率最低下行至2.82%附近；信用方面，受到资管监管政策以及行业政策等影响，房企、城投等面临高度不确定性，市场对信用风险的担忧也逐步升温，资产价格波动很大。
报告期内，账户资产规模持续增加，在严控账户信用风险和流动性风险的前提下，账户择时调整久期和杠杆，为份额持有人谋取长期稳定回报。
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展望后市，滞涨的局面短期内难以有所突破，但是从全球市场来看，中国的利率和货币政策仍然算比较正常，央行对DR007价格的表述也没有改变，大幅收紧货币的概率不大，预期货币市场利率仍然会保持在政策利率附近窄幅波动。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投凤凰货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5132%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末中信建投凤凰货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.5744%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号项目金额(元)比例（%）
1固定收益投资3010504121.3472.82
其中：债券3010504121.3472.82
资产支持证券--
2买入返售金融资产1109412164.1226.84
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
3银行存款和结算备付金合计9360020.580.23
4其他资产4618399.000.11
5合计4133894705.04100.00
5.2报告期债券回购融资情况
占基金资产净值比
序号项目金额(元)例（％）
1报告期内债券回购融资余额-2.11
其中：买断式回购融资--
2报告期末债券回购融资余额--
其中：买断式回购融资--
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限57报告期内投资组合平均剩余期限最高值59报告期内投资组合平均剩余期限最低值21报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限
产净值的比例（%）产净值的比例（%）
130天以内43.75-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
230天(含)—60天23.91-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
360天（含）—90天9.69-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
490天(含)—120天12.48-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天(含)—397天（含）10.09-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计99.93-
第9页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种摊余成本(元)
值比例（％）
1国家债券59920386.891.45
2央行票据--
3金融债券160089292.163.87
其中：政策性金融债160089292.163.87
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7同业存单2790494442.2967.53
8其他--
9合计3010504121.3472.85
剩余存续期超过397天的浮动
10--
利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产序
债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)净值比例号
(%)
1 112111164 21平安银行CD164 3000000 299527867.23 7.25
2 112110061 21兴业银行CD061 2000000 199585971.73 4.83
3 112110041 21兴业银行CD041 2000000 198342857.39 4.80
4 112113146 21浙商银行CD146 1500000 149760235.69 3.62
520031420进出141300000130078081.243.15
6 112110311 21兴业银行CD311 1000000 99818113.31 2.42
7 112018408 20华夏银行CD408 1000000 99797429.38 2.42
8 112003147 20农业银行CD147 1000000 99721521.26 2.41
9 112103020 21农业银行CD020 1000000 99582138.08 2.41
10 112008318 20中信银行CD318 1000000 99552107.23 2.41
第10页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0197%
报告期内偏离度的最低值-0.0212%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0065%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细无余额。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
5.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1284.46
2应收证券清算款-
3应收利息4557853.54
4应收申购款59261.00
5其他应收款-
6其他-
第11页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
7合计4618399.00
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B
报告期期初基金份额总额41024616.791921470565.85
报告期期间基金总申购份额304018685.337641589813.02
报告期期间基金总赎回份额316296875.275459462146.21
报告期期末基金份额总额28746426.854103598232.66
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调整份额；基金总赎回份额含基金份额自动升降级调减份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率
1红利再投2021-07-01727.780.000
2红利再投2021-07-0112049.340.000
3红利再投2021-07-02904.490.000
4红利再投2021-07-0214974.970.000
5红利再投2021-07-052705.390.000
6红利再投2021-07-0544791.150.000
7红利再投2021-07-061760.300.000
8红利再投2021-07-0629144.120.000
9红利再投2021-07-071254.630.000
10红利再投2021-07-0720772.040.000
11红利再投2021-07-081013.700.000
12红利再投2021-07-0816783.170.000
13红利再投2021-07-09746.000.000
14红利再投2021-07-0912350.980.000
15红利再投2021-07-122237.310.000
16红利再投2021-07-1237041.620.000
17红利再投2021-07-13644.470.000
第12页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
18红利再投2021-07-1310670.100.000
19红利再投2021-07-141556.580.000
20红利再投2021-07-1425771.210.000
21红利再投2021-07-15949.150.000
22红利再投2021-07-1515714.420.000
23红利再投2021-07-16884.340.000
24红利再投2021-07-1614641.330.000
25红利再投2021-07-192343.580.000
26红利再投2021-07-1938801.120.000
27红利再投2021-07-20675.230.000
28红利再投2021-07-2011179.280.000
29红利再投2021-07-211130.770.000
30红利再投2021-07-2118721.360.000
31红利再投2021-07-22728.880.000
32红利再投2021-07-2212067.590.000
33红利再投2021-07-23900.970.000
34红利再投2021-07-2314916.690.000
35红利再投2021-07-261899.760.000
36红利再投2021-07-2631452.900.000
37红利再投2021-07-27676.840.000
38红利再投2021-07-2711206.000.000
39红利再投2021-07-28647.270.000
40红利再投2021-07-2810716.450.000
41红利再投2021-07-29595.480.000
42红利再投2021-07-299859.040.000
43红利再投2021-07-30726.600.000
44红利再投2021-07-3012029.730.000
45红利再投2021-08-022149.960.000
46红利再投2021-08-0235595.320.000
47红利再投2021-08-031459.740.000
48红利再投2021-08-0324167.900.000
49红利再投2021-08-041028.570.000
50红利再投2021-08-0417029.270.000
第13页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
51红利再投2021-08-05740.580.000
52红利再投2021-08-0512261.300.000
53红利再投2021-08-06645.210.000
54红利再投2021-08-0610682.250.000
55红利再投2021-08-092797.840.000
56红利再投2021-08-0946321.800.000
57红利再投2021-08-10894.210.000
58红利再投2021-08-1014804.870.000
59红利再投2021-08-11704.820.000
60红利再投2021-08-1111669.140.000
61红利再投2021-08-12770.080.000
62红利再投2021-08-1212749.610.000
63红利再投2021-08-13673.900.000
64红利再投2021-08-1311157.280.000
65红利再投2021-08-161986.250.000
66红利再投2021-08-1632884.950.000
67红利再投2021-08-17635.400.000
68红利再投2021-08-1710519.850.000
69红利再投2021-08-18747.760.000
70红利再投2021-08-1812380.100.000
71红利再投2021-08-19755.180.000
72红利再投2021-08-1912502.960.000
73红利再投2021-08-20624.450.000
74红利再投2021-08-2010338.660.000
75红利再投2021-08-232052.740.000
76红利再投2021-08-2333985.720.000
77红利再投2021-08-24765.030.000
78红利再投2021-08-2412665.980.000
79红利再投2021-08-25699.390.000
80红利再投2021-08-2511579.270.000
81红利再投2021-08-26700.610.000
82红利再投2021-08-2611599.530.000
83红利再投2021-08-27731.890.000
第14页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
84红利再投2021-08-2712117.300.000
85红利再投2021-08-302089.100.000
86红利再投2021-08-3034587.630.000
87红利再投2021-08-31708.470.000
88红利再投2021-08-3111729.570.000
89红利再投2021-09-01604.940.000
90红利再投2021-09-0110015.600.000
91红利再投2021-09-02793.810.000
92红利再投2021-09-0213142.480.000
93红利再投2021-09-03838.380.000
94红利再投2021-09-0313880.430.000
95红利再投2021-09-062030.410.000
96红利再投2021-09-0633616.070.000
97红利再投2021-09-07677.950.000
98红利再投2021-09-0711224.340.000
99红利再投2021-09-08674.910.000
100红利再投2021-09-0811174.060.000
101红利再投2021-09-09673.510.000
102红利再投2021-09-0911150.770.000
103红利再投2021-09-10664.180.000
104红利再投2021-09-1010996.350.000
105红利再投2021-09-132007.380.000
106红利再投2021-09-1333234.700.000
107红利再投2021-09-14648.190.000
108红利再投2021-09-1410731.630.000
109红利再投2021-09-15312.400.000
110红利再投2021-09-155172.220.000
111红利再投2021-09-16176.540.000
112红利再投2021-09-162922.800.000
113红利再投2021-09-17617.730.000
114红利再投2021-09-1710227.260.000
115红利再投2021-09-223570.620.000
116红利再投2021-09-2259116.260.000
第15页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
117红利再投2021-09-23675.020.000
118红利再投2021-09-2311175.860.000
119红利再投2021-09-24652.820.000
120红利再投2021-09-2410808.260.000
121红利再投2021-09-271917.940.000
122红利再投2021-09-2731753.970.000
123红利再投2021-09-28673.160.000
124红利再投2021-09-2811145.080.000
125红利再投2021-09-29724.260.000
126红利再投2021-09-2911991.070.000
127红利再投2021-09-30813.810.000
128红利再投2021-09-3013473.650.000
合计1225756.39-
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者序达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号
别超过20%的时间区间
20210701-
20210722、机1500247569.27805892812.00-1306140381.2731.6077%20210727
构-20210930
20210706-
2400694909.03490138.80401185018.5929.240.0000%
20210706
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
第16页，共17页中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》；
3、《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2021年10月27日
第17页，共17页
