宝盈增强收益债券型证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
宝盈增强收益债券型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2021年10月27日宝盈增强收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称宝盈增强收益债券基金主代码213007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年5月15日
报告期末基金份额总额276845001.77份基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来
持续、健康增长的预期，本基金在严格控制投资风险投资目标与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：
·基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品投资策略种的风险和收益；
·可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；
·基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益；
·股票市场走势的预测。
业绩比较基准中证综合债券指数
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较风险收益特征低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C
第2页共14页宝盈增强收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告下属分级基金的交易代码213007213917
下属分级基金的前端交易代码213007-
下属分级基金的后端交易代码213907-
报告期末下属分级基金的份额总额209595064.07份67249937.70份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元主要财务指标报告期（2021年7月1日－2021年9月30日）
宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C
1．本期已实现收益5389461.34525376.30
2．本期利润254868.85-404196.97
3．加权平均基金份额本期利润0.0018-0.0207
4．期末基金资产净值298642549.3089826298.12
5．期末基金份额净值1.42491.3357
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈增强收益债券 A/B净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段·－··－·
率·标准差·准收益率·益率标准差·
过去三个月1.05%0.23%1.70%0.06%-0.65%0.17%
过去六个月9.79%0.34%2.95%0.05%6.84%0.29%
过去一年10.01%0.40%5.19%0.05%4.82%0.35%
过去三年25.85%0.43%14.89%0.06%10.96%0.37%
过去五年23.90%0.35%19.74%0.07%4.16%0.28%自基金合同
132.56%0.34%73.67%0.08%58.89%0.26%生效起至今
宝盈增强收益债券 C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段·－··－·
率·标准差·准收益率·益率标准差·
过去三个月0.94%0.23%1.70%0.06%-0.76%0.17%
过去六个月9.57%0.34%2.95%0.05%6.62%0.29%
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过去一年9.56%0.40%5.19%0.05%4.37%0.35%
过去三年24.33%0.43%14.89%0.06%9.44%0.37%
过去五年21.32%0.35%19.74%0.07%1.58%0.28%自基金合同
120.61%0.36%66.20%0.07%54.41%0.29%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金于 2008年 10月 20日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称为“宝盈增强收益债券 C”。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
本基金、宝盈祥高宇先生，厦门大学投资学泰混合型证券投硕士。2008年6月至2009资基金、宝盈盈年8月任职于第一创业证券泰纯债债券型证资产管理部，担任研究员；
券投资基金、宝2017年11月2009年8月至2010年10月高宇-13年盈安泰短债债券11日任职于国信证券经济研究
型证券投资基所，担任固定收益分析师；
金、宝盈盈顺纯2010年10月至2016年6月债债券型证券投任职于博时基金，先后担任资基金、宝盈盈固定收益总部研究员、基金
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旭纯债债券型证经理助理、基金经理等职券投资基金、宝位；2016年7月至2017年盈祥明一年定期8月任职于天风证券，担任开放混合型证券机构业务总部总经理助理。
投资基金基金经2017年8月加入宝盈基金管理；固定收益部理有限公司固定收益部，历副总经理、研究任宝盈货币市场证券投资部副总经理基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
本基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基
金、宝盈融源可转债债券型证券
投资基金、宝盈邓栋先生，清华大学土木工鸿盛债券型证券程硕士。2008年3月加入毕投资基金、宝盈马威华振会计师事务所，担盈辉纯债债券型任审计师；自2010年1月证券投资基金、至2017年8月在招商基金宝盈祥明一年定管理有限公司任职，先后担期开放混合型证任固定收益投资部研究员、券投资基金、宝2020年8月6基金经理、固定收益投资部邓栋-11年盈聚福39个月日副总监；2017年8月加入宝定期开放债券型盈基金管理有限公司固定
证券投资基金、收益部，历任宝盈聚丰两年宝盈祥裕增强回定期开放债券型证券投资
报混合型证券投基金、宝盈安泰短债债券型资基金、宝盈祥证券投资基金基金经理。中乐一年持有期混国国籍，证券投资基金从业合型证券投资基人员资格。
金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理；固定收益部总经理
本基金、宝盈科张仲维先生，台湾政治大学技30灵活配置国际贸易硕士。曾任台湾元混合型证券投资大宝来证券投资信托股份2020年8月6张仲维基金、宝盈互联-11年有限公司国际部研究员、基日
网沪港深灵活配金经理，华润元大基金管理置混合型证券投有限公司研究员、基金经资基金、宝盈人理；自2015年5月加入宝
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工智能主题股票盈基金管理有限公司，历任型证券投资基研究部研究员、投资经理。
金、宝盈创新驱中国台湾籍，证券投资基金动股票型证券投从业人员资格。
资基金、宝盈发展新动能股票型
证券投资基金、宝盈智慧生活混合型证券投资基
金、宝盈研究精选混合型证券投
资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
海外投资部总经理
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析股票方面，2021年三季度，沪深300指数下跌6.85%，创业板指数下跌6.69%。今年二季度以来随着上市公司年报和一季报业绩的披露，业绩兑现较好的优质标的出现快速反弹，同时部分高景气度环节整体业绩实现超预期增长、叠加市场逐步消除对流通性的担忧，以新能源和半导体为代表的行业优质公司涨幅较大。进入三季度，上游资源品价格上涨明显，导致下游行业面临盈利收窄的风险，股价出现震荡下行。行业上来看（以中信一级行业），三季度涨幅最大的为煤炭和有色金属板块，分别上涨40.87%和26.63%；跌幅较大的行业为医药和消费者服务板块，分别下跌14.67%和17.89%。
本基金主要投资科技行业中高增长的公司，我们前期看好的智能汽车供应链及半导体行业在三季度初延续了二季度的上涨，同时本基金在三季度对仓位进行了适当的调减操作。报告期内本基金重点布局新能源汽车及汽车电子供应链、光伏、半导体等相关板块。我们看到新能源将作为全球产业重大趋势，持续维持高速增长，除中国以外，欧洲、美国等国家也在大力推动行业的发展，这保证了行业未来的成长空间和成长速度，并且中国优质上市公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。此外汽车电子、智能驾驶和半导体也都是未来长周期的产业趋势，相关优质公司将充分享受行业红利。因此我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选细分领域中的龙头公司，优质的公司通过业绩高速的增长能消化较高的估值，终将实现股价的上涨。
债券方面，本基金以高等级信用债以及政策性金融债为底仓配置，保持中短久期，以期实现稳定的投资收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈增强收益债券 A/B基金份额净值为 1.4249元，本报告期基金份额净值增长率为 1.05%；截至本报告期末宝盈增强收益债券 C基金份额净值为 1.3357元，本报告期基金份额净值增长率为0.94%；同期业绩比较基准收益率为1.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资42028069.0010.58
其中：股票42028069.0010.582基金投资--
3固定收益投资326696646.4082.25
其中：债券326696646.4082.25资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售--金融资产
7银行存款和结算备付金合计22686526.695.71
8其他资产5765408.291.45
9合计397176650.38100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -
C 制造业 31809372.00 8.19
电力、热力、燃气及水生产和供D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务I 4056156.00 1.04业
J 金融业 6162541.00 1.59
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计42028069.0010.82
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（%）
1300750宁德时代180009463140.002.44
2300059东方财富1793006162541.001.59
3300628亿联网络695005646875.001.45
4300496中科创达324004056156.001.04
5002371北方华创108003949452.001.02
6300590移为通信1411003464005.000.89
7002920德赛西威386003245488.000.84
8688700东威科技535353062202.000.79
9002241歌尔股份691002978210.000.77
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券32083646.408.26
2央行票据--
3金融债券151885000.0039.10
其中：政策性金融债151885000.0039.104企业债券112160000.0028.87
5企业短期融资券--
6中期票据30568000.007.87
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计326696646.4084.10
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
值比例（%）
119020819国开0850000050790000.0013.07
221020321国开0350000050670000.0013.04
321030321进出0350000050425000.0012.98
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401964921国债0132058032083646.408.26
5182801118中国银行二级0230000031233000.008.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除19国开08、21国开03、19工商银行二级01的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行出具银保监罚决字〔2020〕67号，认定国家开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位、棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求、虚增存款、贷款风险分类不准确等问题，并决定对国家开发银行处以罚款4880万元。
2021年1月，银保监会针对工商银行理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权、理财产品信息披露不到位等多项违法违规行为，银保监会依法予以罚款5470万元。
我们认为相关处罚措施对国家开发银行和工商银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；
对国家开发银行和工商银行的债券偿还影响很小。本基金投资19国开08、21国开03、19工商银行二级01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
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5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金20623.11
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息5727299.11
5应收申购款17379.07
6其他应收款107.00
7其他-
8合计5765408.29
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份项目 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C
报告期期初基金份额总额76076556.458038327.96
报告期期间基金总申购份额137602763.9365663677.45
减:报告期期间基金总赎回份额4084256.316452067.71报告期期间基金拆分变动份额（份额减少--以"-"填列）
报告期期末基金份额总额209595064.0767249937.70
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份者类额比例达到期初申购赎回份额占别序号或者超过持有份额份额份额份额比
20%的时间区间2021年07月29日-2021
机构1-27990902.73-27990902.7310.11%年08月18日2021年07月01日-2021
238540815.54--38540815.5413.92%年08月24日2021年08月25日-2021
3-69661442.01-69661442.0125.16%年09月30日产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。
8.2影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。
《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。
《宝盈增强收益债券型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
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基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼9.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
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