中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27
中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称中信建投稳骏债券基金主代码012035
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2021年05月13日
报告期末基金份额总额510009200.02份本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流
投资目标动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策投资策略
略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险风险收益特征高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
第2页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告基金管理人中信建投基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元主要财务指标报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)
1.本期已实现收益2888087.83
2.本期利润4119722.23
3.加权平均基金份额本期利润0.0081
4.期末基金资产净值515611887.99
5.期末基金份额净值1.0110注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率·-··-·
长率·收益率
准差·标准差
·
·
过去三个月0.81%0.02%1.70%0.06%-0.89%-0.04%自基金合同生效起至
1.10%0.02%2.23%0.05%-1.13%-0.03%今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第3页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
注:1、本基金基金合同生效于2021年5月13日,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月为建仓期,截至报告期末本基金尚处于建仓期内。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限中国籍,1985年10月生,山东大学物流工程工程学学士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部B
roker、平安利顺国际货币本基金的
黄海浩2021-05-13-10年经纪有限责任公司交易部基金经理
Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员。2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,曾任交易部交易员,
第4页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告现任本公司固定收益部基金经理,担任中信建投景和中短债债券型证券投资
基金、中信建投凤凰货币市场基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投山西国有企业债定期开
放债券型证券投资基金、中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年3季度,整体债券收益率快速下行后小幅震荡上行,7月份主要受到全面降准影响,其中10年期国债从3.09%下行26bp至2.83%;8月、9月逐步震荡回升到2.88%。信用债净融资额为0.59万亿元,同比增加0.33万亿元,主要是由于去年同期低基数效应以
第5页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
及前期积压发行需求释放,因此信用融资有所回暖。三季度信用债虽然总体走牛,但下行幅度小于同期限国债,信用利差略微走阔。
本基金6月初开始进行债券配置,以银行债作为底层资产,通过票息+杠杆策略获取收益。由于组合久期较为保守,因此7月份的债券牛市中净值波动较小,考虑到8月、9月开始市场受到银行理财新规冲击带来的收益率加速回调,目前债券收益率还有调整空间,4季度组合将延续均衡配置的中心思想。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投稳骏债券基金份额净值为1.0110元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.81%,同期业绩比较基准收益率为1.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资--
其中:股票--2基金投资--
3固定收益投资615277400.0097.99
其中:债券615277400.0097.99资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合
73821469.060.61计
8其他资产8775842.481.40
9合计627874711.54100.00
第6页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无余额。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无余额。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无余额。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券518371500.00100.54
其中:政策性金融债--4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单96905900.0018.79
9其他--
10合计615277400.00119.33
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产序
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)净值比例号
(%)
1212802021招商银行小微债0250000050365000.009.77
2202100720东莞农商小微债0150000050160000.009.73
3202001020苏州银行双创债50000050145000.009.73
4202100320常熟农商小微债0150000050110000.009.72
5 112107032 21招商银行CD032 500000 48930000.00 9.49
第7页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无余额。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无余额。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无余额。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息8775842.48
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计8775842.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无余额。
第8页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无余额。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份报告期期初基金份额总额510009200.02
报告期期间基金总申购份额-
减:报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-“-”填列)
报告期期末基金份额总额510009200.02
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额10000200.02
报告期期间买入/申购总份额0.00
报告期期间卖出/赎回总份额0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额10000200.02
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)1.9608
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理
人固有资10000200.021.9608%10000200.021.9608%3年金
第9页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告基金管理
人高级管0.000.00%0.000.00%-理人员基金经理
0.000.00%0.000.00%-等人员基金管理
0.000.00%0.000.00%-人股东
其他0.000.00%0.000.00%-
合计10000200.021.9608%10000200.021.9608%-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者序达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号
别超过20%的时间区间
机20210701-
1500009000.00--500009000.0098.0392%构20210930产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
9.2影响投资者决策的其他重要信息本基金不向个人投资者公开销售。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
第10页,共11页中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司2021年10月27日
第11页,共11页