天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-28
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2023年01月28日天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称天弘300场内简称天弘300基金主代码515330基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年12月05日
报告期末基金份额总额6638709496.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误投资目标差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的投资策略申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资
第2页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告组合紧密地跟踪标的指数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金产品投资策略主要包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准沪深300指数收益率
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-65909053.11
2.本期利润136181536.30
3.加权平均基金份额本期利润0.0210
4.期末基金资产净值6879192429.76
5.期末基金份额净值1.0362注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较*-**-*
第3页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
率*率标准差基准收益基准收益
*率*率标准差
*
过去三个月1.80%1.29%1.75%1.29%0.05%0.00%
过去六个月-12.76%1.10%-13.68%1.11%0.92%-0.01%
过去一年-20.11%1.28%-21.63%1.28%1.52%0.00%
过去三年0.74%1.30%-5.49%1.30%6.23%0.00%自基金合同
生效日起至3.62%1.28%0.57%1.29%3.05%-0.01%今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：1、本基金合同于2019年12月05日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券从姓名职务说明金经理期限业年限
第4页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告任职离任日期日期女，金融学硕士。2011年7月加盟本公本基金2019司，历任交易员、交易主管，从事交陈瑶基金经年12-11年易管理、程序化交易策略、基差交易理月
策略、融资融券交易策略等研究工作。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
第5页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，
对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要，基于谨慎原则，报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则，本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，力求更好地实现本基金的投资目标。
报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。
报告期内，本基金整体运行平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日，本基金份额净值为1.0362元，本报告期份额净值增长率
1.80%，同期业绩比较基准增长率1.75%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资6856842489.4599.60
其中：股票6856842489.4599.60
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产
第6页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告银行存款和结算备付金合
725216397.320.37
计
8其他资产2168486.150.03
9合计6884227372.92100.00
注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
113964585.00元，占基金资产净值的比例为1.66%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 82051014.89 1.19
B 采矿业 197615140.25 2.87
C 制造业 3917558747.60 56.95
电力、热力、燃气及水生
D 191385488.00 2.78产和供应业
E 建筑业 148410582.48 2.16
F 批发和零售业 15107040.00 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 217176033.43 3.16
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 265068696.47 3.85术服务业
J 金融业 1423522220.53 20.69
K 房地产业 126736285.13 1.84
L 租赁和商务服务业 102635991.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 93849684.60 1.36
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 62099724.74 0.90
R 文化、体育和娱乐业 8268168.44 0.12
S 综合 - -
合计6851484817.5699.60
第7页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4896356.22 0.07
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 251288.81 0.00术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12998.08 0.00
水利、环境和公共设施管
N 84761.08 0.00理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 106663.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
S 综合 - -
合计5357671.890.08
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1600519贵州茅台231149399194323.005.80
2300750宁德时代539300212171406.003.08
第8页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
3601318中国平安3985886187336642.002.72
4600036招商银行4554206169689715.562.47
5000858五粮液714128129035788.321.88
6601012隆基绿能223180494316037.041.37
7601166兴业银行535091894122647.621.37
8000333美的集团180187193336917.801.36
9600900长江电力418380087859800.001.28
10002594比亚迪33480086033556.001.25
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1688041海光信息702082748643.200.04
2 688475 C萤石 20526 505965.90 0.01
3688231隆达股份7835275321.900.00
4688498源杰科技1582178971.660.00
5688147微导纳米6293150465.630.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/合约市值公允价值变动风险说明
第9页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
卖）(元)（元）
1171260
IF2303 IF2303 10 -211200.00 -
0.00
公允价值变动总额合计（元）-211200.00
股指期货投资本期收益（元）-470379.99
股指期货投资本期公允价值变动（元）689400.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在实际进行投资运作时，由于ETF基金一般需要满仓操作，同时基金需要备出一定的现金头寸应对申赎及费用等支付，因此仓位无法达到100%，这时基金仓位就存在裸露风险，通过套期保值方式买入期货合约，可以使基金仓位达到100%，避免仓位暴露的风险。股指期货在买入时总持仓量采用双限制策略，一是限制基金组合中总的股指期货持仓量不能超过向中金所申请并获批的套保总量；二是限制基金组合持有的股指期货合约
价值加上基金组合中其他有价证券市值占基金净资产的比例不能超过法规规定的上限，并在股指期货的交易过程中严格遵守基金合同的约束和中金所的规定。根据本基金的基金合同、投资范围、投资目标、投资策略以及对市场走势研判的基础上，结合基金日常的申购赎回情况，制定套期保值交易的合理期限。套期保值的期限一般不超过股指期货当前的最远到期日合约，即次季合约。按照交易月份相近的原则，综合考虑并动态跟踪不同到期日的期货合约的流动性、价差状况和展期风险等因素，选择合适月份的期货合约进行开仓和展期交易来实现远期套保的目的。另外对于交割月的股指期货，通常情况下，最晚在合约交割日进行平仓，尽量避免进行交割。在未来的股指期货交易过程中，本基金将严格遵守《证券投资基金参与股指期货交易指引》，以及中国金融期货交易所颁布的《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》等相关规定，以套期保值为主要目的参与股指期货，严格控制交易中的各种风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】分别于2022年
03月21日、2022年09月09日、2022年09月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具公
开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】分别于2022年03月21日、2022年09月09日收
到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国平安保险(集团)股份有限
公司】于2022年08月22日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、警告、责令改正的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
第10页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金2012939.76
2应收证券清算款91963.13
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款63583.26
7其他-
8合计2168486.15
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元占基金流通受限资产净流通受限情况序号股票代码股票名称部分的公值比例说明允价值
（％）
2748643.2科创板打新限
1688041海光信息0.04
0售
科创板打新限
2 688475 C萤石 505965.90 0.01
售科创板打新限
3688231隆达股份275321.900.00
售科创板打新限
4688498源杰科技178971.660.00
售
5688147微导纳米150465.630.00科创板打新限
第11页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告售
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额6104709496.00
报告期期间基金总申购份额612000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额78000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）
报告期期末基金份额总额6638709496.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金投资份额比例者序达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%别的时间区间联
接20221001-601104410145794902686535354
198.44%
基20221231200.00000.00700.00500.00金产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资
第12页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其
赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
2、份额占比精度处理方式为四舍五入。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
第13页天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告天弘基金管理有限公司
二〇二三年一月二十八日
