新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第四季度报告
2023-01-28
新疆前海联合汇盈货币市场基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月28日新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称前海联合汇盈货币基金主代码004699基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年05月25日
报告期末基金份额总额53690189.02份
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越投资目标业绩比较基准的投资回报。
本基金通过对货币市场利率走势的预判，采取利率策略、信用策略、久期管理策略、债券回购策略等积极投资策略，在满足基金投资策略
流动性需求并严格控制风险的前提下，减少基金资产净值波动，力争获取超越比较基准的投资收益。
业绩比较基准活期存款利率(税后)
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长风险收益特征期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B下属分级基金的交易代码004699004700
报告期末下属分级基金的份额9605459.30份44084729.72份总额
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）主要财务指标
前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B
1.本期已实现收益33558.3094442.77
2.本期利润33558.3094442.77
3.期末基金资产净值9605459.3044084729.72
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合汇盈货币 A 净值表现业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3436%0.0007%0.0894%0.0000%0.2542%0.0007%
过去六个月0.7375%0.0006%0.1789%0.0000%0.5586%0.0006%
过去一年1.6656%0.0009%0.3549%0.0000%1.3107%0.0009%
过去三年5.3823%0.0024%1.0656%0.0000%4.3167%0.0024%
过去五年11.8768%0.0032%1.7753%0.0000%10.1015%0.0032%
自基金合同14.8723%0.0036%1.9901%0.0000%12.8822%0.0036%生效起至今
前海联合汇盈货币 B 净值表现业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.4037%0.0007%0.0894%0.0000%0.3143%0.0007%
过去六个月0.8576%0.0006%0.1789%0.0000%0.6787%0.0006%
过去一年1.9082%0.0009%0.3549%0.0000%1.5533%0.0009%
过去三年6.1434%0.0024%1.0656%0.0000%5.0778%0.0024%
过去五年13.2249%0.0032%1.7753%0.0000%11.4496%0.0032%
自基金合同16.4243%0.0036%1.9901%0.0000%14.4342%0.0036%生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
2、本基金收益分配方式是按日结转份额。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期
第4页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告
张文先生，硕士，10年证券基金投资研究经验。曾任中山证券有限责任公司固定收
益部交易员、
第一创业证券股份有限公司资产管理部高
级交易经理、深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交
易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助
理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投本基金的基金资基金基金经
张文2020-12-01-10年经理理（自2021年
8月20日至
2021年9月14日）、新疆前海联合泓旭纯债
1年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理（自
2021年8月20日至2022年1月5日）和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理（自
2021年8月20日至2022年7月27日）。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型
第5页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告发起式证券投资基金基金经
理（自2020年
10月28日起
任职）、新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金
经理（自2020年10月28日起任职）、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理
（自2020年
10月29日起
任职）、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理（自
2020年12月1日起任职）、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理
（自2021年5月18日起任
职）、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
（自2021年8月20日起任
职）、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理
（自2021年8月20日起任
职）、新疆前海
第6页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告联合淳丰纯债
87个月定期开
放债券型证券投资基金基金
经理（自2021年8月20日起
任职）、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金
经理（自2022年3月5日起
任职）和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理（自
2022年3月5日起任职）。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年四季度，宏观经济受疫情冲击较大。国内方面，PMI 指标逐月下滑，生产端和需求端均
表现疲软，制造业和建筑业仍有回升，服务业回落。需求方面，出口同比增速进入负值区间，制造业和基建投资仍有一定正增长，地产投资和销售整体仍较弱，社零消费进一步下滑。通胀数据基本符合预期，社融增速震荡向下，宽信用内生需求不足。国际方面，美联储加息节奏持续，俄乌冲突未见缓解，欧美经济体通胀压力仍较大，海外经济增长及货币政策仍面临不确定性。
资金面方面，流动性整体较宽松，资金价格维持低位，央行月末年末时点也加大公开市场投放力度，此外，12月降准0.25%落地。债市方面，受季中以来疫情政策及地产政策及机构行为影响，现券收益率先有所下行后快速回调，整季来看，季初季末国开债关键期限收益率上行 5-25bp 不等，短端表现更弱，十年国债收于2.83%左右，信用利差大幅走阔。
报告期内，本基金持仓以逆回购和利率债为主，资产的安全性和流动性较高。本基金流动性未出现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合汇盈货币 A 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.3436%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%；截至报告期末前海联合汇盈货币 B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4037%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，截至2022年12月29日，本基金基金资产净值连续58个工作日低于5000万元。
自2022年12月30日起，本基金基金资产净值恢复至5000万元以上。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1固定收益投资13720404.7425.49
其中:债券13720404.7425.49
资产支持证券--
2买入返售金融资产16226400.9230.15
其中：买断式回购的买--入返售金融资产
3银行存款和结算备付17870045.9233.20
第8页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告金合计
4其他资产6003134.2411.15
5合计53819985.82100.00
5.2报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限28报告期内投资组合平均剩余期限最高值76报告期内投资组合平均剩余期限最低值28报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限
产净值的比例（%）产净值的比例（%）
130天以内78.11-
其中：剩余存续期超过--
397天的浮动利率债
230天(含)—60天--
其中：剩余存续期超过--
397天的浮动利率债
360天（含）—90天7.78-
其中：剩余存续期超过--
397天的浮动利率债
490天(含)—120天8.49-
其中：剩余存续期超过--
397天的浮动利率债
5120天(含)—397天5.86-
（含）
其中：剩余存续期超过--
397天的浮动利率债
合计100.24-
第9页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号债券品种摊余成本(元)
(％)
1国家债券13720404.7425.55
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7同业存单--
8其他--
9合计13720404.7425.55
10剩余存续期超过397天--
的浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)
值比例(%)
101962920国债03410004178201.707.78
201963820国债09300003045766.805.67
301967422国债09250002535078.384.72
401030303国债(3)200002023633.173.77
501966622国债01180001836851.653.42
601931113国债111000100873.040.19
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间0的次数
报告期内偏离度的最高值0.0139%
报告期内偏离度的最低值-0.0833%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平0.0394%均值
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
第10页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1243.83
2应收证券清算款3001890.41
3应收利息-
4应收申购款3000000.00
5其他应收款-
6其他-
7合计6003134.24
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B
报告期期初基金份额总额32952310.9427497938.17
报告期期间基金总申购份额6584576.4222591063.28
报告期期间基金总赎回份额29931428.066004271.73
第11页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告
报告期期末基金份额总额9605459.3044084729.72
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持有基金投资者类份额比例别达到或者序号期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
超过20%的时间区间
20221001
21496085579.2215816
1-2022123-40.20%
37.55816.83
机构
20221228
100009100009
2-2022122--18.63%
5050
9
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合汇盈货币市场基金募集的文件；
第12页，共13页新疆前海联合汇盈货币市场基金2022年第4季度报告
2、《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》；
3、《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2存放地点
除上述第6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二三年一月二十八日
第13页，共13页
