天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-28
天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月28日天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称天弘鑫意39个月定开债基金主代码008478
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2020年07月02日
报告期末基金份额总额7999475166.73份
本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封投资目标闭期，力争在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的稳健增值。
1、封闭期投资策略：在封闭期内，本基金严格
执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期。投资含回售权的债券时，投资策略应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间，债券到期日晚于封闭到期日的，基金管理人应当行使回售权，而不得持有至到期。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。因法律、行政
第2页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告法规对本基金允许投资的范围或特定固定收益
品种的投资限额作出重大调整时，届时基金管理人可根据最新的法律法规要求出售金融资产。主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资
策略、封闭期现金管理策略。2、开放期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的业绩比较基准
金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.0%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高风险收益特征于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益73351999.03
2.本期利润73351999.03
3.加权平均基金份额本期利润0.0092
4.期末基金资产净值8333819738.03
5.期末基金份额净值1.0418注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
第3页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.89%0.01%0.88%0.01%0.01%0.00%
过去六个月1.87%0.01%1.78%0.01%0.09%0.00%
过去一年3.60%0.01%3.60%0.01%0.00%0.00%自基金合同
生效日起至8.57%0.01%9.51%0.01%-0.94%0.00%今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：1、本基金合同于2020年07月02日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务任本基金的基证券从说明
第4页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告金经理期限业年限任职离任日期日期
本基金2020女，金融学硕士。历任嘉实基金管理柴文
基金经年07-11年有限公司行业研究员。2012年10月加婷
理月盟本公司，历任研究员、交易员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，经济依然在疫情和地产冲击下走势较弱，需求收缩、供给冲击和预
期转弱三重压力依然愈演愈烈，后续地产和疫情防控政策相继扭转，掣肘经济的两大因
第5页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
素相继出现转机，宏观经济预期好转，大类资产运行逻辑随之扭转，四季度后半段，权益迎来反弹，债券开始下跌，11月债市下跌引发理财赎回负反馈，债市下跌加速，尤其信用债收益率快速上行创历史之最，12月伴随理财赎回缓解和流动性宽松，债市止跌。
组合操作层面，继续采取高杠杆策略，保持稳定的仓位。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日，本基金份额净值为1.0418元，本报告期份额净值增长率
0.89%，同期业绩比较基准增长率0.88%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资15547870907.8697.01
其中：债券15547870907.8697.01
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7478882197.752.99
计
8其他资产4644.230.00
9合计16026757749.84100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
第6页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券565597964.726.79
2央行票据--
3金融债券14982272943.14179.78
其中：政策性金融债11479161632.15137.74
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计15547870907.86186.56
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
1018008国开1802541810605542582236.7866.51
218021118国开11299000003045445906.2036.54
318040818农发08113000001166415545.9314.00
413032113进出217400000759520420.949.11
5202801220浦发银行017500000757888134.279.09
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第7页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2022年03月21日收到
中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【交通银行股份有限公司】分别于
2022年03月21日、2022年09月09日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【平安银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出
具公开处罚的通报；【上海浦东发展银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银
行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国工商银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国进出口银行】
于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国农业
发展银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定
之备选股票库的情况。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款4644.23
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计4644.23
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
第8页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额7999474747.54
报告期期间基金总申购份额419.19
减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）
报告期期末基金份额总额7999475166.73
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
第9页天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
4、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
二〇二三年一月二十八日
