海通安裕中短债债券型集合资产管理计划
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司
    基金托管人：上海银行股份有限公司
    报告送出日期：2023年1月28日海通安裕中短债2022年第4季度报告
    §1重要提示
    集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    集合计划托管人上海银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
    集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期为2022年10月1日起至2022年12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称海通安裕中短债基金主代码851830基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年9月30日
    报告期末基金份额总额767843897.25份
    投资目标本集合计划在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过深入研究宏观经济和政策变化的趋势，制定合理的中短债资产配置策略，把握市场的投资机会，追求集合计划资产的长期稳定增值。
    投资策略管理人根据对经济周期、市场利率、政策预期、资金价格变化等影响固定收益类资产价格的各项因素进行分析和判断，充分考虑各类资产的流动性、收益性和风险性，制定合理的资产配置策略，确定债券资产、货币市场工具、现金等大类资产的配置比例，在保证组合流动性的基础上，实现稳健收益。本集合计划债券资产策略主要包括：（1）利率债投资策略；（2）信用债投资策略。其他策略包括；（1）回购策略；（2）资产支持证券投资策
    略；（3）国债期货策略；（4）可转换债券策略。业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+活期存款利率×
    20%
    风险收益特征本集合计划属于债券型集合资产管理计划，预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、
    混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集
    第2页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告合资产管理计划和货币市场基金。
    基金管理人上海海通证券资产管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 海通安裕中短债 A 海通安裕中短债 C下属分级基金的交易代码851830851836
    报告期末下属分级基金的份额总额553016692.88份214827204.37份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）主要财务指标
    海通安裕中短债 A 海通安裕中短债 C
    1.本期已实现收益1134588.46864235.51
    2.本期利润-4312535.96-1398791.33
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0061-0.0042
    4.期末基金资产净值590836368.57228674844.00
    5.期末基金份额净值1.06841.0645
    注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    海通安裕中短债 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月-0.35%0.04%0.23%0.05%-0.58%-0.01%
    过去六个月0.51%0.03%1.02%0.04%-0.51%-0.01%
    过去一年2.06%0.03%2.25%0.03%-0.19%0.00%自基金合同
    2.86%0.03%3.04%0.03%-0.18%0.00%
    生效起至今
    海通安裕中短债 C
    第3页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月-0.42%0.04%0.23%0.05%-0.65%-0.01%
    过去六个月0.37%0.03%1.02%0.04%-0.65%-0.01%
    过去一年1.76%0.03%2.25%0.03%-0.49%0.00%自基金合同
    2.48%0.03%3.04%0.03%-0.56%0.00%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第4页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限李夏，女，西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士，7年证券从业经验，2015年加入上海海通证券资产管理
    2021年9月30
    李夏投资经理-7年有限公司，历任固定收益部研究员和投资日经理，现任公募固收部总监助理兼投资经理，历任海通现金赢家，年年鑫，增益系列，慧享系列等产品投资经理。
    李坤先生，复旦大学管理学硕士。曾任光大证券股份有限公司研究所研究员、平安资产管理有限责任公司信评与债券研究
    部研究员、上海海通证券资产管理有限公
    2021年9月302022年11
    李坤投资经理10年司投资经理及固定收益研究部研究副总日月30日监（主持工作）、固收三部副总监（主持工作）。现任上海海通证券资产管理有限公司公募固收部副总监（主持工作）兼投资经理。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行
    第5页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2022年第四季度，债券收益率先下后大幅上行，市场波动很大。十一国庆节后，在节日消费
    仍疲弱和地产销售继续走弱的压力下，债券收益率逐步下行，11月初开始资金价格开始逐步上行，短债收益率开始向上，11月中旬开始，在地产宽信用政策发力和疫情防控政策变化的影响下，债券收益率快速大幅上行调整，信用利差大幅扩张，中短债收益率一度上行超过 100Bp，12月中旬后，市场情绪逐渐回暖，债券市场止跌。
    组合在报告期内坚持均衡配置，在市场调整的过程中快速降低久期控制组合回撤，中高等级中短债经调整后性价比显著提高，继续精选优质品种做组合底仓，同时保留一部分仓位做利率债的交易，灵活把握波段机会。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末，本集合计划 A 份额净值为 1.0684，C 份额净值为 1.0645.本报告期集合计划上述两类份额净值增长率为-0.35%和-0.42%，业绩比较基准收益率为0.23%.
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本集合计划本报告期无需要说明的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    第6页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资999173836.5197.31
    其中：债券999173836.5197.31
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计27045485.672.63
    8其他资产559848.860.05
    9合计1026779171.04100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    注：本集合计划本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    注：本集合计划本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券43270234.705.28
    2央行票据--
    3金融债券11248384.931.37
    其中：政策性金融债1024321.920.12
    4企业债券410591168.9450.10
    5企业短期融资券58184958.907.10
    6中期票据441791147.9553.91
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他34087941.094.16
    10合计999173836.51121.92
    第7页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    21赣州开投
    110210002839600041938352.885.12
    MTN001
    18新都香城
    210180085038000038901661.924.75
    MTN001
    301966622国债0137400038155838.634.66
    416354620十六0135000035694534.254.36
    21晋江城投
    510210047833000034158589.324.17
    MTN002
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本集合计划本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    报告期内，本集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库
    第8页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告之外的情况。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金99339.91
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款460508.95
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计559848.86
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本集合计划本报告期末未持有可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本集合计划本报告期末未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 海通安裕中短债 A 海通安裕中短债 C
    报告期期初基金份额总额557398080.87557972214.13
    报告期期间基金总申购份额505248201.58243845758.77
    减:报告期期间基金总赎回份额509629589.57586990768.53报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额553016692.88214827204.37
    注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份
    项目 海通安裕中短债 A 海通安裕中短债 C
    报告期期初管理人持有的本基金份额2901850.00-
    第9页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告
    报告期期间买入/申购总份额139637870.04-
    报告期期间卖出/赎回总份额2901850.00-
    报告期期末管理人持有的本基金份额139637870.04-报告期期末持有的本基金份额占基金总
    25.25-
    份额比例（%）
    注：本报告期末持有的基金份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)
    1申购2022-10-28139637870.04150000000.000
    2赎回2022-12-212901850.003092211.360
    合计142539720.04153092211.36
    注：序号1的申购适用费率为固定费用，费用为1000.00元。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例达到者期初申购赎回份额占比
    序号或者超过20%的时间区持有份额
    类份额份额份额（%）间别产
    12022/12/27-2022/12/310.00153573157.11-153573157.1120.0000
    品产品特有风险
    报告期内，本集合计划存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：1、当集合计划份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一集合计划份额持有人大额赎回而引发集合计划净值剧烈波动的风险；2、若某单一集合计划份额持有人巨额赎回
    有可能引发集合计划的流动性风险，集合计划管理人可能无法及时变现集合计划资产以应对集合计划份额持有人的赎回申请，集合计划份额持有人可能无法及时赎回持有的全部集合计划份额。
    3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致集合计划资产净值连续出现六十个工作日低于5000万
    元的风险，集合计划可能会面临转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合计划合同等情形。4、其他可能的风险。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    第10页共11页海通安裕中短债2022年第4季度报告
    （一）中国证监会批准海通赢家系列—季季鑫集合资产管理计划资产管理合同变更的文件
    （二）海通安裕中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同
    （三）海通安裕中短债债券型集合资产管理计划托管协议
    （四）法律意见书
    （五）管理人业务资格批件、营业执照
    （六）托管人业务资格批件、营业执照
    （七）业务规则
    （八）中国证监会要求的其他文件
    9.2存放地点
    集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所。
    9.3查阅方式
    投资者可登录集合计划管理人网站(www.htsamc.com)查阅，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司客户服务中心电话：95553上海海通证券资产管理有限公司
    2023年1月28日