天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:2023年01月28日天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基
    金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称天弘荣享基金主代码005871基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年06月25日
    报告期末基金份额总额4876554564.42份
    本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，投资目标力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
    封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策
    略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资
    策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债
    投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司
    短期公司债券投资策略、杠杆投资策略、国债投资策略期货投资策略。开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
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    业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
    本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于风险收益特征货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
    基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）
    1.本期已实现收益21215856.24
    2.本期利润-25138184.41
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0060
    4.期末基金资产净值4978084166.28
    5.期末基金份额净值1.0208注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月-0.65%0.08%-0.60%0.08%-0.05%0.00%
    过去六个月0.69%0.07%0.12%0.06%0.57%0.01%
    过去一年2.51%0.06%0.51%0.06%2.00%0.00%
    过去三年10.01%0.05%2.55%0.07%7.46%-0.02%自基金合同
    生效日起至19.47%0.06%6.91%0.06%12.56%0.00%今
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    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
    动的比较
    注：1、本基金合同于2018年06月25日生效。
    2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职离任业年限日期日期
    本基金2021男，金融学硕士。2012年7月加盟本公任明基金经年09-10年司，历任公司固定收益部债券研究员、理月信用研究员。
    注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
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    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
    报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
    公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
    本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2022年4季度宏观经济现实层面依旧较弱，地产销售虽然出现底部企稳，但是离修
    复仍有很长的路要走，同时疫情的扩散进一步加大短期的经济压力，但是预期层面出现了明显的修复，自3季度末开始托底地产的政策不断加码，11月份中央出台了优化疫情防控的“二十条”，市场普遍预期经济最差时候即将过去；政策层面，宽松的货币政策仍然维系，资金利率依旧处于低于政策利率的水平，但是存单利率与MLF利率的利差逐步修复，市场对于未来短端利率的预期也逐步提升；金融市场方面，由于短端利率调整，导致短债及银行理财在11月和12月出现了两轮负债端的负反馈，导致债券市场出现了调整，尤其是前期利差压缩比较极致的信用债，最后2个月时间收益率普遍上行了100bp，但是在银保监会稳定市场的举措出现后，在年底理财负债端有所企稳，收益率从高位回落。报告期内，组合维持了比较低的杠杆和久期，在月底收益率调整后重新加仓了2年内AAA信用债，整体维持了稳健偏保守的操作。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至2022年12月31日，本基金份额净值为1.0208元，本报告期份额净值增长率-0.65%，同期业绩比较基准增长率-0.60%。
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    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资5357080058.3199.99
    其中：债券5357080058.3199.99
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入
    --返售金融资产银行存款和结算备付金合
    7398784.900.01
    计
    8其他资产13719.550.00
    9合计5357492562.76100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净
    序号债券品种公允价值(元)
    值比例（％）
    1国家债券4897006.030.10
    2央行票据--
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    3金融债券2163863244.1343.47
    其中：政策性金融债325425024.666.54
    4企业债券1134206223.0222.78
    5企业短期融资券--
    6中期票据1756826036.7235.29
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单297287548.415.97
    9其他--
    10合计5357080058.31107.61
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序占基金资产净
    债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
    号值比例（％）
    122022022国开203300000325425024.666.54
    2212804621浦发银行022500000251373123.295.05
    3212200821交银租赁债012000000207544021.924.17
    4212803521华夏银行022000000201790673.974.05
    5 137666 22华泰G2 2000000 199980635.62 4.02
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
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    5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【广发银行股份有限公司】于2022年03月
    21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【国家开发银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【华夏银行股份有
    限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【宁
    波银行股份有限公司】分别于2022年04月11日、2022年04月21日、2022年05月27日、2022年09月08日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具公开处罚的通报；【上海
    浦东发展银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具
    公开处罚的通报；【招联消费金融有限公司】于2022年01月25日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
    5.11.2本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定
    之备选股票库的情况。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金13719.55
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计13719.55
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额3899897649.65
    第8页天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
    报告期期间基金总申购份额976656914.77
    减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）
    报告期期末基金份额总额4876554564.42
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    本基金成立后有10000200.02份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2018年06月25日至2021年06月25日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投持有基金资份额比例者序达到或者赎回份份额占类期初份额申购份额持有份额
    号超过20%额比别的时间区间
    20221001-9526521897665691929309
    机1-39.56%202212316.3400.09086.43
    构20221001-294722142947221
    2--60.44%
    2022123179.28479.28
    产品特有风险
    基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
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    （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
    （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
    （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
    （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
    进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
    （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其
    赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
    注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会批准天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件
    2、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
    3、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
    4、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
    5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    6、中国证监会规定的其他文件
    10.2存放地点
    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    10.3查阅方式
    投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
    二〇二三年一月二十八日