天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-28
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2023年01月28日天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称银行场内简称银行基金主代码515290基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年12月11日
报告期末基金份额总额6642532937.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误投资目标差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、
投资策略资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准中证银行指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人天弘基金管理有限公司
第2页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告基金托管人招商证券股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-224478028.21
2.本期利润227364048.25
3.加权平均基金份额本期利润0.0314
4.期末基金资产净值6351256244.86
5.期末基金份额净值0.9561注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月3.47%1.32%3.56%1.32%-0.09%0.00%
过去六个月-5.32%1.14%-8.12%1.16%2.80%-0.02%
过去一年-4.44%1.23%-8.78%1.24%4.34%-0.01%自基金合同
生效日起至-4.39%1.22%-13.09%1.23%8.70%-0.01%今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第3页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
注：1、本基金合同于2020年12月11日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职离任业年限日期日期女，金融学硕士。2011年7月加盟本公本基金2020司，历任交易员、交易主管，从事交陈瑶基金经年12-11年易管理、程序化交易策略、基差交易理月
策略、融资融券交易策略等研究工作。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
第4页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，
对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。
报告期内，本基金整体运行平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日，本基金份额净值为0.9561元，本报告期份额净值增长率
3.47%，同期业绩比较基准增长率3.56%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资6345701964.5699.81
其中：股票6345701964.5699.81
2基金投资--
3固定收益投资2738479.180.04
其中：债券2738479.180.04
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
76922279.030.11
计
8其他资产2223672.090.03
9合计6357586394.86100.00
注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
27495142.00元，占基金资产净值的比例为0.43%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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信息传输、软件和信息技
I - -术服务业
J 金融业 6342717237.74 99.87
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计6342717237.7499.87
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2326846.29 0.04
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 251288.81 0.00术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 256040.32 0.00
N 水利、环境和公共设施管 38283.70 0.00
第7页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 106663.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
S 综合 - -
合计2984726.820.05
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1600036招商银行26495152987209363.5215.54
2601166兴业银行40923880719851049.2011.33
3601398工商银行98638845428092587.306.74
4601328交通银行77341400366598236.005.77
5002142宁波银行11166671362358473.955.71
6000001平安银行27321100359545676.005.66
7601288农业银行89839257261432237.874.12
8600919江苏银行33253896242420901.843.82
9600016民生银行69882625241095056.253.80
10600000浦发银行33032604240477357.123.79
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1688375国博电子6110575562.000.01
2688381帝奥微7362279608.760.00
3688353华盛锂电4358278301.880.00
4688293奥浦迈2452243042.240.00
5688401路维光电4947205547.850.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
第8页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）2738479.180.04
8同业存单--
9其他--
10合计2738479.180.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
1113065齐鲁转债284802738479.180.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
第9页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【交通银行股份有限公司】分别于2022年
03月21日、2022年09月09日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【宁
波银行股份有限公司】分别于2022年04月11日、2022年04月21日、2022年05月27日、2022年09月08日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具公开处罚的通报；【平安
银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚
的通报；【上海浦东发展银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督
管理委员会出具公开处罚的通报；【兴业银行股份有限公司】分别于2022年03月21日、
2022年09月09日、2022年09月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】分别于2022年03月21日、2022年09月09日收到中国银行
保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国工商银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国民生银行股份有
限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中
国农业银行股份有限公司】分别于2022年03月21日、2022年09月30日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金564618.55
2应收证券清算款1647430.94
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款11622.60
7其他-
8合计2223672.09
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限占基金资流通受限情况序号股票代码股票名称部分的公产净值比说明
允价值例（％）
第10页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
（元）转融通证券出
1000001平安银行430332.000.01
借转融通证券出
2601328交通银行94800.000.00
借
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元占基金流通受限资产净流通受限情况序号股票代码股票名称部分的公值比例说明允价值
（％）
575562.0科创板打新限
1688375国博电子0.01
0售
279608.7科创板打新限
2688381帝奥微0.00
6售
278301.8科创板打新限
3688353华盛锂电0.00
8售
243042.2科创板打新限
4688293奥浦迈0.00
4售
205547.8科创板打新限
5688401路维光电0.00
5售
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额7819172937.00
报告期期间基金总申购份额312720000.00
减：报告期期间基金总赎回份额1489360000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）
报告期期末基金份额总额6642532937.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
第11页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金投资份额比例者序达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%别的时间区间联
接20221001-7273961044062268246049788
191.08%
基202212319600.003100.003800.00900.00金产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其
赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
第12页天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2、份额占比精度处理方式为四舍五入。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
二〇二三年一月二十八日
