易方达财富快线货币市场基金2021年第三季度报告
2021-10-27
易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告2021年9月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称易方达财富快线货币基金主代码000647基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月17日
报告期末基金份额总额12594649223.81份
投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报,主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投
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资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司下属分级基金的基金简易方达财富快线货易方达财富快线货易方达财富快线货
称 币 A 币 B 币 Y下属分级基金的交易代000647000648000920码报告期末下属分级基金
4834886525.64份1945663631.23份5814099066.94份的份额总额
注:自 2014 年 12 月 3 日起,本基金增设 Y 类份额类别,份额首次确认日为 2014年12月5日。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)主要财务指标易方达财富快线货币易方达财富快易方达财富快
A 线货币 B 线货币 Y
1.本期已实现收益
25568110.7811433407.2431313795.35
2.本期利润25568110.7811433407.2431313795.35
3.期末基金资产净值4834886525.641945663631.25814099066.9
第3页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告34注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达财富快线货币 A业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
阶段率标准差基准收益·-··-·
率·率标准差
·率·
·过去三个
0.5180%0.0003%0.3456%0.0000%0.1724%0.0003%月过去六个
1.0565%0.0003%0.6886%0.0000%0.3679%0.0003%月
过去一年2.2329%0.0006%1.3781%0.0000%0.8548%0.0006%
过去三年7.4001%0.0011%4.1955%0.0000%3.2046%0.0011%
过去五年16.0234%0.0024%7.0872%0.0000%8.9362%0.0024%自基金合
同生效起25.8452%0.0026%10.5017%0.0000%15.3435%0.0026%至今
易方达财富快线货币 B业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
阶段率标准差基准收益·-··-·
率·率标准差
·率·
·过去三个
0.5790%0.0003%0.3456%0.0000%0.2334%0.0003%月过去六个
1.1784%0.0003%0.6886%0.0000%0.4898%0.0003%月
第4页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告
过去一年2.4786%0.0006%1.3781%0.0000%1.1005%0.0006%
过去三年8.1765%0.0011%4.1955%0.0000%3.9810%0.0011%
过去五年17.4237%0.0024%7.0872%0.0000%10.3365%0.0024%自基金合
同生效起28.0647%0.0026%10.5017%0.0000%17.5630%0.0026%至今
易方达财富快线货币 Y业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
阶段率标准差基准收益·-··-·
率·率标准差
·率·
·过去三个
0.5181%0.0003%0.3456%0.0000%0.1725%0.0003%月过去六个
1.0566%0.0003%0.6886%0.0000%0.3680%0.0003%月
过去一年2.2328%0.0006%1.3781%0.0000%0.8547%0.0006%
过去三年7.3994%0.0011%4.1955%0.0000%3.2039%0.0011%
过去五年16.0242%0.0024%7.0872%0.0000%8.9370%0.0024%自基金合
同生效起23.4637%0.0026%9.7954%0.0000%13.6683%0.0026%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达财富快线货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达财富快线货币 A
(2014年6月17日至2021年9月30日)
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易方达财富快线货币 B
(2014年6月17日至2021年9月30日)
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易方达财富快线货币 Y
(2014年12月5日至2021年9月30日)
注:1.自 2014 年 12 月 3 日起,本基金增设 Y 类份额类别,份额首次确认日为 2014年12月5日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值收益率为 25.8452%,B 类基金份额净值收益率为 28.0647%,同期业绩比较基准收益率为 10.5017%。Y 类基金份额净值收益率为23.4637%,同期业绩比较基准收益率为9.7954%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
石本基金的基金经理、易方硕士研究生,具有基金从业2014-2021-大达天天理财货币市场基12年资格。曾任南方基金管理有06-1707-02
怿金的基金经理、易方达货限公司交易管理部交易员,
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币市场基金的基金经理、易方达基金管理有限公司易方达保证金收益货币集中交易室债券交易员、易市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证方达易理财货币市场基券投资基金基金经理、易方金的基金经理、易方达天达月月利理财债券型证券天增利货币市场基金的投资基金基金经理、易方达基金经理、易方达龙宝货掌柜季季盈理财债券型证币市场基金的基金经理、券投资基金基金经理。
易方达现金增利货币市
场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金
的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基
金的基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理
本基金的基金经理、易方达增金宝货币市场基金
的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基
金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达现金增利货币市场硕士研究生,具有基金从业基金的基金经理、易方达资格。曾任招商证券股份有保证金收益货币市场基限公司债券销售交易部交
金的基金经理、易方达安易员,易方达基金管理有限悦超短债债券型证券投公司固定收益交易员、投资资基金的基金经理、易方经理、易方达双月利理财债梁2015-
达安和中短债债券型证-11年券型证券投资基金基金经
莹03-17
券投资基金的基金经理、理、易方达月月利理财债券易方达稳鑫30天滚动持型证券投资基金基金经理、有短债债券型证券投资易方达掌柜季季盈理财债
基金的基金经理、易方达券型证券投资基金基金经稳丰90天滚动持有短债理,易方达资产管理(香港)债券型证券投资基金的有限公司基金经理。
基金经理、易方达天天理财货币市场基金的基金
经理助理、易方达易理财货币市场基金的基金经
理助理、易方达货币市场基金的基金经理助理、易
第8页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告方达天天发货币市场基
金的基金经理助理、现金管理部总经理助理
本基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金
的基金经理、易方达天天硕士研究生,具有基金从业刘理财货币市场基金的基资格。曾任南方基金管理有2016-
朝金经理、易方达安悦超短-14年限公司固定收益部研究员、阳债债券型证券投资基金债券交易员、宏观策略高级的基金经理、现金管理部研究员、基金经理。
总经理、固定收益投资决策委员会委员
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易
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成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次,其中3次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
从三季度的经济基本面看,7月工业增加值同比增长6.4%,显著低于预期的7.9%。
8月受芯片短缺、限产以及疫情等外生因素造成的负面拖累,工业增加值增速仍处低位。
需求方面,内需仍然较弱,7月零售同比由12.1%降至8.5%;外需较强,8月出口需求再度走强,但芯片短缺、限产和疫情继续影响工业生产和零售,造成了明显的负面冲击。
投资方面,房地产的全方位严厉监管造成房地产销售和投资仍在继续下滑,而基建投资和制造业投资有企稳反弹迹象,但力度仍弱。目前政府体现出一定程度的对于经济下滑的担忧,近期关注度上有所加强,但目前政策仍集中体现在表内预算和专项债方面。7月新增社会融资1.06万亿,显著低于市场1.5万亿左右的预期,同比少增6362亿。8月表内信贷略低于预期,社融则略高于预期,社融月度环比在7月明显回落后有小幅回升,但幅度较小。房地产和地方政府债务监管的加强仍然制约信用的扩张,政府债发行进度的加快和企业债发行共同稳住了社融的下滑态势,但信贷形势分析会议后宽信用的效果也仍没有体现。
三季度债券市场行情大体可以分为两个阶段,收益率总体先下后上,但曲线形态发生了较大变化。第一阶段,7月初国常会提及降准相关措辞,市场做多情绪大幅高涨,降息预期空前强烈,债券强势走牛;随后疫情扩散,经济下行预期增大,推动利率一路下行。行情一直演绎至8月初,在第一阶段债券市场短端和长端的走势较为一致,收益率均下行。第二阶段是从8月中下旬到季末,债券市场短端和长端走势有所分化。7月降准后,市场预期的降息迟迟未兑现,加之资金面也并未实质性转松,市场预期开始纠偏。短端收益率上行较为明显,在三季度的走势整体呈现“V”型。在疫情防控升级、房地产调控从严、行业限产停产的背景下,悲观的经济预期对长端的支撑仍较为有力,因而长券收益率始终未趋势性上行,主要体现为震荡行情。在第二阶段,收益率曲线出现了明显的平坦化趋势。
操作方面,报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购和政策性金融债为主
第10页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告
要配置资产,在三季度组合保持了适当的剩余期限和杠杆率。总体来看,组合在三季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5180%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%;B 类基金份额净值收益率为 0.5790%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%;
Y 类基金份额净值收益率为 0.5181%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1固定收益投资6606220424.8544.69
其中:债券6145064646.2141.57资产支持证券461155778.643.12
2买入返售金融资产4464232348.9530.20
其中:买断式回购的买入返售--金融资产
3银行存款和结算备付金合计3458882316.6523.40
4其他资产252670141.561.71
5合计14782005232.01100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例(%)
1报告期内债券回购融资余额4.61
其中:买断式回购融资-项目占基金资产净值序号金额
的比例(%)
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报告期末债券回购融资余额2079996460.0016.51
其中:买断式回购融资--注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限89报告期内投资组合平均剩余期限最94高值报告期内投资组合平均剩余期限最78低值报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限
产净值的比例(%)产净值的比例(%)
130天以内39.1717.31
其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
230天(含)—60天20.72-
其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
360天(含)—90天16.24-
其中:剩余存续期超过397天的--
第12页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告浮动利率债
490天(含)—120天6.00-
其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
5120天(含)—397天(含)34.04-
其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
合计116.1617.31
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值
序号债券品种摊余成本(元)
比例(%)
1国家债券178419859.451.42
2央行票据--
3金融债券520502347.394.13
其中:政策性金融债470502221.793.744企业债券--
5企业短期融资券199979376.521.59
6中期票据--
7同业存单5246163062.8541.65
8其他--
9合计6145064646.2148.79剩余存续期超过397天的浮
10--动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
第13页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告占基金资债券数量
序号债券代码债券名称摊余成本(元)产净值比
(张)例(%)21中国银行
11121040114000000398105671.643.16
CD01121交通银行
21121061444000000393433881.653.12
CD14421招商银行
31121070323000000298447302.822.37
CD032
421020121国开012800000280254667.322.2321光大银行
51121170302000000199576760.781.58
CD03021徽商银行
61121813542000000199136380.101.58
CD06421浦发银行
71121090782000000199042075.131.58
CD07821农业银行
81121030142000000199015269.521.58
CD01421农业银行
91121030292000000198792779.161.58
CD02921浙商银行
101121130462000000198776731.711.58
CD046
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0891%
报告期内偏离度的最低值0.0376%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0701%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
第14页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告占基金资产摊余成本
序号证券代码证券名称数量(份)净值比例
(元)
(%)
113609821睿成0650000050000000.000.40
2 169970 惠盈 11A 400000 40000000.00 0.32
3137436南链优1030000030000000.000.24
3 137445 链融 34A1 300000 30000000.00 0.24
3 137508 链融 36A1 300000 30000000.00 0.24
3 137795 荟享 053A 300000 30000000.00 0.24
7 179582 至诚 4A 280000 28000000.00 0.22
8 137419 恒煦 03A1 250000 25000000.00 0.20
9 137622 荟享 054A 210000 21000000.00 0.17
10 179211 20 信易 5A 200000 20000000.00 0.16
10 189454 致远 09A1 200000 20000000.00 0.16
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确
定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。光大银行股份有限公司在报告编制日
第15页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、浙江省温岭市综合行政执法局的处罚。徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会安徽银保监局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局浙江省分局的处罚。
本基金投资的前十名证券中,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款100117990.16
3应收利息40472191.77
4应收申购款112079959.63
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计252670141.56
§6开放式基金份额变动
单位:份项目易方达财富快线货易方达财富快线货易方达财富快线货
币A 币B 币Y
报告期期初基金份额总额5453635075.842028519049.956040085512.90
报告期期间基金总申购份额21920779246.04312133407.241692483921.62
第16页共17页易方达财富快线货币市场基金2021年第3季度报告
报告期期间基金总赎回份额22539527796.24394988825.961918470367.58
报告期期末基金份额总额4834886525.641945663631.235814099066.94
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会核准易方达财富快线货币市场基金募集的文件;
2.《易方达财富快线货币市场基金基金合同》;
3.《易方达财富快线货币市场基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日