易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
    2021 年第 2 季度报告
    2021 年 6月 30日
    基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇二一年七月二十日§1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 易方达中证创新药产业 ETF
    场内简称 创新医药、创新药 ETF 易方达基金主代码 516080
    交易代码 516080
    基金运作方式 交易型开放式
    基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日
    报告期末基金份额总额 267554800.00 份
    投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
    为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
    业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率
    风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    基金管理人 易方达基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元报告期主要财务指标
    (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
    1.本期已实现收益 19416661.94
    2.本期利润 73216776.88
    3.加权平均基金份额本期利润 0.1777
    4.期末基金资产净值 282141742.15
    5.期末基金份额净值 1.0545
    注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比
    净值增 较基准
    净值增 较基准
    阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
    长率① 收益率
    准差② 标准差
    ③
    ④过去三个
    14.97% 1.68% 12.85% 1.72% 2.12% -0.04%月过去六个
    - - - - - -月
    过去一年 - - - - - -
    过去三年 - - - - - -
    过去五年 - - - - - -自基金合
    同生效起 5.45% 1.80% 4.42% 2.01% 1.03% -0.21%至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2021 年 2 月 3 日至 2021 年 6 月 30 日）
    注：1.本基金合同于 2021 年 2 月 3 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
    2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟合标的指数。
    3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 5.45%，同期业绩比较基准收益率为 4.42%。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基证券
    姓 金经理期限
    职务 从业 说明
    名 任职 离任年限
    日期 日期
    本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业达中证科创创业 50 交易 资格。曾任华泰联合证券资成 2021-
    型开放式指数证券投资 - 13 年 产管理部研究员，易方达基曦 02-03
    基金的基金经理、易方达 金管理有限公司集中交易恒生科技交易型开放式 室交易员、指数与量化投资指数证券投资基金 部指数基金运作专员、基金（QDII）的基金经理、易 经理助理、易方达深证成指方达中证智能电动汽车 交易型开放式指数证券投
    交易型开放式指数证券 资基金基金经理、易方达深投资基金的基金经理、易 证成指交易型开放式指数方达上证科创板 50 成份 证券投资基金联接基金基
    交易型开放式指数证券 金经理、易方达中小板指数投资基金联接基金的基 证券投资基金（LOF）基金
    金经理、易方达上证科创 经理、易方达银行指数分级板 50 成份交易型开放式 证券投资基金基金经理、易指数证券投资基金的基 方达生物科技指数分级证
    金经理、易方达中证香港 券投资基金基金经理、易方证券投资主题交易型开 达并购重组指数分级证券
    放式指数证券投资基金 投资基金基金经理、易方达的基金经理（自 2020 年 MSCI 中国 A 股国际通交03 月 13 日至 2021 年 04 易型开放式指数证券投资月 14 日）、易方达恒生中 基金基金经理、易方达纳斯国企业交易型开放式指 达克 100 指数证券投资基
    数证券投资基金联接基 金（LOF）基金经理、易方金的基金经理、易方达恒 达 MSCI 中国 A 股国际通生中国企业交易型开放 交易型开放式指数证券投
    式指数证券投资基金的 资基金发起式联接基金基
    基金经理、易方达深证 金经理、易方达原油证券投100 交易型开放式指数证 资基金（QDII）基金经理、券投资基金联接基金的 易方达上证 50 交易型开放
    基金经理、易方达创业板 式指数证券投资基金基金交易型开放式指数证券 经理、易方达上证 50 交易投资基金联接基金的基 型开放式指数证券投资基
    金经理、易方达深证 100 金发起式联接基金基金经交易型开放式指数证券 理。
    投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
    本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    本基金跟踪的标的指数为中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从沪深市场主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过 50 只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场创新药产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    2021 年二季度中国经济稳步复苏，央行召开二季度货币政策委员会例会，指出我国经济运行稳中加固、稳中向好，政策取向并未发生明显变化。6 月份制造业 PMI 为 50.9%，较上个月回落 0.1 个百分点，总体来看制造业景气基本稳定。
    近期医药行业政策密集出台，带量采购常态化持续加速行业分化，有利于企业向创新转型；国家医保药品目录调整工作方案公布征求意见稿，2021 年医保目录调整拉开帷幕。本季度 A 股市场震荡上行，成长风格显著跑赢价值风格，以创业板、科创板为代表的成长板块领跑国内权益市场，中证创新药产业指数上涨12.85%。
    本报告期涵盖了基金建仓期，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，在保障基金的正常运作的基础上，将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末，本基金份额净值为 1.0545 元，本报告期份额净值增长率为14.97%，同期业绩比较基准收益率为 12.85%，年化跟踪误差 0.83%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况占基金总资产
    序号 项目 金额（元）
    的比例（%）
    1 权益投资 274641111.87 96.36
    其中：股票 274641111.87 96.362 固定收益投资 78999.31 0.03
    其中：债券 78999.31 0.03资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售- -金融资产
    6 银行存款和结算备付金合计 8505566.15 2.98
    7 其他资产 1792214.09 0.63
    8 合计 285017891.42 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净
    代码 行业类别 公允价值（元）
    值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 5439.50 0.00- -
    B 采矿业
    C 制造业 199516138.74 70.71
    电力、热力、燃气及水生产和供应D 4662.00 0.00业
    E 建筑业 25371.37 0.01
    F 批发和零售业 10731930.22 3.80
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 110472.50 0.04J 金融业 34721.10 0.01
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 46207712.64 16.38
    N 水利、环境和公共设施管理业 21980.60 0.01O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 16875090.00 5.98
    R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 1107593.20 0.39
    合计 274641111.87 97.34
    5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
    （％）
    1 603259 药明康德 188296 29485270.64 10.45
    2 600276 恒瑞医药 401540 27292673.80 9.67
    3 300122 智飞生物 132350 24713715.50 8.76
    4 000661 长春高新 46500 17995500.00 6.38
    5 300347 泰格医药 87300 16875090.00 5.98
    6 300142 沃森生物 258700 15961790.00 5.66
    7 600196 复星医药 198800 14339444.00 5.08
    8 300601 康泰生物 67400 10042600.00 3.56
    9 300759 康龙化成 43100 9352269.00 3.31
    10 002821 凯莱英 23925 8914455.00 3.16
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净
    序号 债券品种 公允价值(元)
    值比例(％)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债（可交换债） 78999.31 0.03
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 78999.31 0.03
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
    （％）
    1 113050 南银转债 790 78999.31 0.03
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。
    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.11 投资组合报告附注
    5.11.1 2021 年 4 月 12 日，中华人民共和国财政部依法对江苏恒瑞医药股份有限公司处以 5万元的罚款。处罚事由：检查发现，公司存在以下问题：一是 2018年以非本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费，涉及金额 108.80万元。二是 2018 年以非本公司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出，涉及金额 214.91万元。三是所属连云港综合二办 2018年以非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补贴、赠送客户礼品、学术活动餐费等费用，涉及金额 96.19万元。
    2021年 3月 24日，深圳市住房和建设局对深圳康泰生物制品股份有限公司处以7.76万元的罚款，处罚事由:你单位作为康泰生物园一期工程办公室精装修的办公单位，未取得施工许可证擅自进场施工。
    本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除恒瑞医药、康泰生物外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 315791.18
    2 应收证券清算款 1399084.35
    3 应收股利 -
    4 应收利息 1134.24
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 76204.32
    8 其他 -
    9 合计 1792214.09
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份报告期期初基金份额总额 581554800.00
    报告期期间基金总申购份额 31000000.00
    减：报告期期间基金总赎回份额 345000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额 267554800.00
    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    1、中国证监会准予易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
    2、《易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
    3、《易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
    4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
    8.2 存放地点
    广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
    8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    二〇二一年七月二十日