中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年三月二十九日中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................19
6.1审计意见..............................................19
6.2形成审计意见的基础.........................................19
6.3其他信息..............................................19
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................19
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................20
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................60
8.1期末基金资产组合情况........................................60
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................61
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................61
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................67
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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................69
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................69
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................69
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................69
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................70
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................70
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................70
8.12投资组合报告附注.........................................70
§9基金份额持有人信息..........................................71
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................71
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................72
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................72
§10开放式基金份额变动.........................................72
§11重大事件揭示............................................73
11.1基金份额持有人大会决议......................................73
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................73
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................73
11.4基金投资策略的改变........................................73
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................73
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................73
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................74
11.8其他重大事件...........................................75
§12备查文件目录............................................77
12.1备查文件目录...........................................77
12.2存放地点.............................................77
12.3查阅方式.............................................77
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称中银优选混合场内简称中银优选基金主代码163807交易代码163807基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年4月3日基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2724467270.99份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 中银优选混合 A 中银优选混合 C下属分级基金的交易代码
163807012631
报告期末下属分级基金的份
2122998994.73份601468276.26份
额总额
2.2基金产品说明
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行投资目标
业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求中长期资本增值机会。
本基金的资产配置将贯彻“自上而下”的策略，根据全球宏观形势、中国经济发展（包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场动态等），对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置进行实投资策略时监控，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。
本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式
对各细分行业进行分类、排序和优选。通过对全球经济
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和产业格局的变化、国家经济政策取向、国内产业结构
变动进行定性和定量的综合分析，把握行业基本面发展变化的脉络，评估行业的相对优势，从而对行业进行优选。
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准为中证国债指数。本基金业绩比较基准
的整体业绩基准＝沪深300指数×65%+中证国债指数
×35%
本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平低于股票风险收益特征型基金，高于债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称中银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名欧阳向军郭明信息披露
联系电话021-38848999010-66105799负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
021-38834788
客户服务电话95588
400-888-5566
传真021-68873488010-66105798上海市银城中路200号中银大北京市西城区复兴门内大街注册地址厦45层55号上海市银城中路200号中银大北京市西城区复兴门内大街办公地址
厦10层、11层、26层、45层55号邮政编码200120100140法定代表人章砚陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网
http://www.bocim.com网址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦基金年度报告备置地点
26层
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号会计师事务所普通合伙）东方广场安永大楼17层中国证券登记结算有限责任公北京市西城区太平桥大街17注册登记机构司号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年2022年2021年
3.1.1期间数据
中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混和指标
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C
本期已实现收-23856015-71880847-30884743-13602400235438125
1462261.76
益4.21.419.490.41.74
-36837777-94532082-45105060-16333051244006283-2799988.0本期利润
5.25.271.828.32.420
加权平均基金
-0.1508-0.1323-0.2641-0.24100.4195-0.0845份额本期利润本期加权平均
-14.49%-12.65%-20.32%-19.19%21.91%-4.17%净值利润率本期基金份额
-14.69%-15.03%-17.13%-17.44%31.91%29.89%净值增长率
2023年末2022年末2021年末
3.1.2期末数据和
中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混指标
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C
期末可供分配-19160315-58047794367103726140820617985406689108182953.利润6.30.35.89.45.0571期末可供分配
-0.0903-0.09650.13520.12921.00481.0011基金份额利润
期末基金资产19313958543420481308204271230659219661426216247330.净值38.43.9186.6731.8195.3275
期末基金份额0.90970.90351.13521.12922.00482.0011
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2023年末2022年末2021年末
3.1.3累计期末指
中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混中银优选混标
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C基金份额累计
413.14%-8.88%501.47%7.23%625.80%29.89%
净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3、本基金 C 类份额自 2021 年 6 月 16 日起生效，截至报告期末生效未满三年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银优选混合 A：
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去三个
-4.96%0.76%-4.03%0.51%-0.93%0.25%月过去六个
-15.37%0.79%-6.26%0.55%-9.11%0.24%月
过去一年-14.69%0.87%-5.71%0.54%-8.98%0.33%
过去三年-6.74%1.24%-19.07%0.72%12.33%0.52%
过去五年148.97%1.30%19.93%0.78%129.04%0.52%自基金合
同生效日413.14%1.34%56.98%0.92%356.16%0.42%起
2．中银优选混合 C：
阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较*－**－*
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增长率*增长率标基准收益基准收益
准差*率*率标准差
*过去三个
-5.05%0.76%-4.03%0.51%-1.02%0.25%月过去六个
-15.54%0.79%-6.26%0.55%-9.28%0.24%月
过去一年-15.03%0.87%-5.71%0.54%-9.32%0.33%自基金合
同生效日-8.88%1.23%-19.31%0.69%10.43%0.54%起
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年4月3日至2023年12月31日)
1、中银优选混合 A
2、中银优选混合 C
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、中银优选混合 A
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2、中银优选混合 C
注：本基金自 2021 年 6 月 16 日起增设 C 类基金份额，截至报告期末新增份额生效未满五年。合同/新增份额生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、中银优选混合 A：
单位：人民币元每10份基现金形式发放再投资形式发放年度利润分配年度金份额分备注总额总额合计红数
2023年0.67791956474.4478926626.67170883101.11-
2022年5.024451797906.84252273366.43704071273.27-
2021年5.421151490712.21149673969.58301164681.79-
1176119056.1
合计11.122695245093.49480873962.68-
7
2、中银优选混合 C：
单位：人民币元每10份基现金形式发放再投资形式发放年度利润分配年度备注金份额分总额总额合计
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2023年0.64720093103.9926998392.3647091496.35-
2022年5.006211567250.0462140415.09273707665.13-
2021年-----
合计5.653231660354.0389138807.45320799161.48-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至2023年12月31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混
合型证券投资基金等一百余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期中银基金管理有限公司权
益投资部副总经理、董事
（D），工学硕士。2010 年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2015年2月至
2019年10月任中银美丽
中国基金基金经理，2015基金经
王伟2015-05-28-14年3月至2023年3月任中理
银中小盘基金基金经理，
2015年5月至2024年1月任中银优选基金基金经理，2015年6月至2024年1月任中银智能制造基
金基金经理，2021年3月至2024年1月任中银成长
优选基金基金经理，2021
第12页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告年12月至2024年1月任中银战略新兴产业基金基金经理，2021年12月至
2024年1月任中银增长基金基金经理。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定；3、2024年1月31日，王伟离任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关
制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及
组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和
环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，2023年美国通胀整体高位回落，而经济韧性仍存。具体看，在政府财政扩张背景下，2023年美国居民消费韧性仍在，而商业投资保持强劲，推动美国经济维持复苏态势，美国前三季度 GDP 环比折年率分别为 2.2%，2.1%，4.9%，GDP 不变价同比分别录得2.1%，2.5%，2.8%。随着此轮持续快速加息效应逐渐显现，2023年美国通胀趋于降温，全年 CPI 同比呈现波动回落走势，CPI 同比自 1 月 6.4%逐步回落至 6月的3.0%，随后震荡反弹至12月的3.4%，美联储加息周期或也已步入尾声。欧元区通胀水平也在此轮激进加息周期中快速回落，HICP 同比从 1 月的 8.6%波动回落至 9 月的
4.3%，在四季度迅速降至 3.0%下方，12 月 HICP 同比录得 2.9%。在缺少经济增长引擎
叠加全球地缘政治局势不稳风险下，欧元区经济复苏乏力，前三季度 GDP 不变价同比分别为 1.5%，0.3%，-0.3%。日本经济则明显复苏，前三季度 GDP 实际增速分别录得
2.5%，2.2%，1.5%，通胀水平虽从1月的4.3%整体回落至12月的2.6%，但仍维持在
2.0%上方，货币政策或也有望退出负利率。
2023年国内经济修复动能偏弱，不过在低基数效应下增速有所回升。受低基数效应
及政策托举节奏影响，经济增速全年呈现波浪形走势，四个季度实际 GDP 同比增速分别录得4.5%，6.3%，4.9%，5.2%，全年经济实际增速5.2%左右。分部门来看，投资全年主要依靠基建托底，地产投资仍维持负增不过较上一年有所收窄，基建投资上半年强度相对高于下半年，全年固定投资累计增速录得3.0%；规模以上工业增加值全年增长
4.6%，整体呈现稳步增长趋势；消费受基数效应影响上半年表现好于下半年，社零总额
年末累计同比录得7.2%。对外贸易方面，全年进口在内需疲弱背景下整体持续负增，出口在美国经济边际趋弱背景下改善空间受限。通胀方面，PPI 同比全年处于负值区间，全年均值-3.0%；CPI 同比全年在消费需求疲软等因素带动下整体偏弱，全年均值 0.2%。
基于偏低通胀与偏弱经济基本面，全年货币政策维持均衡偏宽状态，M0同比增长 8.3%，相对低于2022年的15.3%，而高于2021年的7.7%。社融和信贷增长仍较为疲弱，2023年全年新增人民币贷款22.75万亿元，较2022年多增1.31万亿元，经济基本面偏弱背景下实体融资需求未明显提振；全年居民贷款增加4.33万亿元，较2022年仅多增0.5万亿元；全年企业贷款增加17.91万亿元，较2022年仅多增0.8万亿元。2023年全年社会融资增量35.59万亿元，较2022年多增3.41万亿元，全年社融增速从2022年的9.6%
第14页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
降至9.5%，融资需求低迷背景下，社融增长持续乏力。
2.市场回顾
2023年，股票市场方面，全年先走高后回落、整体下跌，其中，上半年上证综指上
涨3.65%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌0.75%，中小板综合指数上涨2.25%，创业板综合指数上涨5.68%；下半年上证综指下跌6.52%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.22%，中小板综合指数下跌9.62%，创业板综合指数下跌9.21%。总体来看，市场全年呈现出巨大的波动性，在行业轮动上也是十分的内卷。上半年成长板块表现较好，尤其是 AI 为代表的 TMT 行业，还有产业趋势比较明确的机器人产业，到了下半年以煤炭银行为代表的高股息资产表现良好，上半年表现好的 TMT 等资产则出现了巨大的回撤。
债券收益率整体在2.54%-2.93%区间震荡，债券指数均收涨，全年中债总财富指数上涨4.67%，中债银行间国债财富指数上涨4.93%，中债企业债总财富指数上涨7.12%。
货币市场方面，流动性均衡偏松，资金利率有所回升，银行间1天回购加权平均利率均值在 1.75%，较上年均值上行 20bp，7 天回购加权平均利率均值在 2.23%，较上年均值上行 28bp。
可转债方面，全年市场供给充足，规模扩张速度放缓但转债市场整体稳中有增，且更为分散化，目前转债市场规模约8700亿元、存续券共567只，分别较2022年末增约300亿元、77只。从估值来看，转债市场估值在年初走高后于前三季度保持高位震荡，
自三季度末以来持续走低，目前处于近两年以来的历史低位。
3.运行分析
2023年股票市场总体震荡收跌，本基金业绩表现跑输比较基准。策略上，我们保持
了稳定的仓位，积极参与具有真正产业趋势投资机会，优化配置结构，重点配置了 AI方向中的传媒、通信、机器人与其他消费类优质龙头公司。基金的业绩下半年出现较大的回撤，主要因市场风格变化迅速，我们遗憾未及时调整组合风格，未有高股息与其他避险类资产的持仓使得基金业绩表现不佳，但是我们依然坚信 AI 的产业趋势与浪潮不可挡，未来要继续寻找真正受益于产业的优质公司。在以后的时间，我们希望可以做好基金收益进攻性与防守类资产的平衡，努力为投资者创造较好的持有回报。
2023反思这一年，虽然选股上把握住了部分个股行情，但是在部分时段表现不佳，
有行业配置方面的原因，也有其他诸多因素。虽然客观而言每时每刻都保持高光表现难度极大，但我们明白每一份基金份额的背后都是每一份持有人的期待。尤其是在这段共克时艰的日子里，每一份信任都应该值得被尊重、呵护和回应。我们唯有秉承初心，时时反省和总结，不断完善方法论和拓展能力圈，在过去的投资经验基础上，面向未来，坚韧而进取，努力在新的一年获得更佳表现。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-14.69%，同期业绩比较基准收益率为-5.71%。
报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-15.03%，同期业绩比较基准收益率为-5.71%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，由于劳动力市场渐趋降温，居民消费动能或减弱，财政对经济的影响中性略偏负面，企业固息债务陆续到期，整体融资成本将逐渐提升，预计美国经济在降息前将逐渐走软。但不宜低估其韧性。全年来看，美国经济有望实现软着陆，预计全年实际 GDP 同比 1.4%，上半年走软，下半年企稳回升。通胀方面在没有外生扰动的情况下，预计全年去通胀趋势延续，CPI 同比增速回落至 2.5-3%，节奏上同比读数逐季回落，但预计难以稳定回到2%。货币政策方面，预计首次降息在年中附近，全年降息幅度或在 100bp 左右，低于当前市场预期，具体时点取决于经济数据走软的速度。欧洲方面，欧洲经济对外需和信贷依赖程度高，当前货币增速及 PMI 等指标均低于欧债危机时水平，有望触底反弹。但俄乌冲突负面冲击仍未解除，能源价格仍面临不确定性，触底反弹动能预计偏弱；货币政策方面，随着通胀快速回落，降息节奏或紧跟美联储。日本方面，薪资支撑下消费保有韧性，有望助力日本经济继续复苏；但受到全球经济放缓影响，个人消费和私人企业投资环比明显回落，复苏势头边际放缓；货币政策方面，在通胀和汇率压力下或结束负利率，并退出 YCC 控制。新兴市场普遍面临增长压力，结构分化依然明显，印度、越南和墨西哥有望维持较高韧性，阿根廷、匈牙利和土耳其等国脆弱性或相对较高。随着美联储转向，新兴经济体外部压力缓解，稳增长诉求下预计货币政策有望进一步放松。
基本面来看：（1）投资方面，中央金融工作会议提出加快保障性住房等“三大工程”建设，预计保障性住房、“城中村”改造、“平急两用”公共基础设施建设的“三大工程”将成为政策加码的重要抓手，进而对基建地产起到较大支撑作用；（2）消费方面，服务型消费及政府消费或将是2024年消费修复的亮点，同时居民预防性储蓄或也将逐渐释放，预计2024年消费节奏前低后高；（3）出口方面，预计2024年出口小幅正增，结合海外需求及基数效应，节奏上出口增速呈 U 型走势。
政策面来看：预计2024年整体政策将持续发力以带动经济增长。（1）财政方面，财政政策有望更加积极，同时在防范金融风险、化解地方债务等政策主基调下，后续中央政府有望成为加杠杆主力；（2）货币方面，判断货币政策整体趋势易松难紧，降准降息均有空间。
权益方面，我们认为2024年权益市场有望温和上行。宏观经济和盈利方面，预计
2024 年 GDP 增长目标维持偏积极，政策延续积极基调，同时在价格库存周期见底的支撑下，全 A 非金融盈利有望重回正增长。政策方面，政策底出现、“以进促稳，先立后破”政策基调下稳增长政策有望不断出台，有助于提振市场信心，对股市形成支撑。流
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动性方面，美联储货币政策逐步转向，美债收益率、美元指数中枢有望下行，汇率压力减轻之下国内货币政策也存在进一步宽松空间，微观资金面在活跃资本市场政策支持及外资回流下有望改善。风险偏好方面，国内稳增长政策大概率进一步加码，中美关系短期内保持相对稳定，国际地缘政治形势或有所缓和。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性
主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环
节开展独立检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。
通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流
第17页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
本报告期期末A类基金份额可供分配利润为-191603156.30元C类基金份额可供分
配利润为-58047794.35元。本基金于2023年03月24日进行了第1次利润分配，每10份 A 类基金份额分红 0.677 元，分红总金额为 170883101.11 元，每 10 份 C 类基金份额分红0.647元，分红总金额为47091496.35元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--中银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6审计报告
安永华明（2024）审字第 70041326_B06 号
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
第19页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告别无其他现实的选择。
治理层负责监督中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师许培菁韩云北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
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2024年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元附注本期末上年度末资产号2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1492770255.611187304144.48
结算备付金732632.0016880909.74
存出保证金484158.84871626.28
交易性金融资产7.4.7.21972843259.873045371827.46
其中：股票投资1950396860.663027008957.00
基金投资--
债券投资22446399.2118362870.46
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款38546972.04268562.63
应收股利--
应收申购款719868.48141417486.44
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计2506097146.844392114557.03附注本期末上年度末负债和净资产号2023年12月31日2022年12月31日
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负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-30011459.22
应付赎回款27094323.9235371808.21
应付管理人报酬2624640.705290965.90
应付托管费437440.12881827.64
应付销售服务费185153.56471627.49
应付投资顾问费--
应交税费162.84123.95
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6939105.367384726.14
负债合计31280826.5079412538.55
净资产：
实收基金7.4.7.72724467270.993804777674.14
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.8-249650950.65507924344.34
净资产合计2474816320.344312702018.48
负债和净资产总计2506097146.844392114557.03
注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 2724467270.99 份，其中 A 类基金份额净值 0.9097 元，基金份额 2122998994.73 份；C 类基金份额净值 0.9035 元，基金份额 601468276.26份。
7.2利润表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间附注项目2023年1月1日2022年1月1日号至2023年12月31日至2022年12月31日
一、营业总收入-406022688.94-557609502.96
1.利息收入3193819.873080460.51
其中：存款利息收入7.4.7.92966650.963000224.51
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入227168.9180236.00
其他利息收入--
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2.投资收益（损失以“-”填列）-258310909.94-392964028.32
其中：股票投资收益7.4.7.10-294294537.70-389118471.02
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1160284.29-22037716.72
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.1435923343.4718192159.42以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益（若有）--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.15-152468855.90-169509680.24
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.161563257.031783745.09
减：二、营业总支出56887168.5856771617.18
1．管理人报酬7.4.10.245979225.0745622096.64
2．托管费7.4.10.27663204.117603682.75
3．销售服务费3022869.663335576.75
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7．税金及附加217.78479.95
8．其他费用7.4.7.17221651.96209781.09三、利润总额（亏损总额以“-”号填-462909857.52-614381120.14
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-462909857.52-614381120.14
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-462909857.52-614381120.14
7.3净资产变动表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年12月31日
第23页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
431270201
资产3804777674.14507924344.34
8.48
加：会计政策变
---更
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净4312702018.
3804777674.14507924344.34
资产48
三、本期增减变
-183788569
动额（减少以-1080310403.15-757575294.99
8.14“-”号填列）
（一）、综合收-462909857.
--462909857.52益总额52
（二）、本期基金份额交易产
生的净资产变-115700124
-1080310403.15-76690840.01
动数（净资产减3.16少以“-”号填
列）
其中：1.基金申1491062248.
1387600333.83103461914.42
购款25
2.基金-264806349
-2467910736.98-180152754.43
赎回款1.41
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
-217974597.生的净资产变--217974597.46
46
动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净2474816320.
2724467270.99-249650950.65
资产34上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
218239002
资产1088800383.311093589642.76
6.07
加：会计政策变
---更
前期差错更正---
其他---
第24页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
二、本期期初净218239002
1088800383.311093589642.76
资产6.07
三、本期增减变
2130311992.
动额（减少以2715977290.83-585665298.42
41“-”号填列）
（一）、综合收-614381120.
--614381120.14益总额14
（二）、本期基金份额交易产
生的净资产变3722472050.
2715977290.831006494760.12
动数（净资产减95少以“-”号填
列）
其中：1.基金申5700740957.
4255347021.961445393935.14
购款10
2.基金-197826890
-1539369731.13-438899175.02
赎回款6.15
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
-977778938.生的净资产变--977778938.40
40
动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净4312702018.
3804777674.14507924344.34
资产48报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]7号文《关于核准中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年4月3日正式生效，首次设立募集规模为1997370143.50份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本基金自 2021 年 6 月 16 日起增加 C 类基金份额，并相
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应修改《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金的股票及存托凭证投资主要集中在具有行业领先地位的上市公司股票及存托凭证。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×65%+中证国债指数×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2024年3月28日批准。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相
关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
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资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同
现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的
结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的
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额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如
下原则确定公允价值并进行估值：
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(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
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未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成
本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（5）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全
年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收
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(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
(6)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
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7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011
第32页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
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7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款492770255.611187304144.48
等于：本金492718936.651187178371.69
加：应计利息51318.96125772.79
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计492770255.611187304144.48
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
--219088371.6
股票2169485232.291950396860.66
3
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
债券交易所市场19482614.9633362.2522446399.212930422.00
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银行间市场----
合计19482614.9633362.2522446399.212930422.00
资产支持证券----
基金----
其他----
33362.25-216157949.6
合计2188967847.251972843259.87
3
上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3091944970.06-3027008957.00-64936013.06
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场17089114.9626836.1718362870.461246919.33
债券银行间市场----
合计17089114.9626836.1718362870.461246919.33
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3109034085.0226836.173045371827.46-63689093.73
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费46977.374846.50
应付证券出借违约金--
应付交易费用703127.997200879.64
其中：交易所市场699358.047200329.64
银行间市场3769.95550.00
应付利息--
应付账户维护费9000.009000.00
应付信息披露费120000.00120000.00
应付审计费60000.0050000.00
合计939105.367384726.14
7.4.7.7实收基金
中银优选混合 A
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2714939059.782714939059.78
本期申购789383415.63789383415.63
本期赎回（以“-”号填列）-1381323480.68-1381323480.68
本期末2122998994.732122998994.73
中银优选混合 C
金额单位：人民币元
第36页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1089838614.361089838614.36
本期申购598216918.20598216918.20
本期赎回（以“-”号填列）-1086587256.30-1086587256.30
本期末601468276.26601468276.26
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
中银优选混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1287455889.16-920352162.27367103726.89
本期期初1287455889.16-920352162.27367103726.89
本期利润-238560154.21-129817621.04-368377775.25本期基金份额交易产生的
-222494163.00203048156.17-19446006.83变动数
其中：基金申购款305914121.65-252028029.4653886092.19
基金赎回款-528408284.65455076185.63-73332099.02
本期已分配利润-170883101.11--170883101.11
本期末655518470.84-847121627.14-191603156.30
中银优选混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末509753128.79-368932511.34140820617.45
本期期初509753128.79-368932511.34140820617.45
本期利润-71880847.41-22651234.86-94532082.27本期基金份额交易产生
-209362324.04152117490.86-57244833.18的变动数
其中：基金申购款229375167.55-179799345.3249575822.23
基金赎回款-438737491.59331916836.18-106820655.41
本期已分配利润-47091496.35--47091496.35
本期末181418460.99-239466255.34-58047794.35
第37页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
活期存款利息收入2812330.662814755.69
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入122309.08127830.80
其他32011.2257638.02
合计2966650.963000224.51
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入-294294537.70-389118471.02
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入--
合计-294294537.70-389118471.02
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
卖出股票成交总额10666903673.389813620284.67
减：卖出股票成本总额10930219033.1710171178473.06
减：交易费用30979177.9131560282.63
买卖股票差价收入-294294537.70-389118471.02
第38页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入463134.29133219.51债券投资收益——买卖债券（债转股及-402850.00-22170936.23债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计60284.29-22037716.72
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
647646099.02180876296.76
成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑
647154650.00202915537.98
付）成本总额
减：应计利息总额888499.02124743.23
减：交易费用5800.006951.78
买卖债券差价收入-402850.00-22170936.23
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
第39页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利收益35923343.4718192159.42
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计35923343.4718192159.42
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
1.交易性金融资产-152468855.90-169509680.24
——股票投资-154152358.57-173363130.61
——债券投资1683502.673853450.37
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计-152468855.90-169509680.24
7.4.7.16其他收入
第40页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月31
31日日
基金赎回费收入1488851.311780468.71
基金转换费收入74405.723276.38
合计1563257.031783745.09
7.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用60000.0050000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费3911.932556.35
其他1740.031224.74
账户维护费36000.0036000.00
合计221651.96209781.09
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人、基金销售机构
基金管理人的控股股东、基金销售中国银行股份有限公司机构
中银国际证券股份有限公司(“中银证券”)受中国银行重大影响、基金销售机
第41页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告构
贝莱德投资管理（英国）有限公司基金管理人的股东中银资产管理有限公司基金管理人的全资子公司中银（新加坡）资产管理有限公司基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
中银证券17239568.620.08%--
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例
中银证券13791.660.07%13791.661.97%
第42页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费45979225.0745622096.64
其中：应支付销售机构的客户维
8025839.516824898.36
护费
应支付基金管理人的净管理费37953385.5638797198.28
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。管理费从2023年1月1日至2023年7月23日的年费率为1.50%，自2023年7月24日起的年费率为1.20%。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费7663204.117603682.75
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。托管费从2023年1月1日至2023年7月23日的年费率为0.25%，自
2023年7月24日起的年费率为0.20%。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费
2023年1月1日至2023年12月31日
的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第43页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
中银优选混合A 中银优选混合C 合计中银基金管理有
-1712171.541712171.54限公司
合计-1712171.541712171.54上年度可比期间获得销售服务费2022年1月1日至2022年12月31日的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
中银优选混合A 中银优选混合C 合计中银基金管理有
-2175452.142175452.14限公司
合计-2175452.142175452.14
注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
第44页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有1187304144.4
492770255.612812330.662814755.69
限公司8
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）中银国际证
券股份有限600938中国海油公开发行1200051296054.00公司
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
中银优选混合 A
单位：人民币元
第45页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告除息日每10份再投资形权益登记现金形式本期利润分序号基金份额式发放总备注日发放总额配合计分红数额场内场外
2023-2023-91956474.478926626.6170883101.
12023-03-240.677-
03-2703-244711
91956474.478926626.6170883101.
合计0.677-
4711
中银优选混合 C
单位：人民币元除息日每10份再投资形权益登记基金份现金形式本期利润序号式发放总备注日额分红发放总额分配合计场内场外额数
20232023
2023-03-2200931032699839247091496
1-03-2-03-20.647-
4.99.36.35
74
200931032699839247091496
合计0.647-.99.36.35
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通期末期末
证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注
代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型
68856航材2023-6个新股78.9960.49150111859079-
第46页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
3股份07-12月锁定63.995.49
期内新股
60329华勤2023-6个47914610
锁定80.8077.75593-
6技术08-01月4.405.75
期内新股
30152国际2023-6个25864326
锁定2.664.459723-
6复材12-19月3.187.35
期内新股
30148盟固2023-6个4612.3551
锁定5.3240.96867-
7利08-01月442.32
期内新股
68854中巨2023-6个22243473
锁定5.188.094294-
9芯08-30月2.928.46
期内新股
30134蓝箭2023-6个11082732
锁定18.0844.57613-
8电子08-01月3.041.41
期内新股
68870盛科2023-6个23422645
锁定42.6648.18549-
2通信09-06月0.340.82
期内新股
68858芯动2023-6个17322505
锁定26.7438.67648-
2联科06-21月7.528.16
期内新股
30155中集2023-6个31842398
锁定24.2218.241315-
9环科09-26月9.305.60
期内新股
30148致尚2023-6个27792277
锁定57.6647.25482-
6科技06-30月2.124.50
期内新股
68865京仪2023-6个13292173
锁定31.9552.25416-
2装备11-22月1.206.00
期内新股
30152儒竞2023-6个26482166
锁定99.5781.46266-
5科技08-23月5.628.36
期内新股
30149乖宝2023-6个22152150
锁定39.9938.81554-
8宠物08-09月4.460.74
期内新股
30137敷尔2023-6个31402119
锁定55.6837.58564-
1佳07-24月3.525.12
期内新股
30142波长2023-6个9754.1971
锁定29.3859.37332-
1光电08-16月160.84
期内
第47页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告新股
30155三态2023-6个10681953
锁定7.3313.401458-
8股份09-21月7.147.20
期内新股
68859泰凌2023-6个17011908
锁定24.9828.02681-
1微08-18月1.381.62
期内新股
30117君逸2023-6个13721671
锁定31.3338.16438-
2数码07-19月2.544.08
期内新股
68861威迈2023-6个19951602
锁定47.2937.97422-
2斯07-19月6.383.34
期内新股
30139昊帆2023-6个17591543
锁定67.6859.37260-
3生物07-05月6.806.20
期内新股
60108锦江2023-6个14201398
锁定11.2511.071263-
3航运11-28月8.751.41
期内新股
30151固高2023-6个4752.1386
锁定12.0035.01396-
0科技08-04月003.96
期内新股
30121金杨2023-6个16261277
锁定57.8845.48281-
0股份06-21月4.289.88
期内新股
30156达利2023-6个5126.1275
锁定8.9022.14576-
6凯普12-22月402.64
期内新股
68860康鹏2023-6个9231.1178
锁定8.6611.061066-
2科技07-13月569.96
期内新股
68871爱科2023-6个13571165
锁定69.9860.10194-
9赛博09-20月6.129.40
期内新股
30150中机2023-6个7047.1117
锁定16.8226.68419-
8认检11-23月588.92
期内新股
30125威尔2023-6个9270.1110
锁定28.8834.59321-
1高08-30月483.39
期内新股
30149维科2023-6个7234.1073
锁定19.5028.93371-
9精密07-13月503.03
期内
68860天承2023-6个新股7700.1037
55.0074.14140-
3科技06-30月锁定009.60
第48页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告期内新股
68865康希2023-6个6804.1036
锁定10.5015.99648-
3通信11-10月001.52
期内新股
30152多浦2023-6个10621019
锁定71.8068.91148-
8乐08-17月6.408.68
期内新股
30132信音2023-6个9618.1018
锁定21.0022.23458-
9电子07-05月001.34
期内新股
30120朗威2023-6个7900.9730.
锁定25.8231.80306-
2股份06-28月9280
期内新股
30139仁信2023-6个13879718.
锁定26.6818.69520-
5新材06-21月3.6080
期内新股
68871中研2023-6个7919.9716.
锁定29.6636.39267-
6股份09-13月2213
期内新股
30141安培2023-6个5453.9543.
锁定33.2558.19164-
3龙12-11月0016
期内新股
30150飞南2023-6个10909504.
锁定23.9720.89455-
0资源09-13月6.3595
期内新股
30151中远2023-6个4149.9368.
锁定6.8715.51604-
6通12-01月4804
期内新股
30151舜禹2023-6个9251.8932.
锁定20.9320.21442-
9股份07-19月0682
期内新股
30151长华2023-6个9913.8858.
锁定25.7523.01385-
8化学07-26月7585
期内新股
30156思泰2023-6个5714.8752.
锁定23.2335.58246-
8克11-21月5868
期内新股
30152万邦2023-6个10868438.
锁定67.8852.74160-
0医药09-18月0.8040
期内新股
30145丰茂2023-6个6635.8286.
锁定31.9039.84208-
9股份12-06月2072
期内
68872艾森2023-6个新股28.0349.841654624.8223.-
第49页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
0股份11-29月锁定9560
期内新股
30148思泉2023-6个5332.8206.
锁定41.6664.11128-
9新材10-16月4808
期内新股
68865盛邦2023-6个7102.8196.
锁定39.9046.05178-
1安全07-19月2090
期内新股
30151陕西2023-6个4970.8082.
锁定26.8743.69185-
7华达10-09月9565
期内新股
30157辰奕2023-6个5774.8061.
锁定48.9468.32118-
8智能12-21月9276
期内新股
30154崇德2023-6个9084.8022.
锁定66.8058.99136-
8科技09-11月8064
期内新股
68865浩辰2023-6个103.410447901.
锁定78.23101-
7软件09-25月03.4023
期内新股
68864逸飞2023-6个10247899.
锁定46.8036.07219-
6激光07-21月9.2033
期内新股
68869锴威2023-6个7267.7726.
锁定40.8343.41178-
3特08-10月7498
期内新股
30153威马2023-6个6637.7461.
锁定29.5033.16225-
3农机08-07月5000
期内新股
60306麦加2023-6个7318.7284.
锁定58.0857.81126-
2芯彩10-31月0806
期内新股
30155惠柏2023-6个5125.7266.
锁定22.8832.44224-
5新材10-24月1256
期内新股
30150苏州2023-6个5111.6947.
锁定26.3535.81194-
5规划07-12月9014
期内新股
30152福赛2023-6个6661.6894.
锁定36.6037.88182-
9科技08-31月2016
期内新股
30151港通2023-6个7166.6502.
锁定31.1628.27230-
5医疗07-13月8010
期内
第50页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告新股
68864中邮2023-6个4599.6493.
锁定15.1821.43303-
8科技11-06月5429
期内新股
00137德冠2023-6个6494.6410.
锁定31.6831.27205-
8新材10-23月4035
期内新股
60300鼎龙2023-6个3276.6082.
锁定16.8031.19195-
4科技12-20月0005
期内新股
60327金帝2023-6个4245.5768.
锁定21.7729.58195-
0股份08-25月1510
期内新股
60311浙江2023-6个3462.5394.
锁定15.3223.87226-
9荣泰07-21月3262
期内新股
60310上海2023-6个4155.5311.
锁定14.2318.19292-
7汽配10-25月1648
期内新股
60319润本2023-6个5266.5047.
锁定17.3816.66303-
3股份10-09月1498
期内新股
00132联域2023-6个4076.4815.
锁定41.1848.6499-
6股份11-01月8236
期内新股
60307热威2023-6个4204.4242.
锁定23.1023.31182-
5股份09-01月2042
期内新股
00135兴欣2023-6个3567.3841.
锁定41.0044.1687-
8新材12-14月0092
期内新股
00123永达2023-6个2277.3764.
锁定12.0519.92189-
9股份12-04月4588
期内新股
60323索宝2023-6个3427.3466.
锁定21.2921.53161-
1蛋白12-06月6933
期内新股
60327恒兴2023-6个3447.3333.
锁定25.7324.88134-
6新材09-18月8292
期内新股
60337安邦2023-6个1680.3058.
锁定19.1034.7588-
3护卫12-13月8000
期内
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第51页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第52页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管
理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。
同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不
能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
第53页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
492770255.6492770255.6
货币资金---
11
结算备付金732632.00---732632.00
存出保证金484158.84---484158.84
交易性金融资1950396860.1972843259.
11703480.287989407.512753511.42
产6687
应收清算款---38546972.0438546972.04
应收申购款4020.17--715848.31719868.48
资产总计505694546.91989659681.2506097146.
7989407.512753511.42
00184
负债
应付赎回款---27094323.9227094323.92
应付管理人报酬---2624640.702624640.70
应付托管费---437440.12437440.12
应付销售服务费---185153.56185153.56
应交税费---162.84162.84
其他负债---939105.36939105.36
第54页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
负债总计---31280826.5031280826.50
利率敏感度缺口505694546.907989407.512753511.421958378854.512474816320.34上年度末
2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
银行存款1187304144.48---1187304144.48
结算备付金16880909.74---16880909.74
存出保证金871626.28---871626.28
交易性金融资产699120.3410054298.687609451.443027008957.003045371827.46
应收证券清算款---268562.63268562.63
应收申购款140008422.55--1409063.89141417486.44
资产总计1345764223.3910054298.687609451.443028686583.524392114557.03负债
应付证券清算款---30011459.2230011459.22
应付赎回款---35371808.2135371808.21
应付管理人报酬---5290965.905290965.90
应付托管费---881827.64881827.64
应付销售服务费---471627.49471627.49
应交税费---123.95123.95
其他负债---7384726.147384726.14
负债总计---79412538.5579412538.55
利率敏感度缺口1345764223.3910054298.687609451.442949274044.974312702018.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于
10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
第55页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
1950396860.63027008957.0
交易性金融资产－股票投资78.8170.19
60
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投
----资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
1950396860.63027008957.0
合计78.8170.19
60
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本
基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系假设
数在资产负债表日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
1.业绩比较基准上升5%增加约13734增加约29095
2.业绩比较基准下降5%减少约13734减少约29095
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
第56页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的本期末上年度末层次2023年12月31日2022年12月31日
第一层次1971841124.543043925476.33
第二层次-385863.40
第三层次1002135.331060487.73
合计1972843259.873045371827.46
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元项目本期
2023年1月1日至2023年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1060487.731060487.73
当期购买---当期
出售/结---算转入
-883822.21883822.21
第三层次转出
-1720344.111720344.11
第三层次
当期-778169.50778169.50
第57页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告利得或损失总额其
中：计入
-778169.50778169.50损益的利得或损失计入其他综合收益
---的利得或
损失（若有）期末
-1002135.331002135.33余额期末仍持有的
第三层次金融资产计入本期
损益的未-118313.12118313.12实现利得或损失的
变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-2394335.812394335.81
当期购买---当期
出售/结---算转入
-924856.61924856.61
第三层次转出
-2027883.152027883.15
第三层次当期
利得或损--230821.54-230821.54失总额其
中：计入--230821.54-230821.54损益的利
第58页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告得或损失计入其他综合收益
---的利得或
损失（若有）期末
-1060487.731060487.73余额期末仍持有的
第三层次金融资产计入本期
损益的未-135631.12135631.12实现利得或损失的
变动——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值
项目范围/加权平与公允价值之间的价值技术名称均值关系股票投平均价格亚预期年化预期年化波动率越
1002135.330.1962-2.1752
资式期权模型波动率高，公允价值越低不可观察输入值上年度末公采用的估值
项目范围/加权平与公允价值之间的关允价值技术名称均值系股票投平均价格亚预期年化预期年化波动率越
1060487.730.2063-2.4756
资式期权模型波动率高，公允价值越低
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
第59页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2024年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1950396860.6677.83
其中：股票1950396860.6677.83
2基金投资--
3固定收益投资22446399.210.90
其中：债券22446399.210.90
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7493502887.6119.69
计
8其他各项资产39750999.361.59
9合计2506097146.84100.00
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
第60页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净代码行业类别公允价值
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2800732.20 0.11
B 采矿业 19980244.00 0.81
C 制造业 1384064202.92 55.93
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2824016.60 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 16103787.31 0.65
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 131768406.37 5.32
J 金融业 275987146.11 11.15
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 57936316.24 2.34
M 科学研究和技术服务业 12985579.46 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 67102.84 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 14618125.00 0.59
Q 卫生和社会工作 22550416.86 0.91
R 文化、体育和娱乐业 8710784.75 0.35
S 综合 - -
合计1950396860.6678.81
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第61页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
净值比例(％)
1600519贵州茅台75500130313000.005.27
2300750宁德时代54073188279743.063.57
3002475立讯精密226120077898340.003.15
4600276恒瑞医药168252176100424.833.07
5601688华泰证券544730075989835.003.07
6000625长安汽车429160072227628.002.92
7601689拓普集团91964467593834.002.73
8002517恺英网络602530067302601.002.72
9601318中国平安122419349334977.901.99
10688235百济神州34925748560693.281.96
11600030中信证券213611543512662.551.76
12688025杰普特42977939776046.451.61
13002840华统股份188470039182913.001.58
14601601中国太保161234738341611.661.55
15300896爱美客12840037791972.001.53
16300122智飞生物60910037222101.001.50
17002050三花智控95820028171080.001.14
18002555三七互娱147370027720297.001.12
19688111金山办公8385126513686.201.07
20002027分众传媒418000726417644.241.07
21002020京新药业196252024963254.401.01
22300124汇川技术39430024896102.001.01
23600036招商银行88300024565060.000.99
24300765新诺威63620023297644.000.94
25603901永创智能192073722856770.300.92
26601888中国中免26780022412182.000.91
27688331荣昌生物32896320415443.780.82
28688488艾迪药业132984316636335.930.67
29601288农业银行452050016454620.000.66
30688182灿勤科技90709216128095.760.65
31601865福莱特59041115763973.700.64
32601328交通银行265720015252328.000.62
33603179新泉股份29770015096367.000.61
34002371北方华创5980014693458.000.59
35601899紫金矿业113140014097244.000.57
36000157中联重科214040013976812.000.56
37603606东方电缆31070013282425.000.54
38300573兴齐眼药7112012966598.400.52
39603259药明康德17680012863968.000.52
40000661长春高新8790012815820.000.52
41688169石头科技4509612759913.200.52
第62页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
42601336新华保险40270012536051.000.51
43601615明阳智能98340012331836.000.50
44300274阳光电源14024012283621.600.50
45000516国际医学144310011703541.000.47
46688062迈威生物32813110726602.390.43
47000039中集集团139200010648800.000.43
48000651格力电器32790010548543.000.43
49002215诺普信127430010525718.000.43
50300769德方纳米16971410357645.420.42
51000526学大教育20350010172965.000.41
52601919中远海控104450510006357.900.40
53002463沪电股份4515009987180.000.40
54600764中国海防3892009710540.000.39
55300457赢合科技5257009693908.000.39
56600760中航沈飞2238209440727.600.38
57600826兰生股份10298009103432.000.37
58688276百克生物1614648849841.840.36
59002594比亚迪421008335800.000.34
60600763通策医疗1082008271890.000.33
61688443智翔金泰2044028165859.900.33
62601100恒立液压1385007573180.000.31
63002920德赛西威570007382070.000.30
64000063中兴通讯2662047049081.920.28
65002245蔚蓝锂芯8199006985548.000.28
66002919名臣健康2721606978182.400.28
67688012中微公司451496934886.400.28
68601012隆基绿能2894006627260.000.27
69688351微电生理2581246620880.600.27
70688772珠海冠宇2952976499486.970.26
71688981中芯国际1206096394689.180.26
72600150中国船舶2160006359040.000.26
73300136信维通信2694006357840.000.26
74000807云铝股份5180006329960.000.26
75002252上海莱士7777006221600.000.25
76601156东航物流4116006083448.000.25
77002558巨人网络5420006037880.000.24
78601233桐昆股份3975006014175.000.24
79605117德业股份702845896827.600.24
80000975银泰黄金3922005883000.000.24
81002832比音勒芬1846005851820.000.24
82300129泰胜风能5314005723178.000.23
83000951中国重汽4236005659296.000.23
84688336三生国健2514075659171.570.23
85001309德明利579925502860.880.22
第63页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
86002739万达电影4103005342106.000.22
87600601方正科技18450005332050.000.22
88688333铂力特456075285851.300.21
89688356键凯科技488845201257.600.21
90002019亿帆医药3485005150830.000.21
91603283赛腾股份670004861520.000.20
92002236大华股份2604004804380.000.19
93688569铁科轨道1728244771670.640.19
94603728鸣志电器715004708275.000.19
95002531天顺风能3987004624920.000.19
96300602飞荣达2508004531956.000.18
97002607中公教育10895004445160.000.18
98002472双环传动1700004423400.000.18
99300693盛弘股份1440004307040.000.17
100688328深科达892044000799.400.16
101000977浪潮信息1203003993960.000.16
102603806福斯特1644003989988.000.16
103688188柏楚电子146263701986.860.15
104301456盘古智能1110003418800.000.14
105300413芒果超媒1334003361680.000.14
106003021兆威机电338003176862.000.13
107002465海格通信2341003008185.000.12
108605296神农集团911402800732.200.11
109300475香农芯创827002794433.000.11
110002755奥赛康2548002756936.000.11
111002487大金重工1028002736536.000.11
112002001新和成1521602580633.600.10
113301239普瑞眼科297002554200.000.10
114301155海力风电429002537535.000.10
115688260昀冢科技821252488387.500.10
116300718长盛轴承1341002487555.000.10
117688390固德威185812426306.980.10
118300763锦浪科技319002229810.000.09
119688578艾力斯459491914235.340.08
120688582芯动联科6476250426.920.01
121301185鸥玛软件10200207672.000.01
122688719爱科赛博1939123723.300.00
123301269华大九天1168123632.800.00
124301568思泰克2456109572.880.00
125301202朗威股份306098216.820.00
126301395仁信新材519697674.360.00
127603529爱玛科技386496754.560.00
128301181标榜股份333394090.590.00
129688563航材股份150190795.490.00
第64页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
130301518长华化学385089939.850.00
131688143长盈通251989046.650.00
132301520万邦医药159687849.200.00
133688646逸飞激光219080116.770.00
134688469芯联集成1380069276.000.00
135000888峨眉山Ａ651458170.020.00
136301153中科江南71656041.320.00
137603296华勤技术59346105.750.00
138301526国际复材972343267.350.00
139301087可孚医疗108641159.400.00
140301487盟固利86735512.320.00
141603276恒兴新材133634970.560.00
142688549中巨芯429434738.460.00
143301383天键股份49332045.000.00
144301301川宁生物357430021.600.00
145301266宇邦新材51728626.290.00
146301348蓝箭电子61327321.410.00
147688702盛科通信54926450.820.00
148301559中集环科131523985.600.00
149301307美利信68723832.030.00
150688543国科军工41022919.000.00
151301486致尚科技48222774.500.00
152688652京仪装备41621736.000.00
153301525儒竞科技26621668.360.00
154301262海看股份69221555.800.00
155301498乖宝宠物55421500.740.00
156301371敷尔佳56421195.120.00
157301293三博脑科33320785.860.00
158301421波长光电33219710.840.00
159301558三态股份145819537.200.00
160688591泰凌微68119081.620.00
161301377鼎泰高科77018210.500.00
162301172君逸数码43816714.080.00
163301363美好医疗44516376.000.00
164301345涛涛车业26616199.400.00
165688612威迈斯42216023.340.00
166603153上海建科74015636.200.00
167688629华丰科技70815505.200.00
168301393昊帆生物26015436.200.00
169601083锦江航运126313981.410.00
170301510固高科技39613863.960.00
171301122采纳股份39113239.260.00
172688433华曙高科41813062.500.00
173301210金杨股份28112779.880.00
第65页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
174301566达利凯普57612752.640.00
175688523航天环宇47212659.040.00
176301360荣旗科技13412542.400.00
177688620安凯微101612009.120.00
178301315威士顿22611946.360.00
179301225恒勃股份33311921.400.00
180688631莱斯信息33611844.000.00
181688602康鹏科技106611789.960.00
182301508中机认检41911178.920.00
183301251威尔高32111103.390.00
184301499维科精密37110733.030.00
185301296新巨丰104210732.600.00
186688603天承科技14010379.600.00
187688653康希通信64810361.520.00
188301528多浦乐14810198.680.00
189301329信音电子45810181.340.00
190301376致欧科技42010046.400.00
191688716中研股份2679716.130.00
192301413安培龙1649543.160.00
193301500飞南资源4559504.950.00
194301516中远通6049368.040.00
195301519舜禹股份4428932.820.00
196301355南王科技5638529.450.00
197301459丰茂股份2088286.720.00
198688720艾森股份1658223.600.00
199301489思泉新材1288206.080.00
200688651盛邦安全1788196.900.00
201301517陕西华达1858082.650.00
202301578辰奕智能1188061.760.00
203301548崇德科技1368022.640.00
204301232飞沃科技1658000.850.00
205688657浩辰软件1017901.230.00
206688693锴威特1787726.980.00
207301227森鹰窗业2847687.880.00
208301170锡南科技2507607.500.00
209301533威马农机2257461.000.00
210688429时创能源3467331.740.00
211603062麦加芯彩1267284.060.00
212301555惠柏新材2247266.560.00
213301295美硕科技2157135.850.00
214301231荣信文化2756998.750.00
215301161唯万密封3466996.120.00
216300804广康生化2266974.360.00
217301505苏州规划1946947.140.00
第66页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
218301529福赛科技1826894.160.00
219301515港通医疗2306502.100.00
220688648中邮科技3036493.290.00
221001378德冠新材2056410.350.00
222603004鼎龙科技1956082.050.00
223603270金帝股份1955768.100.00
224603119浙江荣泰2265394.620.00
225603107上海汽配2925311.480.00
226603193润本股份3035047.980.00
227001326联域股份994815.360.00
228603125常青科技1604803.200.00
229603075热威股份1824242.420.00
230001358兴欣新材873841.920.00
231001239永达股份1893764.880.00
232603231索宝蛋白1613466.330.00
233603373安邦护卫883058.000.00
234001324长青科技1142766.780.00
235300203聚光科技1001585.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比例（％）
1300750宁德时代177300488.774.11
2601601中国太保155154244.603.60
3002555三七互娱142167212.123.30
4002230科大讯飞138713035.613.22
5688111金山办公133942570.273.11
6002517恺英网络119168859.212.76
7000625长安汽车114943713.852.67
8601689拓普集团109987551.452.55
9600519贵州茅台104228536.002.42
10601688华泰证券103705345.922.40
11000977浪潮信息102475833.092.38
12002236大华股份102259629.392.37
13002594比亚迪101914655.312.36
14300274阳光电源99958299.502.32
15002558巨人网络98785689.642.29
16603019中科曙光98746932.192.29
17601138工业富联97751311.132.27
18601318中国平安96908851.692.25
第67页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
19601857中国石油94378766.002.19
20000568泸州老窖91208904.072.11
21000063中兴通讯90762952.102.10
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比例（％）
1300750宁德时代227174741.065.27
2688111金山办公178497333.714.14
3300910瑞丰新材157921000.803.66
4600519贵州茅台156619297.833.63
5002230科大讯飞136815035.763.17
6002594比亚迪121262078.202.81
7300308中际旭创119518511.022.77
8601318中国平安114421338.002.65
9603019中科曙光113807990.012.64
10605117德业股份108009767.122.50
11601857中国石油106266140.252.46
12601138工业富联104969593.872.43
13601601中国太保101179651.852.35
14000568泸州老窖96114339.012.23
15002236大华股份94887003.742.20
16002568百润股份93571322.332.17
17000977浪潮信息92914048.352.15
18002415海康威视92381129.702.14
19000951中国重汽91435456.692.12
20600276恒瑞医药85039422.371.97
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额10007759295.40
卖出股票的收入（成交）总额10666903673.38
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
第68页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净序号债券品种公允价值
值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）22446399.210.91
8同业存单--
9其他--
10合计22446399.210.91
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值净值比例
(％)
G 三峡
11320187572011703480.280.47
EB1
2113061拓普转债234403016960.470.12
3113654永02转债237802840556.830.11
4113666爱玛转债122401297747.840.05
5118027宏图转债113201290533.340.05
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第69页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12投资组合报告附注
8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金484158.84
2应收清算款38546972.04
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款719868.48
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计39750999.36
第70页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元占基金资产序号债券代码债券名称公允价值净值比例
(%)
1 132018 G 三峡 EB1 11703480.28 0.47
2113061拓普转债3016960.470.12
3113654永02转债2840556.830.11
4113666爱玛转债1297747.840.05
5118027宏图转债1290533.340.05
6127076中宠转2723875.950.03
7127072博实转债117480.920.00
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有的机构投资者个人投资者份额级别户数基金份额占总份占总份
(户)持有份额持有份额额比例额比例
7815855.556844.4432
中银优选混合A 2716.27 1179470654.56 943528340.17
7%%
93.62536.3747
中银优选混合 C 5539 108587.88 563126304.76 38341971.50
%%
合计787123461.281742596959.3263.9610981870311.6736.0390
第71页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
6%%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比
项目份额级别持有份额总数（份）例
中银优选混合 A 2859449.75 0.1347%基金管理人所有从
中银优选混合 C 65285.46 0.0109%业人员持有本基金
合计2924735.210.1074%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量项目份额级别区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 中银优选混合 A 50~100
投资和研究部门负责人持 中银优选混合 C 0
有本开放式基金合计50~100
中银优选混合 A 0
本基金基金经理持有本开 中银优选混合 C 0放式基金合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银优选混合 A 中银优选混合 C基金合同生效日（2009年4
1997370143.50-月3日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额2714939059.781089838614.36
本报告期基金总申购份额789383415.63598216918.20
减：本报告期基金总赎回份额1381323480.681086587256.30
本报告期基金拆分变动份额--
第72页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本报告期期末基金份额总额2122998994.73601468276.26
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经
2023 年第一次股东会决议同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事；2023 年第
三股东会决议同意李祥林先生担任公司独立董事；2023年公司第五次股东会决议同意韩
尚武先生担任公司董事韩温先生不再担任公司董事；经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人2023年1月5日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》；闫黎平女士不再担任副总经理，详情请参见基金管理人2023年12月9日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为60000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为11年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第73页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
长江证券1-----
华泰证券1-----
光大证券1-----
国元证券1-----
申万宏源证券1-----
高盛证券1-----
国投证券1-----
招商证券1-----
兴业证券14855013702.0223.52%4456053.1023.47%-
广发证券24390691851.3421.27%4046218.1121.31%-
民生证券13578732562.4417.34%3327550.7117.52%-
中金公司22438641428.8211.82%2256947.4911.89%-
东方证券22321304821.9211.25%2156839.7411.36%-
华创证券12086125963.2610.11%1895189.799.98%-
国泰君安1447699836.662.17%416940.622.20%-
东吴证券2434254941.952.10%357789.481.88%-
申万宏源169355605.570.34%60143.560.32%-
中银证券117239568.620.08%13791.660.07%-注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作
表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用民生证券上海交易单元一个.。
第74页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
长江证券------
华泰证券------
光大证券------
国元证券------
申万宏源证券------
高盛证券------
国投证券------
招商证券------
兴业证券------
广发证券------
民生证券------
中金公司------
东方证券------
华创证券------
国泰君安------
东吴证券------
申万宏源------
中银证券------
11.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期中银基金管理有限公司基金行业高级管中国证监会规定媒
12023-01-05
理人员变更公告介中银基金管理有限公司关于旗下部分基中国证监会规定媒
22023-01-19
金投资非公开发行股票的公告介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
32023-01-20
基金2022年第4季度报告介中银基金管理有限公司关于提醒投资者中国证监会规定媒
42023-02-28
及时提供或更新身份信息资料的公告介中银基金管理有限公司关于新增中国银中国证监会规定媒
5河证券股份有限公司为旗下部分基金销2023-02-28
介售机构的公告
6中银基金管理有限公司关于旗下部分基中国证监会规定媒2023-03-03
第75页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
金增加杭州银行股份有限公司杭 E 家同 介业平台为销售机构的公告中银基金管理有限公司关于新增兴业证中国证监会规定媒
7券股份有限公司为旗下部分基金销售机2023-03-08
介构的公告中银基金管理有限公司关于新增兴业证中国证监会规定媒
8券股份有限公司为旗下部分基金销售机2023-03-09
介构的公告中银基金管理有限公司关于旗下部分基中国证监会规定媒
9金增加东莞银行股份有限公司为销售机2023-03-17
介构的公告中银基金管理有限公司关于新增泛华普中国证监会规定媒
10益基金销售有限公司为旗下部分基金销2023-03-20
介售机构的公告关于中银行业优选灵活配置混合型证券中国证监会规定媒
11投资基金暂停大额申购、转换转入及定2023-03-20
介期定额投资业务的公告中银基金管理有限公司关于提醒投资者中国证监会规定媒
122023-03-21
防范金融诈骗的公告介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
132023-03-22
基金分红公告介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
142023-03-30
基金2022年年度报告介关于中银行业优选灵活配置混合型证券中国证监会规定媒
15投资基金暂停大额申购、转换转入及定2023-04-07
介期定额投资业务的公告中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
162023-04-21
基金2023年第1季度报告介中银基金管理有限公司关于旗下部分基中国证监会规定媒
172023-04-28
金增加销售机构的的公告介关于中银行业优选灵活配置混合型证券中国证监会规定媒
18投资基金暂停大额申购、转换转入及定2023-05-15
介期定额投资业务的公告中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
192023-07-20
基金2023年第2季度报告介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
202023-07-22
基金基金合同介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
212023-07-22
基金托管协议介中银基金管理有限公司关于调低旗下部中国证监会规定媒
222023-07-22
分基金费率并修订基金合同的公告介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
232023-07-24
基金更新招募说明书（2023年第1号）介
24中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒2023-07-24
第76页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告基金产品资料概要更新介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
252023-08-17
基金更新招募说明书（2023年第2号）介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
262023-08-17
基金产品资料概要更新介中银基金管理有限公司关于运用固有资中国证监会规定媒
272023-08-25
金投资本公司旗下权益类基金的公告介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
282023-08-30
基金2023年中期报告介中银行业优选灵活配置混合型证券投资中国证监会规定媒
292023-10-24
基金2023年第3季度报告介中银基金管理有限公司关于更新旗下公中国证监会规定媒
302023-10-31
募基金风险等级的公告介关于防范不法分子冒用公募基金名义进中国证监会规定媒
312023-11-27
行非法活动的重要提示介中银基金管理有限公司基金行业高级管中国证监会规定媒
322023-12-09
理人员变更公告介
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
12.3查阅方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
第77页共78页中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告中银基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
