银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
银华中证现代物流交易型开放式指数证券
投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日物流快递2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................48
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8.1期末基金资产组合情况........................................48
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................49
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............52
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........52
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........52
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............52
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
8.12投资组合报告附注.........................................53
§9基金份额持有人信息..........................................53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
9.2期末上市基金前十名持有人......................................54
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................54
§10开放式基金份额变动.........................................54
§11重大事件揭示............................................55
11.1基金份额持有人大会决议......................................55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................55
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
11.4基金投资策略的改变........................................55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
11.8其他重大事件...........................................58
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................60
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................60
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§13备查文件目录............................................61
13.1备查文件目录...........................................61
13.2存放地点.............................................61
13.3查阅方式.............................................61
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金简称物流快递
场内简称 物流快递（扩位证券简称：物流快递 ETF）基金主代码516530基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年1月4日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额93802333.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2022年1月17日
2.2基金产品说明
投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准中证现代物流指数收益率
风险收益特征本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司姓名杨文辉张姗信息披露
联系电话(010)58163000400-61-95555负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4006783333(010)85186558400-61-95555
传真(010)581630270755-83195201注册地址广东省深圳市深南大道6008号特深圳市深南大道7088号招商银
第5页共62页物流快递2023年年度报告区报业大厦19层行大厦办公地址北京市东城区东长安街1号东方深圳市深南大道7088号招商银
广场 C2办公楼 15层 行大厦邮政编码100738518040法定代表人王珠林缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中心11楼中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据2022年1月4日（基金合同生效日）
2023年
和指标-2022年12月31日
本期已实现收益-3118639.01-7384785.67
本期利润-11922111.27-14302188.49加权平均基金份
-0.1242-0.1284额本期利润本期加权平均净
-14.60%-13.83%值利润率本期基金份额净
-14.72%-10.66%值增长率
3.1.2期末数据
2023年末2022年末
和指标期末可供分配利
-22333637.79-10105195.55润期末可供分配基
-0.2381-0.1066金份额利润期末基金资产净
71468695.2184697137.45
值期末基金份额净
0.76190.8934
值
3.1.3累计期末
2023年末2022年末
指标
第6页共62页物流快递2023年年度报告基金份额累计净
-23.81%-10.66%值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去三个月-5.65%0.74%-6.03%0.76%0.38%-0.02%
过去六个月-7.48%0.83%-8.47%0.85%0.99%-0.02%
过去一年-14.72%0.86%-17.63%0.89%2.91%-0.03%自基金合同生效
-23.81%1.23%-27.46%1.27%3.65%-0.04%起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低
于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%每个交易日日终在扣除股指期货合约股
第7页共62页物流快递2023年年度报告票期权合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金其中现金不包括结算备付金存出保证金和应收申购款等因法律法规的规定而受限制的情形除外。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2022年01月04日（基金合同生效日）至2022年12月31日止会计期间及2023年度未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
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截至2023年12月31日，本基金管理人管理197只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优
选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券
型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用
双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投
资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银
华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型
货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银
华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场
基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投
资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银
华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混
合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资
基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银
华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资
基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券
投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合
型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华
估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活
配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债
券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资
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基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可
转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央
企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、
银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日
期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短
债债券型证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债
券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型
证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基
金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定
期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮
小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银
华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、
银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型
发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基
金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、
银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基
金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心
佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远
兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型
证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型
证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易
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型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开
放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券
投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开
放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业50交易型开放式指数
证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券
投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基
金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基
金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投
资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈3个月滚
动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券
型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数
证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指
数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中
证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子
主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券
投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华
新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电
力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉
衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金
中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投
资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券
投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投
资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资
第11页共62页物流快递2023年年度报告基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6个月定期开放债券型证券投资基金、银
华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华
中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中
证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证
科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享30天持有期债券型证券投资基金、银华
上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投
资基金、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘200交易型开
放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工
银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自2019年11月1日至
2021年5月19日兼任银华中证研发创新
100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年12月6日至2021年
2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自王帅本基金的2022年1- 11.5年 2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通先生基金经理月4日信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2020年5月28日至 2023 年 4 月 12 日兼任银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，自2020年12月
10日至2022年6月20日兼任银华中证
农业主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘
第12页共62页物流快递2023年年度报告价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，自2021年2月
4日起兼任银华中证沪港深500交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年2月9日至2022年6月20日兼
任银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自2021年3月
3日起兼任银华中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年3月10日至2022年6月20日兼
任银华中证有色金属交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自2021年4月
29日起兼任银华中证基建交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自2021年
6月29日起兼任银华中证科创创业50交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月7日至2023年7月
28日兼任银华中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，自2022年
1月4日至2024年1月23日兼任银华中
证现代物流交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自2022年2月18日至
2023年3月17日兼任银华中证消费电子
主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月30日至2024年
1月23日兼任银华中证全指电力公用事
业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自2022年11月24日至
2024年1月23日兼任银华中证1000增
强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自2022年12月29日至2024年1月23日兼任银华沪深300价值交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2023年6月26日起兼任银华中证国新央
企科技引领交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式
第13页共62页物流快递2023年年度报告
指数证券投资基金基金经理，自2024年
1月25日起兼任银华中证国新央企科技
引领交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，自2024年3月6日起兼任银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公谭普本基金的
2022年1司。2013年7月加入银华基金，历任信
景先基金经理-10年月4日息技术部开发工程师、开发主管、量化投生助理
资部量化研究员，现任量化投资部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、谭跃峰先生自2024年1月9日起开始担任本基金基金经理。
4、王帅先生自2024年1月23日起不再担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份
额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
第14页共62页物流快递2023年年度报告
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有12次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平，并取得一定的相对收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7619元；本报告期基金份额净值增长率为-14.72%，业绩比较基准收益率为-17.63%。报告期内，市场波动剧烈，权重股公司分红等公司行为，叠加投资者申赎行为影响，使得本基金年度跟踪误差表现略超过预期。未来本基金将力争将跟踪误差控制在合同约定范围内。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年，宏观经济逐渐从疫情中走出，从年初以来，整体呈现了从脉冲反弹到脉冲回落，最
终缓慢复苏的运行特点。分经济部门来看，居民出行、居民消费等领域处于持续的复苏通道中，这在各个节假日的数据中体现明显；同时，商务活动尤其是与地产链条相关的商务活动，复苏进程仍然较弱，这在消费价位段、投融资结构等数据上有所显现。从海外来看，美联储在全年内以加息为主，使得外汇和国际资本流动都面临新的环境特点。这些外部因素在年末也正在迎来边际上的变化。在上述因素的作用下，A股市场主要指数在 2023年表现不佳。
展望2024年我们认为，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢且持续的过
第15页共62页物流快递2023年年度报告程；而随着新旧更替的深入，经济也将会逐渐出现一些新的特点。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，根据法律法规、监管规定和业务发展的需要，持续健全合规管理及监察稽核机制，改进合规管理方式，提高合规管理能力，推进合规文化建设，提升合规管理工作的有效性。
本报告期，本基金管理人始终以法律法规、基金合同和公司制度为基础，持续健全合规制度，完善合规管理体系，提升专业能力，通过合规审核、合规检查、合规咨询等管理和防范潜在合规风险，保障各项业务规范开展。本基金管理人贯彻落实“风险为本”反洗钱理念，健全反洗钱制度建设、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，持续完善反洗钱合规和风险管理长效机制。本基金管理人综合运用合规培训、合规宣导、合规承诺、合规提示、合规谈话等多种举措厚植合规经营文化，强化人员合规意识，夯实合规文化体系基础。
本报告期内，本基金管理人根据监管规则、公司业务发展情况，建立合规风险库机制并动态更新，要求业务部门定期对照自查，加强一道防线作用，夯实合规主体责任，尽早发现和处理业务中存在的合规问题和风险隐患；同时，根据年初制定监察稽核工作计划及实际情况，以日常检查、专项检查或抽查的形式开展了对投资、研究、交易、营销、宣传推介、投资者适当性、员工
行为、反洗钱业务等业务环节的合规检查工作，督促责任部门落实整改，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
第16页共62页物流快递2023年年度报告参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第27570号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金全体基金审计报告收件人份额持有人
审计意见(一)我们审计的内容
第17页共62页物流快递2023年年度报告我们审计了银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“物流快递”)的财务报表，包括2023年12月
31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了物流快递2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于物流快递，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项不适用。
其他事项不适用。
其他信息不适用。
物流快递的基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导管理层和治理层对财务报表的责致的重大错报。
任
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估物流快递的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算物流快递、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督物流快递的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认注册会计师对财务报表审计的责为错报是重大的。
任在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
第18页共62页物流快递2023年年度报告由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对物流快递持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致物流快递不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈熹崔泽宇上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心会计师事务所的地址
11楼
审计报告日期2024年03月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.11951598.511900335.68
结算备付金2898.9230553.68
存出保证金2717.126582.14
交易性金融资产7.4.7.269706768.4283001198.87
其中：股票投资69706768.4283001198.87
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
第19页共62页物流快递2023年年度报告
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款-159893.74
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计71663982.9785098564.11本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-223189.24
应付赎回款--
应付管理人报酬30632.3336062.98
应付托管费6126.487212.60
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9158528.95134961.84
负债合计195287.76401426.66
净资产：
实收基金7.4.7.1093802333.0094802333.00
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-22333637.79-10105195.55
净资产合计71468695.2184697137.45
负债和净资产总计71663982.9785098564.11
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.7619元，基金份额总额93802333.00份。
7.2利润表
会计主体：银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
第20页共62页物流快递2023年年度报告
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年1月4日（基金合项目附注号2023年1月1日至2023同生效日）至2022年12年12月31日月31日
一、营业总收入-11130032.90-13461327.52
1.利息收入6728.5337467.65
其中：存款利息收入7.4.7.136728.5337467.65
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-2350531.15-7097378.47
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-5796146.22-9702688.54
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15--资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.193445615.072605310.07以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-8803472.26-6917402.82失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2117241.98515986.12号填列）
减：二、营业总支出792078.37840860.97
1．管理人报酬7.4.10.2.1409006.94508221.59
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.281801.43101644.30
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产--
第21页共62页物流快递2023年年度报告支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.23301270.00230995.08三、利润总额（亏损总额-11922111.27-14302188.49以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-11922111.27-14302188.49号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-11922111.27-14302188.49
7.3净资产变动表
会计主体：银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
94802333.00--10105195.5584697137.45
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
94802333.00--10105195.5584697137.45
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-1000000.00--12228442.24-13228442.24号填列）
（一）、综合收益
---11922111.27-11922111.27总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-1000000.00--306330.97-1306330.97
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
23500000.00--3339056.6320160943.37
购款
2.基金赎
-24500000.00-3032725.66-21467274.34回款
第22页共62页物流快递2023年年度报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
93802333.00--22333637.7971468695.21
资产上年度可比期间
项目2022年1月4日（基金合同生效日）至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
269302333.00--269302333.00
资产
三、本期增减变-174500000.0
动额（减少以“-”--10105195.55-184605195.55号填列）0
（一）、综合收益
---14302188.49-14302188.49总额
（二）、本期基金
份额交易产生的-174500000.0
净资产变动数-4196992.94-170303007.06
（净资产减少以0“-”号填列）
其中：1.基金申
40500000.00--3417288.6137082711.39
购款
2.基金赎-215000000.0
-7614281.55-207385718.45回款0
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
第23页共62页物流快递2023年年度报告
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
94802333.00--10105195.5584697137.45
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1155号《关于准予银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币269301000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2022年1月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
269302333.00份基金份额，其中认购资金利息折合1333.00份基金份额。本基金的基金管理
人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2022]6号核准，本基金
269302333.00份基金份额于2022年1月17日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股
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票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券(含分离
交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构
债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括定期存款、
协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、
股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的业绩比较基准为：中证现代物流指数。
本财务报表由本基金的基金管理人银华基金管理股份有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2022年1月4日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
第25页共62页物流快递2023年年度报告取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
第26页共62页物流快递2023年年度报告面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
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交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
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值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
第30页共62页物流快递2023年年度报告知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
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7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款1951598.511900335.68
等于：本金1951389.711899978.73
加：应计利息208.80356.95
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计1951598.511900335.68
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票85427643.50-69706768.42-15720875.08
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计85427643.50-69706768.42-15720875.08上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票89918601.69-83001198.87-6917402.82
贵金属投资-金交所----
第32页共62页物流快递2023年年度报告黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计89918601.69-83001198.87-6917402.82
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况注：无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
第33页共62页物流快递2023年年度报告
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
7.4.7.8其他资产注：无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用8528.9555838.55
其中：交易所市场8528.9555838.55
银行间市场--
应付利息--
预提费用150000.0079123.29
合计158528.95134961.84
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末94802333.0094802333.00
本期申购23500000.0023500000.00
本期赎回（以“-”号填列）-24500000.00-24500000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末93802333.0093802333.00
7.4.7.11其他综合收益注：无。
第34页共62页物流快递2023年年度报告
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目上年
-5929880.28-4175315.27-10105195.55度末
加：
会计
---政策变更前期差
---错更正
---其他本期
-5929880.28-4175315.27-10105195.55期初本期
-3118639.01-8803472.26-11922111.27利润本期基金份额
交易-191150.73-115180.24-306330.97产生的变动数其
中：
基金-1741704.60-1597352.03-3339056.63申购款基
金赎1550553.871482171.793032725.66回款本期已分
---配利润本期
-9239670.02-13093967.77-22333637.79末
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第35页共62页物流快递2023年年度报告2023年1月1日至2023年12月312022年1月4日（基金合同日生效日）至2022年12月31日
活期存款利息收入5854.5733418.17
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入766.733620.56
其他107.23428.92
合计6728.5337467.65
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月4日（基金合同生日效日）至2022年12月31日
股票投资收益——买卖
-5041767.53-7366613.69股票差价收入
股票投资收益——赎回
-754378.69-2336074.85差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-5796146.22-9702688.54
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月4日（基金合同日生效日）至2022年12月31日卖出股票成交总
41666266.64135992534.05
额
减：卖出股票成本
46616902.95142838938.15
总额
减：交易费用91131.22520209.59买卖股票差价收
-5041767.53-7366613.69入
7.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月4日（基金合同生
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效日）至2022年12月31日赎回基金份额对价总
21467274.34207385718.45
额
减：现金支付赎回款
6557602.3485807506.45
总额
减：赎回股票成本总
15664050.69123914286.85
额
减：交易费用--
赎回差价收入-754378.69-2336074.85
7.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入注：无。
7.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成注：无。
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
第37页共62页物流快递2023年年度报告
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月4日（基金合同生效
31日日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利
3445615.072605310.07
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计3445615.072605310.07
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年1月4日（基金合项目名称2023年1月1日至2023年同生效日）至2022年12月31
12月31日
日
1.交易性金融资产-8803472.26-6917402.82
股票投资-8803472.26-6917402.82
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
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贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-8803472.26-6917402.82
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年1月4日（基金合项目2023年1月1日至2023年12月同生效日）至2022年12月31
31日
日
基金赎回费收入--
替代损益17241.98455204.57
其他-60781.55
合计17241.98515986.12
7.4.7.22信用减值损失注：无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2023年1月1日至2023年122022年1月4日（基金合同生效日）月31日至2022年12月31日
审计费用50000.0060000.00
信息披露费80000.00-
证券出借违约金--
银行费用1270.001471.79
其他170000.00169523.29
合计301270.00230995.08
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”)基金管理人的股东
第39页共62页物流快递2023年年度报告
第一创业证券股份有限公司(“第一创基金管理人的股东业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”)基金管理人的股东山西海鑫实业有限公司基金管理人的股东
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东银华基金管理股份有限公司(“银华基基金管理人金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人
银华长安资本管理(北京)有限公司基金管理人的子公司银华国际资本管理有限公司基金管理人的子公司深圳银华永泰创新投资有限公司基金管理人的子公司
注：1、根据银华基金管理股份有限公司于2023年9月27日发布的公告，经中国证券监督管理委员会同意，银华基金管理股份有限公司已受让银华长安资本管理（北京）有限公司持有的深圳银华永泰创新投资有限公司全部股权，深圳银华永泰创新投资有限公司已变更为银华基金管理股份有限公司的全资子公司。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易注：无。
7.4.10.1.2债券交易注：无。
7.4.10.1.3债券回购交易注：无。
7.4.10.1.4权证交易注：无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月4日（基金合同
第40页共62页物流快递2023年年度报告月31日生效日）至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费409006.94508221.59
其中：应支付销售机构的客户维护
10435.4110730.35
费
应支付基金管理人的净管理费398571.53497491.24
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年1月4日（基金合项目2023年1月1日至2023年12同生效日）至2022年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的托管费81801.43101644.30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
7.4.10.2.3销售服务费注：无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易注：无。
第41页共62页物流快递2023年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）银华长安资本管理（北京）50000000.0053.3050000000.0052.74有限公司
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月2022年1月4日（基金合同生效日）至2022
关联方名称31日年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行1951598.515854.571900335.6833418.17
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况注：无。
第42页共62页物流快递2023年年度报告
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。
在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
第43页共62页物流快递2023年年度报告以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第44页共62页物流快递2023年年度报告本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金1951598.51---1951598.51
结算备付金2898.92---2898.92
存出保证金2717.12---2717.12
交易性金融资产---69706768.4269706768.42
资产总计1957214.55--69706768.4271663982.97负债
应付管理人报酬---30632.3330632.33
应付托管费---6126.486126.48
其他负债---158528.95158528.95
负债总计---195287.76195287.76
利率敏感度缺口1957214.55--69511480.6671468695.21上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金1900335.68---1900335.68
结算备付金30553.68---30553.68
存出保证金6582.14---6582.14
交易性金融资产---83001198.8783001198.87
应收清算款---159893.74159893.74
资产总计1937471.50--83161092.6185098564.11负债
应付管理人报酬---36062.9836062.98
应付托管费---7212.607212.60
应付清算款---223189.24223189.24
其他负债---134961.84134961.84
负债总计---401426.66401426.66
利率敏感度缺口1937471.50--82759665.9584697137.45
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。
第45页共62页物流快递2023年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
69706768.4297.5383001198.8798.00
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计69706768.4297.5383001198.8798.00
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
第46页共62页物流快递2023年年度报告业绩比较基准上升
3408373.964034514.24
5%
业绩比较基准下降
-3408373.96-4034514.24
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次69706768.4283001198.87
第二层次--
第三层次--
合计69706768.4283001198.87
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第47页共62页物流快递2023年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况注：无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况注：无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资69706768.4297.27
其中：股票69706768.4297.27
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1954497.432.73
8其他各项资产2717.120.00
9合计71663982.97100.00
注：股票投资含可退替代款估值增值。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
第48页共62页物流快递2023年年度报告
B 采矿业 - -
C 制造业 1316340.00 1.84
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 348687.00 0.49业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7298381.34 10.21
交通运输、仓储和
G 56601741.02 79.20邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I - -信息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L 3448839.06 4.83业科学研究和技术
M - -服务业
水利、环境和公共
N - -设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R - -业
S 综合 692780.00 0.97
合计69706768.4297.53
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002352顺丰控股26250010605000.0014.84
2601919中远海控8561008201438.0011.48
3601006大秦铁路4971003584091.005.01
4601816京沪高铁7123003504516.004.90
5601021春秋航空657003298140.004.61
第49页共62页物流快递2023年年度报告
6600233圆通速递2310002838990.003.97
7601872招商轮船4372002570736.003.60
8600026中远海能1865002282760.003.19
9600153建发股份2016001941408.002.72
10600704物产中大4182001852626.002.59
11601975招商南油5209001458520.002.04
12002120韵达股份1945001450970.002.03
13603885吉祥航空1188001425600.001.99
14002245蔚蓝锂芯1545001316340.001.84
15600755厦门国贸1775001237175.001.73
16601333广深铁路4551001178709.001.65
17601598中国外运2116001108784.001.55
18002183怡亚通2440001093120.001.53
19600057厦门象屿1522001021262.001.43
20600179安通控股397500993750.001.39
21601156东航物流63900944442.001.32
22603565中谷物流112674927307.021.30
23000927中国铁物324800867216.001.21
24002010传化智联187100864402.001.21
25002468申通快递102800800812.001.12
26603128华贸物流106200784818.001.10
27600428中远海特144100772376.001.08
28600125铁龙物流122700742335.001.04
29603713密尔克卫13300707693.000.99
30600620天宸股份73700692780.000.97
31000099中信海直72900641520.000.90
32600751海航科技241700633254.000.89
33603056德邦股份41300597611.000.84
34600787中储股份117100597210.000.84
35002930宏川智慧30700595273.000.83
36603871嘉友国际37520595067.200.83
37000557西部创业117400567042.000.79
38002320海峡股份89700522951.000.73
39001213中铁特货119300501060.000.70
40600611大众交通146800437464.000.61
41000906浙商中拓56314411655.340.58
42603069海汽集团21200390080.000.55
43300873海晨股份15540370007.400.52
44600180瑞茂通58300355047.000.50
45600207安彩高科73100348687.000.49
46603569长久物流23600292404.000.41
47603209兴通股份15060245327.400.34
48601022宁波远洋19300214037.000.30
第50页共62页物流快递2023年年度报告
49001228永泰运5583177651.060.25
50603162海通发展8200145304.000.20
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002352顺丰控股12018991.0014.19
2601919中远海控7896703.409.32
3601816京沪高铁3512755.004.15
4601021春秋航空3319551.003.92
5603885吉祥航空1506768.001.78
6601333广深铁路1177210.001.39
7600620天宸股份1151135.001.36
8000927中国铁物1047046.001.24
9600233圆通速递1040837.001.23
10002120韵达股份905182.001.07
11002930宏川智慧822087.000.97
12600751海航科技771804.000.91
13002245蔚蓝锂芯613315.000.72
14603069海汽集团583632.000.69
15002183怡亚通557954.000.66
16002468申通快递470757.000.56
17600611大众交通443625.000.52
18002010传化智联443235.000.52
19601975招商南油396895.000.47
20601022宁波远洋274608.000.32
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002352顺丰控股2390212.002.82
2601866中远海发2199143.002.60
3002120韵达股份2080674.002.46
4601919中远海控1900668.002.24
5601872招商轮船1751237.002.07
6600026中远海能1547385.001.83
7600704物产中大1366362.001.61
第51页共62页物流快递2023年年度报告
8601006大秦铁路1337327.001.58
9600755厦门国贸1300533.001.54
10002183怡亚通1279904.001.51
11600153建发股份1257987.001.49
12002930宏川智慧1196402.001.41
13002245蔚蓝锂芯1168766.001.38
14002468申通快递1024661.001.21
15002010传化智联1010667.001.19
16600179安通控股982506.001.16
17601975招商南油960526.001.13
18600575淮河能源849746.001.00
19600057厦门象屿845138.001.00
20603611诺力股份808683.000.95
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额43836747.45
卖出股票收入（成交）总额41666266.64
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金在本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金在本报告期未投资国债期货。
第52页共62页物流快递2023年年度报告
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金在本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2717.12
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2717.12
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第53页共62页物流快递2023年年度报告持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
155560323.0460579233.0064.5833223100.0035.42
9.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）银华长安资本管理（北
150000000.0053.30
京）有限公司中国国际金融股份有
23732200.003.98
限公司
3杨吉存2500000.002.67
广发证券股份有限公
42273633.002.42
司
5王祥飞1650000.001.76
华泰证券股份有限公
61450000.001.55
司
7蔡茜1093300.001.17
8陈凌燕1010000.001.08
中信建投证券股份有
91001600.001.07
限公司
10赵芙萍1000000.001.07
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022年1月4日）基
269302333.00
金份额总额
本报告期期初基金份额总额94802333.00
本报告期基金总申购份额23500000.00
减：本报告期基金总赎回份额24500000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额93802333.00
第54页共62页物流快递2023年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
2023年9月5日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会批准，邓列军先生自2023年9月4日起担任本基金管理人首席信息官职务。公司总经理王立新先生自2023年9月4日起不再代任首席信息官职务。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币50000.00元。该审计机构已经为本基金连续提供了两年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
第55页共62页物流快递2023年年度报告
72810576.
中信建投485.4142745.7486.14-
44
12435194.
东吴证券214.596878.7913.86-
59
国投证券4-----
财通证券2-----
川财证券2-----
德邦证券2-----
东方财富2-----
东方证券2-----
东海证券2-----
光大证券2-----
广发证券4-----
国融证券2-----
国盛证券2-----
国信证券2-----新增
1个
海通证券3----交易单元
华创证券2-----
华金证券1-----
华龙证券2-----新增
2个
华泰证券6----交易单元
华西证券4-----新增
2个
开源证券4----交易单元
申港证券2-----
申万宏源2-----
天风证券2-----
西南证券4-----
兴业证券2-----
长城证券2-----
长江证券4-----
中金公司4-----
中泰证券2-----
中信证券3-----
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
第56页共62页物流快递2023年年度报告
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)中信建
------投东吴证
------券国投证
------券财通证
------券川财证
------券德邦证
------券东方财
------富东方证
------券东海证
------券光大证
------券广发证
------券国融证
------券国盛证
------券国信证
------券
海通证------
第57页共62页物流快递2023年年度报告券华创证
------券华金证
------券华龙证
------券华泰证
------券华西证
------券开源证
------券申港证
------券申万宏
------源天风证
------券西南证
------券兴业证
------券长城证
------券长江证
------券中金公
------司中泰证
------券中信证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期《银华基金管理股份有限公司旗下部
1分基金2022年第4季度报告提示性公四大证券报2023年1月20日告》《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
2数证券投资基金2022年第4季度报国证监会基金电子披露2023年1月20日告》网站《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
32023年3月16日
加东兴证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露
第58页共62页物流快递2023年年度报告基金申购赎回代办券商的公告》网站三大证券报本基金管理人网站中《银华中证现代物流交易型开放式指
4国证监会基金电子披露2023年3月31日数证券投资基金2022年年度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
5四大证券报2023年3月31日分基金2022年年度报告提示性公告》《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
6加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2023年4月17日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司旗下部
7分基金2023年第1季度报告提示性公四大证券报2023年4月20日告》《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
8数证券投资基金2023年第1季度报国证监会基金电子披露2023年4月20日告》网站《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
9加华福证券有限责任公司为旗下部分国证监会基金电子披露2023年7月7日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司旗下部
10分基金2023年第2季度报告提示性公四大证券报2023年7月19日告》《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
11数证券投资基金2023年第2季度报国证监会基金电子披露2023年7月19日告》网站本基金管理人网站中《银华中证现代物流交易型开放式指
12国证监会基金电子披露2023年8月29日数证券投资基金2023年中期报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
13四大证券报2023年8月29日分基金2023年中期报告提示性公告》《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
14加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2023年9月21日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
15数证券投资基金招募说明书更新国证监会基金电子披露2023年9月27日
(2023年第1号)》网站《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
16数证券投资基金基金产品资料概要更国证监会基金电子披露2023年9月27日新》网站《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
17加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2023年10月11日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司旗下部
18分基金2023年第3季度报告提示性公四大证券报2023年10月24日告》
第59页共62页物流快递2023年年度报告《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
19数证券投资基金2023年第3季度报国证监会基金电子披露2023年10月24日告》网站《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
20数证券投资基金招募说明书更新国证监会基金电子披露2023年11月17日
(2023年第2号)》网站《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
21下部分基金可投资于北京证券交易所国证监会基金电子披露2023年11月17日上市股票及相关风险揭示的公告》网站三大证券报《银华中证现代物流交易型开放式指本基金管理人网站中
22数证券投资基金基金产品资料概要更国证监会基金电子披露2023年11月17日新》网站《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
23加浙商证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露2023年11月29日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
24加华金证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露2023年12月26日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
20230101-205000000
机构10.000.0050000000.0053.30
2312310.00
产品特有风险
投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有
人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在
其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出
所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将
不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回
第60页共62页物流快递2023年年度报告
基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
12.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人于2023年11月17日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系
统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文
件
13.1.2《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
第61页共62页物流快递2023年年度报告
2024年3月29日
