东吴月月享30天持有期短债债券型证券投
    资基金
    2024年第1季度报告
    2024年3月31日
    基金管理人：东吴基金管理有限公司
    基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二四年四月十二日东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
    §2基金产品概况基金简称东吴月月享30天持有期短债基金主代码015426基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年4月26日
    报告期末基金份额总额473787723.35份
    本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投投资目标资管理，力争实现基金资产的稳健增值。
    本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个投资策略券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求基金资产的稳健增值。
    中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一业绩比较基准
    年期定期存款基准利率（税后）*20%
    本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货风险收益特征
    币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司东吴月月享30天持有期东吴月月享30天持有下属分级基金的基金简称
    短债 A 期短债 C下属分级基金的交易代码015426015427
    报告期末下属分级基金的份额总额159925946.83份313861776.52份
    第2页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2024年1月1日－2024年3月31日）东吴月月享30天持有期
    东吴月月享 30天持有期短债 A
    短债 C
    1．本期已实现收益676972.172511781.89
    2．本期利润804101.343047338.37
    3．加权平均基金份额本期利润0.01380.0135
    4．期末基金资产净值168776031.70329969152.87
    5．期末基金份额净值1.05531.0513
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    东吴月月享 30天持有期短债 A
    净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益*－*－阶段
    率*标准差*收益率*率标准差***
    过去三个月1.42%0.02%0.63%0.01%0.79%0.01%
    过去六个月2.46%0.02%1.31%0.01%1.15%0.01%
    过去一年3.98%0.02%2.41%0.01%1.57%0.01%自基金合同
    5.53%0.02%4.42%0.01%1.11%0.01%
    生效起至今
    东吴月月享 30天持有期短债 C
    净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益*－*－阶段
    率*标准差*收益率*率标准差***
    过去三个月1.38%0.02%0.63%0.01%0.75%0.01%
    过去六个月2.37%0.02%1.31%0.01%1.06%0.01%
    过去一年3.80%0.02%2.41%0.01%1.39%0.01%自基金合同
    5.13%0.02%4.42%0.01%0.71%0.01%
    生效起至今
    注：业绩比较基准=中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）
    *20%
    第3页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    第4页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    注：业绩比较基准=中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）
    *20%
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    王明欣女士，中国国籍，上海社会科学院经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。2017年7月加入东吴基基金经2022年5王明欣-6年金管理有限公司，现任基金理月9日经理。2021年7月12日至
    2023年11月6日担任东吴
    货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至
    第5页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基
    金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券
    投资基金基金经理，2022年
    11月8日至今担任东吴中证
    同业存单 AAA指数 7天持有
    期证券投资基金基金经理，
    2022年11月9日至今担任
    东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
    侯慧娣女士，中国国籍，理学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职世商软件(上海)有限公司债券分析师，国信证券研究所固定收益分析师，德邦基金管理有限公司高级债券研究员、基
    金经理、固定收益部副总监，国联安基金管理有限公司基金经理，万家基金管理有限公司基金经理及现金
    管理部副总监（主持工作），达诚基金管理有限公司总固收投经理助理。2022年5月加入资总监东吴基金管理有限公司，现兼固定任固收投资总监兼固定收
    2023年10
    侯慧娣收益总-14年益总部总经理，2023年9月月31日部总经28日至今担任东吴增鑫宝
    理、基金货币市场基金基金经理，经理2023年10月31日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年10月31日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基
    金基金经理，2023年10月
    31日至今担任东吴中证同
    业存单 AAA指数 7天持有期
    证券投资基金基金经理，
    2023年10月31日至今担任
    东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年11月6日
    第6页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理。
    注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    一季度在资产荒背景下，债市表现相对较强，收益率曲线扁平化。1月资金面平稳，经济数据、金融数据低于预期，经济基本面相对较弱，权益市场下跌，带动债市走强。1月24日央行宣布降准 50BP略超市场预期，多重利多共振下，10年期国债 1月共下行了 12bp至 2.43%。春节后资金面边际转松，基本面仍延续较弱格局，同时在资产荒背景下，机构配置需求旺盛，2月20日，央行宣布非对称调降 5YLPR 25BP，幅度超出预期，后续存款利率降息预期升温，债市继续走强。
    进入3月季末月，流动性继续延续宽松，资金面波动小于季节性，债市围绕宽货币、特别国债发行、地产等市场传闻震荡，3月经济基本面数据有好转但地产仍较弱，市场仍存在后续降准降息的预期，债市整体仍顺风。但由于当前各期限收益率水平都较低，10年期国债最低下行至2.26%，利差保护较低，市场存在畏高心理，市场波动有所加大。
    信用债方面，由于地方政府债务管理加强，一季度城投债净融资仅为去年同期的13%，信用
    第7页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    债市场“资产荒”持续存在，尤其是高票息资产欠缺。在经济稳增长以及防风险的背景下，信用债收益率和利差在一季度持续下行。根据 wind数据，2024 年 3月中旬和 2月上旬，中低评级各期限信用利差达到历次“资产荒”的较低水平。
    本基金在报告期内，基于对市场的判断适时调整组合结构，灵活采用票息策略，杠杆套息策略致力为组合增厚收益。我们在进行组合管理时，始终将组合的风险管理放在第一位，通过积极挖掘市场机会，努力为基金持有人获取与风险相匹配的收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末东吴月月享 30天持有期短债 A基金份额净值为 1.0553元，本报告期基金份额净值增长率为 1.42%；截至本报告期末东吴月月享 30天持有期短债 C基金份额净值为 1.0513元，本报告期基金份额净值增长率为1.38%；同期业绩比较基准收益率为0.63%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资551275175.7590.51
    其中：债券551275175.7590.51
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产43012723.297.06
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    7银行存款和结算备付金合计9624966.481.58
    8其他资产5189368.580.85
    9合计609102234.10100.00
    第8页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    1国家债券23791545.834.77
    2央行票据--
    3金融债券60497213.1112.13
    其中：政策性金融债60497213.1112.13
    4企业债券213243243.1142.76
    5企业短期融资券126095452.3725.28
    6中期票据127647721.3325.59
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计551275175.75110.53
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产净值
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
    123030623进出0630000030350213.116.09
    221021421国开1430000030147000.006.04
    3 042380649 23 水发集团 CP002 250000 25386581.97 5.09
    401970923国债1623528023791545.834.77
    5 102383054 23 津城建 MTN012 210000 21959149.18 4.40
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    第9页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期未投资国债期货。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未投资国债期货。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本报告期内，本基金投资的前十名证券中“23进出06（证券代码：230306）”的发行主体具有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
    5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金13131.52
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款5176237.06
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计5189368.58
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    第10页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    §6开放式基金份额变动
    单位：份东吴月月享30天持有期短债东吴月月享30天持有项目
    A 期短债 C
    报告期期初基金份额总额52412814.07200518727.65
    报告期期间基金总申购份额161182958.78359077168.86
    减:报告期期间基金总赎回份额53669826.02245734119.99报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以"-"填列）
    报告期期末基金份额总额159925946.83313861776.52
    注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
    2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会核准东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金设立的文件；
    第11页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
    2、《东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金合同》；
    3、《东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金托管协议》；
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    5、报告期内东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
    9.2存放地点
    《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人住所；其余备查文件存放在基金管理人处。
    9.3查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
    网站：http：//www.scfund.com.cn
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
    客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
    2024年4月12日