东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-12
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基
金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十二日东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称东吴移动互联混合基金主代码001323基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月27日
报告期末基金份额总额827377943.62份
本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格投资目标
管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略科投资策略学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中风险收益特征等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C下属分级基金的交易代码001323002170
报告期末下属分级基金的份额总额299989451.82份527388491.80份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)
东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
1.本期已实现收益-2784430.25-6477967.75
2.本期利润32492687.7391252034.56
3.加权平均基金份额本期利润0.18220.2262
4.期末基金资产净值783809379.591367697209.37
5.期末基金份额净值2.61282.5933
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于 2015年 5月 27日成立于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴移动互联混合 A
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收*-
阶段*-*
率*标准差*收益率*益率标准差**
过去三个月8.08%2.56%-2.01%1.13%10.09%1.43%
过去六个月6.20%2.11%-3.40%0.92%9.60%1.19%
过去一年11.94%2.35%-9.38%0.90%21.32%1.45%
过去三年81.16%2.18%-8.75%0.82%89.91%1.36%
过去五年195.23%1.96%11.22%0.88%184.01%1.08%自基金合同
161.28%1.62%-19.49%0.97%180.77%0.65%
生效起至今
东吴移动互联混合 C
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收*-
阶段*-*
率*标准差*收益率*益率标准差**
过去三个月8.03%2.56%-2.01%1.13%10.04%1.43%
过去六个月6.09%2.11%-3.40%0.92%9.49%1.19%
过去一年11.71%2.35%-9.38%0.90%21.09%1.45%
过去三年80.10%2.18%-8.75%0.82%88.85%1.36%
过去五年196.04%1.96%11.22%0.88%184.82%1.08%自基金合同
158.55%1.70%5.36%0.84%153.19%0.86%
生效起至今
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注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
2、本基金于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类。
3、本基金 C类份额在 2016 年 3月 18日前无有效份额,故该份额的净值增长率与同期业绩比
较基准收益率均于2016年3月18日起计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
2、本基金于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类,C类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A类基金份额保持一致。
3、本基金 C类份额在 2016 年 3月 18日前无有效份额,故该份额的净值增长率与同期业绩比
较基准收益率均于2016年3月18日起计算。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
权益投刘元海先生,中国国籍,同资总监济大学管理学博士,具备证
2016年4
刘元海兼权益-20年券投资基金从业资格。曾任月27日投资总职东吴基金管理有限公司
部总经研究员、基金经理助理、基
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理、基金金经理、投资管理部副总经经理理(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证100指数增强型证
券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基
金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
2016年2月再次加入东吴基
金管理有限公司,现任权益投资总监兼权益投资总部
总经理、基金经理。2017年
2月9日至2020年1月9日
担任东吴优信稳健债券型
证券投资基金基金经理,
2020年1月18日至2021年
3月1日担任东吴新经济混
合型证券投资基金基金经理,2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投
资基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2019年
4月29日至今担任东吴新趋
势价值线灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,
2022年1月25日至今担任
东吴新能源汽车股票型证
券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人
第6页共12页东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告谋求最大利益。本报告期内,本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
今年 1季度 A股市场呈现出 V型走势,先跌后涨。1季度上证指数涨了 2.23%,沪深 300指数涨了 3.1%,而创业板指数跌了 3.87%(数据来源于 wind),即 1季度成长股表现要相对弱于以高股息资产为代表的价值股走势。
2023年底,本基金以 AI 算力及应用、电子半导体以及汽车智能化三大方向配置为主。虽然 1月份 A 股市场出现较大幅度下跌,本基金净值也出现较大幅度回撤,但是在 1 月中下旬我们认为市场可能有些过度恐慌,当时市场中长期投资价值比较明显,因此本基金依然保持高仓位运作,并且行业配置方向基本保持不变。2月初随着市场见底反弹,本基金净值也出现快速回升,1季度本基金净值取得相对较好收益表现。
展望 2 季度,我们认为 A 股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量以及加大上市公司分红比率等制度落实,我们认为这些制度建设有望提升上市公司估值水平,利好 A 股市场。与此同时,今年政府工作报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化,提高全要素生产率,不断塑造发展新动能新优势,促进社会生产力实现新的跃升。随着新质生产力发展,未来我们或将看到新的经济增长点以及 A 股市场新的投资主线出现。
站在当前时点展望 2024年,我们仍然相对看好受益于 AGI通用人工智能技术发展的科技股投资机会,2024年 AI产业发展速度或将超出我们的预期。从投资主线看,2季度我们相对关注以下受益 AGI技术发展的三大方向投资机会:AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。
多模态大模型训练以及 AI应用的发展,算力需求依然有望是未来几年相对确定的方向,当前
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AI 算力方向仍可能存在投资机会,但是 2 季度我们也将逐步关注 AI 应用的投资机会。从 2 季度开始,AI 手机和 AI PC 产业趋势或将更为明显,有望驱动消费者换手机、换 pc 机,从而下半年电子半导体行业景气复苏强度有望超出市场预期。我们认为,当前 A 股电子半导体或许处在三重底时刻:盈利底、估值底和位置底,并且 AI含量有望提高,2季度电子半导体行业投资机会或值得关注。近期有头部公司开始在北美规模推广其 FSD V12.3 完全自动驾驶软件,用户体验效果比较好,自动驾驶或将迎来 chatGPT 时刻。2024年我国汽车智能化产业趋势有望从 0-1培育阶段进入 1-N成长阶段,2季度我们仍然关注汽车智能化产业投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴移动互联混合 A基金份额净值为 2.6128元,本报告期基金份额净值增长率为 8.08%;截至本报告期末东吴移动互联混合 C基金份额净值为 2.5933元,本报告期基金份额净值增长率为8.03%;同期业绩比较基准收益率为-2.01%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资2006128255.3289.67
其中:股票2006128255.3289.67
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计182238062.238.15
8其他资产48838277.522.18
9合计2237204595.07100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1724326770.24 80.15
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 281782524.10 13.10业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15863.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2006128255.3293.24
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1002920德赛西威1600800199315608.009.26
2300308中际旭创1250004195700626.249.10
3603501韦尔股份1970000193867700.009.01
4002475立讯精密6500096191167823.368.89
5688111金山办公630000183330000.008.52
6300502新易盛2350000157450000.007.32
7300394天孚通信1000000151270000.007.03
8002463沪电股份5001066150932171.887.02
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9002273水晶光电9200000139656000.006.49
10601689拓普集团2145007135542992.336.30
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1181276.18
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款47657001.34
6其他应收款-
7其他-
8合计48838277.52
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
报告期期初基金份额总额149845934.76373464398.03
报告期期间基金总申购份额221347279.42400939068.22
减:报告期期间基金总赎回份额71203762.36247014974.45报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额299989451.82527388491.80
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
3、本基金于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话(021)50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
2024年4月12日