南华丰元量化选股混合型证券投资基金
    2024年第1季度报告
    2024年03月31日
    基金管理人:南华基金管理有限公司
    基金托管人:财通证券股份有限公司
    报告送出日期:2024年04月12日南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
    目录
    §1重要提示................................................3
    §2基金产品概况..............................................3
    §3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
    3.1主要财务指标.............................................4
    3.2基金净值表现.............................................4
    §4管理人报告...............................................5
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................5
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7
    4.3公平交易专项说明...........................................7
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................7
    4.5报告期内基金的业绩表现........................................8
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................8
    §5投资组合报告..............................................8
    5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................9
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细..................10
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................10
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................10
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.........10
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................10
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................10
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10
    5.11投资组合报告附注.........................................11
    §6开放式基金份额变动..........................................11
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................12
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................12
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................12
    §8影响投资者决策的其他重要信息.....................................12
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................12
    8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................12
    §9备查文件目录.............................................12
    9.1备查文件目录............................................12
    9.2存放地点..............................................12
    9.3查阅方式..............................................13
    第2页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人财通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定于2024年4月11日复
    核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
    §2基金产品概况基金简称南华丰元量化选股混合基金主代码020117基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年01月23日
    报告期末基金份额总额370627893.84份
    在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过投资目标数量化模型精选个股，力争实现基金资产长期稳健的增值。
    本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。
    投资策略
    1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投
    资策略；4、资产支持证券投资策略；5、衍生品投
    资策略；6、存托凭证投资策略。
    中证500指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）业绩比较基准
    指数收益率×20%
    本基金属于混合型基金，风险水平和预期收益高于风险收益特征
    债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
    基金管理人南华基金管理有限公司基金托管人财通证券股份有限公司
    第3页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告南华丰元量化选股混合南华丰元量化选股混合下属分级基金的基金简称
    A C下属分级基金的交易代码020117020118报告期末下属分级基金的份额总
    78102122.83份292525771.01份
    额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期(2024年01月23日-2024年03月31日)主要财务指标南华丰元量化选股混南华丰元量化选股混
    合A 合C
    1.本期已实现收益856989.182929958.72
    2.本期利润3755648.0513782011.64
    3.加权平均基金份额本期利润0.04810.0471
    4.期末基金资产净值81857770.88306307782.65
    5.期末基金份额净值1.04811.0471
    注：
    （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    南华丰元量化选股混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *自基金合同
    4.81%0.89%8.74%1.66%-3.93%-0.77%
    生效起至今
    南华丰元量化选股混合C净值表现
    阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较*-**-*
    第4页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
    率*率标准差基准收益基准收益
    *率*率标准差
    *自基金合同
    4.71%0.89%8.74%1.66%-4.03%-0.77%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
    动的比较
    注：
    （1）本基金基金合同生效日为2024年1月23日，截至本报告披露时点，本基金基金合同生效不满1年。
    （2）本基金的建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金
    建仓期尚未结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    第5页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
    硕士研究生，具有基金从业资格。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路
    任交易员，2005年7月15日至2006年12月10日任海通
    期货研究发展部研究员，20
    06年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产
    品部高级经理，2008年10月
    21日至2015年6月5日任国
    联安基金量化投资部基金经理，2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数
    及量化投资部总经理，2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投
    2024-
    黄志钢本基金基金经理-18资总监，2019年8月入职南华基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼量化投资部总经理。现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理
    （2022年1月29日起任职）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年
    1月29日起任职）、南华丰
    汇混合型证券投资基金基金经理（2022年3月5日起任职）、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理（2023年
    11月18日起任职）、南华丰
    元量化选股混合型证券投
    第6页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告资基金基金经理（2024年1月23日起任职）。
    注：
    （1）上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日；
    （2）证券从业的含义遵从法律法规的相关规定；
    （3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
    在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
    在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
    本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    第7页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
    本报告期内，市场波动剧烈，产品采取逐步建仓的模式，较为有效的控制了产品的回撤风险。
    本产品的投资策略从价值投资的底层原理出发，就“安全边际的构建、价值陷阱的识别、个股潜在回报的定价”三个维度进行量化，从而使得投资不是随市场随波逐流。
    我们的选股方法始终是全市场内选股，并没有刻意在某个市值域内选股，这种自下而上的选股方法，在市值上是自适应的。
    在安全边际的构建上，策略选取估值相对较低的个股形成策略股票池，再根据个股的潜在回报确定投资组合，组合具有一定的深度价值特征。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末南华丰元量化选股混合A基金份额净值为1.0481元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.81%，同期业绩比较基准收益率为8.74%；截至报告期末南华丰元量化选股混合C基金份额净值为1.0471元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.71%，同期业绩比较基准收益率为8.74%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
    1权益投资272771340.8070.17
    其中：股票272771340.8070.17
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产89000890.0022.89
    其中：买断式回购的买入
    --返售金融资产银行存款和结算备付金合
    7873807.170.22
    计
    第8页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
    8其他资产26097064.786.71
    9合计388743102.75100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比例
    代码行业类别公允价值(元)
    （%）
    A 农、林、牧、渔业 4480091.00 1.15
    B 采矿业 - -
    C 制造业 164030819.80 42.26
    电力、热力、燃气及水
    D 17442058.00 4.49生产和供应业
    E 建筑业 6949393.00 1.79
    F 批发和零售业 10407568.00 2.68
    交通运输、仓储和邮政
    G 27668871.00 7.13业
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息
    I 3395925.00 0.87技术服务业
    J 金融业 10341452.00 2.66
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 7200002.00 1.85
    M 科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施
    N 14007327.00 3.61管理业
    居民服务、修理和其他
    O - -服务业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 6847834.00 1.76
    S 综合 - -
    合计272771340.8070.27
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    报告期末，本基金未持有港股通股票投资。
    第9页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序占基金资产净
    股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    号值比例（％）
    1605001威奥股份7253004533125.001.17
    2600097开创国际4907004480091.001.15
    3600113浙江东日4780003780980.000.97
    4000612焦作万方6127003584295.000.92
    5002083孚日股份7752003565920.000.92
    6600482中国动力1752003554808.000.92
    7002360同德化工5726003544394.000.91
    8688101三达膜2858003532488.000.91
    9600727鲁北化工6284003531608.000.91
    10002521齐峰新材3396003528444.000.91
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    报告期末，本基金未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    报告期末，本基金未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    报告期末，本基金未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    报告期末，本基金未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    报告期末，本基金未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    报告期内，本基金未参与股指期货交易。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    报告期内，本基金未参与国债期货交易。
    第10页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，青岛威奥轨道股份有限公司在报告编制
    日前一年内曾受到上交所的处罚；焦作万方铝业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到市场监督管理局的处罚；三达膜环境技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上交所的处罚。
    本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
    除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金26097064.78
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计26097064.78
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份南华丰元量化选股混合南华丰元量化选股混合
    A C
    基金合同生效日(2024年01月23
    78102122.83292525771.01日)基金份额总额
    基金合同生效日起至报告期期末--
    第11页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告基金总申购份额
    减：基金合同生效日起至报告期
    --期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以--“-”填列）
    报告期期末基金份额总额78102122.83292525771.01
    注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本基金基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本报告期间，本基金未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    （1）中国证监会准予南华丰元量化选股混合型证券投资基金注册的批复文件；
    （2）《南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金合同》；
    （3）《南华丰元量化选股混合型证券投资基金招募说明书》；
    （4）《南华丰元量化选股混合型证券投资基金托管协议》；
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
    （6）报告期内南华丰元量化选股混合型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。
    9.2存放地点
    第12页，共13页南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司
    9.3查阅方式
    （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查询，也可按工本费购买复印件。
    （2）网站查询：www.nanhuafunds.com
    投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话
    400-810-5599。
    南华基金管理有限公司
    2024年04月12日
    第13页，共13页