九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资
    基金（LOF）
    2024年第1季度报告
    2024年3月31日
    基金管理人：九泰基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 4 月 22 日九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 九泰锐富事件驱动混合（LOF）
    场内简称 九泰锐富 LOF基金主代码168102交易代码168102
    基金运作方式 契约型，上市开放式（LOF）基金合同生效日2021年2月4日
    报告期末基金份额总额152783425.06份
    基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型
    所带来的事件性投资机会，精选具有估值优势和投资目标
    成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
    本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化
    以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生
    重大影响的事件，将事件性因素作为投资的主投资策略线，形成以事件驱动为核心的投资策略。主要投资策略包括大类资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略，中小企业私募债投资策略，权证投资策略，股指期货的投资策略等。
    1、基金合同生效后五年内（含第五年），本基金
    业绩比较基准为年化收益率5.5%(单利)。
    业绩比较基准 2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业绩比较基准为：
    沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益
    第 2 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告率×40%。
    本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险收益特征预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
    基金管理人九泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司九泰锐富事件驱动混合九泰锐富事件驱动混下属分级基金的基金简称（LOF）A 合（LOF）C
    下属分级基金的场内简称 九泰锐富 LOF -下属分级基金的交易代码168102013600
    报告期末下属分级基金的份额总额152738399.26份45025.80份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2024年1月1日－2024年3月31日）
    九泰锐富事件驱动混合（LOF） 九泰锐富事件驱动混合A （LOF）C
    1．本期已实现收益-7502113.35-2622.19
    2．本期利润-2401271.07-2376.98
    3．加权平均基金份额本期利润-0.0156-0.0438
    4．期末基金资产净值167236039.3849107.30
    5．期末基金份额净值1.0951.091
    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
    相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    九泰锐富事件驱动混合（LOF）A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段*－**－*
    率*标准差*准收益率*益率标准差*
    过去三个月-1.35%1.48%2.76%0.61%-4.11%0.87%
    过去六个月-3.52%1.17%-1.01%0.54%-2.51%0.63%
    过去一年-6.65%0.99%-5.37%0.53%-1.28%0.46%
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    过去三年0.75%1.20%-13.43%0.63%14.18%0.57%自基金合同
    -2.12%1.25%-17.29%0.66%15.17%0.59%生效起至今
    九泰锐富事件驱动混合（LOF）C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
    阶段*－**－*
    率*标准差*准收益率*益率标准差*
    过去三个月-1.36%1.48%2.76%0.61%-4.12%0.87%
    过去六个月-3.54%1.17%-1.01%0.54%-2.53%0.63%
    过去一年-6.83%0.99%-5.37%0.53%-1.46%0.46%自基金合同
    -17.14%1.17%-13.30%0.63%-3.84%0.54%生效起至今
    注：本基金自 2021年 9月 15日起新增 C类份额，相关数据按实际存续期计算。自 C类份额增加日至本报告期末，部分期间 C类份额为 0，C类份额为 0期间按照 A类份额净值作为参考净值进行计算。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    第 4 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    注：1.本基金合同于2021年2月4日生效，截至报告期末，本基金合同生效已满一年。
    2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，距建仓期结束已满一年。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
    3.本基金自 2021年 9月 15日起新增 C类份额，相关数据按实际存续期计算。自 C类份额增
    加日至本报告期末，部分期间 C类份额为 0，C类份额为 0期间按照 A类份额净值作为参考净值进行计算。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    刘开运基金经2021年2-13金融学硕士，13年证券从业第 5 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    理、副总月4日经历。历任毕马威华振会计经理、首师事务所审计师，昆吾九鼎席投资投资管理有限公司投资经
    官理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司，现任副总经理、首席投资官、基金经理，具有基金从业资格。
    复旦大学经济学硕士，9年证券从业经历。曾任中国长江三峡集团公司国际投资
    部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，历任产业投资部先进制造基金经2022年8袁多武-9行业组执行投资总监、科技理月17日创新投资部高端装备行业
    执行总监、投资经理、战略
    投资部副总监、研究发展部
    执行总监，现任权益投资部基金经理，具有基金从业资格。
    注：
    1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。
    2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期”
    为公司相关公告中披露的解聘日期。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合
    同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    第 6 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
    本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合在不同时间窗下(1日内、3日内、5日
    内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    本报告期，经济呈现出弱复苏的态势，但是股票市场呈现出先跌后涨的深 V走势。市场先是在长期信心确实和悲观的作用下，出现快速下跌，而后阴极生阳，在股市估值低、机构仓位较低、国家队救市、监管呵护的环境下，股市反转上行。其中高股息等低估值资产走势平稳较强，人工智能等科技成长类资产走势大幅波动。
    本报告期，本基金重点配置的一批制造业龙头公司在长期竞争中充分体现了自身的竞争优势，并且这种竞争优势将拓展至海外，持续给企业创造价值；这些优质公司的 PB估值达到历史很低的分位数，因此我们布局了这些龙头制造业企业，尤其是具有国际化能力的制造业企业。在经济仍然羸弱的情况下，低估值和稳增长相关的资产具备攻守兼备的特征，而这些行业的估值处于极低的位置，因此本基金配置了一些稳增长相关的高股息、建筑、交运、有色金属等公司；同时，AI呈现出早期快速创新发展的产业趋势，华为回归对中国科技行业的发展意义重大，华为引领智能驾驶对中国乃至全球汽车行业的发展意义重大，因此本基金在股价相对低位、估值相对低位的时候，选择了其中估值相对较低、具有创新能力的电子、汽车、AI相关公司进行配置。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.095元，本报告期基金份额净值增长率为-1.35%；
    截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.091元，本报告期基金份额净值增长率为-1.36%；同期业绩比较基准收益率为 2.76%。注：本基金自 2021年 9月 15日起新增 C类份额，相关数据按实际存续期计算。自 C 类份额增加日至本报告期末，部分期间 C类份额为 0，C类份额为 0期间按照第 7 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    A类份额净值作为参考净值进行计算。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资126517853.5574.73
    其中：股票126517853.5574.73
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产20005895.8811.82
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    7银行存款和结算备付金合计22052185.7313.02
    8其他资产734229.210.43
    9合计169310164.37100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 84755561.97 50.67
    电力、热力、燃气及水生产和供
    D - -应业
    E 建筑业 9432000.00 5.64
    F 批发和零售业 10473084.00 6.26
    G 交通运输、仓储和邮政业 10254452.20 6.13
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务 663903.47 0.40
    第 8 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告业
    J 金融业 8704800.00 5.20
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 2992.00 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1170859.91 0.70
    N 水利、环境和公共设施管理业 1060200.00 0.63
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计126517853.5575.63
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产净值
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
    1601668中国建筑18000009432000.005.64
    2 000725 京东方 A 2200000 8932000.00 5.34
    3000034神州数码3000008856000.005.29
    4600176中国巨石8200368839988.085.28
    5603187海容冷链5703808835186.205.28
    6601006大秦铁路12000008832000.005.28
    7600031三一重工6004008753832.005.23
    8601688华泰证券6200008704800.005.20
    9000651格力电器2160008490960.005.08
    10688448磁谷科技3302208417307.805.03
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    第 9 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在本报告编制日前一年内出现被监管部门处罚的情形：
    2023年12月15日，中国人民银行江苏省分行对华泰证券股份有限公司作出行政处罚（苏银罚决字〔2023〕3号），主要内容：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行江苏省分行对该公司处罚款87万元。
    本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
    5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
    第 10 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金50042.85
    2应收证券清算款680734.48
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款3451.88
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计734229.21
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    九泰锐富事件驱动混合（LOF） 九泰锐富事件驱动混项目
    A 合（LOF）C
    报告期期初基金份额总额154397249.6273068.21
    报告期期间基金总申购份额277961.103161.25
    减:报告期期间基金总赎回份额1936811.4631203.66报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以"-"填列）
    报告期期末基金份额总额152738399.2645025.80
    第 11 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占持有份额总发起份额总发起份额承诺项目基金总份额基金总份额数数持有期限比例（%）比例（%）基金管理人固有
    ----不低于3年资金基金管理人高级
    100029.250.07100029.250.07不低于3年
    管理人员
    基金经理等人员----不低于3年基金管理人股东-----
    其他-----
    合计100029.250.07100029.250.07-
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比
    超过20%的时间份额份额份额区间
    20240101至
    产品169558187.300.000.0069558187.3045.53%
    20240331
    产品特有风险
    第 12 页 共 13 页九泰锐富事件驱动混合（LOF）2024 年第 1 季度报告
    报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
    1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资
    产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。
    2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可
    能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
    3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表
    现产生较大影响。
    4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可
    能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息
    报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会准予基金募集的文件；
    2、基金合同；
    3、托管协议；
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
    6、中国证监会要求的其他文件。
    10.2存放地点
    《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
    10.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。
    九泰基金管理有限公司
    2024年4月22日