汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-22
汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
2024年03月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024 年 04 月 22 日汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况基金简
汇添富纳斯达克 100ETF称场内简
纳指 100ETF称基金主
159660
代码基金运交易型开放式作方式基金合同生效2023年03月30日日报告期末基金
328151363.00
份额总
额(份)投资目
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
标
投资策本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构略建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调第 2 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具
投资策略、参与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。
业绩比经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率较基准
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指风险收数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
益特征本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
基金管汇添富基金管理股份有限公司理人基金托中国建设银行股份有限公司管人
境外资 英文名称:State Street Bank and Trust Company产托管
中文名称:道富银行人
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年01月01日-2024年03月31主要财务指标
日)
1.本期已实现收益11322862.74
2.本期利润28388563.71
3.加权平均基金份额本期利润0.0967
4.期末基金资产净值465976875.85
5.期末基金份额净值1.4200注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
第 3 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
8.94%0.98%8.68%0.97%0.26%0.01%
个月过去六
22.60%0.98%22.59%0.97%0.01%0.01%
个月过去一
42.06%1.01%42.99%1.01%-0.93%0.00%
年自基金合同生
42.00%1.01%46.61%1.02%-4.61%-0.01%
效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第 4 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023年03月30日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
任职日期离任日期（年）国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资本基金的格：证券投资基基金经理金从业资格。从
2023年03
过蓓蓓指数与量-13业经历：曾任国月30日化投资部泰基金管理有限副总监公司金融工程部
助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年
6月加入汇添富
第 5 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部副总监。2015年
8月3日至今任
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至
2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2015年8月3日
至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2015年8月3日
至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月
18日至2023年
8月29日任汇添
富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月
18日至2023年
5月22日任深证
300交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2016年12第 6 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至
2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金
(LOF)的基金经理。2018年5月
23日至今任汇添
富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年
10月23日至
2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开
第 7 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月
3日至今任汇添
富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月
29日至2023年
5月18日任汇添
富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月
28日至2022年
10月31日任汇
添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年
8月15日至今任
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年
12月2日至今任
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
第 8 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告（LOF）的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克
100交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基金经理。
2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
第 9 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
第 10 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2024年一季度，美股半导体产业、能源行业涨幅领先。科技股为主的纳斯达克 100（NDX）
一季度上涨 8.49%，大盘股指数标普 500（SPX）上涨 10.16%，周期制造业为主的道琼斯指
数（DJI）上涨 5.62%，医药指数纳斯达克生物科技（NBI）上涨 1.36%。美股科技股虽然在今年维持上行，但特征和去年并不一致。多家龙头公司股价上涨的情形逐渐演变成个别大型企业股价拉动指数的情况，科技股指数的波动性在今年开始增加。
美国通胀问题一波三折，而经济增长仍具韧性。年初 PCE通胀整体呈现回落态势，使得市场对于联储3月降息概率给到50%。但进入3月后，能源价格、金属价格却不断计入通胀预期，铜价先行后，贵金属中具备工业属性的银价快速补涨。与此同时，美国非农就业保持稳健，就业数据屡屡超出市场预期，海外移民给劳动力市场尤其是服务型用工带来不断地廉价供给，使得人力供给和需求之间的错位不需要通过大幅涨薪来拉平。两相结合，美联储短期内降息的可能性因强劲的非农数据、通胀回升预期而削弱，市场对降息的预期逐渐延至四季度。
因此，2024年美股投资需要计入的风险是，利率水平不降反升的风险、科技龙头一枝独秀带来波动率上升的风险，以及大选年政治不确定性的风险，整体投资夏普比或弱于2023年。投资者资产配置需要综合考虑各国别资产、大类资产在高利率环境的投资配比。
作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
本基金本报告期基金份额净值增长率为8.94%。同期业绩比较基准收益率为8.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额占基金总资产的比例序号项目（人民币元）（%）
1权益投资442470955.4592.24
其中：普通股436037750.0990.90
存托凭证6433205.361.34
第 11 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
优先股--
房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售-
-金融资产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计35735086.947.45
8其他资产1502539.660.31
9合计479708582.05100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
占基金资产净值比例国家（地区）公允价值（人民币元）
（％）
美国442470955.4594.96
合计442470955.4594.96
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交
易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
第 12 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值（人民币元）
（％）
10能源2204979.490.47
15原材料7155329.071.54
20工业21389709.424.59
25可选消费57469223.7912.33
30日常消费28433126.096.10
35医疗保健27816355.615.97
40金融2297571.440.49
45信息技术220380037.0847.29
50电信服务68583139.9314.72
55公用事业5479019.101.18
60房地产1262464.430.27
合计442470955.4594.96
5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：本报告期末未持有积极投资。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细所在所属占基金序公司名称公司名称证券证国家数量公允价值（人资产净号（英文）（中文）代码券（地（股）民币元）值比例
市区）（％）场纳
Microsoft MSFT 斯
1微软美国1297638733469.008.31
Corp US 达克
第 13 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告证券交易所纳斯达克
AAPL
2 Apple Inc 苹果公司 证 美国 26967 32809416.73 7.04
US券交易所纳斯达克
NVIDIA NVDA
3英伟达证美国436627989370.306.01
Corp US券交易所纳斯
Amazon.com 亚马逊公 AMZN 达
4美国1814023215501.254.98
Inc 司 US 克证券
第 14 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告交易所纳斯达克
Alphabet Alphabet GOOGL
5证美国1029111020100.372.36
Inc 公司 US券交易所纳斯达克
Alphabet Alphabet GOOG
5证美国990410699139.672.30
Inc 公司 US券交易所纳斯达
Meta Meta平
META 克
6 Platforms 台股份有 美国 6112 21057001.89 4.52
US 证
Inc 限公司券交易
第 15 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告所纳斯达克
Broadcom 博通股份 AVGO
7证美国209019653908.464.22
Inc 有限公司 US券交易所纳斯达克
特斯拉公 TSLA
8 Tesla Inc 证 美国 8419 10500429.79 2.25
司 US券交易所纳斯达
Costco 克
COST
9 Wholesale 开市客 证 美国 2001 10401217.71 2.23
US
Corp 券交易所
10 Advanced AMD 公司 AMD 纳 美国 7288 9332841.90 2.00
第 16 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
Micro US 斯
Devices 达
Inc 克证券交易所
5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票及存托凭证投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细公允价值（人占基金资产净值序号衍生品类别衍生品名称民币元）比例（％）
期货品种_指 NASDAQ 100 E-
1--
数 MINI Jun24
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）：
第 17 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
代码名称持仓量（买/卖）（单位：手）合约市值公允价值变动
NQ2406 NASDAQ 100 E-MINI Jun24 8.00 20972820.00
212965.83
公允价值变动总额合计212965.83
期货投资本期收益3481626.16
期货投资本期公允价值变动-988472.09
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（人民币元）
1存出保证金1381396.50
2应收证券清算款-
3应收股利121143.16
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1502539.66
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
第 18 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额167151363.00
本报告期基金总申购份额317000000.00
减：本报告期基金总赎回份额156000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额328151363.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持有基金份额投资者比例份额类别序达到占比期初份额申购份额赎回份额持有份额号或者（%超过）
20%的
时间区间
第 19 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告中国建设银行2024股份有年1限公司月1－汇添日至富纳斯2024达克年1
100交月23
42970000680000004612900.10635710032.4
易型开1日20.00.0000.001放式指24年数证券2月6投资基日至金发起2024式联接年3基金月31（QDII 日）产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
第 20 页 共 21 页汇添富纳斯达克 100ETF2024 年第 1 季度报告
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集
的文件；
2、《汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在规定报刊
上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年04月22日
