平安中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22
平安中证500交易型开放式指数证券投资
基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 22 日平安中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安中证 500ETF
场内简称 中证 500ETF平安基金主代码510590基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2018年3月23日
报告期末基金份额总额145586121.00份
投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准中证500指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024年1月1日-2024年3月31日）
1.本期已实现收益-62643126.75
2.本期利润-48710108.21
3.加权平均基金份额本期利润-0.2723
4.期末基金资产净值802381697.86
5.期末基金份额净值5.5114
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-2.71%1.97%-2.64%1.98%-0.07%-0.01%
过去六个月-7.30%1.50%-7.11%1.51%-0.19%-0.01%
过去一年-15.50%1.21%-16.62%1.21%1.12%0.00%
过去三年-10.03%1.16%-15.48%1.17%5.45%-0.01%
过去五年7.23%1.29%-4.71%1.30%11.94%-0.01%自基金合同
1.14%1.34%-13.36%1.36%14.50%-0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2018年03月23日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现平安中证
任 ETF指数投资中心高级研究员，同时
500交易
担任平安沪深300交易型开放式指数证型开放式2023年12月李严-3年券投资基金、平安沪深300交易型开放指数证券29日
式指数证券投资基金联接基金、平安投资基金
MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证基金经理
券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安创业板交易型开放式指数证券
投资基金、平安中证500交易型开放式
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指数证券投资基金、平安创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、平
安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证2000增强策略
交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
ETF指数
投资中心成钧先生，上海交通大学博士，南京大投资执行学和上海证券交易所博士后，曾任职于总经理，上海证券交易所、国泰基金管理有限公平安中证2018年3月2024年1司、嘉实基金管理有限公司、中国平安成钧13年
500交易23日月3日人寿保险股份有限公司。2017年2月加
型开放式 入平安基金管理有限公司，曾任 ETF指指数证券数投资中心投资执行总经理、基金经投资基金理。
基金经理
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
第 5 页 共 13 页平安中证 500ETF2024 年第 1 季度报告本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
作为一只投资于中证500指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.02%，年化跟踪误差0.31%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为5.5114元，本报告期基金份额净值增长率为-2.71%，业绩比较基准收益率为-2.64%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资790914449.6298.44
其中：股票790914449.6298.44
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计11421251.021.42
8其他资产1094985.090.14
9合计803430685.73100.00
注：1、投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的差异
第 6 页 共 13 页平安中证 500ETF2024 年第 1 季度报告是由于可退替代款估值增值引起的。
2、本基金本报告期末融出证券市值为50929671.00元，占净值比例6.35%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5303659.00 0.66
B 采矿业 37246006.73 4.64
C 制造业 492728685.66 61.41
电力、热力、燃气及水生产
D 26337325.71 3.28和供应业
E 建筑业 7404278.00 0.92
F 批发和零售业 19249966.28 2.40
G 交通运输、仓储和邮政业 15797129.98 1.97
H 住宿和餐饮业 1204741.84 0.15
信息传输、软件和信息技术
I 57317583.33 7.14服务业
J 金融业 74044999.63 9.23
K 房地产业 8952340.00 1.12
L 租赁和商务服务业 12358112.54 1.54
M 科学研究和技术服务业 6781214.04 0.85
水利、环境和公共设施管理
N 3607850.03 0.45业
居民服务、修理和其他服务
O - -业
P 教育 1631645.00 0.20
Q 卫生和社会工作 5031210.00 0.63
R 文化、体育和娱乐业 12607061.59 1.57
S 综合 2002362.00 0.25
合计789606171.3698.41
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1224802.90 0.15
电力、热力、燃气及水生产
D
和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11556.45 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
第 7 页 共 13 页平安中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
信息传输、软件和信息技术
I
服务业5924.100.00
J 金融业 - -
K 房地产业 36036.00 0.00
L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 15750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理
业--
O 居民服务、修理和其他服务
业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1297167.260.16
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300502新易盛804005386800.000.67
2688169石头科技151475188907.790.65
3300394天孚通信342005173434.000.64
4002463沪电股份1634004931412.000.61
5002028思源电气814004855510.000.61
6601058赛轮轮胎3291004831188.000.60
7002422科伦药业1541004707755.000.59
8601168西部矿业2381004592949.000.57
9002625光启技术1969004392839.000.55
10000975银泰黄金2415614369838.490.54
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1301526国际复材97225425359.200.05
2688709成都华微10448220180.780.03
3601096宏盛华源39171190370.700.02
4301413安培龙163393808.860.01
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5301587中瑞股份305666406.880.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/公允价值变动代码名称合约市值(元)风险说明卖）（元）
------
公允价值变动总额合计（元）-
股指期货投资本期收益（元）-210438.15
股指期货投资本期公允价值变动（元）98960.00
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的展开股指期货投资，选择流动性好的股指期货合约，旨在配合基金日常投资管理需要，实现跟踪标的指数的投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金659510.75
2应收证券清算款246946.95
3应收股利750.00
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款47096.83
7待摊费用112704.60
8其他27975.96
9合计1094985.09
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
公允价值（元）值比例（%）明
1688169石头科技1267509.000.16转融通流通受限
2300502新易盛1145700.000.14转融通流通受限
3002422科伦药业589615.000.07转融通流通受限
4002625光启技术214176.000.03转融通流通受限
5000975银泰黄金68742.000.01转融通流通受限
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6601058赛轮轮胎60188.000.01转融通流通受限
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
允价值（元）值比例（%）说明
1301587中瑞股份59757.500.01新股未上市
1301587中瑞股份6649.380.00新股锁定
2301526国际复材39475.380.00新股锁定
3688709成都华微20273.000.00新股锁定
4601096宏盛华源17631.000.00新股锁定
5301413安培龙8636.240.00新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额220386121.00
报告期期间基金总申购份额11200000.00
减：报告期期间基金总赎回份额86000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额145586121.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份者期初申购赎回份额占序号额比例达到持有份额
类份额份额份额比（%）或者超过别
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20%的时间区
间机
-------构个
-------人联
接2024/01/01-
1191187899.00101532900.00175970000.00116750799.0080.19
基2024/03/31金产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予平安中证500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件
（2）平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（3）平安中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
电话：400-800-4800（免长途话费）
第 12 页 共 13 页平安中证 500ETF2024 年第 1 季度报告平安基金管理有限公司
2024年4月22日
