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博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
						博道久航混合型证券投资基金
    2023年中期报告
    2023年06月30日
    基金管理人:博道基金管理有限公司
    基金托管人:兴业证券股份有限公司
    送出日期:2023年08月31日博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
    第2页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    1.2目录
    §1重要提示及目录.............................................2
    1.1重要提示...............................................2
    1.2目录.................................................3
    §2基金简介................................................5
    2.1基金基本情况.............................................5
    2.2基金产品说明.............................................5
    2.3基金管理人和基金托管人........................................6
    2.4信息披露方式.............................................6
    2.5其他相关资料.............................................6
    §3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
    3.1主要会计数据和财务指标........................................6
    3.2基金净值表现.............................................7
    §4管理人报告..............................................10
    4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
    4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
    §5托管人报告..............................................13
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14
    5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
    §6半年度财务会计报告(未经审计)....................................14
    6.1资产负债表.............................................14
    6.2利润表...............................................16
    6.3净资产(基金净值)变动表......................................18
    6.4报表附注..............................................20
    §7投资组合报告.............................................54
    7.1期末基金资产组合情况........................................54
    7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................55
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................56
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................68
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................73
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................74
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................74
    7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................74
    7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................74
    7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................74
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................74
    7.12投资组合报告附注.........................................74
    §8基金份额持有人信息..........................................75
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................75
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................76
    第3页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................76
    §9开放式基金份额变动..........................................76
    §10重大事件揭示............................................77
    10.1基金份额持有人大会决议......................................77
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................77
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................77
    10.4基金投资策略的改变........................................77
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................77
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................78
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................78
    10.8其他重大事件...........................................79
    §11备查文件目录............................................80
    11.1备查文件目录...........................................80
    11.2存放地点.............................................80
    11.3查阅方式.............................................80
    第4页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金名称博道久航混合型证券投资基金基金简称博道久航混合基金主代码008318基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年12月24日基金管理人博道基金管理有限公司基金托管人兴业证券股份有限公司
    报告期末基金份额总额171564185.11份基金合同存续期不定期
    下属分级基金的基金简称 博道久航混合A 博道久航混合C下属分级基金的交易代码008318008319
    报告期末下属分级基金的份额总额113600836.15份57963348.96份
    2.2基金产品说明
    本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产投资目标
    的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,结合宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多
    维度因素的分析,确定和调整资产配置比例,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、
    投资策略事件性因素、价量特征等因子表现的判断挑选个股构
    建股票组合,根据对利率、经济周期、宏观政策等因素的分析构建债券组合。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
    投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。
    中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×业绩比较基准
    20%
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期风险收益特征收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
    第5页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人名称博道基金管理有限公司兴业证券股份有限公司信息披姓名叶文瑛李少峰
    露负责联系电话021-80226288021-20370710
    人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn disclosure_xztg@xyzq.com.cn
    客户服务电话400-085-288895562
    传真021-802262890591-38507797上海市虹口区东大名路1158福建省福州市湖东路268号证注册地址号301室券大厦上海市浦东新区福山路500号上海浦东新区长柳路36号兴办公地址城建国际中心1601室业证券大厦11楼邮政编码200122200135法定代表人莫泰山杨华辉
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披
    《证券时报》露报纸名称登载基金中期报告正
    文的管理人互联网网 www.bdfund.cn址基金中期报告备置地上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室点
    2.5其他相关资料
    项目名称办公地址上海市浦东新区福山路500号城建国注册登记机构博道基金管理有限公司际中心1601室
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    第6页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    金额单位:人民币元报告期
    3.1.1期间数据和指标(2023年01月01日-2023年06月30日)
    博道久航混合A 博道久航混合C
    本期已实现收益3298998.24919946.87
    本期利润5815013.441899368.16
    加权平均基金份额本期利润0.04430.0320
    本期加权平均净值利润率3.72%2.73%
    本期基金份额净值增长率2.90%2.65%报告期末
    3.1.2期末数据和指标
    (2023年06月30日)
    期末可供分配利润20443180.909234461.66
    期末可供分配基金份额利润0.18000.1593
    期末基金资产净值134044017.0567197810.62
    期末基金份额净值1.18001.1593报告期末
    3.1.3累计期末指标
    (2023年06月30日)
    基金份额累计净值增长率18.00%15.93%
    注:
    1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收
    益水平要低于所列数字;
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    博道久航混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*-**-*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    过去一个月3.13%0.73%0.61%0.69%2.52%0.04%
    第7页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    过去三个月-2.19%0.69%-3.89%0.64%1.70%0.05%
    过去六个月2.90%0.71%0.50%0.64%2.40%0.07%
    过去一年-13.80%0.87%-9.38%0.76%-4.42%0.11%
    过去三年7.45%1.13%-1.59%0.93%9.04%0.20%自基金合同
    18.00%1.14%5.11%0.97%12.89%0.17%
    生效起至今
    注:本基金的业绩比较基准请见"2.2基金产品说明",每日进行再平衡过程。
    博道久航混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*-**-*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    过去一个月3.09%0.73%0.61%0.69%2.48%0.04%
    过去三个月-2.31%0.69%-3.89%0.64%1.58%0.05%
    过去六个月2.65%0.71%0.50%0.64%2.15%0.07%
    过去一年-14.23%0.87%-9.38%0.76%-4.85%0.11%
    过去三年5.84%1.13%-1.59%0.93%7.43%0.20%自基金合同
    15.93%1.14%5.11%0.97%10.82%0.17%
    生效起至今
    注:本基金的业绩比较基准请见"2.2基金产品说明",每日进行再平衡过程。
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第8页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    第9页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立,于2017年6月12日成立,注册地在中国上海,注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末,公司旗下发行并管理了25只公募基金:博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投
    资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、
    博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证
    券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、
    博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开
    放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证
    券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型
    证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博
    道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期
    混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持
    有期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金和博道和祥多元稳健债券型证券投资基金。
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基证
    金经理(助理)券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限
    博道启航混合、博道中证5杨梦女士,中国籍,经济
    00增强、博道沪深300增学硕士。2011年7月至2014
    强、博道远航混合、博道年6月担任农银汇理基金
    叁佰智航、博道伍佰智航、2019-112管理有限公司量化研究
    杨梦-
    博道久航混合、博道消费2-24年员,2014年6月至2014年11智航、博道成长智航股票月担任华泰资产管理有限
    的基金经理、量化投资部公司量化研究员,2014年1总经理兼研究部副总经理1月至2017年7月担任上海
    第10页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告博道投资管理有限公司投
    资经理助理、投资经理。2
    017年8月加入博道基金管
    理有限公司,现任量化投资部总经理兼研究部副总经理。具有基金从业资格。
    自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资
    基金基金经理至今、自201
    9年1月3日起担任博道中
    证500指数增强型证券投
    资基金基金经理至今、自2
    019年4月26日起担任博道
    沪深300指数增强型证券
    投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资
    基金基金经理至今、自201
    9年6月5日起担任博道叁
    佰智航股票型证券投资基
    金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基
    金基金经理至今、自2019年12月24日起担任博道久航混合型证券投资基金基
    金经理至今、自2021年5月
    7日起担任博道消费智航
    股票型证券投资基金基金
    经理至今、自2021年10月2
    6日起担任博道成长智航
    股票型证券投资基金基金经理至今。
    注:
    1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据
    第11页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
    2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
    本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生8次,经检查未发现异常;本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2023年上半年,市场先扬后抑,呈现出较强的小市值风格。沪深300下跌0.75%,中
    证500上涨2.29%,中证1000上涨5.10%,创业板指下跌5.61%,恒生指数下跌4.37%。从行业来看,通信、传媒、计算机表现较好,分别上涨45.4%、43.4%、32.3%,消费者服务、房地产、农林牧渔表现较差,分别下跌27.9%、14.1%、9.2%。
    从因子层面来看,一季度因子表现延续去年四季度的格局,呈现强反转弱动量的格局,基本面动量类因子表现较差,估值和量价因子表现出色,二季度以来各类型因子均表现较好,景气类因子修复明显,弹性略大一些。博道“指数+”系列产品在相对均衡的因子权重配置下,一季度超额总体走平,二季度以来超额收益表现较好,逐渐体现出一季度多因子选股模型几项重要升级后的效果。
    第12页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    本基金份额净值及业绩表现请见"3.1主要会计数据和财务指标"及"3.2.1基金份额
    净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,尽管市场在中长期担忧下对短周期拐点越来越谨慎,需要更多的数据和更持续的改善做验证,但权益资产当前处于赔率和胜率都较高的底部区域,经济慢慢进入到低库存状态,一旦有需求端的边际利好出现,市场将有较为敏感的反应,因此,我们对权益资产维持积极的态度。
    本基金将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
    公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司估值委员会审批。
    估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未进行利润分配。
    4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    本基金本报告期内无需预警说明。
    §5托管人报告
    第13页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本次报告期内,基金托管人兴业证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定,遵守基金合同和托管协议的约定,勤勉尽责履行基金托管人职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本次报告期内,基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
    基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在损害基金份额持有人利益的行为,基金管理人在各重要方面的运作符合法律规定和基金合同约定。
    5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    基金托管人复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
    告等内容,以上内容真实、准确和完整。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:博道久航混合型证券投资基金
    报告截止日:2023年06月30日
    单位:人民币元本期末上年度末资产附注号
    2023年06月30日2022年12月31日
    资产:
    银行存款6.4.7.114106441.848071419.27
    结算备付金62518.3962142.97
    存出保证金--
    交易性金融资产6.4.7.2188372868.93240519808.19
    其中:股票投资179693212.75228791036.55
    基金投资--
    债券投资8679656.1811728771.64资产支持证券
    --投资
    第14页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    贵金属投资--
    其他投资--
    衍生金融资产6.4.7.3--
    买入返售金融资产6.4.7.4--
    债权投资--
    其中:债券投资--
    资产支持证券投资--
    其他投资--
    其他债权投资--
    其他权益工具投资--
    应收清算款--
    应收股利--
    应收申购款5982.456372.30
    递延所得税资产--
    其他资产6.4.7.5--
    资产总计202547811.61248659742.73本期末上年度末负债和净资产附注号
    2023年06月30日2022年12月31日
    负债:
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债6.4.7.3--
    卖出回购金融资产款--
    应付清算款--
    应付赎回款240764.82472892.74
    应付管理人报酬247384.96323429.82
    应付托管费41230.8353904.94
    应付销售服务费27412.3030240.24
    应付投资顾问费--
    应交税费0.34-
    应付利润--
    第15页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    递延所得税负债--
    其他负债6.4.7.6749190.69170002.70
    负债合计1305983.941050470.44
    净资产:
    实收基金6.4.7.7171564185.11216858036.62
    其他综合收益--
    未分配利润6.4.7.829677642.5630751235.67
    净资产合计201241827.67247609272.29
    负债和净资产总计202547811.61248659742.73
    注:本报告期末基金份额净值请见"3.1主要会计数据和财务指标";基金份额请见"2.1基金基本情况"。
    6.2利润表
    会计主体:博道久航混合型证券投资基金
    本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202
    2023年06月30日2年06月30日
    一、营业总收入9943624.20-24816927.32
    1.利息收入50694.0376881.42
    其中:存款利息收入6.4.7.950693.9276881.24
    债券利息收入--资产支持证券利息
    --收入买入返售金融资产
    0.110.18
    收入
    其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”
    6392897.81-44076292.46
    填列)
    其中:股票投资收益6.4.7.103999676.05-46613773.79
    基金投资收益--
    第16页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    债券投资收益6.4.7.11122369.22232332.49资产支持证券投资
    6.4.7.12--
    收益
    贵金属投资收益--
    衍生工具收益6.4.7.13--
    股利收益6.4.7.142270852.542305148.84以摊余成本计量的
    金融资产终止确认--产生的收益
    其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失
    6.4.7.153495436.4919173637.59以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”--号填列)5.其他收入(损失以“-”
    6.4.7.164595.878846.13号填列)
    减:二、营业总支出2229242.603113548.56
    1.管理人报酬6.4.10.2.11684483.042393521.62
    2.托管费6.4.10.2.2280747.15398920.32
    3.销售服务费172459.34231846.29
    4.投资顾问费--
    5.利息支出7250.22-
    其中:卖出回购金融资产
    7250.22-
    支出
    6.信用减值损失--
    7.税金及附加0.290.18
    8.其他费用6.4.7.1784302.5689260.15三、利润总额(亏损总额
    7714381.60-27930475.88以“-”号填列)
    减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”
    7714381.60-27930475.88号填列)
    第17页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    五、其他综合收益的税后
    --净额
    六、综合收益总额7714381.60-27930475.88
    6.3净资产(基金净值)变动表
    会计主体:博道久航混合型证券投资基金
    本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
    单位:人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
    一、上期期末净
    资产(基金净216858036.62-30751235.67247609272.29值)
    加:会计政策变
    ----更前期差
    ----错更正
    其他----
    二、本期期初净
    资产(基金净216858036.62-30751235.67247609272.29值)
    三、本期增减变
    动额(减少以-45293851.51--1073593.11-46367444.62“-”号填列)
    (一)、综合收
    --7714381.607714381.60益总额
    (二)、本期基金份额交易产生的基金净值
    -45293851.51--8787974.71-54081826.22变动数(净值减少以“-”号填
    列)
    第18页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    其中:1.基金申
    2654410.02-479283.753133693.77
    购款
    2.基金
    -47948261.53--9267258.46-57215519.99赎回款
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产
    ----生的基金净值
    变动(净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综
    合收益结转留----存收益
    四、本期期末净
    资产(基金净171564185.11-29677642.56201241827.67值)上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
    一、上期期末净
    资产(基金净255571046.46-120448827.83376019874.29值)
    加:会计政策变
    ----更前期差
    ----错更正
    其他----
    二、本期期初净
    资产(基金净255571046.46-120448827.83376019874.29值)
    三、本期增减变
    动额(减少以-13319366.59--32351293.57-45670660.16“-”号填列)
    第19页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    (一)、综合收
    ---27930475.88-27930475.88益总额
    (二)、本期基金份额交易产生的基金净值
    -13319366.59--4420817.69-17740184.28变动数(净值减少以“-”号填
    列)
    其中:1.基金申
    19432631.68-5511624.2724944255.95
    购款
    2.基金
    -32751998.27--9932441.96-42684440.23赎回款
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产
    ----生的基金净值
    变动(净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综
    合收益结转留----存收益
    四、本期期末净
    资产(基金净242251679.87-88097534.26330349214.13值)报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:莫泰山张丽严娅
    ———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
    6.4报表附注
    6.4.1基金基本情况
    博道久航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2205号《关于准予博道久航混合型证券投
    第20页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告资基金注册的批复》注册,由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道久航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1928396615.02元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0751号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博道久航混合型证券投资基金基金合同》于2019年12月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1929027886.06份基金份额,其中认购资金利息折合631271.04份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司,基金托管人为兴业证券股份有限公司。
    根据《博道久航混合型证券投资基金基金合同》和《博道久航混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。
    在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道久航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
    政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中
    国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
    第21页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
    3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")
    颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道久航混合型证券投资基金基金合同》
    和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至
    2023年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
    6.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。
    6.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
    《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
    号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
    《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
    第22页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
    代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
    6.4.7重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1银行存款
    单位:人民币元本期末项目
    2023年06月30日
    活期存款2565770.56
    等于:本金2564864.43
    加:应计利息906.13
    减:坏账准备-
    定期存款-
    等于:本金-
    加:应计利息-
    第23页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    减:坏账准备-
    其中:存款期限1个月以内-
    存款期限1-3个月-
    存款期限3个月以上-
    其他存款11540671.28
    等于:本金11539061.77
    加:应计利息1609.51
    减:坏账准备-
    合计14106441.84
    注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
    6.4.7.2交易性金融资产
    单位:人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票179728927.71-179693212.75-35714.96
    贵金属投资-金交
    ----所黄金合约
    交易所市场8545996.11102932.008679656.1830728.07债
    银行间市场----券
    合计8545996.11102932.008679656.1830728.07
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计188274923.82102932.00188372868.93-4986.89
    注:如果本报告期末本基金持有中国存托凭证,则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
    6.4.7.3衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
    第24页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    6.4.7.4买入返售金融资产
    6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
    6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.7.5其他资产
    本基金本报告期末未持有其他资产。
    6.4.7.6其他负债
    单位:人民币元本期末项目
    2023年06月30日
    应付券商交易单元保证金-
    应付赎回费16.13
    应付交易费用-
    其中:交易所市场-
    银行间市场-
    应付利息-
    预提费用-审计费24795.19
    预提费用-信息披露费189507.37
    其他应付534872.00
    合计749190.69
    6.4.7.7实收基金
    6.4.7.7.1 博道久航混合A
    金额单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    (博道久航混合A)
    基金份额(份)账面金额
    上年度末155168237.84155168237.84
    第25页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    本期申购1245835.741245835.74
    本期赎回(以“-”号填列)-42813237.43-42813237.43
    本期末113600836.15113600836.15
    6.4.7.7.2 博道久航混合C
    金额单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    (博道久航混合C)
    基金份额(份)账面金额
    上年度末61689798.7861689798.78
    本期申购1408574.281408574.28
    本期赎回(以“-”号填列)-5135024.10-5135024.10
    本期末57963348.9657963348.96
    注:
    1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
    6.4.7.8未分配利润
    6.4.7.8.1 博道久航混合A
    单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    (博道久航混合A)
    本期期初46860392.16-24094574.1222765818.04
    本期利润3298998.242516015.205815013.44本期基金份额交易产
    -13846577.595708927.01-8137650.58生的变动数
    其中:基金申购款402418.35-162123.34240295.01
    基金赎回款-14248995.945871050.35-8377945.59
    本期已分配利润---
    本期末36312812.81-15869631.9120443180.90
    6.4.7.8.2 博道久航混合C
    第26页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    (博道久航混合C)
    本期期初17495988.01-9510570.387985417.63
    本期利润919946.87979421.291899368.16本期基金份额交易产
    -1136127.74485803.61-650324.13生的变动数
    其中:基金申购款430097.74-191109.00238988.74
    基金赎回款-1566225.48676912.61-889312.87
    本期已分配利润---
    本期末17279807.14-8045345.489234461.66
    6.4.7.9存款利息收入
    单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    活期存款利息收入17659.60
    定期存款利息收入-
    其他存款利息收入32658.90
    结算备付金利息收入375.42
    其他-
    合计50693.92
    6.4.7.10股票投资收益
    单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    卖出股票成交总额1325260773.56
    减:卖出股票成本总额1318124850.43
    减:交易费用3136247.08
    买卖股票差价收入3999676.05
    第27页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    6.4.7.11债券投资收益
    6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
    单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    债券投资收益——利息收入74458.72债券投资收益——买卖债券(债转股
    47910.50及债券到期兑付)差价收入
    债券投资收益——赎回差价收入-
    债券投资收益——申购差价收入-
    合计122369.22
    6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券(债转股及债券到期兑付)13436826.45成交总额减:卖出债券(债转股及债券到期兑13135884.81
    付)成本总额
    减:应计利息总额253011.71
    减:交易费用19.43
    买卖债券差价收入47910.50
    6.4.7.12资产支持证券投资收益
    本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
    6.4.7.13衍生工具收益
    本基金本报告期内无衍生工具收益。
    6.4.7.14股利收益
    第28页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    股票投资产生的股利收益2270852.54
    基金投资产生的股利收益-
    合计2270852.54
    6.4.7.15公允价值变动收益
    单位:人民币元本期项目名称
    2023年01月01日至2023年06月30日
    1.交易性金融资产3495436.49
    ——股票投资3456408.42
    ——债券投资39028.07
    ——资产支持证券投资-
    ——贵金属投资-
    ——其他-
    2.衍生工具-
    ——权证投资-
    3.其他-
    减:应税金融商品公允
    价值变动产生的预估增-值税
    合计3495436.49
    6.4.7.16其他收入
    单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    基金赎回费收入4593.58
    转换费收入2.29
    合计4595.87
    第29页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    注:
    1.本基金的赎回费率按持有期间递减,其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产,C类份额将赎回费收入全额归入基金资产;
    2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中,A类份额将不
    低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产,C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
    6.4.7.17其他费用
    单位:人民币元本期项目
    2023年01月01日至2023年06月30日
    审计费用24795.19
    信息披露费59507.37
    合计84302.56
    6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1或有事项无。
    6.4.8.2资产负债表日后事项根据本基金的基金管理人于2023年8月12日公布的《博道基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》,经与各基金托管人协商一致,决定自2023年8月14日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率。调整后本基金管理费率和托管费率分别为1.20%和0.20%,本次调整将减少本基金在同等规模下所需承担支付的管理费和托管费。
    6.4.9关联方关系
    6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称与本基金的关系
    博道基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
    兴业证券股份有限公司基金托管人、基金销售机构
    第30页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1股票交易
    金额单位:人民币元本期上年度可比期间
    2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
    关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例兴业证券
    股份有限2583759778.74100.00%3233107371.81100.00%公司
    6.4.10.1.2权证交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
    6.4.10.1.3债券交易
    金额单位:人民币元本期上年度可比期间
    2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
    占当期占当期关联方名债券买债券买称成交金额卖成交成交金额卖成交总额的总额的比例比例兴业证券
    股份有限12155797.82100.00%15023863.60100.00%公司
    6.4.10.1.4债券回购交易
    金额单位:人民币元
    第31页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告本期上年度可比期间
    2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
    占当期占当期关联方名称债券回债券回成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例兴业证券
    股份有限62502000.00100.00%2000.00100.00%公司
    6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元本期
    2023年01月01日至2023年06月30日
    关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例兴业证券
    股份有限1605315.15100.00%--公司上年度可比期间
    2022年01月01日至2022年06月30日
    关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例兴业证券
    股份有限2203779.44100.00%--公司
    注:基金托管人受托作为本基金的证券经纪商,为本基金证券交易提供支持服务。上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
    第32页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    6.4.10.2关联方报酬
    6.4.10.2.1基金管理费
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202
    3年06月30日2年06月30日
    当期发生的基金应支付的管理费1684483.042393521.62
    其中:支付销售机构的客户维护费666756.33883762.40
    注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
    6.4.10.2.2基金托管费
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日
    当期发生的基金应支付的托管费280747.15398920.32
    注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
    6.4.10.2.3销售服务费
    单位:人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
    名称 博道久航混合A 博道久航混合C 合计博道基金
    管理有限-3673.243673.24公司
    兴业证券-75927.8575927.85
    第33页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告股份有限公司
    合计-79601.0979601.09获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
    名称 博道久航混合A 博道久航混合C 合计博道基金
    管理有限-4026.194026.19公司兴业证券
    股份有限-105551.17105551.17公司
    合计-109577.36109577.36
    注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值
    0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付给基金管理人,再由基金管理人
    计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.50%÷当年天数。
    6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    博道久航混合A
    份额单位:份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
    2023年06月30日2022年06月30日
    报告期初持有的基金份额1999800.181999800.18
    报告期间申购/买入总份额--
    报告期间因拆分变动份额--
    第34页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    减:报告期间赎回/卖出总份额--
    报告期末持有的基金份额1999800.181999800.18报告期末持有的基金份额占基金总份额比
    1.76%1.18%
    例
    博道久航混合C
    份额单位:份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
    2023年06月30日2022年06月30日
    报告期初持有的基金份额1000200.001000200.00
    报告期间申购/买入总份额--
    报告期间因拆分变动份额--
    减:报告期间赎回/卖出总份额--
    报告期末持有的基金份额1000200.001000200.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比
    1.73%1.36%
    例
    注:
    1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;
    3.如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务,本基金
    管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
    6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
    6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间关联方名
    2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
    称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业证券
    股份有限11540671.2832658.9010963709.9258038.22公司
    第35页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    注:基金托管人受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于基金托管人基金专用证券账户中的证券交易结算资金,按协议约定利率计息。
    6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    金额单位:人民币元本期
    2023年01月01日至2023年06月30日
    基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量(单位:张称总金额
    /股)兴业证券
    股份有限688435英方软件网下发行250896959.28公司兴业证券
    股份有限301419阿莱德网下发行329281641.60公司兴业证券
    股份有限688469中芯集成网下发行23942136229.98公司兴业证券
    股份有限301315威士顿网下发行169754796.13公司兴业证券
    股份有限601916浙商银行配股148050299061.00公司上年度可比期间
    2022年01月01日至2022年06月30日
    基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量(单位:张称总金额
    /股)兴业证券
    股份有限600030中信证券配股24915359523.45公司
    第36页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告兴业证券
    股份有限301110青木股份网下发行1830115473.00公司
    6.4.10.7其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
    6.4.11利润分配情况
    本基金本报告期内未进行利润分配。
    6.4.12期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.12.1.1受限证券类别:股票
    成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值(单成本估值备注代码名称价格日类型单价位:股)总额总额
    2023配股
    6019浙商1个月内1480529903908
    -06-2未上2.022.64-
    16银行(含)061.0052.007市
    2023新股
    3014豪恩1个月内58875887
    -06-2未上39.7839.781480-
    88汽电(含)4.404.406市
    2023新股
    6886天承1个月内49884988
    -06-3未上55.0055.00907-
    03科技(含)5.005.000市
    2023新股
    3012恒工1个月内43984398
    -06-2未上36.9036.901192-
    61精密9(含)
    4.804.80
    市
    2023新股
    3012朗威1个月内40204020
    -06-2未上25.8225.821557-
    02股份(含)1.741.748市
    6882晶合20236个月以科创25242295
    19.8618.061271-
    49集成-04-2上板打2.064.26
    第37页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    4新限
    售
    2023主板
    0012陕西6个月以23052260
    -03-3打新9.609.412402-
    86能源上9.202.821限售
    创业
    2022
    3013川宁6个月以板打10121813
    -12-25.008.962024-
    01生物上新限0.005.040
    售创业
    2023
    3012三博6个月以板打6421549
    -04-229.6071.42217-
    93脑科上新限3.208.145
    售创业
    2023
    3013鑫磊6个月以板打11801494
    -01-120.6726.17571-
    17股份2.573.072上新限
    售创业
    2023
    3014阿莱6个月以板打8181447
    -02-024.8043.85330-
    19德上新限4.000.502
    售科创
    2023
    6884阿特6个月以板打9111398
    -06-011.1017.04821-
    72斯上新限3.109.842
    售科创
    2023
    6883中科6个月以板打4861332
    -05-123.6064.67206-
    61飞测上新限1.602.022
    售创业
    2023
    3013湖南6个月以板打7361329
    -02-023.7742.89310-
    58裕能1上新限
    8.705.90
    售
    6884中芯20236个月以科创5.695.41239513621295-
    第38页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    69集成-04-2上板打7.556.95
    8新限
    售创业
    2023
    3013豪江6个月以板打7881245
    -06-013.0620.62604-
    20智能1上新限
    8.244.48
    售创业
    2023
    3012格力6个月以板打15571193
    -01-230.8523.63505-
    60博0上新限
    9.253.15
    售科创
    2023
    6884智翔6个月以板打15111176
    -06-137.8829.49399-
    43金泰上新限4.126.513
    售创业
    2023
    3013曼恩6个月以板打107.98061133
    -05-076.80105-
    25斯特上新限54.004.754
    售创业
    2023
    3013鑫宏6个月以板打11631131
    -05-267.2865.43173-
    10业上新限9.449.396
    售创业
    2023
    3013真兰6个月以板打12751062
    -02-126.8022.32476-
    03仪表上新限6.804.323
    售科创
    2023
    6884晶升6个月以板打8091055
    -04-132.5242.37249-
    78股份上新限7.480.133
    售
    2023科创
    6886华丰6个月以488979
    -06-1板打9.2618.59527-
    29科技上0.026.936新限
    第39页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告售创业
    2023
    3013英特6个月以板打813954
    -05-143.9951.57185-
    99科技6上新限
    8.150.45
    售科创
    2023
    6885日联6个月以板打152.3135.91066951
    -03-270-
    31科技上新限876.607.904
    售科创
    2023
    6885航天6个月以板打530932
    -05-112.6822.31418-
    62软件上新限0.245.585
    售创业
    2023
    3014华人6个月以板打883922
    -02-216.2416.95544-
    08健康2上新限
    4.560.80
    售创业
    2023
    3013美利6个月以板打918904
    -04-132.3431.86284-
    07信上新限4.568.244
    售科创
    2023
    6885芯动6个月以板打585890
    -06-226.7440.68219-
    82联科上新限6.068.921
    售创业
    2023
    3013天键6个月以板打1126871
    -05-346.1635.72244-
    83股份上新限3.045.681
    售创业
    2023
    3013荣旗6个月以板打675870
    -04-171.8892.6094-
    60科技上新限6.724.407
    售
    3013威士20236个月以创业32.2951.12170548869-
    第40页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    15顿-06-1上板打9.300.40
    3新限
    售创业
    2023
    3013光大6个月以板打1090848
    -04-158.3245.36187-
    87同创上新限5.842.320
    售科创
    2023
    6884南芯6个月以板打915840
    -03-239.9936.71229-
    84科技7.716.598上新限
    售创业
    2023
    3011中科6个月以板打799828
    -03-241.2042.69194-
    41磁业上新限2.801.867
    售创业
    2023
    3013蜂助6个月以板打599827
    -05-023.8032.84252-
    82手上新限7.605.689
    售创业
    2023
    3012明阳6个月以板打972791
    -06-238.1331.03255-
    91电气上新限3.152.651
    售科创
    2023
    6884美芯6个月以板打652789
    -05-175.0090.7687-
    58晟上新限5.006.125
    售创业
    2023
    3014森泰6个月以板打1069781
    -04-128.7521.02372-
    29股份上新限5.009.440
    售
    2023科创
    6881中船6个月以719758
    -04-1板打36.1538.13199-
    46特气上3.857.873新限
    第41页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告售科创
    2023
    6885华海6个月以板打518758
    -03-235.0051.23148-
    35诚科上新限0.002.048
    售创业
    2023
    3012恒勃6个月以板打805751
    -06-035.6633.26226-
    25股份上新限9.166.768
    售科创
    2023
    6885新相6个月以板打575751
    -05-211.1814.59515-
    93微上新限7.703.855
    售科创
    2023
    6886安凯6个月以板打621718
    -06-110.6812.34582-
    20微5.761.885上新限
    售创业
    2023
    3012美硕6个月以板打740714
    -06-137.4036.07198-
    95科技上新限5.201.869
    售科创
    2023
    6885国科6个月以板打585710
    -06-143.6753.05134-
    43军工上新限1.788.704
    售科创
    2023
    6883颀中6个月以板打710708
    -04-112.1012.07587-
    52科技上新限2.705.091
    售创业
    2023
    3013凌玮6个月以板打748707
    -01-233.7331.85222-
    73科技上新限8.060.700
    售
    6885航天20236个月以科创21.1723.50297628697-
    第42页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    52南湖-05-0上板打7.499.50
    8新限
    售科创
    2023
    6885航天6个月以板打627684
    -05-221.8623.85287-
    23环宇上新限3.824.956
    售创业
    2023
    3013德尔6个月以板打722670
    -05-014.8113.73488-
    32玛7.280.249上新限
    售创业
    2023
    3012金杨6个月以板打787668
    -06-257.8849.17136-
    10股份上新限1.687.121
    售科创
    2023
    6883西高6个月以板打579662
    -06-014.1616.21409-
    34院上新限1.449.899
    售科创
    2023
    6885慧智6个月以板打717657
    -05-020.9219.16343-
    12微上新限5.561.888
    售创业
    2023
    3014豪恩6个月以板打656656
    -06-239.7839.78165-
    88汽电上新限3.703.706
    售创业
    2023
    3011华塑6个月以板打694651
    -03-056.5052.93123-
    57科技上新限9.500.391
    售
    2023创业
    3012飞沃6个月以746601
    -06-0板打72.5058.42103-
    32科技上7.507.268新限
    第43页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告售
    2023主板
    0012中电6个月以339601
    -03-3打新11.8821.02286-
    87港7.681.720上限售
    创业
    2023
    3013北方6个月以板打620600
    -04-150.0048.39124-
    57长龙上新限0.000.361
    售科创
    2023
    6885安杰6个月以板打125.8118.0629590
    -05-150-
    81思上新限030.001.502
    售创业
    2023
    3014世纪6个月以板打505587
    -05-126.3530.60192-
    28恒通上新限9.205.200
    售创业
    2023
    3013致欧6个月以板打638583
    -06-124.6622.51259-
    76科技上新限6.940.094
    售科创
    2023
    6884华曙6个月以板打493582
    -04-026.6631.50185-
    33高科上新限2.107.507
    售创业
    2023
    3013溯联6个月以板打767578
    -06-153.2740.20144-
    97股份0.888.805上新限
    售科创
    2023
    6886天承6个月以板打555555
    -06-355.0055.00101-
    03科技上新限5.005.000
    售
    3012国泰20236个月以创业742553
    46.1334.40161-
    03环保-03-2上板打6.938.40
    第44页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    8新限
    售科创
    2023
    6884时创6个月以板打408543
    -06-219.2025.53213-
    29能源0上新限
    9.607.89
    售创业
    2023
    3013未来6个月以板打680540
    -03-229.9923.79227-
    86电器上新限7.730.331
    售创业
    2023
    3013新莱6个月以板打511515
    -05-239.0639.36131-
    23福上新限6.866.169
    售创业
    2023
    3011锡南6个月以板打499513
    -06-134.0034.93147-
    70科技上新限8.004.716
    售创业
    2023
    3013亚华6个月以板打547510
    -05-132.6030.37168-
    37电子上新限6.802.166
    售
    2023主板
    6010中信6个月以429494
    -03-3打新6.587.58652-
    61金属上0.162.160限售
    创业
    2023
    3012恒工6个月以板打490490
    -06-236.9036.90133-
    61精密上新限7.707.709
    售科创
    2023
    6886莱斯6个月以板打391462
    -06-125.2829.87155-
    31信息上新限8.409.859
    售
    6884友车20236个月以科创33.9929.49155526457-
    第45页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    79科技-05-0上板打8.450.95
    4新限
    售创业
    2023
    3012朗威6个月以板打446446
    -06-225.8225.82173-
    02股份上新限6.866.868
    售创业
    2023
    3012科源6个月以板打715406
    -03-244.1825.10162-
    81制药上新限7.166.208
    售
    2023主板
    0013华纬6个月以374400
    -05-0打新28.8430.78130-
    80科技上9.201.409限售
    2023主板
    6031中重6个月以377379
    -03-2打新17.8017.89212-
    35科技上3.602.689限售
    2023主板
    6010江盐6个月以265303
    -03-3打新10.3611.84256-
    65集团上2.161.041限售
    2023主板
    6011柏诚6个月以253266
    -03-3打新11.6612.26217-
    33股份上0.220.421限售
    2023主板
    0013登康6个月以204252
    -03-2打新20.6825.4999-
    28口腔7.323.519上限售
    2023主板
    0012三联6个月以212251
    -05-1打新27.9333.0376-
    82锻造5上
    2.680.28
    限售
    2023主板
    6031恒尚6个月以221237
    -04-1打新15.9017.09139-
    37节能上0.105.510限售
    00132023202209
    长青6个月以主板18.8819.60107-
    24-05-10.167.20
    第46页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告科技2上打新限售
    2023主板
    6031万丰6个月以177196
    -04-2打新14.5816.13122-
    72股份上8.767.868限售
    2023主板
    6031常青6个月以202191
    -03-3打新25.9824.5378-
    25科技上6.443.340限售
    2023主板
    0013南矿6个月以196190
    -03-3打新15.3814.87128-
    60集团8.643.361上限售
    2023主板
    0013海森6个月以195173
    -03-3打新44.4839.4844-
    67药业上7.127.120限售
    创业
    2023板打
    3012科源1-6个月163
    -05-2新限-25.1065--
    81制药6(含)
    1.50
    售送股
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
    其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
    6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    第47页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    6.4.13金融工具风险及管理
    6.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
    本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系,并明确了相应风险管理职能。
    6.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人兴业证券开立于兴业银行股份有限公司的托管账户,其他存款存放于兴业证券,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
    于2023年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.04%(2022年12月31日:本基金未持有除国债、央行票据和政策
    性金融债以外的债券)。
    6.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
    本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    第48页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    于2023年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
    组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
    10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
    行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
    定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
    本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
    15%。于2023年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
    0.61%。
    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
    行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
    201457270.61元,超过经确认的当日净赎回金额。
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
    与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
    产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    第49页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    6.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
    因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
    6.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位:人民币元本期末
    2023年
    1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    06月30日资产银行存
    14106441.84-----14106441.84
    款结算备
    62518.39-----62518.39
    付金交易性
    金融资511717.67-8089540.82-78397.69179693212.75188372868.93产应收申
    -----5982.455982.45购款资产总
    14680677.90-8089540.82-78397.69179699195.20202547811.61
    计负债应付赎
    -----240764.82240764.82回款应付管
    理人报-----247384.96247384.96酬应付托
    -----41230.8341230.83管费应付销
    售服务-----27412.3027412.30费
    第50页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告应交税
    -----0.340.34费其他负
    -----749190.69749190.69债负债总
    -----1305983.941305983.94计利率敏
    感度缺14680677.90-8089540.82-78397.69178393211.26201241827.67口上年度末
    2022年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    12月31日资产银行存
    8071419.27-----8071419.27
    款结算备
    62142.97-----62142.97
    付金交易性
    金融资11222305.48-506466.16--228791036.55240519808.19产应收申
    -----6372.306372.30购款资产总
    19355867.72-506466.16--228797408.85248659742.73
    计负债应付赎
    -----472892.74472892.74回款应付管
    理人报-----323429.82323429.82酬应付托
    -----53904.9453904.94管费应付销
    售服务-----30240.2430240.24费其他负
    -----170002.70170002.70债负债总
    -----1050470.441050470.44计利率敏
    感度缺19355867.72-506466.16--227746938.41247609272.29口
    注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    第51页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    于2023年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
    4.31%(2022年12月31日:4.74%),因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
    (2022年12月31日:同)。
    6.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的50%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元本期末上年度末
    2023年06月30日2022年12月31日
    占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
    (%)(%)
    交易性金融资179693212.7589.29228791036.5592.40
    第52页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    产-股票投资交易性金融资
    ----
    产-基金投资交易性金融资
    ----
    产-债券投资交易性金融资
    产-贵金属投----资衍生金融资产
    ----
    -权证投资
    其他----
    合计179693212.7589.29228791036.5592.40
    6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除中证800指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末
    2023年06月30日2022年12月31日
    分析
    1.中证800指数收益率上
    8118883.3011221571.87
    升5%
    2.中证800指数收益率下
    -8118883.30-11221571.87
    降5%
    6.4.14公允价值
    6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    第53页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    金额单位:人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
    2023年06月30日2022年12月31日
    第一层次178924386.83226725044.22
    第二层次8815697.6911728771.64
    第三层次632784.412065992.33
    合计188372868.93240519808.19
    6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估
    值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
    6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
    于2023年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
    31日:同)。
    6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元占基金总资产的比序号项目金额
    例(%)
    第54页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    1权益投资179693212.7588.72
    其中:股票179693212.7588.72
    2基金投资--
    3固定收益投资8679656.184.29
    其中:债券8679656.184.29
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金
    --融资产
    7银行存款和结算备付金合计14168960.237.00
    8其他各项资产5982.450.00
    9合计202547811.61100.00
    注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
    7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值(元)
    例(%)
    A 农、林、牧、渔业 2479600.00 1.23
    B 采矿业 2781990.48 1.38
    C 制造业 112169386.67 55.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5476792.82 2.72
    E 建筑业 6304460.93 3.13
    F 批发和零售业 2238313.77 1.11
    G 交通运输、仓储和邮政业 5988409.00 2.98
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3877524.46 1.93
    J 金融业 33687078.22 16.74
    第55页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    K 房地产业 631702.00 0.31
    L 租赁和商务服务业 602514.00 0.30
    M 科学研究和技术服务业 606984.86 0.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 1489336.40 0.74
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 15498.14 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 1208079.00 0.60
    S 综合 135542.00 0.07
    合计179693212.7589.29
    7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元占基金资产
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
    (%)
    1600519贵州茅台42057110655.003.53
    2601318中国平安1305976059700.803.01
    3000858五粮液307035022089.712.50
    4600887伊利股份1176003330432.001.65
    5600642申能股份4661003258039.001.62
    6601668中国建筑5111002933714.001.46
    7300274阳光电源229002670827.001.33
    8000596古井贡酒106002622228.001.30
    9002060粤水电3656002405648.001.20
    10600837海通证券2581002379682.001.18
    11688390固德威142002369412.001.18
    12601688华泰证券1687002322999.001.15
    第56页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    13600517国网英大4002002281140.001.13
    14002352顺丰控股498002245482.001.12
    15603345安井食品151002216680.001.10
    16300750宁德时代95402182656.601.08
    17601816京沪高铁4134002174484.001.08
    18600958东方证券2236522169424.401.08
    19601211国泰君安1525002133475.001.06
    20002568百润股份564002050140.001.02
    21000783长江证券3470002012600.001.00
    22688599天合光能441241880123.640.93
    23000333美的集团317001867764.000.93
    24688063派能科技91801819935.000.90
    25600031三一重工1029001711227.000.85
    26601567三星医疗1261001592643.000.79
    27002142宁波银行614711555216.300.77
    28600312平高电气1241001537599.000.76
    29000685中山公用2020001529140.000.76
    30600919江苏银行2067001519245.000.75
    31601336新华保险409001503893.000.75
    32603298杭叉集团621001462455.000.73
    33000157中联重科2045001380375.000.69
    34603688石英股份121001377464.000.68
    35600109国金证券1575001365525.000.68
    36002772众兴菌业1195001350350.000.67
    37300130新国都458001297514.000.64
    38600926杭州银行1103001296025.000.64
    39002394联发股份1503001279053.000.64
    40300232洲明科技1390001270460.000.63
    41002139拓邦股份959001251495.000.62
    42603367辰欣药业818001241724.000.62
    43601077渝农商行3444001236396.000.61
    第57页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    44002966苏州银行1874001227470.000.61
    45002448中原内配1655001158500.000.58
    46002594比亚迪42001084734.000.54
    47300454深信服94001064550.000.53
    48600612老凤祥152001062176.000.53
    49600582天地科技171000996930.000.50
    50300674宇信科技55900988312.000.49
    51688100威胜信息32805977917.050.49
    52600329达仁堂21600969624.000.48
    53002600领益智造137400949434.000.47
    54002266浙富控股227700940401.000.47
    55002056横店东磁49900908679.000.45
    56688578艾力斯33500902825.000.45
    57002402和而泰52800896544.000.45
    58002603以岭药业34200878598.000.44
    59000921海信家电31822857602.900.43
    60605100华丰股份46900826847.000.41
    61003011海象新材25200812700.000.40
    62002533金杯电工98700805392.000.40
    63002038双鹭药业79700804173.000.40
    64601857中国石油107300801531.000.40
    65300855图南股份22340789048.800.39
    66600583海油工程134300785655.000.39
    67002478常宝股份105100782995.000.39
    68603567珍宝岛52300782408.000.39
    69603121华培动力83700745767.000.37
    70300413芒果超媒21400732094.000.36
    71603566普莱柯31200725400.000.36
    72688029南微医学8862722784.720.36
    73601958金钼股份64600720290.000.36
    74002422科伦药业23900709352.000.35
    第58页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    75603696安记食品73900697616.000.35
    76300856科思股份8700685299.000.34
    77600036招商银行20877683930.520.34
    78688551科威尔10400682032.000.34
    79300972万辰生物15300678402.000.34
    80603488展鹏科技84400677732.000.34
    81301101明月镜片16400672892.000.33
    82300857协创数据25300664884.000.33
    83603129春风动力4100663790.000.33
    84300869康泰医学28500654360.000.33
    85600785新华百货47900650961.000.32
    86603768常青股份36400646828.000.32
    87603156养元饮品25900639730.000.32
    88000063中兴通讯13819629317.260.31
    89600633浙数文化38000615980.000.31
    90002223鱼跃医疗16900608231.000.30
    91601137博威合金38700602172.000.30
    92600060海信视像24200598950.000.30
    93603628清源股份37100587293.000.29
    94002025航天电器9200586960.000.29
    95601916浙商银行219450579348.000.29
    96603757大元泵业19200572928.000.28
    97002956西麦食品36600572058.000.28
    98002027分众传媒82400561144.000.28
    99300246宝莱特43800545310.000.27
    100300729乐歌股份29900533416.000.27
    101600537亿晶光电69300529452.000.26
    102600197伊力特19400527098.000.26
    103300871回盛生物31300515824.000.26
    104605499东鹏饮料2900501410.000.25
    105000338潍柴动力40200500892.000.25
    第59页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    106601601中国太保18300475434.000.24
    107002179中航光电10400471640.000.23
    108605066天正电气49900469559.000.23
    109605288凯迪股份10900469136.000.23
    110002012凯恩股份71700466767.000.23
    111000625长安汽车35900464187.000.23
    112603215比依股份25700461058.000.23
    113600351亚宝药业64700459370.000.23
    114300970华绿生物19300450848.000.22
    115300937药易购14100448239.000.22
    116600748上实发展113300447535.000.22
    117002563森马服饰71900447218.000.22
    118000521长虹美菱58500446940.000.22
    119601128常熟银行64800441936.000.22
    120603508思维列控25900441595.000.22
    121600267海正药业38400436992.000.22
    122000919金陵药业55600434792.000.22
    123600323瀚蓝环境22900433497.000.22
    124300308中际旭创2900427605.000.21
    125600458时代新材35600426844.000.21
    126601519大智慧59600426736.000.21
    127603697有友食品45300415401.000.21
    128601966玲珑轮胎18600413292.000.21
    129600420国药现代36600413214.000.21
    130600587新华医疗11600409828.000.20
    131600728佳都科技58000401940.000.20
    132603045福达合金26500401210.000.20
    133300943春晖智控23350396016.000.20
    134300866安克创新4500393750.000.20
    135002419天虹股份67200393120.000.20
    136002576通达动力19300385807.000.19
    第60页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    137601319中国人保65700383688.000.19
    138603003龙宇股份39700379135.000.19
    139300206理邦仪器24800373984.000.19
    140301004嘉益股份9600372480.000.19
    141688525佰维存储4614368612.460.18
    142600616金枫酒业53000364640.000.18
    143300434金石亚药26900364226.000.18
    144600908无锡银行64500345720.000.17
    145688072拓荆科技800340776.000.17
    146603027千禾味业16100340032.000.17
    147000528柳工41900331010.000.16
    148600488津药药业58800330456.000.16
    149600129太极集团5500327195.000.16
    150600551时代出版29600327080.000.16
    151002620瑞和股份62200323440.000.16
    152002459晶澳科技7700321090.000.16
    153600170上海建工115900311771.000.15
    154300545联得装备10800299916.000.15
    155300872天阳科技19100296814.000.15
    156600368五洲交通81100295204.000.15
    157603040新坐标11100295149.000.15
    158600390五矿资本54800294824.000.15
    159002334英威腾23100294294.000.15
    160000938紫光股份9180292383.000.15
    161300638广和通12700288036.000.14
    162300447全信股份14900285931.000.14
    163600512腾达建设105000281400.000.14
    164688128中国电研11000280500.000.14
    165601628中国人寿7700269192.000.13
    166600028中国石化41500263940.000.13
    167301087可孚医疗5300261290.000.13
    第61页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    168002580圣阳股份27000253530.000.13
    169000400许继电气10800248940.000.12
    170600020中原高速67100246257.000.12
    171002236大华股份11599229080.250.11
    172603209兴通股份10800229068.000.11
    173301297富乐德10147228408.970.11
    174601600中国铝业41600228384.000.11
    175301211亨迪药业9000224100.000.11
    176688120华海清科874220291.700.11
    177003006百亚股份12700219456.000.11
    178002987京北方9500208240.000.10
    179002893京能热力19300207861.000.10
    180688496清越科技10160201980.800.10
    181300407凯发电气22100201773.000.10
    182301257普蕊斯3300185460.000.09
    183688569铁科轨道4401185150.070.09
    184002357富临运业27200182784.000.09
    185300185通裕重工65500182745.000.09
    186600897厦门空港8800182072.000.09
    187301301川宁生物20238181332.480.09
    188002017东信和平13700179607.000.09
    189002612朗姿股份7200171216.000.09
    190002511中顺洁柔15300170595.000.08
    191002540亚太科技29400169932.000.08
    192600035楚天高速41300168504.000.08
    193002566益盛药业20200168064.000.08
    194002077大港股份11200167440.000.08
    195603689皖天然气19000166630.000.08
    196301030仕净科技2400165840.000.08
    197300842帝科股份1800164592.000.08
    198000605渤海股份25900163688.000.08
    第62页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    199300194福安药业41600161408.000.08
    200002393力生制药6600161040.000.08
    201600269赣粤高速43400159278.000.08
    202301039中集车辆11800156114.000.08
    203688410山外山2952154980.000.08
    204601311骆驼股份16700154976.000.08
    205002728特一药业9840150060.000.07
    206600985淮北矿业13000149760.000.07
    207601163三角轮胎9400149178.000.07
    208002454松芝股份17500148225.000.07
    209600073上海梅林20300148190.000.07
    210300997欢乐家10100147157.000.07
    211603683晶华新材12600145782.000.07
    212600629华建集团20700144486.000.07
    213300304云意电气25900143486.000.07
    214300314戴维医疗6700141638.000.07
    215000153丰原药业14000141400.000.07
    216600531豫光金铅22200139860.000.07
    217002809红墙股份12700137160.000.07
    218000551创元科技12200135542.000.07
    219002788鹭燕医药14200135326.000.07
    220002133广宇集团39900135261.000.07
    221002412汉森制药20400134028.000.07
    222605196华通线缆18800133856.000.07
    223002358森源电气28900132073.000.07
    224603393新天然气4800128832.000.06
    225600372中航电子8400127512.000.06
    226688639华恒生物1400126672.000.06
    227300349金卡智能8700120756.000.06
    228688629华丰科技5267119859.730.06
    229300693盛弘股份3100114452.000.06
    第63页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    230603218日月股份6000113940.000.06
    231688676金盘科技3749113557.210.06
    232300811铂科新材1900112936.000.06
    233002170芭田股份16400112668.000.06
    234002500山西证券20100112158.000.06
    235600516方大炭素18000111600.000.06
    236688033天宜上佳5800110896.000.06
    237300864南大环境5000109900.000.05
    238300443金雷股份3100109895.000.05
    239300512中亚股份12100109626.000.05
    240300882万胜智能3800107844.000.05
    241600705中航产融27300104559.000.05
    242301280珠城科技2922104490.720.05
    243301222浙江恒威3500103075.000.05
    244688582芯动联科2181100828.620.05
    245000705浙江震元12500100625.000.05
    246601997贵阳银行19500100620.000.05
    247600513联环药业10400100464.000.05
    248000617中油资本1360098328.000.05
    249002255海陆重工1620098172.000.05
    250301029怡合达200089360.000.04
    251000563陕国投A2870087535.000.04
    252301291明阳电气254382501.450.04
    253688620安凯微581477395.320.04
    254301295美硕科技197475215.940.04
    255301210金杨股份135369155.730.03
    256301488豪恩汽电164565438.100.03
    257603861白云电器680065280.000.03
    258688429时创能源213060935.040.03
    259301397溯联股份143860654.400.03
    260601156东航物流440057200.000.03
    第64页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    261605599菜百股份430056803.000.03
    262600757长江传媒660056760.000.03
    263300724捷佳伟创50056175.000.03
    264688603天承科技100855440.000.03
    265301170锡南科技146654201.510.03
    266002489浙江永强1320053460.000.03
    267002688金河生物1110052392.000.03
    268300773拉卡拉300052320.000.03
    269605577龙版传媒450051255.000.03
    270600202哈空调910050869.000.03
    271002730电光科技530050774.000.03
    272002660茂硕电源520050076.000.02
    273688631莱斯信息154950018.490.02
    274600888新疆众和630049896.000.02
    275300439美康生物440049764.000.02
    276601187厦门银行990049698.000.02
    277000926福星股份1170048906.000.02
    278301261恒工精密132548892.500.02
    279603939益丰药房130048100.000.02
    280601518吉林高速2020048076.000.02
    281301202朗威股份173044668.600.02
    282000987越秀资本690043815.000.02
    283603686福龙马420043806.000.02
    284002116中国海诚340043452.000.02
    285002423中粮资本540043200.000.02
    286600120浙江东方1110042513.000.02
    287600760中航沈飞94042300.000.02
    288300284苏交科700042000.000.02
    289000937冀中能源650041470.000.02
    290600967内蒙一机410041410.000.02
    291000415渤海租赁1970041370.000.02
    第65页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    292600901江苏金租994041052.200.02
    293000156华数传媒470040890.000.02
    294000777中核科技290039121.000.02
    295605009豪悦护理80038400.000.02
    296600637东方明珠470036754.000.02
    297688019安集科技20032966.000.02
    298603983丸美股份90029115.000.01
    299600315上海家化95227617.520.01
    300688249晶合集成127122954.260.01
    301001286陕西能源240222602.820.01
    302601121宝地矿业253219344.480.01
    303301293三博脑科21715498.140.01
    304301317鑫磊股份57114943.070.01
    305301419阿莱德33014470.500.01
    306688472阿特斯82113989.840.01
    307688361中科飞测20613322.020.01
    308301358湖南裕能31013295.900.01
    309688469中芯集成239512956.950.01
    310301320豪江智能60412454.480.01
    311301260格力博50511933.150.01
    312688443智翔金泰39911766.510.01
    313301325曼恩斯特10511334.750.01
    314301310鑫宏业17311319.390.01
    315301303真兰仪表47610624.320.01
    316688478晶升股份24910550.130.01
    317301399英特科技1859540.450.00
    318688531日联科技709517.900.00
    319688562航天软件4189325.580.00
    320301408华人健康5449220.800.00
    321301307美利信2849048.240.00
    322301383天键股份2448715.680.00
    第66页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    323301360荣旗科技948704.400.00
    324301315威士顿1708690.400.00
    325301387光大同创1878482.320.00
    326688484南芯科技2298406.590.00
    327301141中科磁业1948281.860.00
    328301382蜂助手2528275.680.00
    329688458美芯晟877896.120.00
    330301429森泰股份3727819.440.00
    331688146中船特气1997587.870.00
    332688535华海诚科1487582.040.00
    333301225恒勃股份2267516.760.00
    334688593新相微5157513.850.00
    335688543国科军工1347108.700.00
    336688352颀中科技5877085.090.00
    337301373凌玮科技2227070.700.00
    338688552航天南湖2976979.500.00
    339688523航天环宇2876844.950.00
    340301332德尔玛4886700.240.00
    341688334西高院4096629.890.00
    342688512慧智微3436571.880.00
    343301157华塑科技1236510.390.00
    344301232飞沃科技1036017.260.00
    345001287中电港2866011.720.00
    346301357北方长龙1246000.360.00
    347688581安杰思505901.500.00
    348301428世纪恒通1925875.200.00
    349301376致欧科技2595830.090.00
    350688433华曙高科1855827.500.00
    351301281科源制药2275697.700.00
    352301203国泰环保1615538.400.00
    353301386未来电器2275400.330.00
    第67页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    354301323新莱福1315156.160.00
    355301337亚华电子1685102.160.00
    356601061中信金属6524942.160.00
    357688479友车科技1554570.950.00
    358001380华纬科技1304001.400.00
    359603135中重科技2123792.680.00
    360601065江盐集团2563031.040.00
    361601133柏诚股份2172660.420.00
    362001328登康口腔992523.510.00
    363001282三联锻造762510.280.00
    364603137恒尚节能1392375.510.00
    365001324长青科技1072097.200.00
    366603172万丰股份1221967.860.00
    367603125常青科技781913.340.00
    368001360南矿集团1281903.360.00
    369001367海森药业441737.120.00
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
    (%)
    1300308中际旭创16863867.346.81
    2601668中国建筑11325767.004.57
    3601318中国平安11301315.004.56
    4002299圣农发展10883332.004.40
    5601869长飞光纤10774134.004.35
    6000568泸州老窖10074386.004.07
    7688599天合光能10015249.204.04
    8002459晶澳科技9994339.204.04
    9600483福能股份9562249.003.86
    第68页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    10002027分众传媒9527067.003.85
    11600570恒生电子9448749.003.82
    12603609禾丰股份9355793.003.78
    13600008首创环保9335663.003.77
    14002372伟星新材9134699.003.69
    15688390固德威8844554.533.57
    16601816京沪高铁8527528.003.44
    17300274阳光电源8288252.003.35
    18002594比亚迪8056034.003.25
    19002603以岭药业8002103.003.23
    20688063派能科技7999364.143.23
    21603345安井食品7847574.403.17
    22600809山西汾酒7836638.003.16
    23300413芒果超媒7828551.003.16
    24000858五粮液7745374.003.13
    25601100恒立液压7589612.003.07
    26600633浙数文化7472772.203.02
    27603688石英股份7114519.122.87
    28300033同花顺7045126.002.85
    29600642申能股份6902874.002.79
    30600566济川药业6791575.002.74
    31002056横店东磁6756807.002.73
    32000596古井贡酒6731133.662.72
    33000651格力电器6721519.002.71
    34601012隆基绿能6670917.492.69
    35000001平安银行6664074.802.69
    36600519贵州茅台6597977.002.66
    37002600领益智造6496363.002.62
    38688223晶科能源6373571.522.57
    39002371北方华创6352170.002.57
    40600060海信视像6200224.002.50
    第69页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    41002352顺丰控股6181994.002.50
    42300751迈为股份6158581.802.49
    43300750宁德时代6075548.002.45
    44002139拓邦股份6013087.002.43
    45600795国电电力6008539.002.43
    46688126沪硅产业5930374.852.40
    47600958东方证券5922733.882.39
    48605499东鹏饮料5856086.002.37
    49605117德业股份5815044.002.35
    50601601中国太保5791190.002.34
    51601888中国中免5667358.002.29
    52600919江苏银行5634808.002.28
    53601567三星医疗5625194.002.27
    54688777中控技术5575107.342.25
    55002271东方雨虹5571652.002.25
    56600803新奥股份5521457.002.23
    57000938紫光股份5443614.602.20
    58600233圆通速递5411678.002.19
    59600557康缘药业5347395.812.16
    60600420国药现代5278903.002.13
    61605108同庆楼5128198.002.07
    62601688华泰证券5093204.002.06
    63601658邮储银行5068307.002.05
    64601128常熟银行5064009.002.05
    65002475立讯精密4981922.822.01
    66601138工业富联4957614.002.00
    注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    第70页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
    (%)
    1300308中际旭创20021165.008.09
    2600519贵州茅台15478929.006.25
    3002299圣农发展13668153.005.52
    4000651格力电器12697991.005.13
    5603609禾丰股份12223918.064.94
    6000568泸州老窖11266353.324.55
    7601318中国平安10920686.004.41
    8601869长飞光纤10870805.004.39
    9600008首创环保10796061.004.36
    10601668中国建筑10618609.004.29
    11002594比亚迪10392183.004.20
    12600809山西汾酒9859074.003.98
    13600483福能股份9732695.003.93
    14600570恒生电子9366447.683.78
    15002459晶澳科技9195630.553.71
    16601012隆基绿能8978009.403.63
    17002372伟星新材8906256.003.60
    18600036招商银行8664037.003.50
    19002027分众传媒8421611.003.40
    20002371北方华创8316319.003.36
    21000921海信家电8309877.003.36
    22688599天合光能7892409.683.19
    23600060海信视像7861659.003.18
    24600795国电电力7822852.003.16
    25601100恒立液压7587016.003.06
    26300502新易盛7577157.003.06
    27300033同花顺7541797.043.05
    28300274阳光电源7435581.463.00
    29300413芒果超媒7286922.002.94
    第71页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    30300750宁德时代7226134.002.92
    31600633浙数文化7178489.882.90
    32688063派能科技7123892.382.88
    33605117德业股份7063136.522.85
    34600732爱旭股份6980833.002.82
    35002603以岭药业6976491.002.82
    36600566济川药业6905925.802.79
    37000001平安银行6780050.602.74
    38002050三花智控6566948.002.65
    39688223晶科能源6347531.082.56
    40601816京沪高铁6333335.162.56
    41688390固德威6202246.262.50
    42600233圆通速递6195535.002.50
    43688126沪硅产业6184296.592.50
    44600438通威股份6077936.002.45
    45 600089 DR特变电 6064010.13 2.45
    46601888中国中免6058891.482.45
    47002139拓邦股份6009149.002.43
    48601601中国太保5957334.002.41
    49002600领益智造5877762.002.37
    50002304洋河股份5698479.002.30
    51002056横店东磁5679233.002.29
    52600557康缘药业5669456.672.29
    53603688石英股份5608905.002.27
    54600481双良节能5592005.642.26
    55000596古井贡酒5581976.002.25
    56688777中控技术5554351.192.24
    57000725京东方A5527469.002.23
    58002463沪电股份5519027.802.23
    59600150中国船舶5503687.002.22
    60002271东方雨虹5484945.002.22
    第72页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    61000938紫光股份5477248.002.21
    62300751迈为股份5340927.002.16
    63600803新奥股份5313592.002.15
    64688617惠泰医疗5259163.232.12
    65601567三星医疗5206497.002.10
    66603345安井食品5178833.002.09
    67605108同庆楼5088911.002.06
    68601658邮储银行5063850.002.05
    注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额1265570618.21
    卖出股票收入(成交)总额1325260773.56
    注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券8601258.494.27
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债(可交换债)78397.690.04
    8同业存单--
    9其他--
    10合计8679656.184.31
    第73页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元序占基金资产净
    债券代码债券名称数量(张)公允价值
    号值比例(%)
    101968822国债23800008089540.824.02
    201963820国债095000511717.670.25
    3127085韵达转债66278397.690.04
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.10本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期内未进行股指期货投资。
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未进行国债期货投资。
    7.12投资组合报告附注
    7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或者在
    本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    (1)2022年8月22日,中国平安保险(集团)股份有限公司(证券代码601318)因
    未按照规定进行国际收支统计申报,收到国家外汇监管局责令改正、给予警告,处罚款人民币30万元的行政处罚决定(深外管检〔2022〕23号)。
    本基金采用量化选股策略,上述股票是根据选股模型批量选择出来的个股,由于上述事件并未影响到模型的选股指标体系,且本基金认为不会对公司的投资价值构成实质性负面影响,所以本基金遵循量化模型的选股结果,继续投资上述股票。
    第74页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    7.12.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元序号名称金额
    1存出保证金-
    2应收清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款5982.45
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5982.45
    7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份份额持户均持有的持有人结构级别有基金份额机构投资者个人投资者
    第75页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告人占总户占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
    (户)博道
    34
    久航32870.615494659.144.84%108106177.0195.16%
    56
    混合A博道
    23
    久航25103.231000200.001.73%56963148.9698.27%
    09
    混合C
    56
    合计30522.006494859.143.79%165069325.9796.21%
    21
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
    (份)例博道久航混
    13.510.00%
    合A基金管理人所有从业人员持博道久航混
    有本基金6.840.00%
    合C
    合计20.350.00%
    8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    持有基金份额总量的数量区项目份额级别间(万份)
    本公司高级管理人员、基金投资 博道久航混合A 0
    和研究部门负责人持有本开放式 博道久航混合C 0基金合计0
    博道久航混合A 0本基金基金经理持有本开放式基
    博道久航混合C 0金合计0
    §9开放式基金份额变动
    第76页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    单位:份
    博道久航混合A 博道久航混合C
    基金合同生效日(2019年12月24
    1054254547.59874773338.47日)基金份额总额
    本报告期期初基金份额总额155168237.8461689798.78
    本报告期基金总申购份额1245835.741408574.28
    减:本报告期基金总赎回份额42813237.435135024.10
    本报告期基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额113600836.1557963348.96
    注:
    1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人的重大人事变动:无
    基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:本次报告期内,基金托管人兴业证券于2023年6月26日聘任陈丹同志担任资产托管部总经理,魏东晞同志因退休不再担任资产托管部总经理职务;于2023年6月6日聘任冯大伟同志任资产托管部副总经理,王波同志不再担任资产托管部副总经理。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4基金投资策略的改变
    本基金本报告期内投资策略未发生改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
    第77页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
    10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本次报告期内,基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量
    兴业100.0100.0
    22583759778.741605315.15-
    证券0%0%
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债券商名占当期债占当期权占当期基券回购成称成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
    兴业证12155797.62502000.
    100.00%100.00%----
    券8200
    注:
    1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
    2、基金管理人负责选择证券经纪商,使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基
    金证券经纪商选择标准如下:
    (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要;
    (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评
    第78页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
    (4)具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力,包括但不限于:产品筛选及评
    审流程完整,具有较为完善的资产配置,客户服务及陪伴体系等。
    3、基金交易单元的选择程序如下:
    (1)本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构;
    (2)本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
    10.8其他重大事件
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期博道基金管理有限公司关于
    证券时报、公司网站、中国
    1旗下基金投资基金托管人承2023-01-13
    证监会基金电子披露网站销证券的公告博道基金管理有限公司旗下
    中国证券报、上海证券报、
    2部分基金季度报告提示性公2023-01-20
    证券时报、证券日报告
    博道久航混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金
    32023-01-20
    金2022年第四季度报告电子披露网站博道基金管理有限公司关于
    证券时报、公司网站、中国
    4旗下基金投资基金托管人承2023-02-03
    证监会基金电子披露网站销证券的公告博道基金管理有限公司旗下
    中国证券报、上海证券报、
    5部分基金年度报告提示性公2023-03-31
    证券时报、证券日报告
    博道久航混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金
    62023-03-31
    金2022年年度报告电子披露网站
    中国证券报、上海证券报、博道基金管理有限公司关于
    证券时报、证券日报、公司7调整“特定投资群体”(养2023-04-04网站、中国证监会基金电子老金客户)适用范围的公告披露网站博道基金管理有限公司旗下
    中国证券报、上海证券报、
    8部分基金季度报告提示性公2023-04-21
    证券时报、证券日报告
    博道久航混合型证券投资基公司网站、中国证监会基金
    92023-04-21
    金2023年第一季度报告电子披露网站
    第79页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告博道基金管理有限公司关于
    证券时报、公司网站、中国
    10旗下基金投资基金托管人承2023-04-29
    证监会基金电子披露网站销证券的公告
    博道基金管理有限公司关于中国证券报、上海证券报、
    旗下基金增加北京雪球基金证券时报、证券日报、公司
    112023-05-04
    销售有限公司为销售机构的网站、中国证监会基金电子公告披露网站
    中国证券报、上海证券报、博道基金管理有限公司关于
    证券时报、证券日报、公司
    12提醒投资者及时提供或更新2023-06-06
    网站、中国证监会基金电子身份信息资料的公告披露网站博道基金管理有限公司关于
    证券时报、公司网站、中国
    13旗下基金投资基金托管人承2023-06-14
    证监会基金电子披露网站销证券的公告
    博道基金管理有限公司关于上海证券报、证券时报、公
    14旗下基金投资基金托管人承司网站、中国证监会基金电2023-06-29
    销证券的公告子披露网站
    §11备查文件目录
    11.1备查文件目录
    1、中国证监会准予博道久航混合型证券投资基金募集注册的文件;
    2、《博道久航混合型证券投资基金基金合同》;
    3、《博道久航混合型证券投资基金招募说明书》;
    4、《博道久航混合型证券投资基金托管协议》;
    5、关于申请募集注册博道久航混合型证券投资基金的法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    8、报告期内博道久航混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
    11.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人的办公场所。
    11.3查阅方式
    第80页博道久航混合型证券投资基金2023年中期报告
    投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。
    博道基金管理有限公司
    二〇二三年八月三十一日