上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2023年08月31日上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月
30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年02月15日（基金合同生效日）起至2023年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................16
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................44
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................45
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................46
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
7.12投资组合报告附注.........................................46
§8基金份额持有人信息..........................................47
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................47
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................47
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................47
§9开放式基金份额变动..........................................48
§10重大事件揭示............................................48
10.1基金份额持有人大会决议......................................48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48
10.4基金投资策略的改变........................................49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49
10.8其他重大事件...........................................50
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................51
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................51
§12备查文件目录............................................51
12.1备查文件目录...........................................51
12.2存放地点.............................................51
12.3查阅方式.............................................51
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称上银聚嘉益一年定开债券发起式基金主代码016999
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2023年02月15日基金管理人上银基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额10000944.53份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通投资目标过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期
投资策略投资策略。其中，封闭期投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策略等。
业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益低风险收益特征
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限名称上银基金管理有限公司公司信息披姓名王玲韩笑微
露负责联系电话021-60232799010-68858113
人 电子邮箱 ling.wang@boscam.com.cn hanxiaowei@psbcoa.com.cn
客户服务电话021-6023199995580
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传真021-60232779010-68858120上海市浦东新区秀浦路2388注册地址北京市西城区金融大街3号号3幢528室
上海市浦东新区世纪大道152 北京市西城区金融大街3号A办公地址
8号陆家嘴基金大厦9层座
邮政编码200122100808法定代表人武俊刘建军
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.boscam.com.cn址基金中期报告备置地
基金管理人的办公场所、基金托管人的住所点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区世纪大道1528号陆注册登记机构上银基金管理有限公司家嘴基金大厦9层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
3.1.1期间数据和指标（2023年02月15日（基金合同生效日）-
2023年06月30日）
本期已实现收益57776.58
本期利润57166.52
加权平均基金份额本期利润0.0057
本期加权平均净值利润率0.57%
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本期基金份额净值增长率0.57%报告期末
3.1.2期末数据和指标
（2023年06月30日）
期末可供分配利润57166.52
期末可供分配基金份额利润0.0057
期末基金资产净值10058111.05
期末基金份额净值1.0057报告期末
3.1.3累计期末指标
（2023年06月30日）
基金份额累计净值增长率0.57%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金基金合同生效日为2023年02月15日，自基金合同生效日至本报告期期末，本
基金运作时间未满半年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月0.36%0.06%0.18%0.05%0.18%0.01%
过去三个月0.72%0.04%0.94%0.04%-0.22%0.00%自基金合同
0.57%0.04%1.15%0.03%-0.58%0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金合同生效日为2023年2月15日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至本报告期末，本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年08月30日正式成立，股东为上海银行股份有限公司，注册资本为3亿元人民币，注册地上海。截至2023年06月30日，公司管理的基金共有51只，分别是：上银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场
基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银慧增利货币市场基金、上银聚增富
定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金、上银聚鸿益三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银中债
1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银
政策性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓混合型证券投资基金、上银慧永利中短期
债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银可转债精选债券型证券投
资基金、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证
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500指数增强型证券投资基金、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银
内需增长股票型证券投资基金、上银核心成长混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证
券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券
型证券投资基金、上银医疗健康混合型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、
上银丰益混合型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上
银慧嘉利债券型证券投资基金、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、
上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、上银
恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银高质量优选9个月
持有期混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银价值增
长3个月持有期混合型证券投资基金、上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金、上银聚顺益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧享利30
天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧信利三个月定期开放债券型证券
投资基金、上银慧鑫利债券型证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限
硕士研究生，历任中国外汇交易中心产品开发及风
险管理、货币经纪人员，深圳发展银行资金交易中
固收投资副总监、基金经2023-17
高永-心债券自营交易员，平安理02-15年银行金融市场部理财债券
资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理。2017年12月担任上
第9页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年6月担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理，2020年4月担任上银慧丰利债券型证券投资基金
基金经理，2021年4月担任上银丰益混合型证券投资
基金基金经理，2023年2月担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场收益率整体下行，信用利差不断压缩，债券市场表现较好。货币政策保持宽松，央行降低公开市场利率和MLF利率。货币市场保持宽松，资金利率维持低位。宏观经济保持弱复苏，地产投资销售仍较弱。发达经济体货币政策持续紧缩，中美利差扩大对人民币汇率造成了较大压力。基金组合以持有短久期高等级债券为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银聚嘉益一年定开债券发起式基金份额净值为1.0057元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.57%，同期业绩比较基准收益率为1.15%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济弱复苏，预计全年可以完成经济增长目标。预计稳增长的宏观经济政策将陆续落地。货币政策方面仍将以结构性政策为主，存在降低存款准备金率的可能。财政政策仍将积极，减税降费，政策和项目建设前置。外围通胀压力将逐步缓解，发达经济体紧缩货币政策将进入尾声。人民币汇率将企稳。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理制度》、《上银基金管理有限公司基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资高管、督察长、分管运营高管、投资研究部门负责人、交易部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负
责人、基金运营部负责人及相关专业代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金，截至本报告期末，基金合同生效不满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末资产附注号
2023年06月30日
第12页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
资产：
银行存款6.4.7.1244400.51
结算备付金59526.80
存出保证金723.49
交易性金融资产6.4.7.29220973.40
其中：股票投资-
基金投资-
债券投资8397364.63
资产支持证券投资823608.77
贵金属投资-
其他投资-
衍生金融资产6.4.7.3-
买入返售金融资产6.4.7.4599794.52
债权投资-
其中：债券投资-
资产支持证券投资-
其他投资-
其他债权投资-
其他权益工具投资-
应收清算款308.22
应收股利-
应收申购款-
递延所得税资产-
其他资产6.4.7.5-
资产总计10125726.94本期末负债和净资产附注号
2023年06月30日
负债：
短期借款-
交易性金融负债-
第13页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
衍生金融负债6.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款-
应付赎回款-
应付管理人报酬2476.33
应付托管费412.74
应付销售服务费-
应付投资顾问费-
应交税费866.99
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债6.4.7.663859.83
负债合计67615.89
净资产：
实收基金6.4.7.710000944.53
其他综合收益-
未分配利润6.4.7.857166.52
净资产合计10058111.05
负债和净资产总计10125726.94
注：1、报告截止日2023年06月30日，基金份额净值1.0057元，基金份额总额10000944.53份
2、本基金合同生效日为2023年02月15日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年，
本报告期的资产负债表无同期可比数据。
6.2利润表
会计主体：上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
单位：人民币元本期项目附注号2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30
第14页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告日
一、营业总收入133820.01
1.利息收入36443.98
其中：存款利息收入6.4.7.93230.30
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入33213.68
证券出借利息收入-
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）97986.09
其中：股票投资收益6.4.7.10-
基金投资收益-
债券投资收益6.4.7.1192102.48
资产支持证券投资收益6.4.7.125883.61
贵金属投资收益6.4.7.13-
衍生工具收益6.4.7.14-
股利收益6.4.7.15-以摊余成本计量的金融资产终
-止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.16-610.06
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17-
减：二、营业总支出76653.49
1．管理人报酬6.4.10.2.111106.29
2．托管费6.4.10.2.21851.11
3．销售服务费-
4.投资顾问费-
5．利息支出1431.14
其中：卖出回购金融资产支出1431.14
第15页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6．信用减值损失6.4.7.18-
7．税金及附加239.27
8．其他费用6.4.7.1962025.68三、利润总额（亏损总额以“-”号填
57166.52
列）
减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）57166.52
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额57166.52
注：本基金合同生效日为2023年02月15日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的利润表无同期可比数据。
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
单位：人民币元本期
项目2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净----值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净10000944.53--10000944.53值）
三、本期增减变
--57166.5257166.52
动额（减少以
第16页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告“-”号填列）
（一）、综合收
--57166.5257166.52益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
----变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金
----赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净10000944.53-57166.5210058111.05值）
注：本基金合同生效日为2023年02月15日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的净资产（基金净值）变动表无同期可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:尉迟平陈士琛刘漠
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
第17页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.1基金基本情况
上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2022]2337号文)批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规及《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》发售，基金合同于2023年2月15日生效。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为10000944.53份基金份额。本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金自2022年11月21日至2023年2月14日止期间公开发售。本基金首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币10000944.53元，折合
10000944.53份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政
府支持债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用衍生品。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
第18页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、2023年02月15日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年02月15日（基金成立日)至2023年6月30日。6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(a) 金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，
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本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未
偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b) 金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a) 金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b) 后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c) 金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
第20页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(d) 金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得
第21页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
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-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资在持有期间按票面利率计算的利息。
6.4.4.10费用的确认和计量
第23页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
6.4.4.11基金的收益分配政策
根据《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂
牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
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6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，
第25页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018年1月1日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管
理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）
取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
第26页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款244400.51
等于：本金244282.05
加：应计利息118.46
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计244400.51
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场4469360.0074357.904538842.30-4875.60债
银行间市场3811254.4341732.333858522.335535.57券
合计8280614.43116090.238397364.63659.97
第27页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
资产支持证券803750.0321128.77823608.77-1270.03
基金----
其他----
合计9084364.46137219.009220973.40-610.06
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场599794.52-
银行间市场--
合计599794.52-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期内无按预期信用损失一般模型计提的减值准备。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
第28页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
应付证券出借违约金-
应付交易费用2234.15
其中：交易所市场500.69
银行间市场1733.46
应付利息-
预提费用61625.68
合计63859.83
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期
2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30
项目日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日10000944.5310000944.53
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末10000944.5310000944.53
注：本基金于2022年11月21日公开发售，设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币10000000.00元，募集期间产生孳生利息944.53元，以上实收基金（本息）合计为人民币10000944.53元，折合10000944.53份基金份额，划入基金份额持有人账户。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
本期利润57776.58-610.0657166.52本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
第29页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
本期末57776.58-610.0657166.52
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期
项目2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
活期存款利息收入2350.04
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入877.66
其他2.60
合计3230.30
注：其他为存出保证金利息收入。
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年
06月30日
债券投资收益——利息收入74918.60债券投资收益——买卖债券（债转股
17183.88及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计92102.48
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
第30页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期项目
2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）4932353.77成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑4858159.83
付）成本总额
减：应计利息总额54410.07
减：交易费用2599.99
买卖债券差价收入17183.88
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
资产支持证券投资收益——
6043.61
利息收入
资产支持证券投资收益——
-160.00买卖资产支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——
-赎回差价收入
资产支持证券投资收益——
-申购差价收入
合计5883.61
6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元项目本期
第31页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
卖出资产支持证券成交总额-
减：卖出资产支持证券成本
-总额
减：应计利息总额-
减：交易费用160.00
资产支持证券投资收益-160.00
注：买入、卖出资产支持证券的交易费用合并计算统计。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.15股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
1.交易性金融资产-610.06
——股票投资-
——债券投资659.97
——资产支持证券投资-1270.03
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
第32页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计-610.06
6.4.7.17其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18信用减值损失
本基金在本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期
项目2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
审计费用14875.68
信息披露费46750.00
证券出借违约金-
开户费400.00
合计62025.68
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
第33页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告关联方名称与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、
上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）基金直销机构中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮基金托管人政储蓄银行”）
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期项目
2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06
第34页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告月30日
当期发生的基金应支付的管理费11106.29
其中：支付销售机构的客户维护费0.00
注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的
0.30%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝
前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期
项目2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费1851.11
注：支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
第35页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告本期
项目2023年02月15日（基金合同生效日）至2
023年06月30日
基金合同生效日（2023年02月15日）持有
10000944.53
的基金份额
报告期初持有的基金份额0.00
报告期间申购/买入总份额0.00
报告期间因拆分变动份额0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.00
报告期末持有的基金份额10000944.53报告期末持有的基金份额占基金总份额比
100.00%
例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期关联方名
2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年06月30日
称期末余额当期利息收入邮政储蓄
244400.512350.04
活期存款
注：1、本基金的上述银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金合同生效日为2023年02月15日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年，
无上年度可比区间。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
第36页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日止期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未向全体份额持有人实施过利润分配。
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截止本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而受约束的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截止本报告期末，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金
第37页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和其下属风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行邮储银行，与该银行存款相关的信用风险不重大，且本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净
值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末短期信用评级
2023年06月30日
A-1 -
A-1以下 -
未评级909952.13
合计909952.13
注：未评级债券为短期融资券等无需评级的债券。
第38页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末长期信用评级
2023年06月30日
AAA 2814900.10
AAA以下 3473053.30
未评级1199459.10
合计7487412.50
注：未评级债券为政策性金融债、中期票据等无评级的债券。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末长期信用评级
2023年06月30日
AAA 823608.77
AAA以下 -
未评级-
合计823608.77
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于开放期内基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
第39页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金主要投资于在交易所、银行间市场正常交易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，资产支持证券、逆回购以及银行存款等。基金组合资产中的主要投资标的属于《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算，通过证券出入池以及持续研究跟踪，及时发现并调整流动性不再符合本基金流动性管理要求的个别证券，保证该基金每日净赎回申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。在开放期内，本基金主动投资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。在开放期内，本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第40页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金的管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
06月30日资产银行存
244400.51-----244400.51
款结算备
59526.80-----59526.80
付金存出保
723.49-----723.49
证金交易性
金融资927057.37-5305598.612988317.42--9220973.40产买入返
售金融599794.52-----599794.52资产应收清
-----308.22308.22算款资产总
1831502.69-5305598.612988317.42-308.2210125726.94
计负债应付管
理人报-----2476.332476.33酬应付托
-----412.74412.74管费应交税
-----866.99866.99费其他负
-----63859.8363859.83债负债总
-----67615.8967615.89计利率敏
感度缺1831502.69-5305598.612988317.42--67307.6710058111.05口
第41页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末分析
2023年06月30日
1.市场利率下降25个基点18863.32
2.市场利率上升25个基点-18767.86
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于6月30日，本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。因此，证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
以公允价值计量的资产和负债：公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量
整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输
入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；第三层次输
入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
第42页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日
第一层次-
第二层次9220973.40
第三层次-
合计9220973.40
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产、卖出回购金
融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资9220973.4091.06
第43页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
其中：债券8397364.6382.93
资产支持证券823608.778.13
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产599794.525.92
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计303927.313.00
8其他各项资产1031.710.01
9合计10125726.94100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
第44页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券299947.952.98
其中：政策性金融债299947.952.98
4企业债券4538842.3045.13
5企业短期融资券909952.139.05
6中期票据2648622.2526.33
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计8397364.6383.49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
21徐州经开M
11021001469000926806.449.21
TN001
217550920奉交019000921791.849.16
317555820湖交029000921289.079.16
23冀中能源SC
4 012381421 P002(科创票 9000 909952.13 9.05
据)
22嘉公路MTN
51022811319000899511.158.94
001A
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
证券代码证券名称数量（份）公允价值
号值比例（%）
第45页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
1 169770 华发R3优 8000 823608.77 8.19
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本基
金投资的前十名证券的发行主体中，冀中能源集团有限责任公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或处罚的情况。经分析，上述事项对证券投资价值未产生实质影响；本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金723.49
2应收清算款308.22
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
第46页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
8其他-
9合计1031.71
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金投资范围未包括可转换债券投资政策。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额占总份占总份
数(户)持有份额持有份额额比例额比例
110000944.5310000944.53100.00%0.000.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末无从业人员持有本开放式基金的情况。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数发起份额总数占基金总占基金总承诺持有
第47页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告份额比例份额比例期限基金管理人固不少于3
10000944.53100.00%10000944.53100.00%
有资金年基金管理人高
0.000.00%0.000.00%-
级管理人员基金经理等人
0.000.00%0.000.00%-
员基金管理人股
0.000.00%0.000.00%-
东
其他0.000.00%0.000.00%-不少于3
合计10000944.53100.00%10000944.53100.00%年
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2023年02月15日)基金份额总额10000944.53
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额10000944.53
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
第48页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自2023年02月15日（基金合同生效日）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量国泰
2--1230.99100.00%-
君安招商
2-----
证券
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金交易单元，并由公司管理层批准。
2、本报告期内，本基金新增租用招商证券2个交易单元，无减少租用交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名债券交易债券回购交易权证交易基金交易称成交金额占当期债成交金额占当期债成交金额占当期权成交金额占当期基
第49页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告券成交总券回购成证成交总金成交总额的比例交总额的额的比例额的比例比例
国泰君6155028.138800000.
100.00%100.00%----
安0000招商证
--------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上银基金管理有限公司关于
1更新旗下公募基金风险等级中国证监会规定网站2023-01-06
的公告上银基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊和规定
2终止与民商基金销售（上海）2023-02-04
网站有限公司代销合作的公告上银基金管理有限公司关于
3中国证监会规定网站2023-02-10
业务系统维护的公告上银基金管理有限公司关于上银聚嘉益一年定期开放债中国证监会规定报刊和规定
42023-02-14
券型发起式证券投资基金提网站前结束募集的公告上银聚嘉益一年定期开放债中国证监会规定报刊和规定
5券型发起式证券投资基金基2023-02-16
网站金合同生效公告上银基金管理有限公司关于
6中国证监会规定网站2023-03-30
业务系统维护的公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金中国证监会规定报刊和规定
72023-05-23
为销售机构及参加费率优惠网站活动的公告上银基金管理有限公司关于
8中国证监会规定网站2023-06-02
业务系统维护的公告上银基金管理有限公司关于
9中国证监会规定网站2023-06-16
业务系统维护的公告
10上银基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊和规定2023-06-28
第50页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告提醒投资者及时提供或更新网站身份信息资料的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
机20230215-20210000944.5
110000944.53--100.00%
构306303产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的文
件
2、《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人的办公场所、基金托管人的住所
12.3查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
第51页，共52页上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。
上银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
第52页，共52页
