华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数
证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............46
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........46
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末上市基金前十名持有人......................................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................52
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................53
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54
§12备查文件目录............................................54
12.1备查文件目录...........................................54
12.2存放地点.............................................54
12.3查阅方式.............................................54
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华宝中证金融科技主题 ETF
场内简称 金融科技 ETF基金主代码159851基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月4日基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额3420452074.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2021年3月19日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。
投资策略本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准中证金融科技主题指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名周雷王小飞信息披露
联系电话021-38505888021-60637103负责人
电子邮箱 xxpl@fsfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-700-5588、400-820-5050021-60637228
传真021-38505777021-60635778
注册地址中国（上海）自由贸易试验区世北京市西城区金融大街25号纪大道100号上海环球金融中心
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58楼
办公地址中国（上海）自由贸易试验区世北京市西城区闹市口大街1号院纪大道100号上海环球金融中心1号楼
58楼
邮政编码200120100033法定代表人黄孔威张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.fsfund.com址基金中期报告备置地点基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益-73492034.41
本期利润716490827.76
加权平均基金份额本期利润0.2304
本期加权平均净值利润率15.89%
本期基金份额净值增长率17.05%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润481374373.28
期末可供分配基金份额利润0.1407
期末基金资产净值5730918299.22
期末基金份额净值1.6755
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率67.55%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月18.82%2.55%18.67%2.57%0.15%-0.02%
过去三个月15.82%2.77%15.52%2.79%0.30%-0.02%
过去六个月17.05%2.72%16.87%2.74%0.18%-0.02%
过去一年116.17%3.22%117.27%3.26%-1.10%-0.04%
过去三年72.00%2.48%68.33%2.51%3.67%-0.03%自基金合同
67.55%2.31%51.45%2.35%16.10%-0.04%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证金融科技主题指数收益率。；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2021年09月04日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于2003年2月12日经中
国证监会批准设立，2003年3月7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资基金管理公司。成立之初，公司注册资本为1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公司注册资本增加至1.5亿元人民币。2017年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东为华宝信托有限责任公司、美国华平资产管理有限合伙（ Warburg Pincus AssetManagementL.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司。截至本报告期末（2025年06月30日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基金共 153只，涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、FOF等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期硕士。曾在南方证券上海分公司工作。
2007年8月加入华宝基金管理有限公司，
先后在研究部、量化投资部任助理分析
师、数量分析师、基金经理助理等职务。
2012年12月至2022年10月任华宝中证
100指数证券投资基金基金经理，2015年
4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型
证券投资基金基金经理，2017年5月至
2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合
型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2017年7本基金基2021-03-
陈建华-24年月至2019年3月任华宝新优享灵活配置金经理04
混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021年3月起任华宝中证金融科技主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021年3月起任华宝中证有色金属交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2021年
6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2021年第 8 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6月起任华宝中证细分化工产业主题交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021年10月至2024年
10月任华宝中证新材料主题交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理，2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理，2022 年 7 月起任华宝中证 A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年 10月起任华宝中证 A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券
投资基金基金经理，2024年12月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2025年2月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，系指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，关税博弈升级、地缘冲突不断等因素共同加剧全球资产波动。中国资产受益
于科技创新与基本面确定性呈现较强韧性，配置价值持续提升。在政策呵护市场，中长期资金逐步入市，叠加流动性宽松背景下，市场情绪不断修复，整体走势良好。市场方面，2025上半年，有色、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现较好，煤炭、食品饮料、房地产等行业表现相对较弱。本报告期中，以沪深 300 指数和中证 A500 为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了 0.03%和
0.47%；而作为成长股代表的创业板指数上涨了0.53%。
在本报告期中，中证金融科技主题指数累计上涨了16.87%。
本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为17.05%，业绩比较基准收益率为16.87%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济与市场方面，全球产业体系在特朗普关税政策推动下探索新的均衡，不确定性或贯第 10 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
穿2025年经济运行。展望2025下半年，预计“稳增长”仍然是国内经济政策的主要目标，国内将进一步扩大内需，加快推动经济转型升级，以高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性。
国家稳股市定力十足，相对充沛的流动性是金融行业稳步向好的基石。
2025年上半年，金融科技行业在技术创新、政策监管等多方面展现出蓬勃发展的态势，在
全球范围内推动着金融服务模式的深刻变革。从技术创新维度来看，人工智能技术成为重塑金融服务的核心驱动力，在投研、风控、流程管理等环节中起到了愈发重要的作用；同时，随着我国经济的逐步修复，传统金融企业加大了对金融科技方面的投入，一方面丰富了传统金融企业的业务布局，另一方面推动了金融科技产业的多元化发展。在政策监管来看，我国在金融科技领域创新逐步破冰，给予金融科技企业新的发展方向。中证金融科技主题指数聚焦支付清算、网络借贷融资、财富管理、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术参与
金融产品与服务价值链的公司，反映我国金融科技产业的现状。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证金融科技主题指数的有效跟踪。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.152293916.6841634789.30
结算备付金10150987.8518342931.66
存出保证金471229.08261124.43
交易性金融资产6.4.7.25691530279.464633458696.80
其中：股票投资5691530279.464633458696.80
基金投资--
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债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款11895130.6176158274.16
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计5766341543.684769855816.35本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-48166845.77
应付赎回款--
应付管理人报酬1931063.391915146.61
应付托管费386212.68383029.33
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.633105968.3949403654.66
负债合计35423244.4699868676.37
净资产：
实收基金6.4.7.73420452074.003262452074.00
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.82310466225.221407535065.98
净资产合计5730918299.224669987139.98
负债和净资产总计5766341543.684769855816.35
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.6755元，基金份额总额3420452074.00第 13 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告份。
6.2利润表
会计主体：华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入729998685.22-93584091.77
1.利息收入99157.08569049.79
其中：存款利息收入6.4.7.999157.0810150.47
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入-558899.322.投资收益（损失以“-”-88547322.86-38769980.07
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-107084843.44-41103196.23
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11--资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.1518537520.582333216.16以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.16789982862.17-56205243.06失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.1728463988.83822081.57号填列）
减：二、营业总支出13507857.46967690.83
1．管理人报酬6.4.10.2.111175854.19725915.43
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.22235170.83145183.08
3．销售服务费--
第 14 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加-2012.48
8．其他费用6.4.7.1996832.4494579.84三、利润总额（亏损总额
716490827.76-94551782.60以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
716490827.76-94551782.60号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额716490827.76-94551782.60
6.3净资产变动表
会计主体：华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净3262452074.1407535065.4669987139.9
-资产00988
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净3262452074.1407535065.4669987139.9
-资产00988
三、本期增减变1060931159.2
动额（减少以“-”158000000.00-902931159.24号填列）4
（一）、综合收益
--716490827.76716490827.76总额
（二）、本期基金份额交易产生的
158000000.00-186440331.48344440331.48
净资产变动数
（净资产减少以第 15 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告“-”号填列）
其中：1.基金申180905000008890024285.26980524285.-
购款.004646
2.基金赎-1793250000-8703583953-26636083953
-
回款0.00.98.98
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净3420452074.2310466225.5730918299.2
-资产00222上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
279952074.00-22232684.65302184758.65
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
279952074.00-22232684.65302184758.65
资产
三、本期增减变-105988897.6
动额（减少以“-”92500000.00--13488897.64号填列）4
（一）、综合收益
---94551782.60-94551782.60总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数92500000.00--11437115.0481062884.96
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
390000000.00--36111545.48353888454.52
购款
第 16 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
2.基金赎-297500000.0
-24674430.44-272825569.56回款0
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
372452074.00--83756212.99288695861.01
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
向辉李孟恒张幸骏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3668号《关于准予华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司于
2021年2月22日起至2021年2月26日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 61471289_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2021年3月4日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币254439000.00元；在募集期间产生利息为人民币14879.70元（人民币1805.70元归入基金财产）。以上共募集资产总额为人民币254453879.70元，折合254452074.00份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司第 17 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证金融科技主题指数收益率。
本财务报表已于2025年8月27日经本基金的基金管理人批准。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
第 18 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的第 19 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和第 20 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款52293916.68
等于：本金52288909.77
加：应计利息5006.91
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
--
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计52293916.68
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票5252511086.96-5691530279.46439019192.50
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计5252511086.96-5691530279.46439019192.50
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
第 21 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用2274452.14
其中：交易所市场2274452.14
银行间市场-
应付利息-
预提费用96697.44
应退替代款29121315.05
可退替代款1613503.76
合计33105968.39
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末3262452074.003262452074.00
本期申购18090500000.0018090500000.00
本期赎回（以“-”号填列）-17932500000.00-17932500000.00
第 22 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末3420452074.003420452074.00
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末526882501.52880652564.461407535065.98
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初526882501.52880652564.461407535065.98
本期利润-73492034.41789982862.17716490827.76本期基金份额交易产生
27983906.17158456425.31186440331.48
的变动数
其中：基金申购款1814361105.007075663180.468890024285.46
基金赎回款-1786377198.83-6917206755.15-8703583953.98
本期已分配利润---
本期末481374373.281829091851.942310466225.22
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入70682.04
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入27580.05
其他894.99
合计99157.08
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-51724317.34
股票投资收益——赎回差价收入-55360526.10
股票投资收益——申购差价收入0.00
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-107084843.44
第 23 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额6380898837.27
减：卖出股票成本总额6426121878.85
减：交易费用6501275.76
买卖股票差价收入-51724317.34
6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额26636083953.98
减：现金支付赎回款总额6065415745.98
减：赎回股票成本总额20626028734.10
减：交易费用-
赎回差价收入-55360526.10
6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.10.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
第 24 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6.4.7.13贵金属投资收益
6.4.7.13.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益18537520.58
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计18537520.58
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产789982862.17
股票投资789982862.17
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计789982862.17
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
第 25 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
替代损益28463988.83
合计28463988.83
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用27273.08
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用135.00
IOPV计算与发布费用 9916.99
合计96832.44
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金管理人对2025年7月11日登记在册的基金份额按1:2的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成2份，增加基金份额持有人持有的基金份数，并由中国证券登记结算有限责任公司于份额拆分日进行变更登记。且自2025年7月14日起，本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份。
截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
华宝基金管理有限公司("华宝基金")基金管理人
中国建设银行股份有限公司("中国建设银基金托管人
行")
华宝信托有限责任公司("华宝信托")基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
第 26 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
Asset Management.L.P.)
江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集")基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团")华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司("华宝证券")受宝武集团控制的公司基金销售机构
华宝投资有限公司("华宝投资")受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司("宝武财务")受宝武集团控制的公司华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起本基金的基金管理人管理的其他基金
式基金中基金(FOF)华宝积极配置三个月持有期混合型基金中本基金的基金管理人管理的其他基金
基金（FOF）(已清盘)华宝中证金融科技主题交易型开放式指数本基金的基金管理人管理的其他基金
证券投资基金发起式联接基金("华宝中证
金融科技主题 ETF发起式联接")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费11175854.19725915.43
其中：应支付销售机构的客户维护
381831.73-
费
应支付基金管理人的净管理费10794022.46725915.43
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
第 27 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费2235170.83145183.08
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方加权平均期末证券出期末应收
交易金额费率区间（%）利息收入
名称费率（%）借业务余额利息余额
-------上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方加权平均利息期末证券出期末应收
交易金额费率区间（%）
名称费率（%）收入借业务余额利息余额
12570718
华宝证券3.00~3.803.3817666.11--.00
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末关联方名称
2025年6月30日2024年12月31日
第 28 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）交通银行股份有限公司
－华宝稳健养老目标一
184000.000.01184000.000.01年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）中国建设银行股份有限
公司－华宝中证金融科
技主题交易1203963079.0035.201188408272.0036.43型开放式指数证券投资基金发起式联接基金中国银行股份有限公司
－华宝积极
配置三个月--429700.000.01持有期混合型基金中基
金（FOF）
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行52293916.6870682.044596358.507448.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
第 29 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）信
2025
凯新股
001335年4月6个月12.8028.05801024.002244.00-
科锁定
2日
技富
2025
岭新股
001356年1月6个月5.3014.447093757.7010237.96-
股锁定
16日
份新
2025
亚新股
001382年3月6个月7.4020.213662708.407396.86-
电锁定
13日
缆信
2025
通新股
001388年6月6个月16.4216.42941543.481543.48-
电锁定
24日
子信
2025新股
通1个月
001388年6月流通16.4216.4284313842.0613842.06-电内（含）
24日受限
子古
2025
麒新股
001390年5月6个月12.0818.121782150.243225.36-
绒锁定
21日
材亚
2025
联新股
001395年1月6个月19.0847.25801526.403780.00-
机锁定
20日
械毓
2025
恬新股
301173年2月6个月28.3344.981734901.097781.54-
冠锁定
24日
佳
301275汉20256个月新股27.5056.1939710917.5022307.43-
第 30 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告朔年3月锁定科4日技钧
2025
崴新股
301458年1月6个月10.4034.117017290.4023911.11-
电锁定
2日
子弘
2025
景新股
301479年3月6个月41.9077.871305447.0010123.10-
光锁定
6日
电弘
2025新股
景1-6个
301479年5月锁定--77.8752-4049.24-光月（含）
28日送股
电恒
2025
鑫新股
301501年3月6个月39.9245.222419620.7210898.02-
生锁定
11日
活恒
2025新股
鑫1-6个
301501年6月锁定--45.22108-4883.76-生月（含）
6日送股
活浙
2025
江新股
301535年3月6个月4.9218.997343611.2813938.66-
华锁定
18日
远优
2025
优新股
301590年5月6个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿锁定
28日
能太
2025
力新股
301595年5月6个月17.0529.101963341.805703.60-
科锁定
12日
技惠
2025
通新股
301601年1月6个月11.8033.853424035.6011576.70-
科锁定
8日
技超
2025
研新股
301602年1月6个月6.7024.806584408.6016318.40-
股锁定
15日
份
301636泽20256个月新股33.0647.461284231.686074.88-
第 31 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告润年4月锁定新30日能首
2025
航新股
301658年3月6个月11.8022.984375156.6010042.26-
新锁定
26日
能宏
2025
工新股
301662年4月6个月26.6082.501433803.8011797.50-
科锁定
10日
技泰
2025
禾新股
301665年4月6个月10.2722.393934036.118799.27-
股锁定
2日
份新2025新股
301678恒年6月6个月12.8044.543824889.6017014.28-
锁定汇13日威
2025
高新股
603014年5月6个月26.5032.682055432.506699.40-
血锁定
12日
净中
2025
策新股
603049年5月6个月46.5042.8572433666.0031023.40-
橡锁定
27日
胶天2024和年12新股
6030726个月12.3054.452262779.8012305.70-
磁月24锁定材日肯
2025
特新股
603120年4月6个月15.0033.4365975.002172.95-
催锁定
9日
化江
2025
南新股
603124年3月6个月10.5446.3188927.524075.28-
新锁定
12日
材泰
2025
鸿新股
603210年4月6个月8.6015.612862459.604464.46-
万锁定
1日
立永2025新股
6032716个月20.6035.081262595.604420.08-
杰年3月锁定
第 32 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告新4日材海
2025
阳新股
603382年6月6个月11.5022.391051207.502350.95-
科锁定
5日
技华2025新股
603400之年6月6个月19.8843.81571133.162497.17-
锁定杰12日汇
2025
通新股
603409年2月6个月24.1833.321002418.003332.00-
控锁定
25日
股海
2025
博新股
688411年1月6个月19.3883.4956010852.8046754.40-
思锁定
20日
创兴
2025
福新股
688545年1月6个月11.6826.9599411609.9226788.30-
电锁定
15日
子思
2025
看新股
688583年1月6个月33.4679.681755855.5013944.00-
科锁定
8日
技思
2025新股
看1个月
688583年6月锁定--79.6852-4143.36-科内（含）
19日送股
技胜
2025
科新股
688757年3月6个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳锁定
18日
米赛
2025
分新股
688758年1月6个月4.3216.977773356.6413185.69-
科锁定
2日
技注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
第 33 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部
控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线
第 34 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防
线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部
控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金净资产的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
第 35 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率第 36 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金52293916.68---52293916.68
结算备付金10150987.85---10150987.85
存出保证金471229.08---471229.08
5691530279.
交易性金融资产---5691530279.46
46
应收清算款---11895130.6111895130.61
5703425410.
资产总计62916133.61--5766341543.68
07
负债
应付管理人报酬---1931063.391931063.39
应付托管费---386212.68386212.68
其他负债---33105968.3933105968.39
负债总计---35423244.4635423244.46
5668002165.
利率敏感度缺口62916133.61--5730918299.22
61
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金41634789.30---41634789.30
结算备付金18342931.66---18342931.66
存出保证金261124.43---261124.43
4633458696.
交易性金融资产---4633458696.80
80
应收清算款---76158274.1676158274.16
4709616970.
资产总计60238845.39--4769855816.35
96
负债
应付管理人报酬---1915146.611915146.61
第 37 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
应付托管费---383029.33383029.33
应付清算款---48166845.7748166845.77
其他负债---49403654.6649403654.66
负债总计---99868676.3799868676.37
4609748294.
利率敏感度缺口60238845.39--4669987139.98
59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证金融科技主题指数的方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证金融科技主题指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第 38 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
5691530279.4699.314633458696.8099.22
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计5691530279.4699.314633458696.8099.22
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）动上年度末（2024年12月本期末（2025年6月30日）
31日）
分析
1.业绩比较基准上
284193550.25230658677.82
升5%
2.业绩比较基准下
-284193550.25-230658677.82
降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第 39 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次5691100546.974632967688.27
第二层次15385.5427736.50
第三层次414346.95463272.03
合计5691530279.464633458696.80
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义
的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资5691530279.4698.70
其中：股票5691530279.4698.70
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
第 40 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计62444904.531.08
8其他各项资产12366359.690.21
9合计5766341543.68100.00
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 509984144.45 8.90
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 55207900.00 0.96
交通运输、仓储和
G - -邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 3770358475.82 65.79信息技术服务业
J 金融业 1355335208.02 23.65
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L - -业科学研究和技术
M - -服务业
水利、环境和公共
N - -设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐 - -
第 41 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告业
S 综合 - -
合计5690885728.2999.30
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 402007.95 0.01
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2244.00 0.00
交通运输、仓储和
G
邮政业--
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业25480.540.00
N 水利、环境和公共
设施管理业--
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计429732.490.01
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1300059东方财富23047347533085136.119.30
2300033同花顺1804595492672480.958.60
第 42 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
3600570恒生电子12860449431339459.467.53
4300339润和软件6727744341971227.525.97
5300803指南针3031056244484976.964.27
6000997新大陆6239333202029602.543.53
7300468四方精创3603484181939907.163.17
8002065东华软件18798403180464668.803.15
9300773拉卡拉4770542159574629.902.78
10300085银之杰3568637157234146.222.74
11300674宇信科技4847888146842527.522.56
12002152广电运通10423017140085348.482.44
13300377赢时胜5090625132101718.752.31
14300130新国都3508504124657147.122.18
15300348长亮科技6977704121342272.562.12
16600446金证股份5723442108573694.741.89
17300229拓尔思513986094779018.401.65
18603927中科软488504494476750.961.65
19002104恒宝股份467619993103122.091.62
20601519大智慧835060085092614.001.48
21600850电科数字343415983072306.211.45
22002657中科金财287539480338508.361.40
23300663科蓝软件409053480256277.081.40
24300872天阳科技319967673784528.561.29
25688318财富趋势63934873473872.161.28
26002649博彦科技501261272833252.361.27
27000555神州信息487449569315318.901.21
28002987京北方300050162560445.851.09
29300541先进数通360427058569387.501.02
30002017东信和平299867655265598.680.96
31603123翠微股份323800055207900.000.96
32600571信雅达317170054743542.000.96
33000948南天信息232685249212919.800.86
34003040楚天龙200790048691575.000.85
35603383顶点软件108653046068872.000.80
36603171税友股份105980045476018.000.79
37300333兆日科技287650045448700.000.79
38300465高伟达265508143888488.930.77
39300386飞天诚信190420042501744.000.74
40300579数字认证116099540065937.450.70
41300542新晨科技161232038276476.800.67
42688590新致软件180934437163925.760.65
43300231银信科技293191836091910.580.63
44300380安硕信息69510034643784.000.60
45002642荣联科技430340033609554.000.59
第 43 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
46688031星环科技71627133399716.730.58
47301153中科江南120849631662595.200.55
48688207格灵深瞳178531726958286.700.47
49300941创识科技84538325217774.890.44
50603232格尔软件146070024758865.000.43
51688588凌志软件169406124682468.770.43
52300551古鳌科技226758324399193.080.43
53603106恒银科技224360023782160.000.41
54301208中亦科技43296018954988.800.33
55688201信安世纪133725817317491.100.30
56688118普元信息59690813340893.800.23
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688411海博思创56046754.400.00
2603049中策橡胶72431023.400.00
3688545兴福电子99426788.300.00
4301458钧崴电子70123911.110.00
5301275汉朔科技39722307.430.00
6688583思看科技22718087.360.00
7301678新恒汇38217014.280.00
8301602超研股份65816318.400.00
9301501恒鑫生活34915781.780.00
10001388信通电子93715385.540.00
11301479弘景光电18214172.340.00
12301535浙江华远73413938.660.00
13688757胜科纳米53613903.840.00
14688758赛分科技77713185.690.00
15603072天和磁材22612305.700.00
16301662宏工科技14311797.500.00
17301601惠通科技34211576.700.00
18001356富岭股份70910237.960.00
19301590优优绿能7310182.040.00
20301658首航新能43710042.260.00
21301665泰禾股份3938799.270.00
22301173毓恬冠佳1737781.540.00
23001382新亚电缆3667396.860.00
24603014威高血净2056699.400.00
25301636泽润新能1286074.880.00
26301595太力科技1965703.600.00
27603210泰鸿万立2864464.460.00
28603271永杰新材1264420.080.00
29603124江南新材884075.280.00
第 44 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
30001395亚联机械803780.000.00
31603409汇通控股1003332.000.00
32001390古麒绒材1783225.360.00
33603400华之杰572497.170.00
34603382海阳科技1052350.950.00
35001335信凯科技802244.000.00
36603120肯特催化652172.950.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1600570恒生电子2063529415.8344.19
2603927中科软545960728.8111.69
3600446金证股份515696419.9611.04
4600850电科数字442232394.299.47
5688031星环科技381091814.388.16
6601519大智慧341677230.497.32
7603171税友股份281551950.766.03
8603383顶点软件263168461.355.64
9600571信雅达262450276.455.62
10688118普元信息173522542.553.72
11603123翠微股份173127749.513.71
12688590新致软件165407611.923.54
13688588凌志软件135498117.262.90
14688207格灵深瞳123271226.432.64
15603232格尔软件104958025.212.25
16603106恒银科技101793504.862.18
17300059东方财富90951394.681.95
18300033同花顺90443838.501.94
19688201信安世纪69823733.301.50
20002065东华软件58259049.001.25
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600570恒生电子2043061699.0543.75
2603927中科软542673194.0611.62
3600446金证股份509144927.5810.90
4600850电科数字439300970.969.41
5688031星环科技386417632.488.27
6601519大智慧323258538.226.92
7603171税友股份281776186.026.03
第 45 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
8603383顶点软件263396002.275.64
9600571信雅达262661029.145.62
10688118普元信息180702285.413.87
11603123翠微股份172465077.993.69
12688590新致软件160408273.093.43
13688588凌志软件136868878.172.93
14688207格灵深瞳119176188.292.55
15603232格尔软件103694003.702.22
16603106恒银科技98743338.282.11
17688201信安世纪69922693.581.50
18300033同花顺40778193.000.87
19688318财富趋势33902454.780.73
20000997新大陆28350121.000.61
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额6920922408.92
卖出股票收入（成交）总额6380898837.27
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
第 46 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华宝中证金融科技主题 ETF 截止 2025 年 06 月 30日持仓前十名证券的发行主体中拉卡拉支
付股份有限公司因：1.未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;2.未严格落实商户实名
制要求;3.未将商户资金结算至其同名银行结算账户；于2024年09月04日收到中国人民银行北京市分行警告罚款的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金471229.08
2应收清算款11895130.61
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计12366359.69
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
第 47 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值值比例（%）明
1688411海博思创46754.400.00新股锁定
2603049中策橡胶31023.400.00新股锁定
3688545兴福电子26788.300.00新股锁定
4301458钧崴电子23911.110.00新股锁定
5301275汉朔科技22307.430.00新股锁定
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者的基金份数（户）额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例（%）例（%）
4743672106.672150986702.0062.891269465372.0037.11
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
中国建设银行股份有限公司1203963079.0035.20
-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）中国人寿保险股份有
1153657000.004.49
限公司长城人寿保险股份有
280000000.002.34
限公司－自有资金
3狄艳平65600000.001.92
4邵晓舒25550000.000.75
招商信诺人寿保险有
5限公司－分红保险产22445800.000.66
品
第 48 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告中泰证券股份有限公
618800000.000.55
司中国平安人寿保险股
7份有限公司－投连－18574800.000.54
基金投资账户中国平安人寿保险股
8份有限公司－自有资17064400.000.50
金泰康人寿保险有限责
9任公司－分红－团体15797100.000.46
分红-019L-FH001深华泰优逸混合型养老
10金产品－中国工商银14958800.000.44
行股份有限公司中国建设银行股份有
限公司－华宝中证金
11融科技主题交易型开1203963079.0035.20
放式指数证券投资基金发起式联接基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金16400.000.0005
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年3月4日）基
254452074.00
金份额总额
本报告期期初基金份额总额3262452074.00
本报告期基金总申购份额18090500000.00
减：本报告期基金总赎回份额17932500000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额3420452074.00
第 49 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2025年1月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任吕笑然为公司副总经理。
2025年6月27日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，吕笑然不再担任公司副总经理。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技
等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注
第 50 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
252180544
国泰海通518.96468805.4219.07-
0.70
232847733
方正证券317.51430492.9917.52-
7.11
193004765
中信建投214.51358813.6314.60-
8.48
163758859
麦高证券112.31299453.1712.18-
7.01
119229041
中信证券28.96221672.889.02-
1.82
113643070
东海证券18.54207860.218.46-
8.07
779484772.
国融证券15.86141788.465.77-
63
748559358.
华西证券15.63139186.355.66-
16
699348518.
浙商证券25.26130008.865.29-
96
206418635.
爱建证券11.5537554.321.53-
14
41853824.9
国联民生30.317781.290.32-
2
31252589.6
东方财富10.235747.850.23-
0
24153987.3
东兴证券10.184417.420.18-
6
22288792.8
上海证券10.174143.640.17-
7
长江证券1-----
德邦证券2-----
东北证券2-----
东方证券1-----
东吴证券2-----
国盛证券2-----
国信证券1-----
华安证券2-----
华创证券1-----
华泰证券1-----
华源证券1-----
联储证券2-----
平安证券1-----
第 51 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
申万宏源1-----
万联证券1-----
西部证券2-----
信达证券1-----
兴业证券2-----
银河证券1-----
招商证券2-----
中金国际1-----
中邮证券1-----
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序:根据证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和公司《公募基金及私募资产管理计划专用交易席位管理办法》的要求，公司与符合前述标准的证券公司，签订《证券交易单元租用协议》，参与证券交易。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有：爱建证券、东海证券、东兴证券、华西证券、华源证券、联储证券;退租交易单元：方正证券。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海
1指数证券投资基金新增西南证券股份证券报，证券日报，证2025-01-17
有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金管理人网站上海
22025-01-17
基金增加流动性服务商的公告证券报华宝中证金融科技主题交易型开放式
3指数证券投资基金2024年第4季度报基金管理人网站2025-01-22
告华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海
42025-01-24
指数证券投资基金新增江海证券有限证券报，证券日报，证第 52 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告
公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海
5指数证券投资基金新增恒泰证券股份证券报，证券日报，证2025-02-17
有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝中证金融科技主题交易型开放式
6基金管理人网站2025-03-31
指数证券投资基金2024年年度报告华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海
7指数证券投资基金新增财通证券股份证券报，证券日报，证2025-04-09
有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝基金管理有限公司关于旗下基金基金管理人网站上海
8持有的股票停牌后估值方法调整的公证券报，证券日报，证2025-04-22
告券时报，中国证券报华宝基金管理有限公司旗下部分基金上海证券报，证券日报，
92025-04-22
季度报告提示性公告证券时报，中国证券报华宝中证金融科技主题交易型开放式
10指数证券投资基金2025年第1季度报基金管理人网站2025-04-22
告华宝基金管理有限公司关于调整证券基金管理人网站上海
112025-04-23
投资基金主流动性服务商的公告证券报华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海
12指数证券投资基金新增万和证券股份证券报，证券日报，证2025-06-10
有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报基金管理人网站上海华宝基金管理有限公司关于旗下部分
13证券报，证券日报，证2025-06-23
基金增加流动性服务商的公告券时报，中国证券报华宝基金管理有限公司关于华宝中证基金管理人网站上海
14金融科技主题交易型开放式指数增加2025-06-27
证券报流动性服务商的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况金情况持有基金份投资者类别额比例达到期初申购赎回持有份份额占序号
或者超过20%份额份额份额额比（%）的时间区间中国建设银行股
份有限公司-华宝
12039
中证金融科技主20250101~20118840200861199305
163079.35.20
题交易型开放式2506308272.001400.006593.00
00
指数证券投资基金发起式联接基
第 53 页 共 54 页华宝中证金融科技主题 ETF2025 年中期报告金产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2025年8月29日
