博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年八月二十九日博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
1博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................4
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
2博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
7.12投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末上市基金前十名持有人......................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................48
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................50
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................50
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................50
§12备查文件目录............................................50
12.1备查文件目录...........................................50
12.2存放地点.............................................50
12.3查阅方式.............................................50
3博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金简称博时中证银行指数场内简称银行指数基金基金主代码160517交易代码160517基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2020年8月6日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额419489069.68份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 博时中证银行指数 A 博时中证银行指数 C下属分级基金的交易代码160517018591
报告期末下属分级基金的份额总额382441202.36份37047867.32份
2.2基金产品说明
本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长投资目标率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
本基金为指数型基金，采用完全复制法，按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟踪，本基金将投资策略
辅以适当的替代性策略调整组合。主要投资策略是资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策、权证投资策略。
中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）业绩比较基准
×5%
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中风险收益特征中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名吴曼王小飞信息披露负
联系电话0755-83169999021-60637103责人
电子邮箱 service@bosera.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话95105568021-60637228
4博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
传真0755-83195140021-60635778深圳市福田区莲花街道福新社注册地址北京市西城区金融大街25号区益田路5999号基金大厦21层广东省深圳市福田区益田路北京市西城区闹市口大街1号院1办公地址
5999号基金大厦21层号楼
邮政编码518040100033法定代表人江向阳张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）
3.1.1期间数据和指标
博时中证银行指数 A 博时中证银行指数 C
本期已实现收益19569398.281185935.84
本期利润80770293.065581171.99
加权平均基金份额本期利润0.24450.2848
本期加权平均净值利润率14.18%16.51%
本期基金份额净值增长率14.42%14.25%
报告期末(2025年6月30日)
3.1.2期末数据和指标
博时中证银行指数 A 博时中证银行指数 C
期末可供分配利润170852627.4312053290.68
期末可供分配基金份额利润0.44670.3253
期末基金资产净值724755788.8469744718.55
期末基金份额净值1.89511.8826
报告期末(2025年6月30日)
3.1.3累计期末指标
博时中证银行指数 A 博时中证银行指数 C
基金份额累计净值增长率71.10%55.16%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
5博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证银行指数 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月5.63%0.97%4.75%0.98%0.88%-0.01%
过去三个月11.53%1.05%10.39%1.06%1.14%-0.01%
过去六个月14.42%0.97%12.34%0.97%2.08%0.00%
过去一年35.54%1.21%28.27%1.21%7.27%0.00%
过去三年50.48%1.02%28.32%1.03%22.16%-0.01%自基金合同生
71.10%1.08%31.99%1.08%39.11%0.00%
效起至今
博时中证银行指数 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月5.60%0.97%4.75%0.98%0.85%-0.01%
过去三个月11.45%1.05%10.39%1.06%1.06%-0.01%
过去六个月14.25%0.97%12.34%0.97%1.91%0.00%
过去一年35.13%1.21%28.27%1.21%6.86%0.00%自基金合同生
55.16%1.02%37.95%1.02%17.21%0.00%
效起至今
注：自 2023 年 05 月 26 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 05 月 29日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2020年8月6日至2025年6月30日）
博时中证银行指数 A
6博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
博时中证银行指数 C
§4管理人报告
7博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2025年6月30日，博时基金管理有限公司共管理394只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16069亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6729亿元人民币，累计分红逾2186亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期
赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理
助理、博时特许价值混合型证
券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型
证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型
指数与量化投证券投资基金(2015年5月4赵云阳资部投资总监2020-08-06-14.8日-2016年5月30日)、博时
/基金经理裕富沪深300指数证券投资
基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资
基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面
200交易型开放式指数证券
投资基金(2012年11月13日
-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板
8博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2018年12月
10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指
数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券
投资基金(2015年10月8日
-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证
券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金
经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基
金(2015年10月8日—至
今)、博时黄金交易型开放式
证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(2015年10月8日
—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(2018年11月14日
—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金(2019年9月20日
—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2019年
11月13日—至今)、博时中
证银行指数证券投资基金（LOF）(2020 年 8 月 6 日—
至今)、博时中证全指证券公
司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数
9博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
证券投资基金(2021年7月22日—至今)的基金经理。
王萌先生，博士。2016年毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证
券投资基金(2025年4月16日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数
证券投资基金(2025年6月30日—至今)的基金经理，博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、博时中证软件服务指数型
王萌基金经理助理2023-03-062025-04-158.9发起式证券投资基金、博时中证红利低波动100指数型发
起式证券投资基金、博时中证新能源交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、博时中证传媒指数型
发起式证券投资基金、博时创
业板指数证券投资基金、博时国证2000交易型开放式指数
证券投资基金、博时中证港股通互联网交易型开放式指数
证券投资基金、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
10博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共23次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济保持韧性，GDP 同比增长 5.3%。整体看，上半年在“抢出口”、财政发力以及新动能持续发展等因素共同作用下，对经济形成有力支撑。上半年工业增加值累积增速为6.4%，高于去年整体增速。出口在中美贸易谈判后逐渐恢复，6月工业企业出口交货值同比增长4%，较5月增加3.4%。工业生产整体“新旧分化”特征明显，上半年高技术制造业增加值增长9.5%，与内需尤其是地产开工相关工业生产仍然偏弱。股票市场亦呈现结构特征。资源品中有色金属表现出色，上半年在中信一级行业涨幅第一，而煤炭则排名垫底。科技板块中，传媒、计算机和通信表现相对较好。金融板块，银行涨幅居前，但非银行金融表现一般。消费和地产相关产业链整体表现落后。宽基中，北证50、中证2000和科创100相对领先，沪深300和创业板指相对落后。风格上，代表两端的大盘价值和小盘成长领先。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略，期间内本基金保持平稳运行，实现对指数的紧密跟踪。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2025 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.8951 元，份额累计净值为 2.1327 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.8826 元，份额累计净值为 1.8826 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 14.42%，本基金 C类基金份额净值增长率为 14.25%，同期业绩基准增长率为 12.34%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，与美国的关税博弈仍然具有不确定性，在“抢出口”效应逐渐消退后，出口的韧性值得关注。内需方面，地产对经济的边际影响逐渐减弱，政策层面仍然具有空间。此外，伴随新
11博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
一轮“反内卷”政策的落地，一定程度上能从供给端缓和重点领域产能过剩的问题，对 PPI 起到提振作用。历史上看，A 股上市公司盈利和 PPI 具有较高相关性，PPI 的提升或能对 A股上市公司整体盈利起到支撑。目前市场利率处于低位，流动性保持合理充裕，在“反内卷”政策的推动下，上市公司盈利有望迎来修复，同时以科技为代表的新兴产业保持了良好的发展势头，对后续市场保持相对乐观。下半年在经济弱复苏背景下，中证银行指数有望延续稳健表现。本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。为确保基金估值工作符合以上规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、法律合规部负责人、风险管理部负责人、投资部门负责人、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具备良好专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价，保证基金估值的公平、合理。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当对估值原则及技术存有异议时，本基金托管人有责任要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
12博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.6.145555464.7528719987.11
结算备付金250276.5772151.05
存出保证金22734.8318830.68
交易性金融资产6.4.6.2746281380.51511093721.29
其中：股票投资746281380.51509574770.33
基金投资--
债券投资-1518950.96
13博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.6.3--
买入返售金融资产6.4.6.4--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款28195364.873882144.73
递延所得税资产--
其他资产6.4.6.5--
资产总计820305221.53543786834.86本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.6.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款4749341.49-
应付赎回款20501422.913781934.65
应付管理人报酬292523.19220029.21
应付托管费87756.9766008.73
应付销售服务费12832.414678.08
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.6.6160837.17394086.29
负债合计25804714.144466736.96
净资产：
实收基金6.4.6.7376881395.79290666718.45
其他综合收益--
未分配利润6.4.6.8417619111.60248653379.45
净资产合计794500507.39539320097.90
负债和净资产总计820305221.53543786834.86
注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 419489069.68 份。其中 A类基金份额净值
1.8951 元，基金份额总额 382441202.36 份；C 类基金份额净值 1.8826 元，基金份额总额
37047867.32份。
6.2利润表
会计主体：博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
14博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入88462036.3393158747.08
1.利息收入64096.0826189.42
其中：存款利息收入6.4.6.964096.0826189.42
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）22633733.64-2552142.82
其中：股票投资收益6.4.6.108080318.35-10702865.39
基金投资收益--
债券投资收益6.4.6.115349.04124468.75
资产支持证券投资收益6.4.6.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.6.13--
股利收益6.4.6.1414548066.258026253.82以摊余成本计量的金融资产终止确
认产生的收益（若有）--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.6.1565596130.9395641478.55号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.6.16168075.6843221.93
减：二、营业总支出2110571.281966880.01
1．管理人报酬1492485.941351501.84
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费447745.84405450.67
3．销售服务费49857.989944.36
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.6.17--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.6.18120481.52199983.14三、利润总额（亏损总额以“-”号
86351465.0591191867.07
填列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）86351465.0591191867.07
五、其他综合收益的税后净额--
15博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
六、综合收益总额86351465.0591191867.07
6.3净资产变动表
会计主体：博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资
290666718.45-248653379.45539320097.90
产
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资
290666718.45-248653379.45539320097.90
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号86214677.34-168965732.15255180409.49填列）
（一）、综合收益总
--86351465.0586351465.05额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产86214677.34-82614267.10168828944.44减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购
302528944.78-274496945.47577025890.25
款
2.基金赎回款-216314267.44--191882678.37-408196945.81
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变----
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
376881395.79-417619111.60794500507.39
产项目上年度可比期间
16博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
其他综合收益实收基金未分配利润净资产合计（若有）
一、上期期末净资
422414621.67-141737716.55564152338.22
产
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资
422414621.67-141737716.55564152338.22
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-94426782.29-45165745.87-49261036.42填列）
（一）、综合收益总
--91191867.0791191867.07额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产-94426782.29--46026121.20-140452903.49减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购
144146256.28-62294427.86206440684.14
款
2.基金赎回款-238573038.57--108320549.06-346893587.63
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变----
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
327987839.38-186903462.42514891301.80
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
____________________________________________________________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）是由博时中证银行指数分级证
17博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
券投资基金（以下简称“原基金”）转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]757号《关于准予博时中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》
准予注册，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为287168470.70份基金份额，其中认购资金利息折合56589.61份基金份额。经中国证监会证监许可[2018]1926号文准予变更注册，根据原基金基金份额持有人大会表决通过的《博时中证银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，经向中国证监会备案，自2020年8月6日起，《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》失效且《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，博时中证银行指数分级证券投资基金正式变更为博时中证银行指数证券投资基金（LOF），原基金的场内份额和场外份额将分别自动转换为本基金的场内份额和场外份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金自 2023 年 5 月 26 日起增加 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债）债券回购、权
证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：中证银行指数成分股和备选成分股（含存托凭证）占基金资产净值的比例不低于90%，且占非现金基金资产的比例不低于80%；
权证投资比例为基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。
18博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财
税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
19博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年
8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.6重要财务报表项目的说明
6.4.6.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款45555464.75
等于：本金45550872.35
加：应计利息4592.40
20博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计45555464.75
6.4.6.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票624414118.70-746281380.51121867261.81
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易
所市----场债券银行
间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计624414118.70-746281380.51121867261.81
6.4.6.3衍生金融资产/负债
6.4.6.3.1衍生金融资产/负债期末余额无余额。
6.4.6.4买入返售金融资产
6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额无余额。
21博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
6.4.6.5其他资产无余额。
6.4.6.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费7386.03
应付证券出借违约金-
应付交易费用37842.38
其中：交易所市场37842.38
银行间市场-
应付利息-
其他应付款102.24
预提费用91280.45
应付指数使用费24226.07
合计160837.17
6.4.6.7实收基金
博时中证银行指数 A
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日基金份额账面金额
上年度末314165280.17279164409.66
本期申购236449472.34210106514.33
本期赎回（以“-”号填列）-168173550.15-149437395.52
本期末382441202.36339833528.47
博时中证银行指数 C
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日基金份额账面金额
上年度末11502308.7911502308.79
本期申购92422430.4592422430.45
本期赎回（以“-”号填列）-66876871.92-66876871.92
本期末37047867.3237047867.32
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。
22博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.6.8未分配利润
博时中证银行指数 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末122238518.92118963369.65241201888.57
加：会计政策变更（若有）---
前期差错更正（若有）---其他（若有）---
本期期初122238518.92118963369.65241201888.57
本期利润19569398.2861200894.7880770293.06本期基金份额交易产生的变
29044710.2333905368.5162950078.74
动数
其中：基金申购款98856392.52108007570.03206863962.55
基金赎回款-69811682.29-74102201.52-143913883.81
本期已分配利润---
本期末170852627.43214069632.94384922260.37
博时中证银行指数 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末3111950.154339540.737451490.88
加：会计政策变更（若有）---
前期差错更正（若有）---其他（若有）---
本期期初3111950.154339540.737451490.88
本期利润1185935.844395236.155581171.99本期基金份额交易产生的变
7755404.6911908783.6719664188.36
动数
其中：基金申购款27275249.1440357733.7867632982.92
基金赎回款-19519844.45-28448950.11-47968794.56
本期已分配利润---
本期末12053290.6820643560.5532696851.23
6.4.6.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入63807.13
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入221.42
其他67.53
23博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
合计64096.08
6.4.6.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额47551518.21
减：卖出股票成本总额39377858.25
减：交易费用93341.61
买卖股票差价收入8080318.35
6.4.6.11债券投资收益
6.4.6.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入7449.04债券投资收益——买卖债券（债转股及-2100.00债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计5349.04
6.4.6.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
1523850.00
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
1502100.00
成本总额
减：应计利息总额23850.00
减：交易费用-
买卖债券差价收入-2100.00
6.4.6.12资产支持证券投资收益
6.4.6.12.1资产支持证券投资收益项目构成无发生额。
6.4.6.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无发生额。
24博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.6.13衍生工具收益
6.4.6.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无发生额。
6.4.6.13.2衍生工具收益——其他投资收益无发生额。
6.4.6.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益14548066.25
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计14548066.25
6.4.6.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产65596130.93
——股票投资65596580.93
——债券投资-450.00
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
-预估增值税
合计65596130.93
6.4.6.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入168075.68
合计168075.68
6.4.6.17信用减值损失无发生额。
25博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.6.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用27273.08
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行汇划费475.00
指数使用费24226.07
中债登账户维护费9000.00
合计120481.52
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.7.2资产负债表日后事项财政部、税务总局于2025年7月31日发布《财政部税务总局关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第4号），规定自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”）基金管理人的股东
博时财富基金销售有限公司（“博时财富”）基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易无。
26博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年6
6月30日月30日
当期发生的基金应支付的管理费1492485.941351501.84
其中：应支付销售机构的客户维护费668173.95573295.03
应支付基金管理人的净管理费824311.99778206.81
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年6
6月30日月30日
当期发生的基金应支付的托管费447745.84405450.67
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.9.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称博时中证银行指数
博时中证银行指数 C 合计
A
招商证券-3086.283086.28
博时基金-546.50546.50
合计-3632.783632.78上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称博时中证银行指数
博时中证银行指数 C 合计
A
博时基金-56.2356.23
合计-56.2356.23
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计
27博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.9.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.9.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.9.5各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.9.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.9.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期利息收当期利息收期末余额期末余额入入
中国建设银行-活期
45555464.7563807.135988748.3525560.69
存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.9.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式
数量（单位：总金额
28博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告股/张）招商证券股份
688692达梦数据网下发行1710.00148701.60
有限公司
6.4.9.8其他关联交易事项的说明
6.4.9.8.1其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 1469800.00 股建设银行的 A 股普通股，成本总额为人民币10349937.77元，估值总额为人民币13874912.00元，占基金资产净值的比例为1.75%。（上年度末：本基金持有 1156600.00 股建设银行的 A 股普通股，成本总额为人民币 7366376.84 元，估值总额为人民币10166514.00元，占基金资产净值的比例为1.89%。）
6.4.10利润分配情况无。
6.4.11期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.11.1.1受限证券类别：股票
证流通期末数量证券券成功受限受认购估期末期末备
(单位：
代码名认购日期限类价格值单成本总额估值总额注
股)称型价天首次和6个公开
6030722024-12-2412.3054.45226.002779.8012305.70-
磁月发行材限售中首次策6个公开
6030492025-05-2746.5042.85278.0012927.0011912.30-
橡月发行胶限售首次天
6个公开
603202有2025-04-1693.5090.6693.008695.508431.38-
月发行为限售威首次高6个公开
6030142025-05-1226.5032.68205.005432.506699.40-
血月发行净限售泰首次
6个
603210鸿2025-04-01公开8.6015.61286.002459.604464.46-
月万发行
29博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
立限售永首次杰6个公开
6032712025-03-0420.6035.08126.002595.604420.08-
新月发行材限售江首次南6个公开
6031242025-03-1210.5446.3188.00927.524075.28-
新月发行材限售汇首次通6个公开
6034092025-02-2524.1833.32100.002418.003332.00-
控月发行股限售中首次国6个公开
6032572025-03-2820.5237.4778.001600.562922.66-
瑞月发行林限售首次华
6个公开
603400之2025-06-1219.8843.8157.001133.162497.17-
月发行杰限售海首次阳6个公开
6033822025-06-0511.5022.39105.001207.502350.95-
科月发行技限售肯首次特6个公开
6031202025-04-0915.0033.4365.00975.002172.95-
催月发行化限售
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份所认购的股份
自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》基金通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股在新股上市后的
约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
30博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.11.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.11.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.12金融工具风险及管理
6.4.12.1风险管理政策和组织架构
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是跟踪指数，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
31博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级-1518950.96
合计-1518950.96
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.12.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.12.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.12.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.12.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.12.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
32博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.12.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
33博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.12.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.12.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月301年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金45555464.75---45555464.75
结算备付金250276.57---250276.57
存出保证金22734.83---22734.83
交易性金融资产---746281380.51746281380.51
应收清算款-----买入返售金融资
-----产
应收申购款---28195364.8728195364.87
应收股利-----
其他资产-----
资产总计45828476.15--774476745.38820305221.53负债卖出回购金融资
-----产款
应付赎回款---20501422.9120501422.91
应付清算款---4749341.494749341.49
应付管理人报酬---292523.19292523.19
应付托管费---87756.9787756.97
应付销售服务费---12832.4112832.41
34博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---160837.17160837.17
负债总计---25804714.1425804714.14
利率敏感度缺口45828476.15--748672031.24794500507.39上年度末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金28719987.11---28719987.11
结算备付金72151.05---72151.05
存出保证金18830.68---18830.68
交易性金融资产1518950.96--509574770.33511093721.29
应收清算款-----买入返售金融资
-----产
应收申购款---3882144.733882144.73
应收股利-----
其他资产-----
资产总计30329919.80--513456915.06543786834.86负债卖出回购金融资
-----产款
应付赎回款---3781934.653781934.65
应付清算款-----
应付管理人报酬---220029.21220029.21
应付托管费---66008.7366008.73
应付销售服务费---4678.084678.08
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---394086.29394086.29
负债总计---4466736.964466736.96
利率敏感度缺口30329919.80--508990178.10539320097.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2025年6月30日2024年12月31日
市场利率上升25个基点-减少约0
市场利率下降25个基点-增加约0注：1.本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债和可交换债）、资产支持证券投资和
35博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
国债期货投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
2.以上金额为四舍五入的结果。
6.4.12.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产占基金资产公允价值公允价值
净值比例（%）净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资746281380.5193.93509574770.3394.48
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计746281380.5193.93509574770.3394.48
注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为0。
6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年6月30日2024年12月31日
业绩比较基准上升5%增加约3732增加约2527
业绩比较基准下降5%减少约3732减少约2527
36博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
6.4.13公允价值
6.4.13.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.13.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.13.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日
第一层次746215796.18
第二层次-
第三层次65584.33
合计746281380.51
6.4.13.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.13.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.13.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
37博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资746281380.5190.98
其中：股票746281380.5190.98
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金
745805741.325.58
合计
8其他各项资产28218099.703.44
9合计820305221.53100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 62661.67 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 746215796.18 93.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2922.66 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
38博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计746281380.5193.93
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(％)
1600036招商银行2401659110356231.0513.89
2601166兴业银行363741684897289.4410.69
3601398工商银行767110058223649.007.33
4601328交通银行583839746707176.005.88
5601288农业银行698710041084148.005.17
6600919江苏银行321316338365166.224.83
7600000浦发银行256964835666714.244.49
8600016民生银行543292025806370.003.25
9000001平安银行212356025631369.203.23
10601229上海银行217653323093015.132.91
11601169北京银行323923022123940.902.78
12002142宁波银行72262519771020.002.49
13601988中国银行313310017608022.002.22
14600926杭州银行100630016925966.002.13
15601818光大银行406278016860537.002.12
16601009南京银行128701614955125.921.88
17601939建设银行146980013874912.001.75
18601658邮储银行241322613200346.221.66
19601825沪农商行126650012285050.001.55
20601916浙商银行330065011189203.501.41
21601838成都银行55660011187660.001.41
22600015华夏银行139326411020718.241.39
23601998中信银行11597679858019.501.24
24601077渝农商行13549609674414.401.22
25002966苏州银行9785408591581.201.08
26601128常熟银行7259405350177.800.67
27601577长沙银行5281005249314.000.66
28601665齐鲁银行6379004031528.000.51
29601997贵阳银行6401403994473.600.50
30002958青农商行9727003511447.000.44
39博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
31002807江阴银行5387602559110.000.32
32601528瑞丰银行4294502486515.500.31
33603323苏农银行4417982478486.780.31
34002948青岛银行4633302307383.400.29
35002936郑州银行10831992231389.940.28
36001227兰州银行8726002181500.000.27
37600908无锡银行3363002122053.000.27
38601187厦门银行2888001960952.000.25
39002839张家港行4279801925910.000.24
40601860紫金银行6409241922772.000.24
41601963重庆银行1659001801674.000.23
42600928西安银行2917001143464.000.14
43603072天和磁材22612305.700.00
44603049中策橡胶27811912.300.00
45603202天有为938431.380.00
46603014威高血净2056699.400.00
47603210泰鸿万立2864464.460.00
48603271永杰新材1264420.080.00
49603124江南新材884075.280.00
50603409汇通控股1003332.000.00
51603257中国瑞林782922.660.00
52603400华之杰572497.170.00
53603382海阳科技1052350.950.00
54603120肯特催化652172.950.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1601166兴业银行29902901.005.54
2600036招商银行27953291.005.18
3601328交通银行16079643.002.98
4601398工商银行14411479.002.67
5601288农业银行10177359.001.89
6600919江苏银行9194313.001.70
7600000浦发银行8063928.001.50
8601988中国银行7690414.001.43
9600926杭州银行6623363.821.23
10000001平安银行6544477.001.21
11600016民生银行6348377.001.18
12601229上海银行5864321.801.09
40博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
13601169北京银行5457858.001.01
14002142宁波银行5065972.000.94
15601009南京银行4804653.000.89
16601998中信银行4302677.000.80
17601818光大银行4268511.000.79
18601939建设银行3481938.000.65
19601658邮储银行3369591.000.62
20601838成都银行3186366.000.59
注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1601988中国银行10232507.001.90
2600036招商银行7921971.001.47
3601166兴业银行3611081.000.67
4601398工商银行2767214.000.51
5601328交通银行1982497.000.37
6601288农业银行1924231.000.36
7600919江苏银行1647900.000.31
8600000浦发银行1477728.000.27
9000001平安银行1248061.000.23
10600016民生银行1156161.000.21
11601229上海银行1133720.000.21
12601577长沙银行1074328.000.20
13601169北京银行1019480.000.19
14002142宁波银行955607.000.18
15601818光大银行813681.000.15
16601939建设银行673081.000.12
17601658邮储银行667525.000.12
18601009南京银行630825.000.12
19600015华夏银行548820.000.10
20601825沪农商行545054.000.10
注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额210487887.50
卖出股票的收入（成交）总额47551518.21
41博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行河南省分行、中国人民银行浙江省分行、国家外汇管理局黑龙江省分局、安阳金融
监管分局、青海银保监局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家金融监督管理总局上海监管局、国家金融监督管理总局深圳监管局、深圳市市场监督管理局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、中国银保监会泰安监管分局、
42博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
国家外汇管理局辽宁省分局、国家税务总局那曲市税务局稽查局、国家金融监督管理总局福建监管
局、海东市消防救援支队、漳州市市场监督管理局、玉树藏族自治州消防救援支队的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行南阳市分行、国家外汇管理局泉州市分局、
国家外汇管理局福建省分局、国家税务总局咸宁市税务局、国家金融监督管理总局上海监管局、宁夏回族自治区市场监督管理厅的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、泉州金融监管分局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行辽宁省分行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局湖北监管局、大同市云冈区住房和城
乡建设局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行常德市分行、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行扬州市分行、中国银保监会无锡监管分局、国家外汇管理局大
连市分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绍兴市分局、国家外汇管理局贵州省分局、国家金融监督管理总局四川监管局、
国家金融监督管理总局山东监管局、深圳市市场监督管理局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局上海市分局、深圳金融监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金22734.83
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款28195364.87
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计28218099.70
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
43博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份
数(户)占总份占总份额持有份额持有份额额比例额比例博时中证银行指
551296937.2132804422.848.58%349636779.5291.42%
数 A博时中证银行指
47007882.526081025.6516.41%30966841.6783.59%
数 C
合计593797064.6038885448.499.27%380603621.1990.73%
8.2期末上市基金前十名持有人
博时中证银行指数 A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1穆松2696419.0049.00%
2唐斌1152781.0020.95%
3党淑燕540772.009.83%
4王刚182637.003.32%
5李立玉112548.002.05%
6贾庆娟67039.001.22%
7李晓北63483.001.15%
8詹联华56271.001.02%
9汪映荣53890.000.98%
10温榕43112.000.78%
注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，由于系统字数限制可能有持有人名称显示不全的情况，持有人为场内持有人。
44博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
博时中证银行指数 A 184355.52 0.05%基金管理人所有从业人
博时中证银行指数 C 50.27 0.00%员持有本基金
合计184405.790.04%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时中证银行指数 A 博时中证银行指数 C
基金合同生效日（2020年8月6日）
210978776.25-
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额314165280.1711502308.79
本报告期基金总申购份额236449472.3492422430.45
减：本报告期基金总赎回份额168173550.1566876871.92
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额382441202.3637047867.32
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
45博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自2024年起改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
东北证券1-----
财通证券1-----
兴业证券349490032.3219.21%10191.0219.21%-
上海证券1-----
东方证券2-----
财达证券1-----
中泰证券1----减少1个
西部证券113699689.005.32%2820.925.32%-
民生证券1-----
中信证券4----减少1个
太平洋证券2-----
天风证券2-----
华安证券1-----
第一创业1-----
46博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
高盛中国1-----
申万宏源1159191060.3461.79%32777.5561.79%-
广发证券1-----
华泰证券1-----
国金证券112722498.754.94%2619.354.94%-
中信建投4----减少1个
国投证券1-----
方正证券38455196.003.28%1741.103.28%-
招商证券2-----
国盛证券2-----
东方财富证券3-----
长江证券214078401.425.46%2898.975.46%-
东兴证券1-----
国泰海通4----增加1个
华福证券1-----
东吴证券1-----
万联证券1-----
华创证券2-----
中金公司1-----
国信证券1-----
平安证券1-----
浙商证券1-----
诚通证券1-----
注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序：
（1）本公司根据法规要求制定《博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法》，明确选择证
券公司参与证券交易的标准和程序，并建立证券公司的准入管理机制，符合筛选标准的证券公司可纳入公司证券公司白名单库，并持续动态管理。
（2）本公司选择证券公司参与证券交易的主要标准是财务状况良好，经营行为规范，合规风控
能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。严禁基金销售业务人员参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。
（3）本公司建立公正公平的证券公司服务评价体系，在符合上述标准的证券公司中进行基金的
证券交易佣金分配。主要程序：双方签署服务协议；证券公司提供交易和研究服务；公司每季度分别按照被动股票型基金和其他类型基金的服务评价规则，对证券公司进行服务评价，并按照评分排名确定佣金的分配资格和比例额度。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回券商名称占当期权证成成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额交总额的比例额的比例额的比例
东北证券------
财通证券------
兴业证券------
47博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
上海证券------
东方证券------
财达证券------
中泰证券------
西部证券------
民生证券------
中信证券------
太平洋证券------
天风证券------
华安证券------
第一创业------
高盛中国------
申万宏源------
广发证券------
华泰证券------
国金证券------
中信建投------
国投证券------
方正证券------
招商证券------
国盛证券------东方财富证
------券
长江证券------
东兴证券------
国泰海通------
华福证券------
东吴证券------
万联证券------
华创证券------
中金公司------
国信证券------
平安证券------
浙商证券------
诚通证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）（博时
1站、证监会基金电子披露2025-06-26中证银行指数 C）基金产品资料概要更新网站
48博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）（博时
2站、证监会基金电子披露2025-06-26中证银行指数 A）基金产品资料概要更新网站
证券时报、基金管理人网博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
3站、证监会基金电子披露2025-06-06
期停牌股票调整估值方法的公告-20250606网站
证券时报、基金管理人网博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
4站、证监会基金电子披露2025-06-03
期停牌股票调整估值方法的公告-20250603网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025
5站、证监会基金电子披露2025-04-22
年第1季度报告网站
证券时报、基金管理人网博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金
6站、证监会基金电子披露2025-04-08
投资旗下公募基金的公告网站
证券时报、基金管理人网博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
7站、证监会基金电子披露2025-04-08
期停牌股票调整估值方法的公告-20250408网站
证券时报、基金管理人网博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券
8站、证监会基金电子披露2025-03-31
公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2024
9站、证监会基金电子披露2025-03-31年年度报告网站
证券时报、基金管理人网博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
10站、证监会基金电子披露2025-03-25
期停牌股票调整估值方法的公告-20250325网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）（博时
11站、证监会基金电子披露2025-03-22中证银行指数 C）基金产品资料概要更新网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）（博时
12站、证监会基金电子披露2025-03-22中证银行指数 A）基金产品资料概要更新网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）更新招
13站、证监会基金电子披露2025-03-21
募说明书网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合
14站、证监会基金电子披露2025-03-19
同网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协
15站、证监会基金电子披露2025-03-19
议网站
关于博时基金管理有限公司旗下部分指数基金证券时报、基金管理人网
162025-03-19
指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金站、证监会基金电子披露
49博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
合同的公告网站
证券时报、基金管理人网
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2024
17站、证监会基金电子披露2025-01-22
年第4季度报告网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时中证银行指数证券投资基金（LOF）设立的文件
2、《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时中证银行指数证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本
6、报告期内博时中证银行指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）
50博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告
博时基金管理有限公司
二〇二五年八月二十九日
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