嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
第 2页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................9
3.3其他指标..............................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................18
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................45
7.1期末基金资产组合情况........................................45
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................53
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................55
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............55
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........55
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........55
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............55
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............55
7.11本基金投资股指期货的投资政策...................................56
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................56
7.13投资组合报告附注.........................................56
§8基金份额持有人信息..........................................57
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57
8.2期末上市基金前十名持有人......................................58
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................58
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................58
§9开放式基金份额变动..........................................59
§10重大事件揭示............................................59
10.1基金份额持有人大会决议......................................59
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................59
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................60
10.4基金投资策略的改变........................................60
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................60
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................60
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................60
10.8其他重大事件...........................................72
§11备查文件目录............................................72
11.1备查文件目录...........................................72
11.2存放地点.............................................72
11.3查阅方式.............................................72
第 4页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)
场内简称 沪深 300LOF基金主代码160706基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2005年8月29日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份7539541118.43份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所上市日期2005年10月17日
下属分级基金的基 嘉实沪深300ETF联接嘉实沪深 300ETF 联 嘉实沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF
金简称 (LOF)A 接(LOF)C 联接(LOF)I 联接(LOF)Y下属分级基金的场
沪深 300LOF - - -内简称下属分级基金的交
160706160724021886022890
易代码报告期末下属分级
7144616433.01份337171295.18份41298996.08份16454394.16份
基金的份额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159919基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2012年5月7日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2012年5月28日基金管理人名称嘉实基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司
2.2基金产品说明
投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率第 5页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
资产配置比例：本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金
资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
组合构建：在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
业绩比较基准95％的沪深300指数增长率加5％的银行活期存款税后利率
风险收益特征风险中等，获得证券市场平均收益率。
2.2.1目标基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离投资目标度和跟踪误差的最小化。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围
投资策略的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
业绩比较基准沪深300指数
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基风险收益特征
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟第 6页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名郭松许俊信息披露
联系电话(010)65215588010-66596688负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-600-880095566
传真(010)65215588010-66594942
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆北京西城区复兴门内大街1号
家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京西城区复兴门内大街1号
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A层邮政编码100020100818法定代表人经雷葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.jsfund.cn址
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C基金中期报告备置地点
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
期间数
嘉实沪深 300ETF 联 嘉实沪深 300ETF 联 嘉实沪深 300ETF 联 嘉实沪深 300ETF 联据和指
接(LOF)A 接(LOF)C 接(LOF)I 接(LOF)Y标本期已实
140450713.375789594.87724996.06256586.66
现收益
本期利润89589503.553831996.26528184.43524214.43
第 7页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告加权平均
基金份额0.01240.01010.01270.0410本期利润本期加权
平均净值1.23%1.09%1.36%4.04%利润率本期基金
份额净值1.24%1.04%1.19%1.24%增长率
3.1.2
期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供
194055120.90-16080076.28-1881255.28704117.70
分配利润期末可供
分配基金0.0272-0.0477-0.04560.0428份额利润期末基金
7338671553.91321091218.9039417740.8017158511.86
资产净值期末基金
1.02720.95230.95441.0428
份额净值
3.1.3
累计期报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额
累计净值376.59%27.95%15.53%1.17%增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
第 8页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月3.13%0.55%2.37%0.55%0.76%0.00%
过去三个月2.24%1.05%1.21%1.04%1.03%0.01%
过去六个月1.24%0.97%0.07%0.97%1.17%0.00%
过去一年16.03%1.31%13.12%1.32%2.91%-0.01%
过去三年-6.14%1.04%-11.43%1.05%5.29%-0.01%自基金合同生效起
376.59%1.52%308.50%1.52%68.09%0.00%
至今
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月3.10%0.55%2.37%0.55%0.73%0.00%
过去三个月2.13%1.05%1.21%1.04%0.92%0.01%
过去六个月1.04%0.97%0.07%0.97%0.97%0.00%
过去一年15.56%1.31%13.12%1.32%2.44%-0.01%
过去三年-7.27%1.04%-11.43%1.05%4.16%-0.01%自基金合同生效起
27.95%1.17%18.60%1.18%9.35%-0.01%
至今
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)I份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月3.11%0.55%2.37%0.55%0.74%0.00%
过去三个月2.21%1.05%1.21%1.04%1.00%0.01%
过去六个月1.19%0.97%0.07%0.97%1.12%0.00%自基金合同生效起
15.53%1.35%13.80%1.35%1.73%0.00%
至今
第 9页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)Y份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月3.13%0.55%2.37%0.55%0.76%0.00%
过去三个月2.24%1.05%1.21%1.04%1.03%0.01%
过去六个月1.24%0.97%0.07%0.97%1.17%0.00%自基金合同生效起
1.17%0.95%-0.10%0.95%1.27%0.00%
至今
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×((1+银行活期存款税后利率)^(1/365)-1）
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第 10页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
第 11页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。
公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止2025年6月30日，基金管理人共管理366只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
本基金、 2016 年 1 曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司
何如-19年嘉实沪深 月 5日 (IA-Clarington Investments Inc )、富
第 12页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
300ETF 、 兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin
嘉实中证 Templeton Investments Corp.)。2007 年
500ETF 、 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任
嘉实中证职于产品管理部、指数投资部，现任指数
500ETF 联 基金经理。硕士研究生，具有基金从业资接、嘉实格。加拿大国籍。
国证通信
ETF 发 起
联接、嘉实中证
A50ETF 联接基金经理
本基金、嘉实沪深
300ETF 、嘉实中证主要消费
ETF、嘉实富时中国
A50ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 、嘉实央企创新驱动
ETF、嘉实
央企创新2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任刘珈 驱 动 ETF 2021 年 9 指数投资部指数研究员。现任指数投资部-16年吟联接、嘉月24日负责人。硕士研究生，具有基金从业资格。
实中证主中国国籍。
要消费
ETF 发 起
联接、嘉实中证全指家用电器指数发
起式、嘉实中证国新央企现代能源
ETF、嘉实中证国新央企现代
能 源 ETF
第 13页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
联接、嘉实中证
A500ETF、嘉实中证
A500ETF联接基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，其中2次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，另3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金标的指数为沪深300指数，沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，综合反映中国 A 股市场上市股票价格的整体表现。本基金的投资策略为通过第 14页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
投资于目标 ETF 实现基金投资目标。
回顾上半年，外部扰动不断，但宏观经济复苏进程仍在持续推进。一季度关税预期压制进出口贸易，但政策持续发力推动部分产业景气度修复，战略性新兴产业尤为突出。4、5月超预期关税的落地造成了较大冲击，货币政策的进一步宽松和社融改善推动内需结构性改善，高新技术产品出口及高技术制造业增加值大幅提升。总体来看，上半年增量政策效果逐步显现，高新技术产品成为经济发展新动能。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.01%，年化跟踪误差为0.40%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值为 1.0272 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.24%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值为 0.9523 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.04%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)I 基金份额净
值为 0.9544 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.19%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)Y 基金份额净值为 1.0428 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.24%；业绩比较基准收益率为0.07%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，积极的总量政策仍将持续，货币和社融同比增速在低基数的背景下有望保持稳健。随着货币和信贷的宽松推动经济增长、关税等国际贸易冲击逐渐消退，内外需有望相继企稳。
作为目标 ETF 的联接基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。
第 15页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1326617462.97327136022.56
结算备付金32130894.2117818216.70
存出保证金9150388.006274955.47
第 16页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
交易性金融资产6.4.7.27349071004.597512365558.58
其中：股票投资21769015.73159579.00
基金投资7227699708.647410862582.32
债券投资99602280.22101343397.26
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款12295936.58139069.20
应收股利--
应收申购款1434828.065303287.49
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计7730700514.417869037110.00本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款13386439.407895916.57
应付管理人报酬59581.7058938.56
应付托管费19860.5619646.18
应付销售服务费110580.05205336.23
应付投资顾问费--
应交税费150449.75-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9634577.48692007.40
负债合计14361488.948871844.94
净资产：
实收基金6.4.7.107539541118.437670213498.96
未分配利润6.4.7.12176797907.04189951766.10
净资产合计7716339025.477860165265.06
负债和净资产总计7730700514.417869037110.00
第 17页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值 1.0272 元，基金份额总额 7144616433.01 份，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值 0.9523 元，基金份额总额 337171295.18 份，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)I 基金份额净值 0.9544 元，基金份额总额 41298996.08 份，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)Y 基金份额净值 1.0428 元，基金份额总额
16454394.16份，基金份额总额合计为7539541118.43份。
6.2利润表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年
6月30日6月30日
一、营业总收入95874099.78127487438.38
1.利息收入783197.26854305.77
其中：存款利息收入6.4.7.13783197.26854305.77
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
147389276.42-244107776.37
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-415990.98-939670.67
基金投资收益6.4.7.1523916075.90-245783531.86
债券投资收益6.4.7.16731403.46997549.54资产支持证券投
6.4.7.17--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.18--
衍生工具收益6.4.7.195851306.161578942.58
股利收益6.4.7.20117306481.8838934.04
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.21-52747992.29370305177.71（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.22449618.39435731.27号填列）
减：二、营业总支出1400201.113637707.78
1．管理人报酬6.4.10.2.1356018.951373022.80
第 18页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2118672.97274604.56
3．销售服务费6.4.10.2.3718951.181874276.02
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.23--
7．税金及附加107283.39-
8．其他费用6.4.7.2499274.62115804.40三、利润总额（亏损总
94473898.67123849730.60额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
94473898.67123849730.60“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额94473898.67123849730.60
6.3净资产变动表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净7670213498.7860165265.0
-189951766.10资产966
二、本期期初净7670213498.7860165265.0
-189951766.10资产966
三、本期增减变-130672380.5
动额（减少以“-”--13153859.06-143826239.59号填列）3
（一）、综合收益
--94473898.6794473898.67总额
（二）、本期基金
份额交易产生的-130672380.5
净资产变动数-567603.78-130104776.75
（净资产减少以3“-”号填列）
其中：1.基金申
718775833.81--13014049.13705761784.68
购款
第 19页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
2.基金赎-849448214.3
-13581652.91-835866561.43回款4
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-108195361.5
---108195361.51资产变动（净资1产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净7539541118.7716339025.4
-176797907.04资产437上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净10718347615-13142466469404100968.9
-
资产.05.123
二、本期期初净10718347615-13142466469404100968.9
-
资产.05.123
三、本期增减变-325633256.0
动额（减少以“-”-170288865.94-155344390.07号填列）1
（一）、综合收益
--123849730.60123849730.60总额
（二）、本期基金
份额交易产生的-325633256.0
净资产变动数-46439135.34-279194120.67
（净资产减少以1“-”号填列）
其中：1.基金申1173518884.-171716963.21001801921.3
-购款6688
2.基金赎-1499152140-1280996042.
-218156098.62
回款.6705
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净10392714359--11439577809248756578.8
第 20页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
资产.04.186报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据原
嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会 2012 年 8 月 6日决议通过的《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146号《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》，由原基金变更而来。自 2012年8月21日起，由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效，原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第 21页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
第 22页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款326617462.97
等于：本金326589009.62
加：应计利息28453.35
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计326617462.97
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票20815471.34-21769015.73953544.39
第 23页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市99269300.00282280.2299602280.2250700.00场
合计99269300.00282280.2299602280.2250700.00
资产支持证券----
基金6717847913.48-7227699708.64509851795.16
其他----
合计6837932684.82282280.227349071004.59510856039.55
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
----生工具货币衍
----生工具权益衍
71880120.00---
生工具
其中：股
71880120.00---
指期货投资其他衍
----生工具
合计71880120.00---
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
IF2509 IF2509 63.00 73464300.00 1584180.00
合计1584180.00
减：可抵销期货
1584180.00
暂收款
净额0.00
注：衍生金融资产/负债项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产/负债项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。
第 24页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金500000.00
应付赎回费24051.76
第 25页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
应付证券出借违约金-
应付交易费用22257.45
其中：交易所市场21857.45
银行间市场400.00
应付利息-
预提费用88268.27
合计634577.48
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末7210355520.517210355520.51
本期申购546765231.35546765231.35
本期赎回（以“-”号填列）-612504318.85-612504318.85
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末7144616433.017144616433.01
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末415335534.68415335534.68
本期申购154101377.28154101377.28
本期赎回（以“-”号填列）-232265616.78-232265616.78
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末337171295.18337171295.18
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)I本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末40705701.2740705701.27
本期申购2880841.472880841.47
本期赎回（以“-”号填列）-2287546.66-2287546.66
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第 26页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末41298996.0841298996.08
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)Y本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末3816742.503816742.50
本期申购15028383.7115028383.71
本期赎回（以“-”号填列）-2390732.05-2390732.05
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末16454394.1616454394.16
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2207117872.44-1991081239.33216036633.11
本期期初2207117872.44-1991081239.33216036633.11
本期利润140450713.37-50861209.8289589503.55本期基金份额交易产
-21676239.4518300585.20-3375654.25生的变动数
其中：基金申购款163163541.48-163824537.54-660996.06
基金赎回款-184839780.93182125122.74-2714658.19
本期已分配利润-108195361.51--108195361.51
本期末2217696984.85-2023641863.95194055120.90
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末28975196.60-52862162.38-23886965.78
本期期初28975196.60-52862162.38-23886965.78
本期利润5789594.87-1957598.613831996.26本期基金份额交易产
-5826088.759800981.993974893.24生的变动数
其中：基金申购款11916234.43-24165537.54-12249303.11
基金赎回款-17742323.1833966519.5316224196.35
本期已分配利润---
本期末28938702.72-45018779.00-16080076.28
第 27页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)I项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2855373.91-5167664.57-2312290.66
本期期初2855373.91-5167664.57-2312290.66
本期利润724996.06-196811.63528184.43本期基金份额交易产
38337.61-135486.66-97149.05
生的变动数
其中：基金申购款219315.49-444709.92-225394.43
基金赎回款-180977.88309223.26128245.38
本期已分配利润---
本期末3618707.58-5499962.86-1881255.28
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)Y项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1168361.18-1053971.75114389.43
本期期初1168361.18-1053971.75114389.43
本期利润256586.66267627.77524214.43本期基金份额交易产
3934684.10-3869170.2665513.84
生的变动数
其中：基金申购款4690752.36-4569107.89121644.47
基金赎回款-756068.26699937.63-56130.63
本期已分配利润---
本期末5359631.94-4655514.24704117.70
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入592692.27
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入155190.62
其他35314.37
合计783197.26
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-64032.65
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-351958.33
股票投资收益——证券出借差价收入-
第 28页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
合计-415990.98
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额4018064.67
减：卖出股票成本总额4028346.16
减：交易费用53751.16
买卖股票差价收入-64032.65
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
申购基金份额总额177876360.00
减：现金支付申购款总额-31873.29
减：申购股票成本总额178260191.62
减：交易费用-
申购差价收入-351958.33
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出/赎回基金成交总额383198099.30
减：卖出/赎回基金成本总额358544113.01
减：买卖基金差价收入应缴纳增
718077.26
值税额
减：交易费用19833.13
基金投资收益23916075.90
6.4.7.16债券投资收益
6.4.7.16.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入748773.09债券投资收益——买卖债券（债转股及债-17369.63第 29页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计731403.46
6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
101590230.40
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
100017200.00
本总额
减：应计利息总额1590000.02
减：交易费用400.01
买卖债券差价收入-17369.63
6.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18贵金属投资收益
6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
第 30页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.19衍生工具收益
6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股指期货投资收益5851306.16
6.4.7.20股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益227695.03
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益117078786.85
合计117306481.88
6.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-49429692.29
股票投资955732.48
债券投资-182300.00
资产支持证券投资-
基金投资-50203124.77
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-3318300.00
权证投资-
期货投资-3318300.00
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-52747992.29
第 31页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6.4.7.22其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入449225.58
基金转出费收入392.81
合计449618.39
6.4.7.23信用减值损失无。
6.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用28760.90
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费2006.35
债券托管账户维护费9000.00
合计99274.62
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”)基金管理人的控股子公司嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资本基金是该基金的联接基金
基金(“目标 ETF”)
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 32页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4基金交易无。
6.4.10.1.5权证交易无。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费356018.951373022.80
其中：应支付销售机构的客户维护
1891770.305962226.24
费
应支付基金管理人的净管理费-1535751.35-4589203.44
注：1.本基金投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于基金管理人所管理的目标 ETF 而调减，因此应支付基金管理人的净管理费为负。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.15%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第 33页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费118672.97274604.56
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称嘉实沪深嘉实沪深嘉实沪深嘉实沪深
300ETF 联接 300ETF 联接 300ETF 联接 300ETF 联接 合计
(LOF)A (LOF)C (LOF)I (LOF)Y嘉实基金管理有
-193797.4019183.29-212980.69限公司
嘉实财富-2462.82--2462.82
合计-196260.2219183.29-215443.51上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称嘉实沪深嘉实沪深嘉实沪深嘉实沪深
300ETF 联接 300ETF 联接 300ETF 联接 300ETF 联接 合计
(LOF)A (LOF)C (LOF)I (LOF)Y嘉实基金管理有
-807513.71--807513.71限公司
嘉实财富-1980.99--1980.99
合计-809494.70--809494.70
注：（1）本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，I 类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理
有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别基金份额前一日基金资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。（2）本基金 A类基金第 34页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期
2025年1月1日至2025年6月30日
项目
嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF
(LOF)A 联接(LOF)C 联接(LOF)I 联接(LOF)Y报告期初持有
57128656.31---
的基金份额报告期
间申购/
----买入总份额报告期间因拆
----分变动份额
减：报告期间赎
----
回/卖出总份额报告期末持有
57128656.31---
的基金份额报告期
末持有0.80%---的基金
第 35页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告份额占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日-
项目
嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF
(LOF)A 联接(LOF)C 联接(LOF)I 联接(LOF)Y报告期初持有
57128656.31---
的基金份额报告期
间申购/
----买入总份额报告期间因拆
----分变动份额
减：报告期间赎
----
回/卖出总份额报告期末持有
57128656.31---
的基金份额报告期末持有的基金
份额0.62%---占基金总份额比例
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第 36页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股份有限公
326617462.97592692.27413361052.80706998.45
司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
报告期末(2025 年 06 月 30 日)，本基金持有 1757837320.00 份目标 ETF 基金份额(2024年12月31日：1796137320.00份)，占其总份额的比例为4.26%(2024年12月31日：4.74%)。
报告期末(2025 年 06 月 30 日），本基金持有 13300.00 股中国银行的 A 股普通股，估值总额为人民币74746.00元，占基金资产净值的比例为0.00%（2024年12月31日：0.00股，估值总额为人民币0.00元，占基金资产净值的比例为0.00%)。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
2024年年度收
2025年12025年1月2025年1月5629437519009871081953益分
10.150月15日16日15日4.14.3761.51配于
2025年实施合5629437519009871081953
---0.150-
计4.14.3761.51
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
第 37页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为嘉实沪深 300ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数及嘉实沪深 300ETF 的表现密切相关。
本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第 38页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级99602280.22101343397.26
合计99602280.22101343397.26
注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
第 39页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的第 40页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金326617462.97---326617462.97
结算备付金32130894.21---32130894.21
存出保证金334672.00--8815716.009150388.00
7249468724.
交易性金融资产99602280.22--7349071004.59
37
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---12295936.5812295936.58
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---1434828.061434828.06
递延所得税资产-----
其他资产-----
7272015205.
资产总计458685309.40--7730700514.41
01
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款---13386439.4013386439.40
应付管理人报酬---59581.7059581.70
应付托管费---19860.5619860.56
应付销售服务费---110580.05110580.05
应付投资顾问费-----
应交税费---150449.75150449.75
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---634577.48634577.48
负债总计---14361488.9414361488.94
7257653716.
利率敏感度缺口458685309.40--7716339025.47
07
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金327136022.56---327136022.56
第 41页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
结算备付金17818216.70---17818216.70
存出保证金887771.47--5387184.006274955.47
7411022161.
交易性金融资产101343397.26--7512365558.58
32
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---139069.20139069.20
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---5303287.495303287.49
递延所得税资产-----
其他资产-----
7421851702.
资产总计447185407.99--7869037110.00
01
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款---7895916.577895916.57
应付管理人报酬---58938.5658938.56
应付托管费---19646.1819646.18
应付销售服务费---205336.23205336.23
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---692007.40692007.40
负债总计---8871844.948871844.94
7412979857.
利率敏感度缺口447185407.99--7860165265.06
07
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
第 42页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告市场利率上升25个
-73327.91-79568.03基点市场利率下降25个
73436.0579693.12
基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
--
币升值5%所有外币相对人民
--
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年6月30日2024年12月31日
第 43页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
21769015.730.28159579.00-
产－股票投资交易性金融资
7227699708.6493.677410862582.3294.28
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计7249468724.3793.957411022161.3294.29
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
386698218.43391734014.53
5%
业绩比较基准下降
-386698218.43-391734014.53
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第 44页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
第一层次7249468724.377411022161.32
第二层次99602280.22101343397.26
第三层次--
合计7349071004.597512365558.58
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资21769015.730.28
其中：股票21769015.730.28
2基金投资7227699708.6493.49
3固定收益投资99602280.221.29
其中：债券99602280.221.29
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
第 45页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计358748357.184.64
8其他各项资产22881152.640.30
9合计7730700514.41100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 215769.00 0.00
B 采矿业 1092572.00 0.01
C 制造业 10892025.08 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业791646.000.01
E 建筑业 410735.00 0.01
F 批发和零售业 56452.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 775216.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业1035953.650.01
J 金融业 5833882.00 0.08
K 房地产业 162350.00 0.00
L 租赁和商务服务业 205149.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 237362.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 59904.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计21769015.730.28
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台600845712.000.01
2300750宁德时代2800706216.000.01
第 46页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
3601318中国平安11300626924.000.01
4600036招商银行13000597350.000.01
5601166兴业银行17400406116.000.01
6600900长江电力12900388806.000.01
7000333美的集团5200375440.000.00
8601899紫金矿业17300337350.000.00
9002594比亚迪1000331910.000.00
10300059东方财富13200305316.000.00
11600030中信证券10200281724.000.00
12601398工商银行36800279312.000.00
13600276恒瑞医药4700243930.000.00
14000858五粮液2000237800.000.00
15601211国泰海通11800226088.000.00
16000651格力电器4800215616.000.00
17601328交通银行24700197600.000.00
18601288农业银行33600197568.000.00
19002475立讯精密5400187326.000.00
20600919江苏银行15500185070.000.00
21688981中芯国际2087184010.790.00
22600887伊利股份6600184008.000.00
23603259药明康德2600180830.000.00
24601816京沪高铁30900177675.000.00
25002371北方华创400176884.000.00
26600000浦发银行12400172112.000.00
27 000725 京东方 A 38600 154014.00 0.00
28300308中际旭创1000145860.000.00
29601088中国神华3500141890.000.00
30688041海光信息976137899.040.00
31601601中国太保3600135036.000.00
32300760迈瑞医疗600134850.000.00
33300502新易盛1040132100.800.00
34688256寒武纪219131728.500.00
35300124汇川技术2000129140.000.00
36601728中国电信16200125550.000.00
37601668中国建筑21700125209.000.00
38600016民生银行26100123975.000.00
39000001平安银行10200123114.000.00
40002352顺丰控股2500121900.000.00
41002714牧原股份2900121829.000.00
42002230科大讯飞2400114912.000.00
43603501豪威集团900114885.000.00
44600031三一重工6300113085.000.00
45603019中科曙光1600112640.000.00
第 47页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
46600941中国移动1000112550.000.00
47601229上海银行10500111405.000.00
48000063中兴通讯3400110466.000.00
49300274阳光电源1600108432.000.00
50002415海康威视3900108147.000.00
51601127赛力斯800107456.000.00
52601169北京银行15600106548.000.00
53600809山西汾酒600105834.000.00
54600309万华化学1900103094.000.00
55601857中国石油11900101745.000.00
56601919中远海控660099264.000.00
57600690海尔智家400099120.000.00
58688008澜起科技120098400.000.00
59600660福耀玻璃170096917.000.00
60601688华泰证券540096174.000.00
61601012隆基绿能640096128.000.00
62002142宁波银行350095760.000.00
63600406国电南瑞420094122.000.00
64300498温氏股份550093940.000.00
65601766中国中车1280090112.000.00
66601138工业富联420089796.000.00
67600050中国联通1650088110.000.00
68000338潍柴动力570087666.000.00
69600028中国石化1540086856.000.00
70 000100 TCL 科技 19800 85734.00 0.00
71688012中微公司45983675.700.00
72601006大秦铁路1260083160.000.00
73601985中国核电870081084.000.00
74601818光大银行1950080925.000.00
75600926杭州银行480080736.000.00
76600436片仔癀40080004.000.00
77000568泸州老窖70079380.000.00
78601225陕西煤业410078884.000.00
79002027分众传媒1070078110.000.00
80600150中国船舶240078096.000.00
81600104上汽集团480077040.000.00
82603986兆易创新60075918.000.00
83601988中国银行1330074746.000.00
84601628中国人寿180074142.000.00
85600760中航沈飞120070344.000.00
86603288海天味业180070038.000.00
87600999招商证券390068601.000.00
88688111金山办公24368052.150.00
第 48页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
89000625长安汽车530067628.000.00
90000425徐工机械870067599.000.00
91601009南京银行580067396.000.00
92601888中国中免110067067.000.00
93601939建设银行710067024.000.00
94000792盐湖股份390066612.000.00
95688271联影医疗51966297.060.00
96600938中国海油250065275.000.00
97600111北方稀土260064740.000.00
98600089特变电工540064422.000.00
99601658邮储银行1170063999.000.00
100600905三峡能源1500063900.000.00
101002050三花智控240063312.000.00
102605499东鹏饮料20062810.000.00
103603993洛阳钼业740062308.000.00
104600048保利发展760061560.000.00
105600019宝钢股份920060628.000.00
106601390中国中铁1080060588.000.00
107600415小商品城290059972.000.00
108300015爱尔眼科480059904.000.00
109002463沪电股份140059612.000.00
110601600中国铝业840059136.000.00
111002241歌尔股份250058300.000.00
112601825沪农商行600058200.000.00
113600547山东黄金180057474.000.00
114000977浪潮信息110055968.000.00
115000538云南白药100055790.000.00
116601989中国重工1200055680.000.00
117300014亿纬锂能120054972.000.00
118300033同花顺20054602.000.00
119601838成都银行270054270.000.00
120600584长电科技160053904.000.00
121601916浙商银行1590053901.000.00
122600585海螺水泥250053675.000.00
123600570恒生电子160053664.000.00
124000938紫光股份220052778.000.00
125002179中航光电130052468.000.00
126600958东方证券540052272.000.00
127600015华夏银行660052206.000.00
128603799华友钴业140051828.000.00
129000776广发证券300050430.000.00
130600893航发动力130050102.000.00
131600438通威股份290048575.000.00
第 49页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
132000166申万宏源950047690.000.00
133002311海大集团80046872.000.00
134300433蓝思科技210046830.000.00
135601336新华保险80046800.000.00
136300408三环集团140046760.000.00
137601998中信银行550046750.000.00
138 000002 万 科 A 7200 46224.00 0.00
139002049紫光国微70046102.000.00
140601077渝农商行640045696.000.00
141600795国电电力940045496.000.00
142601377兴业证券720044568.000.00
143600489中金黄金300043890.000.00
144688169石头科技28043834.000.00
145601669中国电建900043830.000.00
146002028思源电气60043746.000.00
147601100恒立液压60043200.000.00
148300394天孚通信54043113.600.00
149002422科伦药业120043104.000.00
150600010包钢股份2380042602.000.00
151601689拓普集团90042525.000.00
152601995中金公司120042432.000.00
153600009上海机场130041301.000.00
154002460赣锋锂业120040524.000.00
155000963华东医药100040360.000.00
156600160巨化股份140040152.000.00
157000661长春高新40039672.000.00
158601881中国银河230039445.000.00
159002074国轩高科120038952.000.00
160600989宝丰能源240038736.000.00
161002304洋河股份60038730.000.00
162601186中国铁建480038448.000.00
163000157中联重科530038319.000.00
164000768中航西飞140038276.000.00
165688036传音控股47938176.300.00
166300661圣邦股份52037840.400.00
167002252上海莱士550037785.000.00
168600886国投电力250036850.000.00
169601058赛轮轮胎280036736.000.00
170601360三六零360036720.000.00
171600115中国东航900036270.000.00
172600183生益科技120036180.000.00
173002001新和成170036159.000.00
174601788光大证券200035960.000.00
第 50页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
175002466天齐锂业110035244.000.00
176000807云铝股份220035156.000.00
177601901方正证券440034804.000.00
178600426华鲁恒升160034672.000.00
179300442润泽科技70034671.000.00
180002736国信证券300034560.000.00
181000408藏格矿业80034136.000.00
182000975山金国际180034092.000.00
183688126沪硅产业180033696.000.00
184300418昆仑万维100033630.000.00
184600029南方航空570033630.000.00
185600011华能国际470033558.000.00
186601021春秋航空60033390.000.00
187001979招商蛇口380033326.000.00
188601800中国交建370032893.000.00
189600346恒力石化230032798.000.00
190301236软通动力60032784.000.00
191600196复星医药130032617.000.00
192600066宇通客车130032318.000.00
193603296华勤技术40032272.000.00
194600674川投能源200032080.000.00
195300347泰格医药60031992.000.00
196002236大华股份200031760.000.00
197601878浙商证券290031639.000.00
198601111中国国航400031560.000.00
199601066中信建投130031265.000.00
200002648卫星化学180031194.000.00
201601868中国能建1370030551.000.00
202003816中国广核830030212.000.00
203600372中航机载250030150.000.00
204600741华域汽车170030005.000.00
205600460士兰微120029784.000.00
206601319中国人保340029614.000.00
207600588用友网络220029414.000.00
208002601龙佰集团180029178.000.00
209601117中国化学380029146.000.00
210000786北新建材110029128.000.00
211300782卓胜微40028548.000.00
212600176中国巨石250028500.000.00
213300832新产业50028360.000.00
214600219南山铝业730027959.000.00
215601633长城汽车130027924.000.00
216600600青岛啤酒40027784.000.00
第 51页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
217600039四川路桥280027720.000.00
218600482中国动力120027684.000.00
219603369今世缘70027251.000.00
220601877正泰电器120027204.000.00
221000630铜陵有色810027054.000.00
222000895双汇发展110026851.000.00
223688047龙芯中科20026678.000.00
224001965招商公路220026400.000.00
225302132中航成飞30026382.000.00
226688396华润微55726268.120.00
227 002129 TCL 中环 3400 26112.00 0.00
228600362江西铜业110025773.000.00
229002493荣盛石化310025668.000.00
230002709天赐材料140025368.000.00
231600085同仁堂70025242.000.00
232002180纳思达110025234.000.00
233002600领益智造290024911.000.00
234301269华大九天20024776.000.00
235300759康龙化成100024540.000.00
236603392万泰生物40024400.000.00
237000999华润三九78024398.400.00
238600845宝信软件100023620.000.00
239300122智飞生物120023508.000.00
240000301东方盛虹280023324.000.00
241600233圆通速递180023202.000.00
242600161天坛生物120023028.000.00
243000876新希望240022512.000.00
244002938鹏鼎控股70022421.000.00
245601618中国中冶750022350.000.00
246600023浙能电力420022260.000.00
247600188兖矿能源180021906.000.00
248688223晶科能源420021798.000.00
249002916深南电路20021562.000.00
250601872招商轮船340021284.000.00
251600515海南机场600021240.000.00
252002459晶澳科技210020958.000.00
253300628亿联网络60020856.000.00
254601898中煤能源190020786.000.00
255002920德赛西威20020426.000.00
256688599天合光能140020342.000.00
257600061国投资本270020304.000.00
258600875东方电气120020088.000.00
259600027华电国际360019692.000.00
第 52页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
260600918中泰证券300019290.000.00
261000983山西焦煤300019200.000.00
262000617中油资本260018980.000.00
263603260合盛硅业40018960.000.00
264600803新奥股份100018900.000.00
265601059信达证券110018810.000.00
266600332白云山70018452.000.00
267601238广汽集团240017976.000.00
268300999金龙鱼60017718.000.00
269300896爱美客10017481.000.00
270600025华能水电180017190.000.00
271600018上港集团300017130.000.00
272601698中国卫通80016376.000.00
273300316晶盛机电60016290.000.00
274601607上海医药90016092.000.00
275605117德业股份30015798.000.00
276300413芒果超媒70015274.000.00
277600026中远海能140014462.000.00
278688303大全能源67614412.320.00
279603806福斯特110014256.000.00
280688472阿特斯154914173.350.00
281688009中国通号271513955.100.00
282000596古井贡酒10013315.000.00
283000708中信特钢110012936.000.00
284601236红塔证券150012705.000.00
285601699潞安环能120012660.000.00
286601799星宇股份10012500.000.00
287601136首创证券60011928.000.00
288688187时代电气27411686.100.00
289601865福莱特70010647.000.00
290603195公牛集团2009650.000.00
291600377宁沪高速6009204.000.00
292601808中海油服6008256.000.00
293000800一汽解放11007546.000.00
294603833欧派家居1005645.000.00
295001391国货航8005384.000.00
296300979华利集团1005257.000.00
297001289龙源电力1001618.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
第 53页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
1600519贵州茅台8499367.170.11
2300750宁德时代7006017.000.09
3601318中国平安5415819.000.07
4600036招商银行5228917.990.07
5002594比亚迪3974650.000.05
6000333美的集团3691250.000.05
7600900长江电力3415054.000.04
8601166兴业银行3105531.000.04
9300059东方财富2804347.000.04
10601899紫金矿业2757209.000.04
11600030中信证券2586240.000.03
12002371北方华创2419671.000.03
13601398工商银行2388561.000.03
14000858五粮液2239301.000.03
15600276恒瑞医药2177186.000.03
16688012中微公司2129296.720.03
17688981中芯国际2043743.730.03
18000651格力电器1953880.000.02
19002475立讯精密1921121.880.02
20601211国泰海通1860480.000.02
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601211国泰海通182464.000.00
2300750宁德时代153261.000.00
3688012中微公司139441.390.00
4002594比亚迪107496.000.00
5688271联影医疗94592.650.00
6600036招商银行91501.000.00
7601318中国平安88786.000.00
8002371北方华创82400.000.00
9000333美的集团67889.000.00
10601058赛轮轮胎67282.000.00
11601988中国银行65069.000.00
12688036传音控股61623.510.00
13600900长江电力58895.000.00
14688981中芯国际54464.090.00
15688041海光信息51660.800.00
16603501豪威集团51096.000.00
17601166兴业银行47410.000.00
18601899紫金矿业46545.000.00
19300124汇川技术45988.000.00
第 54页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
20300059东方财富43928.000.00
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额202942242.03
卖出股票收入（成交）总额4018064.67
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券99602280.221.29
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计99602280.221.29
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
125992325贴现国债23100000099602280.221.29
注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
第 55页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例
（%）嘉实沪深
300交易型
交易型开放嘉实基金管7227699
1开放式指数股票型93.67
式理有限公司708.64证券投资基金
注：报告期末，本基金仅持有上述1只基金。
7.11本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1本期国债期货投资政策无。
7.12.2本期国债期货投资评价无。
7.13投资组合报告附注
7.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
7.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金9150388.00
2应收清算款12295936.58
3应收股利-
第 56页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
4应收利息-
5应收申购款1434828.06
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计22881152.64
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）嘉实沪深
300ETF 联 511280 13973.98 92989918.48 1.30 7051626514.53 98.70
接(LOF)A嘉实沪深
300ETF 联 29712 11347.98 79373155.47 23.54 257798139.71 76.46
接(LOF)C嘉实沪深
300ETF 联 116 356025.83 32024406.19 77.54 9274589.89 22.46
接(LOF)I嘉实沪深
300ETF 联 2501 6579.13 - - 16454394.16 100.00
接(LOF)Y
合计53252914157.99204387480.142.717335153638.2997.29
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第 57页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
8.2期末上市基金前十名持有人
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1李玉文6250000.001.71
2陈田苗4600000.001.26
3桑会平4044500.001.11
4崔钱德2840000.000.78
5李军2600000.000.71
6王云华2568055.000.70
7李雪梅2495422.000.68
8贝玉双2214758.000.61
9张利娜2200000.000.60
10黎雪梅2004950.000.55
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 1585474.84 0.02理人所
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 156262.51 0.05有从业
人员持 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)I 1974172.79 4.78有本基
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)Y 62858.90 0.38金
合计3778769.040.05
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
嘉实沪深 300ETF 联接
10~50
(LOF)A
本公司高级管理人员、 嘉实沪深 300ETF 联接
0
基金投资和研究部门 (LOF)C
负责人持有本开放式 嘉实沪深 300ETF 联接
0
基金 (LOF)I
嘉实沪深 300ETF 联接
0
(LOF)Y
合计10~50
嘉实沪深 300ETF 联接
10~50
(LOF)A
嘉实沪深 300ETF 联接
本基金基金经理持有 0(LOF)C本开放式基金
嘉实沪深 300ETF 联接
0
(LOF)I
嘉实沪深 300ETF 联接 0
第 58页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
(LOF)Y
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
嘉实沪深300ETF联 嘉实沪深300ETF联 嘉实沪深300ETF联 嘉实沪深300ETF联项目
接(LOF)A 接(LOF)C 接(LOF)I 接(LOF)Y基金合同生效日
（2005年8
867126900.07---月29日）基金份额总额本报告期
期初基金7210355520.51415335534.6840705701.273816742.50份额总额本报告期
基金总申546765231.35154101377.282880841.4715028383.71购份额
减：本报告
期基金总612504318.85232265616.782287546.662390732.05赎回份额本报告期
基金拆分----变动份额本报告期
期末基金7144616433.01337171295.1841298996.0816454394.16份额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2025年5月22日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任
公司副总经理、首席信息官。
第 59页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)招商证券
112837021.
股份有限354.5220978.0454.52-
30
公司国泰海通
91366685.9
证券股份744.1516985.6544.15-有限公司中信证券
股份有限81769251.490.85328.940.85-公司
第 60页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告广发证券
股份有限6987348.000.48183.590.48-公司渤海证券
股份有限1-----公司财通证券
股份有限2-----公司长城证券
股份有限3-----公司长江证券
股份有限2-----公司诚通证券
股份有限2-----公司德邦证券
股份有限2-----公司
第一创业
证券股份2-----有限公司东北证券
股份有限3-----公司东方财富
证券股份2-----有限公司东方证券
股份有限4-----公司东吴证券
股份有限3-----公司东兴证券
股份有限1-----公司方正证券
股份有限5-----公司高盛高华
1-----
证券有限
第 61页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告责任公司光大证券
股份有限2-----公司国海证券
股份有限2-----公司国金证券
股份有限2-----公司国新证券
股份有限2-----公司国信证券
股份有限1-----公司华宝证券
股份有限1-----公司华创证券
有限责任2-----公司华福证券
有限责任1-----公司华林证券
股份有限1-----公司华龙证券
股份有限2-----公司华泰证券
股份有限6-----公司华西证券
股份有限2-----公司联储证券
有限责任2-----公司民生证券
股份有限2-----公司
平安证券4-----
第 62页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告股份有限公司瑞银证券
有限责任4-----公司山西证券
股份有限2-----公司申万宏源
证券有限3-----公司天风证券
股份有限4-----公司天府证券
有限责任2-----公司万联证券
股份有限1-----公司西部证券
股份有限2-----公司西南证券
股份有限1-----公司湘财证券
股份有限1-----公司信达证券
股份有限3-----公司兴业证券
股份有限3-----公司野村东方
国际证券2-----有限公司英大证券
有限责任1-----公司粤开证券
股份有限2-----公司
第 63页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告浙商证券
股份有限1-----公司中国国际
金融股份5-----有限公司中国银河
证券股份3-----有限公司中国中金
财富证券1-----有限公司中航证券
2-----
有限公司中山证券
有限责任2-----公司中泰证券
股份有限5-----公司中信建投
证券股份4-----有限公司中银国际
证券股份1-----有限公司中邮证券
有限责任2-----公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）合规风控能力较强；
（4）交易服务能力较强。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3.国泰君安证券股份有限公司于2025年3月14日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并
第 64页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告自2025年4月3日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。宏信证劵有限责任公司更名为天府证券有限责任公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：东兴证券股份有限公司退租交易单元1个。方正证
券股份有限公司退租交易单元2个。华宝证券股份有限公司退租交易单元1个。瑞银证券有限责任公司退租交易单元2个。英大证券有限责任公司退租交易单元1个。长城证券股份有限公司退租交易单元2个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：瑞银证券有限责任公司新增交易单元2个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期占当期期权期基券商债券成债券回证成金成成交金名称交总额成交金额购成交成交金额交总成交金额交总额的比例总额的额的额的
(%)比例(%)比例比例
(%)(%)招商证券
股份------267671177.7062.12有限公司国泰海通证券
230.40100.00----103108496.8023.93
股份有限公司中信证券
股份--------有限公司广发证券
股份------60098177.9013.95有限公司
第 65页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告渤海证券
股份--------有限公司财通证券
股份--------有限公司长城证券
股份--------有限公司长江证券
股份--------有限公司诚通证券
股份--------有限公司德邦证券
股份--------有限公司
第一创业证券
--------股份有限公司东北证券
股份--------有限公司东方财富
--------证券股份
第 66页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告有限公司东方证券
股份--------有限公司东吴证券
股份--------有限公司东兴证券
股份--------有限公司方正证券
股份--------有限公司高盛高华证券
--------有限责任公司光大证券
股份--------有限公司国海证券
股份--------有限公司国金证券
股份--------有限公司国新
--------证券
第 67页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告股份有限公司国信证券
股份--------有限公司华宝证券
股份--------有限公司华创证券
有限--------责任公司华福证券
有限--------责任公司华林证券
股份--------有限公司华龙证券
股份--------有限公司华泰证券
股份--------有限公司华西证券
股份--------有限公司联储
--------证券
第 68页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告有限责任公司民生证券
股份--------有限公司平安证券
股份--------有限公司瑞银证券
有限--------责任公司山西证券
股份--------有限公司申万宏源
证券--------有限公司天风证券
股份--------有限公司天府证券
有限--------责任公司万联证券
股份--------有限公司西部
--------证券
第 69页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告股份有限公司西南证券
股份--------有限公司湘财证券
股份--------有限公司信达证券
股份--------有限公司兴业证券
股份--------有限公司野村东方国际
--------证券有限公司英大证券
有限--------责任公司粤开证券
股份--------有限公司浙商证券
股份--------有限公司
第 70页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告中国国际金融
--------股份有限公司中国银河证券
--------股份有限公司中国中金财富
--------证券有限公司中航证券
--------有限公司中山证券
有限--------责任公司中泰证券
股份--------有限公司中信建投证券
--------股份有限公司中银国际证券
--------股份有限公司
第 71页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告中邮证券
有限--------责任公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
嘉实沪深300交易型开放式指数证券中国证券报、基金管理
1 投资基金联接基金（LOF）2024 年第 人网站及中国证监会基 2025 年 1 月 13 日
一次收益分配公告金电子披露网站
中国证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员
2人网站及中国证监会基2025年5月22日
变更公告金电子披露网站
§11备查文件目录
11.1备查文件目录
（1）中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]103 号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号）；
（2）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》；
（4）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）公告的各项原稿。
11.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
第 72页 共 73页嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2025 年中期报告嘉实基金管理有限公司
2025年8月29日
