中创400交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
中创400交易型开放式指数证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11
6.1资产负债表.............................................11
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................35
7.1期末基金资产组合情况........................................35
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............48
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末上市基金前十名持有人......................................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................50
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中创400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中创 400ETF
场内简称 中创 400ETF基金主代码159918基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2012年3月22日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额36561264.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2012年5月11日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合以达到跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
业绩比较基准中创400指数
风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露姓名郭松郭明
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负责人联系电话(010)65215588(010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-600-880095588
传真(010)65215588(010)66105798
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆北京市西城区复兴门内大街55
家嘴环路 1318 号 1806A 单元 号办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京市西城区复兴门内大街55
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号层邮政编码100020100140法定代表人经雷廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.jsfund.cn址
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C基金中期报告备置地点
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益2701947.50
本期利润5409175.04
加权平均基金份额本期利润0.1440
本期加权平均净值利润率7.81%
本期基金份额净值增长率6.42%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润33852802.11
期末可供分配基金份额利润0.9259
期末基金资产净值70414066.11
期末基金份额净值1.9259
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率92.59%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
第 6页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月7.04%1.00%6.80%1.01%0.24%-0.01%
过去三个月2.43%1.90%1.83%1.92%0.60%-0.02%
过去六个月6.42%1.75%6.02%1.77%0.40%-0.02%
过去一年32.44%2.10%32.73%2.13%-0.29%-0.03%
过去三年-1.71%1.65%-3.38%1.67%1.67%-0.02%自基金合同生效起
92.59%1.70%94.17%1.73%-1.58%-0.03%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。
公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止2025年6月30日，基金管理人共管理366只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
本基金、嘉实中创
400ETF 联
接、嘉实中证信息安全主题
ETF、嘉实中证高端装备细分曾任国金基金管理有限公司量化分析师助
50ETF、嘉
理、量化分析师、投资经理、基金经理助实中证高理，华夏基金管理有限公司研究发展部产端装备细
张超2024年2品经理，方正富邦基金管理有限公司指数分 50ETF - 11 年梁月1日投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基发起联
金管理有限公司任 SmartBeta 和指数投资
接、嘉实部投资经理。硕士研究生，具有基金从业中证资格。中国国籍。
A500ETF、嘉实中证
A500ETF
联接、嘉实创业板
50ETF、嘉
实创业板
50ETF 联
接基金经
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注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金923926438395.912024年1月25日私募资产管
1573392.222024年7月15日
张超梁理计划
其他组合---
合计1023927011788.13-
注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，其中2次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，另3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中小创业企业400指数，由中创500指数剔除同期中创100指数成份股后余下的
400只股票组成反映中小板和创业板中正处于高成长阶段的企业的整体状况。本基金主要采用组
合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
回顾上半年，外部扰动不断，但宏观经济复苏进程仍在持续推进。一季度关税预期压制进出口贸易，但政策持续发力推动部分产业景气度修复，战略性新兴产业尤为突出。4、5月超预期关税的落地造成了较大冲击，货币政策的进一步宽松和社融改善推动内需结构性改善，高新技术产品出口及高技术制造业增加值大幅提升。总体来看，上半年增量政策效果逐步显现，高新技术产品成为经济发展新动能。海外方面，美国经济的表现极大地影响了降息进程和市场对未来利率水平的预期。1、2月虽然也有关税不确定性的影响，但美国经济数据总体表现较为积极，美联储对通胀表示关注，3月并未继续降息。进入二季度，通胀仍未明显下降，同时劳动力市场较为坚挺，
5月平均周薪创历史新高，6月非农就业超预期，美联储降息预期不断延后。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.02%，年化跟踪误差为0.37%，符合基金合同约定的年化跟踪误差不超过2.00%的限制。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.9259元；本报告期基金份额净值增长率为6.42%，业绩比较基准收益率为6.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，积极的总量政策仍将持续，货币和社融同比增速在低基数的背景下有望保持稳健。随着货币和信贷的宽松推动经济增长、关税等国际贸易冲击逐渐消退，内外需有望相继企稳。
本基金作为一只投资于中小创业企业400指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中小创业企业400指数的投资工具。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管第 10页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中创400交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1762717.14869085.30
第 11页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
结算备付金2722.833260.15
存出保证金137.29453.55
交易性金融资产6.4.7.269741348.6072643953.63
其中：股票投资69741348.6072643953.63
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计70506925.8673516752.63本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬27696.0032736.42
应付托管费5539.206547.29
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.959624.5573405.23
负债合计92859.75112688.94
净资产：
实收基金6.4.7.1036561264.0040561264.00
未分配利润6.4.7.1233852802.1132842799.69
第 12页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
净资产合计70414066.1173404063.69
负债和净资产总计70506925.8673516752.63
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.9259元，基金份额总额36561264.00份。
6.2利润表
会计主体：中创400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年年6月30日6月30日
一、营业总收入5676781.64-8689124.48
1.利息收入1312.062175.26
其中：存款利息收入6.4.7.131312.062175.26
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
2966757.04-4707600.84
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.142418042.79-5273949.80
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.153421.52-资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19545292.73566348.96
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.202707227.54-3997588.90失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.211485.0013890.00号填列）
减：二、营业总支出267606.60302790.45
1．管理人报酬6.4.10.2.1171437.60144135.11
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.234287.5528827.00
第 13页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2361881.45129828.34三、利润总额（亏损总额
5409175.04-8991914.93以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
5409175.04-8991914.93号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额5409175.04-8991914.93
6.3净资产变动表
会计主体：中创400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
40561264.00-32842799.6973404063.69
资产
二、本期期初净
40561264.00-32842799.6973404063.69
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-4000000.00-1010002.42-2989997.58号填列）
（一）、综合收益
--5409175.045409175.04总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-4000000.00--4399172.62-8399172.62
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
4000000.00-3293602.237293602.23
购款
2.基金赎
-8000000.00--7692774.85-15692774.85回款
（三）、本期向基
----金份额持有人分
第 14页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
36561264.00-33852802.1170414066.11
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
35561264.00-24871905.8060433169.80
资产
二、本期期初净
35561264.00-24871905.8060433169.80
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-1000000.00--9174217.16-10174217.16号填列）
（一）、综合收益
---8991914.93-8991914.93总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-1000000.00--182302.23-1182302.23
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
17000000.00-8278443.8225278443.82
购款
2.基金赎
-18000000.00--8460746.05-26460746.05回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
34561264.00-15697688.6450258952.64
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第 15页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中创400交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13号《关于核准中创400交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型交易型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2012年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为286561264.00份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
第 16页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33
号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；对于基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税；
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
第 17页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款762717.14
等于：本金762653.59
加：应计利息63.55
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计762717.14
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票66447716.53-69741348.603293632.07
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计66447716.53-69741348.603293632.07
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
第 18页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元项目本期末
第 19页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用2596.88
其中：交易所市场2596.88
银行间市场-
应付利息-
预提费用57027.67
合计59624.55
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末40561264.0040561264.00
本期申购4000000.004000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-8000000.00-8000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末36561264.0036561264.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末35595593.64-2752793.9532842799.69
本期期初35595593.64-2752793.9532842799.69
本期利润2701947.502707227.545409175.04本期基金份额交易产生
-3459343.47-939829.15-4399172.62的变动数
其中：基金申购款3610575.04-316972.813293602.23
基金赎回款-7069918.51-622856.34-7692774.85
本期已分配利润---
本期末34838197.67-985395.5633852802.11
第 20页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入1289.04
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入22.45
其他0.57
合计1312.06
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入1028458.85
股票投资收益——赎回差价收入1389583.94
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计2418042.79
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额7807871.33
减：卖出股票成本总额6771524.07
减：交易费用7888.41
买卖股票差价收入1028458.85
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额15692774.85
减：现金支付赎回款总额66930.85
减：赎回股票成本总额14236260.06
减：交易费用-
赎回差价收入1389583.94
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。
第 21页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入1.11债券投资收益——买卖债券（债转股及债
3420.41券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计3421.52
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
14422.10
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
11000.00
本总额
减：应计利息总额1.11
减：交易费用0.58
买卖债券差价收入3420.41
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
第 22页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益545292.73
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计545292.73
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产2707227.54
股票投资2707227.54
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
第 23页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计2707227.54
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益1485.00
合计1485.00
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用17356.09
信息披露费39671.58
证券出借违约金-
银行划款手续费96.00
指数使用费4757.78
合计61881.45
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人银行”)
第 24页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资本基金的联接基金
基金联接基金(“嘉实中创 400ETF 联接”)
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费171437.60144135.11
其中：应支付销售机构的客户维护
936.04-
费
应支付基金管理人的净管理费170501.56144135.11
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费34287.5528827.00
第 25页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）嘉实中创
32677908.0089.3834787908.0085.77
400ETF联接
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限
762717.141289.041065821.642098.35
公司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
第 26页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本期(2025年1月1日至2025年6月30日)本基金未实施利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价
股）
2025新发
信通1个月
001388年6月未上16.4216.423365517.125517.12-
电子内（含）
24日市
2025
信通新股
001388年6月6个月16.4216.4238623.96623.96-
电子锁定
24日
2025
优优新股
301590年5月6个月89.60139.48151344.002092.20-
绿能锁定
28日
2025
泽润新股
301636年4月6个月33.0647.46411355.461945.86-
新能锁定
30日
2025
新恒新股
301678年6月6个月12.8044.541011292.804498.54-
汇锁定
13日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
第 27页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
第 28页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿第 29页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金762717.14---762717.14
结算备付金2722.83---2722.83
存出保证金137.29---137.29
交易性金融资产---69741348.6069741348.60
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计765577.26--69741348.6070506925.86负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
第 30页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款-----
应付管理人报酬---27696.0027696.00
应付托管费---5539.205539.20
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---59624.5559624.55
负债总计---92859.7592859.75
利率敏感度缺口765577.26--69648488.8570414066.11上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金869085.30---869085.30
结算备付金3260.15---3260.15
存出保证金453.55---453.55
交易性金融资产---72643953.6372643953.63
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计872799.00--72643953.6373516752.63负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款-----
应付管理人报酬---32736.4232736.42
应付托管费---6547.296547.29
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
第 31页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
其他负债---73405.2373405.23
负债总计---112688.94112688.94
利率敏感度缺口872799.00--72531264.6973404063.69
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析市场利率上升25个
--基点市场利率下降25个
--基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
--
币升值5%所有外币相对人民
--
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
第 32页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
69741348.6099.0472643953.6398.96
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计69741348.6099.0472643953.6398.96
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
3487282.103610843.33
5%
业绩比较基准下降
-3487282.10-3610843.33
5%
第 33页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次69726670.9272643953.63
第二层次6141.08-
第三层次8536.60-
合计69741348.6072643953.63
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 34页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资69741348.6098.91
其中：股票69741348.6098.91
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计765439.971.09
8其他各项资产137.290.00
9合计70506925.86100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 671446.44 0.95
B 采矿业 717894.00 1.02
C 制造业 46989548.06 66.73
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 355104.36 0.50业
E 建筑业 403973.60 0.57
F 批发和零售业 1308614.65 1.86
交通运输、仓储和
G 329325.08 0.47邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 10938442.58 15.53信息技术服务业
J 金融业 3547932.61 5.04
K 房地产业 180375.00 0.26租赁和商务服务
L 1295971.60 1.84业科学研究和技术
M 918762.80 1.30服务业
第 35页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
水利、环境和公共
N 287238.00 0.41设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 246330.00 0.35
Q 卫生和社会工作 428622.00 0.61
文化、体育和娱乐
R 1107090.14 1.57业
S 综合 - -
合计69726670.9299.02
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14677.68 0.02
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G
邮政业--
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业--
N 水利、环境和公共
设施管理业--
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计14677.680.02
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
第 36页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002456欧菲光49100581835.000.83
2002966苏州银行65960579128.800.82
3002517恺英网络29800575438.000.82
4002261拓维信息17800550910.000.78
5300255常山药业11200522032.000.74
6300803指南针6200500092.000.71
7002195岩山科技88600498818.000.71
8002558巨人网络20600485130.000.69
9002797第一创业65500463740.000.66
10002465海格通信31600440504.000.63
11002185华天科技43400438340.000.62
12300779惠城环保2300410527.000.58
13002273水晶光电20380406988.600.58
14002281光迅科技8212405015.840.58
15300458全志科技10119401623.110.57
16300058蓝色光标60060393993.600.56
17300454深信服4100386138.000.55
18300002神州泰岳31800375240.000.53
19002472双环传动11200375088.000.53
20300017网宿科技34700371984.000.53
21300395菲利华7200367920.000.52
22002085万丰奥威22500357525.000.51
23002353杰瑞股份10200357000.000.51
24002851麦格米特7000350980.000.50
25300024机器人20100345318.000.49
26002738中矿资源10700344112.000.49
27300496中科创达6000343320.000.49
28002065东华软件35600341760.000.49
29300115长盈精密15966341672.400.49
30002131利欧股份97454341089.000.48
31002850科达利3000339510.000.48
32002008大族激光13900338743.000.48
33300383光环新网23600337480.000.48
34002436兴森科技25228334018.720.47
35300054鼎龙股份11629333519.720.47
36002138顺络电子11694328835.280.47
37002673西部证券41500327020.000.46
38300253卫宁健康30700325420.000.46
39002624完美世界21300323121.000.46
第 37页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
40300857协创数据3740321864.400.46
41300085银之杰7300321638.000.46
42002157正邦科技117800321594.000.46
43300604长川科技7100318861.000.45
44002405四维图新37300318542.000.45
45002155湖南黄金17840318444.000.45
46300346南大光电9944314628.160.45
47002126银轮股份12934314037.520.45
48002402和而泰13500312795.000.44
49002410广联达23200311112.000.44
50002821凯莱英3500308875.000.44
51300136信维通信13700306880.000.44
52300073当升科技6900302703.000.43
53300142沃森生物27400301400.000.43
54002444巨星科技11800301018.000.43
55002837英维克9967296119.570.42
56002152广电运通21800292992.000.42
57300627华测导航8344292040.000.41
58300001特锐德12174291810.780.41
59300773拉卡拉8700291015.000.41
60300459汤姆猫51523288528.800.41
61300037新宙邦8180287936.000.41
62300699光威复材9040286296.800.41
63300003乐普医疗20700285246.000.41
64300674宇信科技9320282302.800.40
65300012华测检测23700277053.000.39
66002389航天彩虹10782276019.200.39
67300315掌趣科技44500270115.000.38
68300170汉得信息15600268476.000.38
69300364中文在线9900262350.000.37
70002958青农商行72400261364.000.37
71300568星源材质20537260409.160.37
72300570太辰光2700260226.000.37
73300666江丰电子3500259350.000.37
74002409雅克科技4700257043.000.37
75002335科华数据6000256080.000.36
76300077国民技术10000256000.000.36
77300558贝达药业4400254980.000.36
78300757罗博特科1700254949.000.36
79300373扬杰科技4900254310.000.36
80002044美年健康49300253402.000.36
81300972万辰集团1400252336.000.36
82002683广东宏大7400251156.000.36
第 38页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
83002739万达电影21800249174.000.35
84002318久立特材10600247934.000.35
85002139拓邦股份17900247199.000.35
86002607中公教育80500246330.000.35
87300724捷佳伟创4500244350.000.35
88300748金力永磁10240244121.600.35
89002025航天电器4704241832.640.34
90300100双林股份5000235400.000.33
91002583海能达19090234997.900.33
92300130新国都6600234498.000.33
93002385大北农58000234320.000.33
94300144宋城演艺27100231705.000.33
95300672国科微2700229284.000.33
96300285国瓷材料13200229020.000.33
97002080中材科技11700228150.000.32
98300296利亚德37400228140.000.32
99300432富临精工17260225588.200.32
100002568百润股份8800225368.000.32
101002222福晶科技6580225036.000.32
102300682朗新集团9550224425.000.32
103300623捷捷微电7450222010.000.32
104002841视源股份6400221440.000.31
105300638广和通7726221195.380.31
106002487大金重工6700220430.000.31
107002926华西证券24600219924.000.31
108300763锦浪科技3800218082.000.31
109002407多氟多17780216738.200.31
110300777中简科技5900213875.000.30
111300487蓝晓科技4225212517.500.30
112300088长信科技35600212176.000.30
113301358湖南裕能6800212092.000.30
114002245蔚蓝锂芯16400210412.000.30
115300676华大基因4200209034.000.30
116002312川发龙蟒18200208936.000.30
117300679电连技术4600208748.000.30
118002432九安医疗5700207651.000.29
119300068南都电源12975206562.000.29
120300762上海瀚讯9112206204.560.29
121300182捷成股份37414206151.140.29
122002151北斗星通7177205908.130.29
123300083创世纪24800203856.000.29
124300199翰宇药业12300203565.000.29
125002015协鑫能科14500201985.000.29
第 39页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
126300567精测电子3300200013.000.28
127002056横店东磁14100199515.000.28
128002497雅化集团17378198109.200.28
129300229拓尔思10700197308.000.28
130002617露笑科技25800194274.000.28
131002506协鑫集成72500193575.000.27
132002807江阴银行40582192764.500.27
133002500山西证券32680190851.200.27
134002756永兴材料6000190500.000.27
135002262恩华药业9153190199.340.27
136300475香农芯创5300188839.000.27
137002171楚江新材19400188762.000.27
138002203海亮股份18200187824.000.27
139300146汤臣倍健16700187708.000.27
140002400省广集团24500187180.000.27
141300390天华新能9800186886.000.27
142002176江特电机25700186582.000.26
143002603以岭药业13200186120.000.26
144002439启明星辰11600185484.000.26
145002423中粮资本15100184673.000.26
146002428云南锗业9200183080.000.26
147002249大洋电机27788182845.040.26
148002036联创电子16876182429.560.26
149002484江海股份8900182361.000.26
150002984森麒麟9720182250.000.26
151300751迈为股份2600180856.000.26
152300607拓斯达5300180677.000.26
153002244滨江集团18500180375.000.26
154002611东方精工14800178488.000.25
155002145中核钛白42995178429.250.25
156002747埃斯顿8800178112.000.25
157002701奥瑞金29800177310.000.25
158301078孩子王13500176445.000.25
159301536星宸科技2900174870.000.25
160300775三角防务6500174590.000.25
161300212易华录8017174449.920.25
162002268电科网安9491173590.390.25
163300181佐力药业10000173300.000.25
164300677英科医疗7300172864.000.25
165002317众生药业11400171114.000.24
166002936郑州银行82946170868.760.24
167002396星网锐捷7593170462.850.24
168002507涪陵榨菜13010166397.900.24
第 40页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
169300438鹏辉能源6000165660.000.24
170300035中科电气9800165424.000.23
171002075沙钢股份28200164124.000.23
172002373千方科技17600163680.000.23
173002948青岛银行32620162447.600.23
174300113顺网科技8200162032.000.23
175300101振芯科技7100160673.000.23
176300070碧水源35700160650.000.23
177300735光弘科技6400160640.000.23
178002429兆驰股份36500159870.000.23
179300601康泰生物10500159495.000.23
180002773康弘药业5500159335.000.23
181002544普天科技6784159084.800.23
182300009安科生物18988158929.560.23
183002019亿帆医药12200158478.000.23
184002221东华能源16400158424.000.22
185300133华策影视21000157710.000.22
186300529健帆生物7300157461.000.22
187300398飞凯材料7860156964.200.22
188301050雷电微力2940156702.000.22
189300045华力创通8200156538.000.22
190002240盛新锂能12100155848.000.22
191002368太极股份6651155766.420.22
192300573兴齐眼药3002155473.580.22
193002698博实股份10000155400.000.22
194300166东方国信14256155390.400.22
195002430杭氧股份8000155360.000.22
196300624万兴科技2477153697.850.22
197301498乖宝宠物1400153118.000.22
198002839张家港行33880152460.000.22
199002831裕同科技6440150824.800.21
200002675东诚药业10400149656.000.21
201002270华明装备8900148986.000.21
202300456赛微电子8650148693.500.21
203002508老板电器7800148278.000.21
204002120韵达股份22100148070.000.21
205003021兆威机电1360147084.000.21
206003031中瓷电子2760146859.600.21
207002212天融信19000146300.000.21
208300655晶瑞电材14579145935.790.21
209300718长盛轴承2100145929.000.21
210002048宁波华翔7900145439.000.21
211002292奥飞娱乐14900144828.000.21
第 41页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
212300118东方日升15048144159.840.20
213300910瑞丰新材2480143220.000.20
214300185通裕重工50000143000.000.20
215002670国盛金控9475142598.750.20
216300236上海新阳3650141620.000.20
217300957贝泰妮3200141504.000.20
218300168万达信息18300140361.000.20
219002183怡亚通30400140144.000.20
220002063远光软件23550140122.500.20
221002299圣农发展9800140042.000.20
222002847盐津铺子1710137484.000.20
223300618寒锐钴业3840137164.800.19
224300457赢合科技5950136850.000.19
225300525博思软件9320135699.200.19
226300723一品红2700135324.000.19
227002572索菲亚9600134496.000.19
228300850新强联3750134325.000.19
229300294博雅生物5150133848.500.19
230301171易点天下5000133650.000.19
231300034钢研高纳8000133040.000.19
232300595欧普康视8700132849.000.19
233002416爱施德11000132220.000.19
234002003伟星股份12100132011.000.19
235002597金禾实业5600131880.000.19
236301301川宁生物10900131236.000.19
237002182宝武镁业10720131212.800.19
238300026红日药业35500130995.000.19
239002706良信股份14480129016.800.18
240300888稳健医疗3120128232.000.18
241301029怡合达5588127741.680.18
242300079数码视讯21800127530.000.18
243002906华阳集团3900126789.000.18
244002539云图控股13500126630.000.18
245002266浙富控股41100126588.000.18
246300049福瑞股份3900126477.000.18
247002239奥特佳43300125570.000.18
248002332仙琚制药13600124712.000.18
249002745木林森15800124504.000.18
250300747锐科激光5212123420.160.18
251300776帝尔激光2308122808.680.17
252002265建设工业4000122200.000.17
253300811铂科新材2600120666.000.17
254300576容大感光3240120366.000.17
第 42页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
255300188国投智能8720120336.000.17
256002127南极电商30300120291.000.17
257300660江苏雷利2700119448.000.17
258300769德方纳米3600118872.000.17
259300327中颖电子4888118387.360.17
260300244迪安诊断7900117710.000.17
261300298三诺生物5200117468.000.17
262002153石基信息13560117429.600.17
263002011盾安环境10000116000.000.16
264002091江苏国泰15945115920.150.16
265300633开立医疗3900115908.000.16
266300224正海磁材8153115364.950.16
267301155海力风电1600115040.000.16
268002324普利特10800114804.000.16
269300036超图软件7500114450.000.16
270300827上能电气3745114409.750.16
271002010传化智联20300113274.000.16
272002468申通快递10500112245.000.16
273300783三只松鼠4100111151.000.16
274002237恒邦股份9400110920.000.16
275002531天顺风能15500110670.000.16
276002557洽洽食品5100110262.000.16
277002372伟星新材10548109277.280.16
278301219腾远钴业2040108364.800.15
279300685艾德生物4990107434.700.15
280002192融捷股份3500107240.000.15
281002100天康生物17200106468.000.15
282002643万润股份9250106467.500.15
283002226江南化工18300106140.000.15
284301165锐捷网络1720105711.200.15
285002541鸿路钢构6310105629.400.15
286300602飞荣达4961105222.810.15
287300260新莱应材3180104558.400.15
288002004华邦健康25000104250.000.15
289002895川恒股份4600103776.000.15
290301297富乐德2500103325.000.15
291300482万孚生物4836103248.600.15
292300613富瀚微2105102892.400.15
293301291明阳电气2500102875.000.15
294002254泰和新材9540102841.200.15
295002626金达威5000102300.000.15
296002096易普力8100100521.000.14
297002605姚记科技3600100440.000.14
第 43页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
298300087荃银高科1111099434.500.14
299002815崇达技术873198922.230.14
300300761立华股份520097708.000.14
301300363博腾股份570097356.000.14
302300357我武生物470097008.000.14
303002865钧达股份247896642.000.14
304003022联泓新科610096563.000.14
305002761浙江建投1080095796.000.14
306300446航天智造550095260.000.14
307301091深城交325095030.000.13
308002408齐翔腾达2119994971.520.13
309002351漫步者720094464.000.13
310300772运达股份732094281.600.13
311300323华灿光电1230094095.000.13
312300641正丹股份410093439.000.13
313002867周大生707593248.500.13
314002233塔牌集团1260093240.000.13
315002458益生股份1138292990.940.13
316002608江苏国信1250091625.000.13
317002061浙江交科2294090842.400.13
318002518科士达400090360.000.13
319301510固高科技300090150.000.13
320002204大连重工1510090147.000.13
321301095广立微160089984.000.13
322002832比音勒芬556289270.100.13
323002690美亚光电526088736.200.13
324300770新媒股份220087978.000.12
325300855图南股份369087748.200.12
326301589诺瓦星云60087198.000.12
327301039中集车辆1070086991.000.12
328300463迈克生物730086870.000.12
329300171东富龙650086385.000.12
330301205联特科技90086274.000.12
331002243力合科创1050085680.000.12
332 002668 TCL 智家 8500 83045.00 0.12
333300726宏达电子230082225.000.12
334003035南网能源1780081702.000.12
335002081金螳螂2350080605.000.11
336002545东方铁塔900080010.000.11
337002925盈趣科技443079651.400.11
338300492华图山鼎116078740.800.11
339301487盟固利350076405.000.11
340002960青鸟消防768875111.760.11
第 44页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
341300705九典制药480074736.000.11
342002993奥海科技180074646.000.11
343002967广电计量420073878.000.10
344002635安洁科技545073793.000.10
345301238瑞泰新材380073036.000.10
346002511中顺洁柔1084072844.800.10
347002737葵花药业460072312.000.10
348002755奥赛康450071910.000.10
349002101广东鸿图570071307.000.10
350002705新宝股份480070560.000.10
351002461珠江啤酒620069998.000.10
352002434万里扬950069635.000.10
353301071力量钻石232069159.200.10
354002320海峡股份1055269010.080.10
355300151昌红科技560068936.000.10
356002051中工国际794068522.200.10
357002060广东建工1960068208.000.10
358300428立中集团370067414.000.10
359002859洁美科技338067295.800.10
360300821东岳硅材850066810.000.09
361300140节能环境1080066636.000.09
362300257开山股份660066462.000.09
363002498汉缆股份1950065910.000.09
364002563森马服饰1230064698.000.09
365002158汉钟精机370064306.000.09
366300820英杰电气140064190.000.09
367301153中科江南238062356.000.09
368301611珂玛科技110060511.000.09
369002216三全食品546060442.200.09
370002041登海种业610059719.000.08
371300406九强生物420059430.000.08
372300768迪普科技345059167.500.08
373002946新乳业310058187.000.08
374301267华厦眼科300057510.000.08
375002399海普瑞470055977.000.08
376300861美畅股份268054484.400.08
377002791坚朗五金250053500.000.08
378301217铜冠铜箔410051291.000.07
379002913奥士康170049997.000.07
380301522上大股份140049854.000.07
381300080易成新能1190049742.000.07
382301363美好医疗280049392.000.07
383002302西部建设840048720.000.07
第 45页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
384002053云南能投430047343.000.07
385301200大族数控110046717.000.07
386300856科思股份304046056.000.07
387002901大博医疗120043488.000.06
388301207华兰疫苗255042993.000.06
389301015百洋医药210042126.000.06
390002978安宁股份130041054.000.06
391301327华宝新能78040060.800.06
392301381赛维时代190037905.000.05
393301371敷尔佳143036279.100.05
394301090华润材料480036144.000.05
395002534西子洁能320035968.000.05
396301551无线传媒70034118.000.05
397002911佛燃能源308631662.360.04
398301606绿联科技60030858.000.04
399003039顺控发展220029832.000.04
400301262海看股份80021088.000.03
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1001388信通电子3746141.080.01
2301678新恒汇1014498.540.01
3301590优优绿能152092.200.00
4301636泽润新能411945.860.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300779惠城环保396660.000.54
2002821凯莱英334195.000.46
3300972万辰集团273149.000.37
4300003乐普医疗272784.000.37
5300170汉得信息271734.000.37
6300144宋城演艺245719.000.33
7300570太辰光240407.000.33
8300077国民技术232943.000.32
9300100双林股份214296.000.29
10002603以岭药业194615.000.27
11300146汤臣倍健192790.000.26
12002400省广集团192735.000.26
13300607拓斯达187388.000.26
第 46页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
14002611东方精工178579.000.24
15300751迈为股份176814.000.24
16002428云南锗业175010.000.24
17300718长盛轴承145280.000.20
18301536星宸科技135545.000.18
19301171易点天下134281.000.18
20002966苏州银行110938.000.15
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300476胜宏科技1089435.001.48
2300339润和软件653231.000.89
3002595豪迈科技437074.200.60
4300251光线传媒414323.000.56
5302132中航成飞412524.000.56
6300474景嘉微316971.500.43
7301035润丰股份105617.000.14
8300841康华生物105567.000.14
9002727一心堂102389.000.14
10002099海翔药业102158.280.14
11300725药石科技101472.300.14
12002567唐人神101034.000.14
13002258利尔化学96529.400.13
14002155湖南黄金88561.000.12
15002038双鹭药业86276.000.12
16002985北摩高科82158.660.11
17300393中来股份72227.000.10
18002390信邦制药71107.000.10
19002726龙大美食68635.000.09
20002612朗姿股份63825.000.09
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额8153471.56
卖出股票收入（成交）总额7807871.33
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
第 47页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，苏州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金137.29
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第 48页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
9合计137.29
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值值比例（%）明
1001388信通电子5517.120.01新发未上市
1001388信通电子623.960.00新股锁定
2301678新恒汇4498.540.01新股锁定
3301590优优绿能2092.200.00新股锁定
4301636泽润新能1945.860.00新股锁定
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
335109138.1034624481.0094.701936783.005.30
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
嘉实中创400交易型开放式32677908.0089.38指数证券投资基金联接基金
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）中信证券股份有限公
11946373.005.32
司
第 49页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
2骆华星215355.000.59
3陶文明136900.000.37
4谭惠玲100009.000.27
5刘亦男64700.000.18
6林瑾葆40000.000.11
7罗宏斌35000.000.10
8陈宝琴30140.000.08
9 ZHANG XIA CHANG 30000.00 0.08
10胡梦姣30000.000.08
嘉实中创400交易型开
11放式指数证券投资基32677908.0089.38
金联接基金
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年3月22日）
286561264.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额40561264.00
本报告期基金总申购份额4000000.00
减：本报告期基金总赎回份额8000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额36561264.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2025年5月22日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任
第 50页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)国信证券
15901480.8
股份有限299.912956.07100.00-
3
公司中信证券
股份有限314312.500.09---公司财通证券
股份有限2-----公司长江证券
股份有限2-----公司
德邦证券1-----
第 51页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告股份有限公司东方财富
证券股份2-----有限公司东方证券
股份有限2-----公司东吴证券
股份有限1-----公司东兴证券
股份有限1-----公司高盛高华
证券有限2-----责任公司光大证券
股份有限1-----公司广发证券
股份有限5-----公司国都证券
股份有限1-----公司国金证券
股份有限1-----公司国联民生
证券股份2-----有限公司国盛证券
有限责任2-----公司国泰海通
证券股份4-----有限公司华宝证券
股份有限2-----公司华福证券
有限责任1-----公司
第 52页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告华金证券
股份有限2-----公司华泰证券
股份有限3-----公司华源证券
股份有限2-----公司开源证券
股份有限3-----公司民生证券
股份有限1-----公司申万宏源
证券有限1-----公司天风证券
股份有限2-----公司兴业证券
股份有限1-----公司招商证券
股份有限2-----公司浙商证券
股份有限2-----公司中国国际
金融股份2-----有限公司中国银河
证券股份1-----有限公司中国中金
财富证券1-----有限公司中泰证券
股份有限1-----公司中信建投
3-----
证券股份
第 53页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告有限公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）合规风控能力较强；
（4）交易等服务能力较强。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3.国泰君安证券股份有限公司于2025年3月14日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并
自2025年4月3日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。国联证券股份有限公司更名为国联民生证券股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：东兴证券股份有限公司退租交易单元1个。国都证
券股份有限公司退租交易单元1个。华宝证券股份有限公司退租交易单元2个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)国信证券股份
14422.10100.00----
有限公司中信证券股份
------有限公司财通证券股份
------有限公司
长江证------
第 54页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告券股份有限公司德邦证券股份
------有限公司东方财富证券
------股份有限公司东方证券股份
------有限公司东吴证券股份
------有限公司东兴证券股份
------有限公司高盛高华证券
------有限责任公司光大证券股份
------有限公司广发证券股份
------有限公司国都证券股份
------有限公司国金证券股份
------有限公司国联民
------生证券
第 55页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告股份有限公司国盛证券有限
------责任公司国泰海通证券
------股份有限公司华宝证券股份
------有限公司华福证券有限
------责任公司华金证券股份
------有限公司华泰证券股份
------有限公司华源证券股份
------有限公司开源证券股份
------有限公司民生证券股份
------有限公司申万宏源证券
------有限公司天风证
券股份------有限公
第 56页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告司兴业证券股份
------有限公司招商证券股份
------有限公司浙商证券股份
------有限公司中国国际金融
------股份有限公司中国银河证券
------股份有限公司中国中金财富
------证券有限公司中泰证券股份
------有限公司中信建投证券
------股份有限公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于嘉实基金管理有限公司旗下部分上海证券报、基金管理
1指数基金指数使用费调整为基金管理人网站及中国证监会基2025年3月19日
人承担并修订基金合同的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理中创400交易型开放式指数证券投资
2人网站及中国证监会基2025年4月8日
基金溢价风险提示公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员
3人网站及中国证监会基2025年5月22日
变更公告金电子披露网站
第 57页 共 59页嘉实中创 400ETF2025 年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
联接基2025-01-01至34787902000004110000
132677908.0089.38
金2025-06-308.000.00.00产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、转换转出或份额合并等导致减少的份额。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证监会批准中创400交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《中创400交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内中创400交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3查阅方式
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2025年8月29日
