嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券
投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........41
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............41
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末上市基金前十名持有人......................................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................44
§9开放式基金份额变动..........................................44
§10重大事件揭示............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.8其他重大事件...........................................55
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................56
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证软件服务 ETF
场内简称 软件 ETF基金主代码159852基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年1月29日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额3942623921.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2021年2月9日
2.2基金产品说明
投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
业绩比较基准中证软件服务指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证软件服务指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名郭松许俊信息披露
联系电话(010)65215588010-66596688负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-600-880095566
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传真(010)65215588010-66594942
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆北京西城区复兴门内大街1号
家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京西城区复兴门内大街1号
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A层邮政编码100020100818法定代表人经雷葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.jsfund.cn址
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C基金中期报告备置地点
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益-64044505.50
本期利润-73141754.65
加权平均基金份额本期利润-0.0225
本期加权平均净值利润率-2.75%
本期基金份额净值增长率5.22%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润-747534286.38
期末可供分配基金份额利润-0.1896
期末基金资产净值3195089634.62
期末基金份额净值0.8104
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率-18.96%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月6.20%1.68%6.08%1.69%0.12%-0.01%
过去三个月-1.55%2.10%-1.73%2.11%0.18%-0.01%
过去六个月5.22%2.40%5.09%2.41%0.13%-0.01%
过去一年47.88%2.72%48.46%2.74%-0.58%-0.02%
过去三年-0.42%2.29%-1.86%2.31%1.44%-0.02%自基金合同生效起
-18.96%2.12%-26.42%2.14%7.46%-0.02%至今
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=100%*(中证软件服务指数(t)/中证软件服务指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。
公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止2025年6月30日，基金管理人共管理366只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期
本基金、嘉实中证稀土产业
ETF、嘉实中证电池
主题 ETF、嘉实中证稀土产业
ETF 联接、嘉实中证新能源曾任华创证券有限责任公司资产管理部量
ETF、嘉实 化研究员，2017 年 4 月加入嘉实基金管理田光2021年6中证稀有-10年有限公司指数投资部，从事指数基金投资远月4日
金属主题研究工作。硕士研究生，具有基金从业资ETF、嘉实 格。中国国籍。
中证软件
服 务 ETF
联接、嘉实中证稀有金属主
题 ETF 发
起联接、嘉实中证芯片产业指数发起
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式、嘉实中证电池
主 题 ETF发起联
接、嘉实上证科创板芯片
ETF、嘉实上证科创板芯片
ETF 发 起
联接、嘉实北证50成份指
数、嘉实中证全指集成电路
ETF、嘉实中证机器
人 ETF、嘉实上证科创板工业
机械 ETF、嘉实中证全指集成
电 路 ETF发起联接基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，其中2次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，另3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证软件服务指数，中证软件服务指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
回顾上半年，外部扰动不断，但宏观经济复苏进程仍在持续推进。一季度关税预期压制进出口贸易，但政策持续发力推动部分产业景气度修复，战略性新兴产业尤为突出。4、5月超预期关税的落地造成了较大冲击，货币政策的进一步宽松和社融改善推动内需结构性改善，高新技术产品出口及高技术制造业增加值大幅提升。总体来看，上半年增量政策效果逐步显现，高新技术产品成为经济发展新动能。海外方面，美国经济的表现极大地影响了降息进程和市场对未来利率水平的预期。1、2月虽然也有关税不确定性的影响，但美国经济数据总体表现较为积极，美联储对通胀表示关注，3月并未继续降息。进入二季度，通胀仍未明显下降，同时劳动力市场较为坚挺，
5月平均周薪创历史新高，6月非农就业超预期，美联储降息预期不断延后。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.01%，年化跟踪误差为0.30%，符合基金合同约定的年化跟踪误差不超过2.00%的限制。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8104元；本报告期基金份额净值增长率为5.22%，业绩比较基准收益率为5.09%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，积极的总量政策仍将持续，货币和社融同比增速在低基数的背景下有望保持稳健。随着货币和信贷的宽松推动经济增长、关税等国际贸易冲击逐渐消退，内外需有望相继企稳。
本基金作为一只投资于中证软件服务指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证软件服务指数的投资工具。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金第 11页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.127519347.805670870.08
结算备付金4591872.605397711.23
存出保证金607858.9292695.01
交易性金融资产6.4.7.23186780865.211426468655.39
其中：股票投资3186780865.211426468655.39
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-17022174.11
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计3219499944.531454652105.82负债和净资产附注号本期末上年度末
第 12页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款22327375.0921097678.74
应付赎回款--
应付管理人报酬1202550.59609665.59
应付托管费240510.11121933.11
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9639874.12546029.70
负债合计24410309.9122375307.14
净资产：
实收基金6.4.7.103942623921.001859623921.00
未分配利润6.4.7.12-747534286.38-427347122.32
净资产合计3195089634.621432276798.68
负债和净资产总计3219499944.531454652105.82
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值0.8104元，基金份额总额3942623921.00份。
6.2利润表
会计主体：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年
6月30日6月30日
一、营业总收入-65226081.45-298314611.08
1.利息收入49534.92350459.26
其中：存款利息收入6.4.7.1349534.9219192.29
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入-331266.972.投资收益（损失以“-”-59713894.80-200417953.91第 13页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-69108390.83-205087752.15
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.199394496.034669798.24
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.20-9097249.15-99620149.81（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.213535527.581373033.38号填列）
减：二、营业总支出7915673.202663038.52
1．管理人报酬6.4.10.2.16496449.202127030.67
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.21299289.87425406.16
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加-1192.74
8．其他费用6.4.7.23119934.13109408.95三、利润总额（亏损总-73141754.65-300977649.60额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-73141754.65-300977649.60“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-73141754.65-300977649.60
6.3净资产变动表
会计主体：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
第 14页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1859623921.-427347122.31432276798.6
-资产0028
二、本期期初净1859623921.-427347122.31432276798.6
-资产0028
三、本期增减变2083000000.-320187164.01762812835.9
动额（减少以“-”-号填列）0064
（一）、综合收益
---73141754.65-73141754.65总额
（二）、本期基金
份额交易产生的2083000000.-247045409.41835954590.5
净资产变动数-
（净资产减少以0019“-”号填列）
其中：1.基金申9890000000.-14615684908428431509.0
-
购款00.937
2.基金赎-78070000001214523081.-6592476918.
-
回款.005248
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净3942623921.-747534286.33195089634.6
-资产0082上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1470623921.-362329309.21108294611.7
-资产0037
二、本期期初净1470623921.-362329309.21108294611.7
-资产0037
三、本期增减变-407217814.9
动额（减少以“-”232000000.00--175217814.90号填列）0
第 15页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
（一）、综合收益-300977649.6
---300977649.60总额0
（二）、本期基金
份额交易产生的-106240165.3
净资产变动数232000000.00-125759834.70
（净资产减少以0“-”号填列）
其中：1.基金申1302000000.-499438820.3
-802561179.65购款005
2.基金赎-1070000000
-393198655.05-676801344.95
回款.00
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净1702623921.-769547124.1
-933076796.87资产003报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3653号《关于准予嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于2021年1月25日向社会公开募集，基金合同于2021年1月29日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。
本基金首次设立募集规模为568623921.00份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
第 16页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及自2025年1月1日起至2025年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
第 17页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
第 18页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款27519347.80
等于：本金27517782.58
加：应计利息1565.22
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计27519347.80
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第 19页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3226521051.57-3186780865.21-39740186.36
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3226521051.57-3186780865.21-39740186.36
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第 20页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用490613.97
其中：交易所市场490613.97
银行间市场-
应付利息-
预提费用149260.15
合计639874.12
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1859623921.001859623921.00
本期申购9890000000.009890000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-7807000000.00-7807000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末3942623921.003942623921.00
第 21页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-157964140.19-269382982.13-427347122.32
本期期初-157964140.19-269382982.13-427347122.32
本期利润-64044505.50-9097249.15-73141754.65本期基金份额交易产生
-173525450.82-73519958.59-247045409.41的变动数
其中：基金申购款-681236579.36-780331911.57-1461568490.93
基金赎回款507711128.54706811952.981214523081.52
本期已分配利润---
本期末-395534096.51-352000189.87-747534286.38
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入34989.74
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入13844.84
其他700.34
合计49534.92
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-76175739.18
股票投资收益——赎回差价收入7067348.35
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-69108390.83
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
第 22页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额2954337930.19
减：卖出股票成本总额3027338322.65
减：交易费用3175346.72
买卖股票差价收入-76175739.18
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额6592476918.48
减：现金支付赎回款总额2641983514.48
减：赎回股票成本总额3943426055.65
减：交易费用-
赎回差价收入7067348.35
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
第 23页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益9394496.03
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计9394496.03
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-9097249.15
股票投资-9097249.15
债券投资-
资产支持证券投资-
第 24页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-9097249.15
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益3535527.58
合计3535527.58
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用29752.78
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费30673.98
合计119934.13
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人
第 25页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人嘉实中证软件服务交易型开放式指数证本基金的联接基金券投资基金联接基金(“嘉实中证软件服务 ETF 联接”)
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费6496449.202127030.67
其中：应支付销售机构的客户维护
441584.20123591.13
费
应支付基金管理人的净管理费6054865.002003439.54
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年
第 26页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1299289.87425406.16
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）嘉实中证软
件服务ETF联 1772687900.00 44.96 653563500.00 35.14接
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股份有限公
27519347.8034989.745745097.7311681.22
司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
第 27页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本期(2025年1月1日至2025年6月30日)本基金未实施利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）信
2025新发
通1个月
001388年6月未上16.4216.4284313842.0613842.06-电内（含）
24日市
子信
2025
通新股
001388年6月6个月16.4216.42941543.481543.48-
电锁定
24日
子汉
2025
朔新股
301275年3月6个月27.5056.1939710917.5022307.43-
科锁定
4日
技弘
2025
景新股
301479年3月6个月41.9077.871825447.0014172.34-
光锁定
6日
电优
2025
优新股
301590年5月6个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿锁定
28日
能泽
2025
润新股
301636年4月6个月33.0647.461284231.686074.88-
新锁定
30日
能首2025新股
301658航年3月6个月11.8022.984375156.6010042.26-
锁定新26日
第 28页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告能泰
2025
禾新股
301665年4月6个月10.2722.393934036.118799.27-
股锁定
2日
份新2025新股
301678恒年6月6个月12.8044.543824889.6017014.28-
锁定汇13日威
2025
高新股
603014年5月6个月26.5032.682055432.506699.40-
血锁定
12日
净中
2025
策新股
603049年5月6个月46.5042.8572433666.0031023.40-
橡锁定
27日
胶华2025新股
603400之年6月6个月19.8843.81571133.162497.17-
锁定杰12日海
2025
博新股
688411年1月6个月19.3883.4956010852.8046754.40-
思锁定
20日
创兴
2025
福新股
688545年1月6个月11.6826.9599411609.9226788.30-
电锁定
15日
子胜
2025
科新股
688757年3月6个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳锁定
18日
米影
2025
石新股
688775年6月6个月47.27124.1657327085.7171143.68-
创锁定
4日
新
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
第 29页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
第 30页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出第 31页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金27519347.80---27519347.80
结算备付金4591872.60---4591872.60
存出保证金607858.92---607858.92
3186780865.
交易性金融资产---3186780865.21
21
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
3186780865.
资产总计32719079.32--3219499944.53
21
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
第 32页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---22327375.0922327375.09
应付赎回款-----
应付管理人报酬---1202550.591202550.59
应付托管费---240510.11240510.11
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---639874.12639874.12
负债总计---24410309.9124410309.91
3162370555.
利率敏感度缺口32719079.32--3195089634.62
30
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金5670870.08---5670870.08
结算备付金5397711.23---5397711.23
存出保证金92695.01---92695.01
1426468655.
交易性金融资产---1426468655.39
39
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---17022174.1117022174.11
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
1443490829.
资产总计11161276.32--1454652105.82
50
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---21097678.7421097678.74
应付赎回款-----
应付管理人报酬---609665.59609665.59
应付托管费---121933.11121933.11
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
第 33页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---546029.70546029.70
负债总计---22375307.1422375307.14
1421115522.
利率敏感度缺口11161276.32--1432276798.68
36
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析市场利率上升25个
--基点市场利率下降25个
--基点
6.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
--
币升值5%所有外币相对人民
--
币贬值5%
第 34页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
3186780865.2199.741426468655.3999.59
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计3186780865.2199.741426468655.3999.59
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
158976756.9371141515.74
5%
业绩比较基准下降
-158976756.93-71141515.74
5%
第 35页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次3186478076.981426468655.39
第二层次15385.54-
第三层次287402.69-
合计3186780865.211426468655.39
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 36页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资3186780865.2198.98
其中：股票3186780865.2198.98
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计32111220.401.00
8其他各项资产607858.920.02
9合计3219499944.53100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G - -邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 2834660665.21 88.72信息技术服务业
J 金融业 351814948.75 11.01
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L - -业科学研究和技术
M - -服务业
第 37页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
水利、环境和公共
N - -设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R - -业
S 综合 - -
合计3186475613.9699.73
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 288884.39 0.01
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G
邮政业--
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业13903.840.00
N 水利、环境和公共
设施管理业--
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计302788.230.01
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
第 38页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1002230科大讯飞9297616445169854.0813.93
2688111金山办公930369260549838.458.15
3300033同花顺864447236002675.477.39
4600570恒生电子6084813204084628.026.39
5300339润和软件3200100162661083.005.09
6601360三六零14069900143512980.004.49
7301236软通动力2294173125353612.723.92
8002261拓维信息4034217124859016.153.91
9300803指南针1435808115812273.283.62
10600536中国软件2392046111875991.423.50
11600588用友网络8242400110200888.003.45
12300454深信服101639095723610.203.00
13002410广联达663541988980968.792.78
14002065东华软件900715586468688.002.71
15300496中科创达147883484618881.482.65
16300383光环新网577862182634280.302.59
17600845宝信软件347331682039723.922.57
18002405四维图新953406381420898.022.55
19300253卫宁健康711468175415618.602.36
20688568中科星图162748858605842.881.83
21603613国联股份202084347873770.671.50
22002439启明星辰292202646723195.741.46
23688088虹软科技96820746715987.751.46
24603927中科软233871645230767.441.42
25002373千方科技444357841325275.401.29
26600271航天信息446990041301876.001.29
27600850电科数字165520040039288.001.25
28688561奇安信110162737433285.461.17
29688318财富趋势30756935345829.481.11
30002153石基信息329041428494985.240.89
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688775影石创新57371143.680.00
2688411海博思创56046754.400.00
3603049中策橡胶72431023.400.00
4688545兴福电子99426788.300.00
第 39页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
5301275汉朔科技39722307.430.00
6301678新恒汇38217014.280.00
7001388信通电子93715385.540.00
8301479弘景光电18214172.340.00
9688757胜科纳米53613903.840.00
10301590优优绿能7310182.040.00
11301658首航新能43710042.260.00
12301665泰禾股份3938799.270.00
13603014威高血净2056699.400.00
14301636泽润新能1286074.880.00
15603400华之杰572497.170.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688111金山办公1010701081.4370.57
2600570恒生电子471504367.7032.92
3601360三六零415199214.3828.99
4600588用友网络329218165.9222.99
5600536中国软件287475075.5220.07
6600845宝信软件269782183.3218.84
7688568中科星图164313368.9511.47
8603613国联股份132685847.299.26
9603927中科软129742609.729.06
10600271航天信息106880695.867.46
11688561奇安信102440566.847.15
12002230科大讯飞98551684.006.88
13688088虹软科技48939763.643.42
14688318财富趋势44592202.653.11
15600850电科数字43007218.933.00
16002261拓维信息35147397.002.45
17300033同花顺33068406.002.31
18002410广联达20599933.001.44
19002065东华软件17656433.001.23
20300339润和软件13850395.000.97
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688111金山办公837361760.7558.46
2600570恒生电子374370107.9726.14
第 40页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
3601360三六零325503199.0622.73
4600588用友网络262222572.4618.31
5600536中国软件227386772.6215.88
6600845宝信软件214302647.7814.96
7688568中科星图132488777.539.25
8603613国联股份104383663.177.29
9603927中科软102669293.077.17
10600271航天信息85553135.915.97
11688561奇安信83284624.905.81
12002368太极股份42567126.992.97
13002268电科网安37937788.642.65
14688318财富趋势25365570.891.77
15300803指南针14117331.200.99
16300033同花顺13766705.000.96
17300454深信服12844424.000.90
18002261拓维信息8079659.000.56
19300339润和软件7254839.000.51
20301236软通动力5088607.000.36
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额3839037567.69
卖出股票收入（成交）总额2954337930.19
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
第 41页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金607858.92
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计607858.92
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值值比例（%）明
1688775影石创新71143.680.00新股锁定
2688411海博思创46754.400.00新股锁定
第 42页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
3603049中策橡胶31023.400.00新股锁定
4688545兴福电子26788.300.00新股锁定
5301275汉朔科技22307.430.00新股锁定
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者数（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例（%）例（%）
32116122761.992540389585.0064.431402234336.0035.57
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
嘉实中证软件服务交易型开1772687900.0044.96放式指数证券投资基金联接基金
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）百年人寿保险股份有
174209600.001.88
限公司－百年传统长城人寿保险股份有
270000000.001.78
限公司－自有资金
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公
3司－华夏基金－汇金56725700.001.44
资管单一资产管理计划
4高晶25320000.000.64
众安在线财产保险股
5份有限公司－自有资24580700.000.62
金广东粤财信托有限公
司－粤财信托·工信策
622390400.000.57
略1号集合资金信托计划
第 43页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
法国巴黎银行－自有
722270400.000.56
资金渤海人寿保险股份有
8限公司－传统型保险19045000.000.48
产品2中国建设银行股份有限公司企业年金计划
918549400.000.47
－中国工商银行股份有限公司中国银行股份有限公
司企业年金计划－中
1018452200.000.47
国农业银行股份有限公司嘉实中证软件服务交
11易型开放式指数证券1772687900.0044.96
投资基金联接基金
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金130900.000.00
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年1月29日）
568623921.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1859623921.00
本报告期基金总申购份额9890000000.00
减：本报告期基金总赎回份额7807000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额3942623921.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 44页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2025年5月22日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任
公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)国信证券
204511255
股份有限130.11380223.3630.11-
2.40
公司方正证券
169042089
股份有限524.89314271.0024.89-
7.90
公司
中信证券8871568051.12.83162031.5012.83-
第 45页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告股份有限91公司招商证券
587503972.
股份有限28.65109219.868.65-
09
公司广发证券
546792256.
股份有限68.05101653.578.05-
41
公司华泰证券
402518483.
股份有限65.9374833.845.93-
41
公司中信建投
347836997.
证券股份45.1264668.655.12-
25
有限公司国泰海通
300249642.
证券股份74.4255815.164.42-
24
有限公司渤海证券
股份有限1-----公司财通证券
股份有限2-----公司长城证券
股份有限3-----公司长江证券
股份有限2-----公司诚通证券
股份有限2-----公司德邦证券
股份有限2-----公司
第一创业
证券股份2-----有限公司东北证券
股份有限3-----公司东方财富
证券股份2-----有限公司
第 46页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告东方证券
股份有限4-----公司东吴证券
股份有限3-----公司东兴证券
股份有限1-----公司高盛高华
证券有限1-----责任公司光大证券
股份有限2-----公司国海证券
股份有限2-----公司国金证券
股份有限2-----公司国新证券
股份有限2-----公司华宝证券
股份有限1-----公司华创证券
有限责任2-----公司华福证券
有限责任1-----公司华林证券
股份有限1-----公司华龙证券
股份有限2-----公司华西证券
股份有限2-----公司联储证券
2-----
有限责任
第 47页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告公司民生证券
股份有限2-----公司平安证券
股份有限4-----公司瑞银证券
有限责任4-----公司山西证券
股份有限2-----公司申万宏源
证券有限3-----公司天风证券
股份有限4-----公司天府证券
有限责任2-----公司万联证券
股份有限1-----公司西部证券
股份有限2-----公司西南证券
股份有限1-----公司湘财证券
股份有限1-----公司信达证券
股份有限3-----公司兴业证券
股份有限3-----公司野村东方
国际证券2-----有限公司
英大证券1-----
第 48页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告有限责任公司粤开证券
股份有限2-----公司浙商证券
股份有限1-----公司中国国际
金融股份5-----有限公司中国银河
证券股份3-----有限公司中国中金
财富证券1-----有限公司中航证券
2-----
有限公司中山证券
有限责任2-----公司中泰证券
股份有限5-----公司中银国际
证券股份1-----有限公司中邮证券
有限责任2-----公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）合规风控能力较强；
（4）交易服务能力较强。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
第 49页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
3.国泰君安证券股份有限公司于2025年3月14日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并
自2025年4月3日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。宏信证劵有限责任公司更名为天府证券有限责任公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：东兴证券股份有限公司退租交易单元1个。方正证
券股份有限公司退租交易单元2个。华宝证券股份有限公司退租交易单元1个。瑞银证券有限责任公司退租交易单元2个。英大证券有限责任公司退租交易单元1个。长城证券股份有限公司退租交易单元2个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：瑞银证券有限责任公司新增交易单元2个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)国信证券股份
------有限公司方正证券股份
------有限公司中信证券股份
------有限公司招商证券股份
------有限公司广发证券股份
------有限公司华泰证
券股份------有限公
第 50页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告司中信建投证券
------股份有限公司国泰海通证券
------股份有限公司渤海证券股份
------有限公司财通证券股份
------有限公司长城证券股份
------有限公司长江证券股份
------有限公司诚通证券股份
------有限公司德邦证券股份
------有限公司
第一创业证券
------股份有限公司东北证券股份
------有限公司东方财
富证券------股份有
第 51页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告限公司东方证券股份
------有限公司东吴证券股份
------有限公司东兴证券股份
------有限公司高盛高华证券
------有限责任公司光大证券股份
------有限公司国海证券股份
------有限公司国金证券股份
------有限公司国新证券股份
------有限公司华宝证券股份
------有限公司华创证券有限
------责任公司华福证
券有限------责任公
第 52页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告司华林证券股份
------有限公司华龙证券股份
------有限公司华西证券股份
------有限公司联储证券有限
------责任公司民生证券股份
------有限公司平安证券股份
------有限公司瑞银证券有限
------责任公司山西证券股份
------有限公司申万宏源证券
------有限公司天风证券股份
------有限公司天府证
券有限------责任公
第 53页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告司万联证券股份
------有限公司西部证券股份
------有限公司西南证券股份
------有限公司湘财证券股份
------有限公司信达证券股份
------有限公司兴业证券股份
------有限公司野村东方国际
------证券有限公司英大证券有限
------责任公司粤开证券股份
------有限公司浙商证券股份
------有限公司中国国
际金融------股份有
第 54页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告限公司中国银河证券
------股份有限公司中国中金财富
------证券有限公司中航证
券有限------公司中山证券有限
------责任公司中泰证券股份
------有限公司中银国际证券
------股份有限公司中邮证券有限
------责任公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于嘉实中证软件服务交易型开放式上海证券报、基金管理
1指数证券投资基金新增流动性服务商人网站及中国证监会基2025年1月13日
的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员
2人网站及中国证监会基2025年5月22日
变更公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司关于调整证券
3人网站及中国证监会基2025年5月23日
投资基金主流动性服务商的公告金电子披露网站
第 55页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
联接基2025-01-01至653563521352810161631772687900
144.96
金2025-06-3000.007900.00500.00.00产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、转换转出或份额合并等导致减少的份额。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
（2）《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，第 56页 共 57页嘉实中证软件服务 ETF2025 年中期报告
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2025年8月29日
