九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................6
2.1基金基本情况.............................................6
2.2基金产品说明.............................................6
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................17
6.1资产负债表.............................................17
6.2利润表...............................................18
6.3净资产变动表............................................19
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6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末上市基金前十名持有人......................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................44
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49
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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................49
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49
§12备查文件目录............................................50
12.1备查文件目录...........................................50
12.2存放地点.............................................50
12.3查阅方式.............................................50
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§2基金简介
2.1基金基本情况
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金名称（LOF）
基金简称 九泰锐智事件驱动混合（LOF）
场内简称 九泰锐智 LOF基金主代码168101
基金运作方式 契约型，上市开放式（LOF）基金合同生效日2020年8月14日基金管理人九泰基金管理有限公司基金托管人中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额16590545.43份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2015年9月15日
2.2基金产品说明
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后五年内（含第五年），通过对定向增发项目的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状投资目标况的定向增发股票进行投资；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及
证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事
投资策略件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。主要投资策略包括大类资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，权证投资策略，股指期货的投资策略等。
1、基金合同生效后五年内（含第五年），业绩比较基
准为年化收益率5.5%（单利）
业绩比较基准 2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数
收益率×40%
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险收益特征风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称九泰基金管理有限公司中国银河证券股份有限公司姓名郑立昌罗新民
信息披露负责人联系电话010-87940900010-80927820
电子邮箱 zhenglichang@jtamc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话400-618-550195551；400-888-8888
传真010-87940910010-80928078北京市丰台区金丽南路3北京市丰台区西营街8号院1号注册地址号院2号楼1至16层01内楼7至18层101
六层1-211室北京市朝阳区安立路30号北京市丰台区西营街8号院1号办公地址仰山公园2号楼1栋西侧一楼青海金融大厦层邮政编码100012100073法定代表人徐进王晟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.jtamc.com址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所或办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益-2447507.36
本期利润33817.41
加权平均基金份额本期利润0.0017
本期加权平均净值利润率0.13%
本期基金份额净值增长率-1.51%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润3917061.20
期末可供分配基金份额利润0.2361
期末基金资产净值20507606.63
期末基金份额净值1.236
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率-19.78%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值业绩比较业绩比较基份额净值
阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
准差*率*准差*
过去一个月-0.08%0.79%1.69%0.34%-1.77%0.45%
过去三个月-7.90%1.72%1.47%0.63%-9.37%1.09%
过去六个月-1.51%1.69%0.48%0.59%-1.99%1.10%
过去一年16.06%2.21%10.83%0.81%5.23%1.40%
过去三年-39.14%1.62%-0.67%0.65%-38.47%0.97%自基金合同
-19.78%1.59%1.45%0.69%-21.23%0.90%生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1.本基金合同于2020年8月14日生效，截至报告期末，本基金合同生效已满一年。
2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，距建仓期结束已满一年。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，注册地位于北京市，截至报告期末，设立有深圳分公司。
公司优先发展公募基金业务，创新拓展私募资产管理业务，坚持“持有人利益优先”和“风
控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，发展特色产品线，打造差异化的竞争优势。公司秉承长期投资、价值投资的经营理念，建立有效的公司治理和激励约束机制。
公司旗下拥有较为完整的公募基金产品线，覆盖股票型、混合型、货币型等产品类别，以定开式、开放式、上市 LOF 等不同模式运作，有效满足广大投资者不同的投资理财需求。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
金融学硕士，14年证券从基金经业经历。历任毕马威华振理、副总
会计师事务所审计师，昆经理、首吾九鼎投资管理有限公司席投资
投资经理、合伙人助理。
官、兼任2020年8月14刘开运-142014年7月加入九泰基金研究发日
管理有限公司，现任副总展部总
经理、首席投资官、兼任监和权研究发展部总监和权益投益投资
资部总监、基金经理，具部总监有基金从业资格。
注：
1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。
2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期”
为公司相关公告中披露的解聘日期。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资第 10 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、
5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
(一)基金投资策略
本基金在报告期内，进一步优化了投资策略。优化后的基金具体投资策略为：
(1)适当扩大优质标的筛选范围：为进行更多优质标的的挖掘，选股范围进一步优化为在更多的行业内进行标的精选。
(2)以“低价买入看得明白的好公司”做为主要投资策略。所谓“好公司”指的是具有可持
续竞争优势的公司，可持续竞争优势在财务指标上通常体现为在较长时间内有较高的资本回报率。
所谓“看得明白”指的是公司未来的盈利能力与成长性具有相对较高的可预测性。所谓“低价”，指的是基于对公司未来较长时间内盈利能力与成长性的判断，用现金流折现法(DDM 估值模型)对公司进行估值，并根据公司不同的质地等级设定不同的买入折价率。
(3)适度集中持股策略：原则上前十大股票持仓占比不低于股票资产的70%。
(4)我们希望通过长期持有股票获取收益。当然，在有其他更具性价比的投资机会时，我们也会适当调仓。总体而言，预期基金的换手率会比较低。
(5)公司投研团队秉持统一的投资理念，在研究上重点聚焦对公司可持续竞争优势、增长前景和估值的分析。基金经理与研究员均深度参与研究。公司内部建立了完善的研究讨论与分享机第 11 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告制。
(二)重要的买入与卖出
1、基于以上投资策略，本基金在上半年重点买入了以下公司股票：
（1）盾安环境：公司是空调阀件领域的龙头公司。公司的核心产品制造工序复杂、软硬件相结合，具有较高的行业竞争壁垒，公司的产品性能优势、成本优势和规模优势较为突出。近两年以来，随着新的控股股东入主，公司在空调阀件领域的业务恢复稳步发展，在新能源汽车热管理领域以近翻倍的速度快速发展，市场份额快速增加。在成长性上，新能源汽车热管理的单车价值量是传统燃油汽车的三倍，市场空间广阔。在这样的机遇面前，随着公司凭借自身的竞争优势，公司大概率将持续创造价值。根据我们的估值模型，在买入时公司的估值存在折价。这种折价来自于市场对家电行业景气度的过度担忧。
（2）海尔智家：公司在冰箱和洗衣机等业务上具有性能领先的优势，卡萨帝品牌更是塑造了
高性能高质量的品牌形象。同时，公司的成本优势和规模优势明显，不仅在长期的竞争中打败了日韩的家电企业，更是在海外市场持续拓展。目前，公司冰箱和洗衣机业务均是国内的龙一。更为重要的是，公司是国内极少数很早就走向国际化并在国际化上取得成功的企业，尤其是在收购美国 GE 家电业务后，整合效果良好。公司的海外业务快速发展，目前海外营收占比已经超过一半，在国际化上积累了丰富的经验。公司目前正处于在国际市场利用自身的成本优势和规模优势，进一步持续扩大自身的产品线和品牌影响力的阶段。根据我们的估值模型，在买入时公司的估值存在折价，这种折价来自于市场对美国关税影响的过度悲观预期。
（3）海康威视：公司是安防设备行业的全球龙头。受益于在多个行业领域的率先布局，公司
在安防摄像头领域拥有强大的产业链话语权和规模经济优势、定制化服务带来的性能优势。也正是由于在软件和人工智能领域的先发投入，公司率先构筑了在行业解决方案领域的第二成长曲线。
随着企业数字化转型需求的不断增长，公司在 EBG 领域的持续稳定成长一定程度上会降低经济周期带来的经营波动。根据我们的研究模型，在我们买入时公司的估值存在折价，这种折价来自市场对行业景气度的过度悲观预期。
（4）贵州茅台：公司在全球烈酒行业中独占鳌头。“茅台”已经成为中国高端白酒的代名词。
白酒消费具有社交属性，公司产品代表了高端价值，让公司拥有了强大的产品定价权。茅台镇的独特地理环境和风土条件为茅台酒的风味奠定了基础，消费者一旦形成味觉记忆，将建立非常强的产品粘性。我们认为，公司竞争优势的可持续性非常明显。目前消费市场相对疲软，但公司凭借强大的护城河，仍维持了强劲的盈利能力和适度的成长，市场悲观情绪创造了较好的投资机会。
根据我们的估值模型，在我们买入时公司的估值存在折价。
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（5）内蒙华电：公司是稀缺的煤电一体化企业，为我们提供了可控风险前提下力争获得良好
回报的投资机会。第一，公司的火力发电业务成本因为魏家峁煤矿业务得到了较高比例的对冲，公司利润的可预测性较高。第二，公司火电业务已进入了投资回收期，资本开支大幅度下降，加上明年容量电价逐步开始执行，未来的利润也可能会逐步向经营净现金流趋近；第三，公司作出的70%的利润用于分配的承诺，可以考虑为中小股东的利益提供较高程度的保障。根据我们的估值模型，在买入时公司的估值存在折价，这种折价来自于市场对公司资本配置效率的过度悲观预期。
2、基金在上半年，基于公司估值性价比，重点卖出了以下公司股票：比亚迪、拓普集团、容
百科技、恩捷股份、福斯特。
3、在报告期末，基金前十大股票持仓占基金股票资产的比重为85%左右。
(三)“好基金+好买点”的基金投资理念
我们认为基金投资要获取较好的投资收益，需要具备“好基金+好买点”两个条件。
(1)所谓“好基金”，指的是具有明确、具体、可行的投资策略，并通过重要的交易执行和一定时间长度的投资业绩验证了其相关投资策略的基金。我们努力将本基金打造成这样的基金。
(2)所谓“好买点”指的是基金投资的时点选择也非常重要。在市场估值较低时买入基金，获
得好的投资收益的概率更高。市场代表性指数沪深 300 当前(2025 年 7 月 7 日) PB(LF)为 1.38，低于过去十年平均值(1.48)，位居最近十年30.72%分位数。基于指数当前整体较低的估值水平，我们认为当前是布局权益资产的良好时机。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.236元；本报告期基金份额净值增长率为-1.51%，同期业绩比较基准收益率为0.48%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基于：（1）中国拥有14亿多人口和4亿多中等收入群体，同时积极构建全国统一大市场，内需潜力巨大；（2）中国目前人均 GDP 不足美国人均 GDP 的六分之一，拥有巨大的增长空间；（3）中国正在从“人口红利”向“人才红利”转变，高素质的劳动者和企业家为中国经济发展注入了新动力，推动产业升级和竞争力提升，我们对中国经济长期增长前景充满信心。
当前权益市场整体估值仍处于低位，以沪深 300 指数为例，当前(2025 年 7 月 7 日) PB(LF)为1.38，低于过去十年平均值(1.48)，位居最近十年30.72%分位数。基于当前较低的整体估值，我们看好权益市场的长期表现。
中国是全世界产业门类最健全的国家，制造业具有明显的规模优势与供应链优势。国家出台第 13 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
了一系列政策措施，为高端制造行业的发展提供了良好的政策环境。高端制造行业在技术创新和政策支持下，展现出强劲的增长势头，国际竞争力不断提升，市场前景广阔。
另外，伴随人均 GDP 的增长，消费日益成为经济增长的核心动力。国内消费行业龙头公司通过长期不断推出高品质的产品、持续打造品牌、完善渠道建设，逐步获得了较高的市场竞争优势。
在新的社会环境下，一些新兴消费趋势也值得深入跟踪研究。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进第 14 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金出现超过连续60个工作日（2023年8月18日-2025年6月30日）基金资产净值低于
5000万元的情形，已向中国证监会报告并提出解决方案；未发生连续20个工作日基金份额持有
人数量不满200人的情形。同时，自2024年3季度起，本基金处于迷你状态期间的审计费、信息披露费、持有人大会费用、账户维护费、注册登记费、IOPV 计算与发布费（若有）等相关固定费用由基金管理人承担。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，对本基金的基金资产净值计算以及利润分配等方面进行了复核审查，对本基金投资范围、投资比例限制、关联方交易、投资风格进行了监督。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，本基金托管人依法复核九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配、财务
会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.170652.192712571.54
结算备付金--
存出保证金6772.204360.34
交易性金融资产6.4.7.220558831.9129628901.14
其中：股票投资19343585.0129628901.14
基金投资--
债券投资1215246.90-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-98749.27
应收股利--
应收申购款1266.1199987.43
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.829258.654524.59
资产总计20666781.0632549094.31本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
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应付赎回款95851.934742.82
应付管理人报酬20467.1234829.58
应付托管费3411.205804.93
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.939444.1810516.14
负债合计159174.4355893.47
净资产：
实收基金6.4.7.1016590545.4325895146.80
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.123917061.206598054.04
净资产合计20507606.6332493200.84
负债和净资产总计20666781.0632549094.31
注：报告截止日2025年6月30日，基金份额净值1.236元，基金份额总额16590545.43份。
6.2利润表
会计主体：九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2024年1月1日至
2025年6月30日2024年6月30日
一、营业总收入217308.49-7413882.87
1.利息收入2444.1014833.70
其中：存款利息收入6.4.7.132444.1014833.70
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-2323437.682916824.93
其中：股票投资收益6.4.7.14-2518232.722519893.27
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.156919.51-
资产支持证券投资收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19187875.53396931.66以摊余成本计量的金融资
--产终止确认产生的收益
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其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.20
2481324.77-10349947.24号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.2156977.304405.74
减：二、营业总支出183491.08305318.44
1．管理人报酬6.4.10.2.1157278.02219079.24
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费6.4.10.2.226213.0636513.16
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23-49726.04三、利润总额（亏损总额以“-”
33817.41-7719201.31号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填
33817.41-7719201.31
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额33817.41-7719201.31
6.3净资产变动表
会计主体：九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产25895146.80-6598054.0432493200.84
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产25895146.80-6598054.0432493200.84
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三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-9304601.37--2680992.84-11985594.21列）
（一）、综合收益总
--33817.4133817.41额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-9304601.37--2714810.25-12019411.62产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款551989.72-160491.17712480.89
2.基金赎回款-9856591.09--2875301.42-12731892.51
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变----
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资产16590545.43-3917061.2020507606.63上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产32014129.17-10246749.2142260878.38
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产32014129.17-10246749.2142260878.38
三、本期增减变动额
-3040425.59--8372070.93-11412496.52
（减少以“-”号填第 20 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
列）
（一）、综合收益总
---7719201.31-7719201.31额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-3040425.59--652869.62-3693295.21产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款337046.97-71153.69408200.66
2.基金赎回款-3377472.56--724023.31-4101495.87
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变----
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资产28973703.58-1874678.2830848381.86报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______徐进____________谢海波__________钟亮____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）是由九泰锐智定增灵活配置混合型证
券投资基金（以下简称“九泰锐智定增混合”）转型而来。九泰锐智定增混合系由基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]511号文注册并公开发行。九泰锐智定增混合为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为360234916.74份，经北京兴华会计师事务第 21 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
所(特殊普通合伙)验证。基金合同于2015年8月14日正式生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
根据《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，基金合同生效后第五个年度对日起，即2020年8月14日起，本基金转换为上市开放式基金(LOF)，并更名为“九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，场外基金简称变更为“九泰锐智事件驱动混合(LOF)”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票)，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。本基金出现超过连续60个工作日(2023年8月18日-2025年6月30日)基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向监管机构报告并提出解决方案，并未计划与其他基金合并或者终止基金合同等，故本财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至
2025年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
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6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
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缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税；
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款70652.19
等于：本金70640.51
加：应计利息11.68
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计70652.19
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票18089036.44-19343585.011254548.57
贵金属投资-金交
----所黄金合约交易所市
1203096.0015246.901215246.90-3096.00
场债券银行间市
----场
合计1203096.0015246.901215246.90-3096.00
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资产支持证券----
基金----
其他----
合计19292132.4415246.9020558831.911251452.57
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5债权投资无。
6.4.7.6其他债权投资无。
6.4.7.7其他权益工具投资无。
6.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应收利息-
其他应收款29258.65
待摊费用-
合计29258.65
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用10185.53
其中：交易所市场10185.53
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银行间市场-
应付利息-
预提费用29258.65
合计39444.18
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末25895146.8025895146.80
本期申购551989.72551989.72
本期赎回(以"-"号填列)-9856591.09-9856591.09
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回(以"-"号填列)--
本期末16590545.4316590545.43
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末54470739.02-47872684.986598054.04
加：会计政策变更
---（若有）前期差错更正
---（若有）其他（若有）---
本期期初54470739.02-47872684.986598054.04
本期利润-2447507.362481324.7733817.41本期基金份额交易
-19609287.2716894477.02-2714810.25产生的变动数
其中：基金申购款1172036.52-1011545.35160491.17
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基金赎回款-20781323.7917906022.37-2875301.42
本期已分配利润---
本期末32413944.39-28496883.193917061.20
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入2430.67
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入2.62
其他10.81
合计2444.10
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额19443658.78
减：卖出股票成本总额21937005.90
减：交易费用24885.60
买卖股票差价收入-2518232.72
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入8003.51债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-1084.00到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
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合计6919.51
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
404389.43
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
401032.00
本总额
减：应计利息总额4441.43
减：交易费用-
买卖债券差价收入-1084.00
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益无。
6.4.7.17贵金属投资收益无。
6.4.7.18衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益187875.53
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计187875.53
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6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产2481324.77
——股票投资2484420.77
——债券投资-3096.00
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
-增值税
合计2481324.77
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入56977.30
合计56977.30
6.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
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6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
九泰基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司基金托管人、基金销售机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月
2024年1月1日至2024年6月30日
30日
当期发生的基金应支付
157278.02219079.24
的管理费
其中：应支付销售机构的
34125.1743278.03
客户维护费应支付基金管理
123152.85175801.21
人的净管理费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日第 30 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
当期发生的基金应支付
26213.0636513.16
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
第 31 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均无投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银河证
券股份有限70652.192430.672426770.1814384.35公司
注：本基金的上述银行存款存放在具有基金托管资格的中国银河证券股份有限公司在交通银行股
份有限公司开立的账户内，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间内均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
第 32 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
第 33 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
第 34 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末3个月-1
1个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日年
资产
货币资金70652.19-----70652.19
存出保证金6772.20-----6772.20
交易性金融资产1215246.90----19343585.0120558831.91
应收申购款-----1266.111266.11
其他资产-----29258.6529258.65
资产总计1292671.29----19374109.7720666781.06
第 35 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告负债
应付赎回款-----95851.9395851.93
应付管理人报酬-----20467.1220467.12
应付托管费-----3411.203411.20
其他负债-----39444.1839444.18
负债总计-----159174.43159174.43
利率敏感度缺口1292671.29----19214935.3420507606.63上年度末
3个月-1
2024年12月311个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年日资产
货币资金2712571.54-----2712571.54
存出保证金4360.34-----4360.34
交易性金融资产-----29628901.1429628901.14
应收清算款-----98749.2798749.27
应收申购款-----99987.4399987.43
其他资产-----4524.594524.59
资产总计2716931.88----29832162.4332549094.31负债
应付赎回款-----4742.824742.82
应付管理人报酬-----34829.5834829.58
应付托管费-----5804.935804.93
其他负债-----10516.1410516.14
负债总计-----55893.4755893.47
利率敏感度缺口2716931.88----29776268.9632493200.84
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2024年12月31本期末（2025年6月30日）
日）分析
1、市场利率下降25
207.840.00
个基点
2、市场利率上升25
-207.770.00个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基第 36 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
占基金项目占基金资资产净公允价值公允价值产净值比值比例例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资19343585.0194.3229628901.1491.18
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资1215246.905.93--
交易性金融资产－贵金属投
----资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计20558831.91100.2529628901.1491.18
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2025年6月上年度末（2024年12月分析
30日）31日）
1、沪深300指数上涨5%1202823.082179012.40
2、沪深300指数下跌5%-1202823.08-2179012.40
第 37 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次19343585.0129628901.14
第二层次1215246.90-
第三层次--
合计20558831.9129628901.14
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
第 38 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资19343585.0193.60
其中：股票19343585.0193.60
2基金投资--
3固定收益投资1215246.905.88
其中：债券1215246.905.88
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计70652.190.34
8其他各项资产37296.960.18
9合计20666781.06100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 18280739.01 89.14
电力、热力、燃气及水生产和供
D 1062846.00 5.18应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第 39 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计19343585.0194.32
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）
1300014亿纬锂能420001924020.009.38
2300750宁德时代74001866428.009.10
3002011盾安环境1544001791040.008.73
4002050三花智控676671785055.468.70
5300124汇川技术272951762438.158.59
6600690海尔智家705001746990.008.52
7002415海康威视622001724806.008.41
8600519贵州茅台12001691424.008.25
9603596伯特利205601083306.405.28
10600863内蒙华电2586001062846.005.18
11002371北方华创24001061304.005.18
12600438通威股份57100956425.004.66
13600066宇通客车35700887502.004.33
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计买入金额比例（％）
1600519贵州茅台1810701.005.57
2002415海康威视1749784.005.39
3002011盾安环境1749679.005.38
4600690海尔智家1747062.005.38
5600863内蒙华电1078362.003.32
第 40 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
6002371北方华创1031681.003.18
7688005容百科技0-
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计卖出金额比例（％）
1002594比亚迪3066021.009.44
2601012隆基绿能1987798.526.12
3002709天赐材料1864574.245.74
4300450先导智能1636925.885.04
5002050三花智控1582671.004.87
6002460赣锋锂业1449031.004.46
7601689拓普集团1239754.603.82
8688005容百科技1227019.143.78
9002812恩捷股份1148187.003.53
10603806福斯特1064591.403.28
11600732爱旭股份816072.002.51
12300014亿纬锂能770616.002.37
13300124汇川技术711374.002.19
14300750宁德时代511238.001.57
15600438通威股份281350.000.87
16600066宇通客车86435.000.27
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额9167269.00
卖出股票收入（成交）总额19443658.78
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1国家债券1215246.905.93
第 41 页 共 50 页九泰锐智事件驱动混合（LOF）2025年中期报告
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计1215246.905.93
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值比例（％）
101974924国债15120001215246.905.93
注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
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7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金6772.20
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1266.11
6其他应收款29258.65
7待摊费用-
8其他-
9合计37296.96
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
152710864.804176387.0025.17%12414158.4374.83%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1陈少萍1435100.0021.06%
2张红537500.007.89%
九泰基金－广发银行－四川
3535000.007.85%
金舵投资有限责任公司
4沈牧471400.006.92%
5盖伟新435390.006.39%
6黄文利284300.004.17%
7王左国160000.002.35%
8程洁105709.001.55%
9杨维新100000.001.47%
10李广华100000.001.47%
注：本表格所示持有人，均为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员
237021.261.4287%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
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§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年8月14日）基金份额总额360196456.66
本报告期期初基金份额总额25895146.80
本报告期基金总申购份额551989.72
减:本报告期基金总赎回份额9856591.09
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
本报告期期末基金份额总额16590545.43
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§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、本报告期基金管理人无重大人事变动。
二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管部门的高级管理人员或者托管人未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例
国信证券228610927.78100.00%13329.91100.00%-
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
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（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于
宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无；
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例
国信证券2004076.00100.00%----
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期九泰基金管理有限公司关于旗下规定报刊和规定网
12025年1月15日
基金投资资产支持证券的公告站九泰基金管理有限公司旗下基金
2规定报刊2025年1月22日
2024年第4季度报告提示性公告
九泰锐智事件驱动灵活配置混合
3 型证券投资基金（LOF）2024 年 规定网站 2025 年 1 月 22 日
第4季度报告九泰基金管理有限公司关于深圳规定报刊和规定网
42025年1月23日
分公司营业场所变更的公告站九泰基金管理有限公司旗下部分
5基金2024年年度报告提示性公规定报刊2025年3月31日
告九泰基金管理有限公司旗下公募规定报刊和规定网
62025年3月31日
基金通过证券公司证券交易及佣站
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金支付情况（2024年下半年）九泰锐智事件驱动灵活配置混合
7 型证券投资基金（LOF）2024 年 规定网站 2025 年 3 月 31 日
年度报告九泰基金管理有限公司关于客户规定报刊和规定网
82025年4月11日
服务电话变更的公告站九泰基金管理有限公司旗下基金
9规定报刊2025年4月22日
2025年第1季度报告提示性公告
九泰锐智事件驱动灵活配置混合
10 型证券投资基金（LOF）2025 年 规定网站 2025 年 4 月 22 日
第1季度报告九泰基金管理有限公司关于调整规定报刊和规定网
11旗下部分基金持有的长期停牌股2025年6月6日
站票估值方法的公告九泰基金管理有限公司关于提请规定报刊和规定网
12投资者及时更新相关信息等事宜2025年6月30日
站的公告
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§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者类比例达到或者期初申购赎回份额占别序号持有份额
超过20%的时份额份额份额比间区间
20250101至
机构111571987.000.007410000.004161987.0025.09%
20250630
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。
2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可
能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表
现产生较大影响。
4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
注：该投资者本期赎回份额包含场内卖出份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。
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§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。
九泰基金管理有限公司
2025年8月29日
