东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2025年8月29日东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本基金于 2023年 7月 25日新增 C类份额，本报告中本基金 C类份额的“基金合同生效日”特指2023年7月25日。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
第2页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................46
7.1期末基金资产组合情况........................................46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................48
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............52
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........52
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........52
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............53
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53
7.12投资组合报告附注.........................................53
§8基金份额持有人信息..........................................54
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
8.2期末上市基金前十名持有人......................................54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................55
§9开放式基金份额变动..........................................55
§10重大事件揭示............................................56
10.1基金份额持有人大会决议......................................56
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................56
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
10.4基金投资策略的改变........................................56
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57
10.8其他重大事件...........................................58
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§12备查文件目录............................................59
12.1备查文件目录...........................................59
12.2存放地点.............................................60
12.3查阅方式.............................................60
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金简称东方红睿华沪港深混合
场内简称 东方红睿华 LOF基金主代码169105
基金运作方式契约型基金，基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
本基金于 2023年 7月 25日起增加 C类份额，C类份额不上市交易。A类份额为上市交易的基金份额。
基金合同生效日2016年8月4日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份835261091.25份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所上市日期2017年2月21日下属分级基金的基
东方红睿华沪港深混合 A 东方红睿华沪港深混合 C金简称下属分级基金的场
东方红睿华 LOF -内简称下属分级基金的交
169105018949
易代码报告期末下属分级
834087134.96份1173956.29份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数
收益率×20%。
风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
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本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有限公司中国银行股份有限公司姓名周陶许俊信息披露
联系电话021-53952888010-66596688负责人
电子邮箱 service@dfham.com fxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400920080895566
传真021-63326381010-66594942注册地址上海市黄浦区中山南路109号7北京市西城区复兴门内大街1号
层-11层办公地址上海市黄浦区外马路108号供销北京市西城区复兴门内大街1号
大厦7层-11层邮政编码200010100818法定代表人杨斌葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.dfham.com址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
A类份额：中国证券登记结算有 A类份额：北京市西城区太平桥限责任公司大街17号注册登记机构
C类份额：上海东方证券资 C类份额：上海市黄浦区外产管理有限公司马路108号供销大厦7层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 东方红睿华沪港深混合 A 东方红睿华沪港深混合 C
本期已实现收益69612379.2627202.75
本期利润141091535.2787012.83
第6页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告加权平均基金份
0.16330.2309
额本期利润本期加权平均净
12.78%18.01%
值利润率本期基金份额净
13.51%12.96%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
325106438.73430911.87
润期末可供分配基
0.38980.3671
金份额利润期末基金资产净
1159193573.691604868.16
值期末基金份额净
1.38981.3671
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
80.89%0.98%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红睿华沪港深混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月7.48%0.63%2.24%0.52%5.24%0.11%
过去三个月8.18%1.31%1.91%1.04%6.27%0.27%
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过去六个月13.51%1.25%3.90%0.93%9.61%0.32%
过去一年27.62%1.34%16.20%1.06%11.42%0.28%
-13.67
过去三年-16.59%1.17%-2.92%0.90%0.27%
%自基金合同生效起
80.89%1.28%22.92%0.90%57.97%0.38%
至今
东方红睿华沪港深混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月7.43%0.63%2.24%0.52%5.19%0.11%
过去三个月8.05%1.31%1.91%1.04%6.14%0.27%
过去六个月12.96%1.25%3.90%0.93%9.06%0.32%
过去一年26.13%1.34%16.20%1.06%9.93%0.28%自基金合同生效起
0.98%1.19%6.97%0.91%-5.99%0.28%
至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数
收益率*20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行再平衡处理并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有
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限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。
截至2025年6月30日，公司共管理公募基金116只，产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2023年05月至今任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF)基金经理、2023年06月至今任东方红睿元上海东方三年定期开放灵活配置混合型发起式证券证券资产
2023年5投资基金基金经理、2025年06月至今任
刘锐管理有限-11年月13日东方红新兴成长混合型证券投资基金基金公司基金经理。中国科学院计算机技术研究所工学经理硕士。曾任腾讯科技产品经理，民生证券股份有限公司研究员，中信保诚基金管理有限公司研究员、基金经理。具备证券投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日（转型基金为初始基金合同生效日），“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年中国股票市场表现亮眼，本基金也取得了相对满意的正收益，我在2024年年
报当中的判断得到了验证，整个投资组合也是建立在对市场乐观的基础上获得了不错的收益。对后续的股票市场我们仍然保持乐观，接下来我想重点讲讲后续怎么做和本基金的主要投资特点。
正如2024年年报中的判断，整个中国股票市场在2024年迎来拐点，2025年将站在一个新起点。那接下来组合怎么做？整体的投资框架不会发生变化，在过往接近5年的投资经历中，我认为框架的表现是很稳定的。但基于对市场的乐观假设，我在组合构建上会更倾向于提高进攻性。
具体来讲，会有三方面变化：1、组合行业集中度进一步提升，适当的在行业上做减法，将产业景气趋势好的行业配置比例提高；2、个股集中度进一步提升，尤其是好行业中的龙头公司，通过提高集中度来争取获得更多的超额收益；3、通过中股息成长型资产替代原有的高股息底仓品种，努力在控制回撤的基础上获取更多超额。同时，考虑到市场波动性也在加大，我们也会通过配置行业的适当轮动，来尽量控制组合的回撤，力求把盈利真正落袋为安。
接下来再讲讲本基金的投资特点，回顾市场来看，成长股投资一直呈现高波动特点，尤其是科技股。这里面最重要的其实是回撤控制，本基金希望能在科技成长领域，争取在市场调整过程中通过行业均衡和一定的轮动控制好回撤，同时，也希望在科技成长有机会的时候能抓住超额收益，当然一定会损失一些控制回撤带来的收益。
最后，祝愿本基金的持有人能在今年的市场上涨中获得好的收益。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.3898 元，份额累计净值为 1.7508 元;C 类份额净值为 1.3671元，份额累计净值为 1.3671元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 13.51%，同期业绩比较基准收益率为 3.90%;C类份额净值增长率为 12.96%，同期业绩比较基准收益率为 3.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对2025年后半年的市场，我仍然保持乐观，尤其是对于科技成长行业，新的产业变化预计会层出不穷。从组合配置上，会持续保持较高的仓位运作，聚焦在 AI、半导体国产替代、创新药、军工等科技成长板块的龙头公司，同时，我会对全球科技产业的变化更加关注和敏感，整体组合将继续动态调整，聚焦产业逻辑好的赛道和龙头公司，持续在科技类资产中寻找中长期投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在东方红睿华沪港深灵活配置混
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合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1105691632.21139951963.12
结算备付金12914306.3033043550.08
存出保证金654432.44584213.05
交易性金融资产6.4.7.21007471883.10948291109.87
其中：股票投资952530798.47888331271.60
基金投资--
债券投资54941084.6359959838.27
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
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资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款38272967.7723057871.35
应收股利1208424.71-
应收申购款391862.0223938.63
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计1166605508.551144952646.10本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-38190179.72
应付赎回款3914162.421515598.85
应付管理人报酬1095094.501148880.63
应付托管费182515.74191480.10
应付销售服务费435.6420.87
应付投资顾问费--
应交税费38.34249.95
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9614820.061403355.21
负债合计5807066.7042449765.33
净资产：
实收基金6.4.7.10835261091.25900479462.68
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12325537350.60202023418.09
净资产合计1160798441.851102502880.77
负债和净资产总计1166605508.551144952646.10
注：报告截止日2025年06月30日基金份额总额835261091.25份，其中东方红睿华沪港深混合 A 基金份额总额 834087134.96 份，基金份额净值 1.3898元；东方红睿华沪港深混合 C 基金份额总额1173956.29份，基金份额净值1.3671元。
6.2利润表
会计主体：东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元
第14页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入148969283.98-85945760.68
1.利息收入243574.02593291.08
其中：存款利息收入6.4.7.13243574.02480060.74
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-113230.34收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
77110503.13-88882163.41
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1468873422.25-97623623.83
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.151468029.90822267.80资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.196769050.987919192.62以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2071538966.092292571.20失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2176240.7450540.45号填列）
减：二、营业总支出7790735.887876594.59
1．管理人报酬6.4.10.2.16570037.496639648.83
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.21095006.301106608.12
3．销售服务费6.4.10.2.31152.07324.26
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加135.4627.68
8．其他费用6.4.7.23124404.56129985.70
第15页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告三、利润总额（亏损总额
141178548.10-93822355.27以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
141178548.10-93822355.27号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额141178548.10-93822355.27
6.3净资产变动表
会计主体：东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
900479462.68202023418.091102502880.77
产
二、本期期初净资
900479462.68202023418.091102502880.77
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-65218371.43123513932.5158295561.08填列）
（一）、综合收益总
-141178548.10141178548.10额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-65218371.43-17664615.59-82882987.02产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
28364320.828807680.8337172001.65
款
2.基金赎回
-93582692.25-26472296.42-120054988.67款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
835261091.25325537350.601160798441.85
产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
第16页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
一、上期期末净资
1085221659.11187989922.971273211582.08
产
二、本期期初净资
1085221659.11187989922.971273211582.08
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-88621468.80-99298541.99-187920010.79填列）
（一）、综合收益总
--93822355.27-93822355.27额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-88621468.80-5476186.72-94097655.52产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
6949957.75597336.397547294.14
款
2.基金赎回
-95571426.55-6073523.11-101644949.66款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
996600190.3188691380.981085291571.29
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
成飞汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可[2016]1263号《关于准予东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6365617692.23元，业经普华永道中
第17页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第1034号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6365901942.56份基金份额，其中认购资金利息折合284250.33份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），继续在深圳证券交易所上市交易。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2017]104号核准，本基金472753954.00份基金份额于2017年2月21日在深交所挂牌交易。对于托管在场外的份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2019年7月29日发布的《关于东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF）并变更基金名称的公告》，本基金自 2019 年 8 月 5 日起转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，并开放申购、赎回业务办理。
根据本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2023年7月24日发布的《关于东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增加 C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2023年 7 月 25日起，本基金原基金份额转为 A类基金份额，增设 C类基金份额。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等）、债券回购、货币市
第18页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
开放期内每个交易日日终，股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%）；封闭期内每个交易日日终，股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0-100%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-100%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-100%）；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至
2025年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
第19页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部、税务总局、中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部、税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a）资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
第20页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c）对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌公司"）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
d）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e）对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
第21页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款105691632.21
等于：本金105685147.87
加：应计利息6484.34
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计105691632.21
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票874792212.53-952530798.4777738585.94
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市54620873.00290314.6354941084.6329897.00场
债券银行间市----场
合计54620873.00290314.6354941084.6329897.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计929413085.53290314.631007471883.1077768482.94
第22页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费129.28
应付证券出借违约金-
应付交易费用527910.33
其中：交易所市场527910.33
银行间市场-
应付利息-
预提费用86780.45
第23页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
合计614820.06
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
东方红睿华沪港深混合 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末900439836.62900439836.62
本期申购27004198.1627004198.16
本期赎回（以“-”号填列）-93356899.82-93356899.82
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末834087134.96834087134.96
东方红睿华沪港深混合 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末39626.0639626.06
本期申购1360122.661360122.66
本期赎回（以“-”号填列）-225792.43-225792.43
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1173956.291173956.29
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东方红睿华沪港深混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末432567723.61-230552633.71202015089.90
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初432567723.61-230552633.71202015089.90
本期利润69612379.2671479156.01141091535.27
第24页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告本期基金份额交易产
-34174903.3216174716.88-18000186.44生的变动数
其中：基金申购款14524498.48-6120607.298403891.19
基金赎回款-48699401.8022295324.17-26404077.63
本期已分配利润---
本期末468005199.55-142898760.82325106438.73
东方红睿华沪港深混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末18672.71-10344.528328.19
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初18672.71-10344.528328.19
本期利润27202.7559810.0887012.83本期基金份额交易产
597215.70-261644.85335570.85
生的变动数
其中：基金申购款717463.00-313673.36403789.64
基金赎回款-120247.3052028.51-68218.79
本期已分配利润---
本期末643091.16-212179.29430911.87
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入178430.42
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入63768.61
其他1374.99
合计243574.02
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入68873422.25
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
第25页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
合计68873422.25
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额2769218699.17
减：卖出股票成本总额2695101796.12
减：交易费用5243480.80
买卖股票差价收入68873422.25
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入432957.07债券投资收益——买卖债券（债转股及债
1035072.83券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1468029.90
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
96073543.17
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
93961741.60
本总额
减：应计利息总额1073778.82
减：交易费用2949.92
买卖债券差价收入1035072.83
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
第26页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元项目本期
第27页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益6769050.98
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计6769050.98
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产71538966.09
股票投资71823117.99
债券投资-284151.90
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计71538966.09
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入75978.25
基金转换费收入262.49
合计76240.74
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用27273.08
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
证券组合费9874.49
第28页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
银行费用9149.62
账户维护费18600.00
合计124404.56
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构资管”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”)受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6
2024年1月1日至2024年6月30日
月30日占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额
成交总额的比例（%）的比例
（%）
东方证券3454093426.4163.322038166520.9431.71
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
第29页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名30日称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额
成交总额的比例（%）例（%）
东方证券76054143.5159.2560473749.7861.14
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
占当期债券回占当期债券回关联方名称购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
东方证券--283825000.00100.00
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券1586720.2464.53260766.2149.40上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券1531878.9732.16155024.7813.50
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年
第30页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费6570037.496639648.83
其中：应支付销售机构的客户维护
2680894.592574780.33
费
应支付基金管理人的净管理费3889142.904064868.50
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1095006.301106608.12
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称东方红睿华沪港深混东方红睿华沪港深混合计
合 A 合 C
东方证券-63.6063.60
东证资管-86.0486.04
合计-149.64149.64获得销售服务费的各关联上年度可比期间
第31页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告方名称2024年1月1日至2024年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费东方红睿华沪港深混东方红睿华沪港深混合计
合 A 合 C
东证资管-51.2751.27
合计-51.2751.27
注：（1）本基金 C 类份额的销售服务费率按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。C
类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
东方红睿华沪港深混合 A 东方红睿华沪港深混合 C基金合同生效日（2016年8--月4日）持有的基金份额
第32页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
报告期初持有的基金份额6666888.92-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额6666888.92-报告期末持有的基金份额
0.7993%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年6月30日
东方红睿华沪港深混合 A 东方红睿华沪港深混合 C基金合同生效日（2016年8--月4日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额6666888.92-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额6666888.92-报告期末持有的基金份额
0.6691%-
占基金总份额比例
注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
2、分类基金持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用
各自类别的份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行105691632.21178430.42241100408.37297827.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
第33页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按协议利率计息，存出保证金不计息。于2025年06月30日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额（不含应计利息）为11013721.76元，存出保证金余额为0元(2024年12月31日：
结算备付金余额10972257.00元，存出保证金余额0元)。于报告期内，本基金存放于东证期货的结算备付金利息收入为38585.08元(2024年同期：82117.05元)。
6.4.11利润分配情况
注：1、本基金本报告期内未进行利润分配。
2、本基金于资产负债表日之后、中期报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况
请参见资产负债表日后事项。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）新
2025
亚新股
001382年3月6个月7.4020.213662708.407396.86-
电锁定
13日
缆信
2025新股
通1个月
001388年6月未上16.4216.4284313842.0613842.06-电内（含）
24日市
子信
2025
通新股
001388年6月6个月16.4216.42941543.481543.48-
电锁定
24日
子古
2025
麒新股
001390年5月6个月12.0818.121782150.243225.36-
绒锁定
21日
材
第34页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告亚
2025
联新股
001395年1月6个月19.0847.25801526.403780.00-
机锁定
20日
械毓
2025
恬新股
301173年2月6个月28.3344.981734901.097781.54-
冠锁定
24日
佳汉
2025
朔新股
301275年3月6个月27.5056.1939710917.5022307.43-
科锁定
4日
技钧
2025
崴新股
301458年1月6个月10.4034.117017290.4023911.11-
电锁定
2日
子弘
2025
景新股
301479年3月6个月41.9077.871305447.0010123.10-
光锁定
6日
电新股弘
2025锁定-
景1-6个
301479年5月送股/-77.8752-4049.24-
光月
28日转增
电股浙
2025
江新股
301535年3月6个月4.9218.997343611.2813938.66-
华锁定
18日
远优
2025
优新股
301590年5月6个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿锁定
28日
能惠
2025
通新股
301601年1月6个月11.8033.853424035.6011576.70-
科锁定
8日
技超
2025
研新股
301602年1月6个月6.7024.806584408.6016318.40-
股锁定
15日
份首2025新股
301658航年3月6个月11.8022.984375156.6010042.26-
锁定新26日
第35页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告能新2025新股
301678恒年6月6个月12.8044.543824889.6017014.28-
锁定汇13日中
2025
策新股
603049年5月6个月46.5042.8542319669.5018125.55-
橡锁定
27日
胶江
2025
南新股
603124年3月6个月10.5446.3188927.524075.28-
新锁定
12日
材中
2025
国新股
603257年3月6个月20.5237.47781600.562922.66-
瑞锁定
28日
林永
2025
杰新股
603271年3月6个月20.6035.081262595.604420.08-
新锁定
4日
材海
2025
博新股
688411年1月6个月19.3883.4956010852.8046754.40-
思锁定
20日
创兴
2025
福新股
688545年1月6个月11.6826.9599411609.9226788.30-
电锁定
15日
子思
2025
看新股
688583年1月6个月33.4679.681755855.5013944.00-
科锁定
8日
技新股思
2025锁定-
看1-6个
688583年6月送股/-79.6852-4143.36-
科月
19日转增
技股胜
2025
科新股
688757年3月6个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳锁定
18日
米影2025新股
688775石年6月6个月47.27124.1657327085.7171143.68-
锁定创4日
第36页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告新
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
第37页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级54941084.6357213819.45
合计54941084.6357213819.45
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
第38页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - 2746018.82
未评级--
合计-2746018.82
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
第39页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2025年06月30日，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2025年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
第40页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
30日
资产
1056916310569163
货币资金-----
2.212.21
1291430612914306
结算备付金-----.30.30
存出保证金654432.44-----654432.44交易性金融54941084952530791007471
----
资产.638.47883.10
1208424.1208424.
应收股利-----
7171
应收申购款50145.70----341716.32391862.02
3827296738272967
应收清算款-----.77.77
1193105154941084992353901166605
资产总计---
6.65.637.27508.55
负债
3914162.3914162.
应付赎回款-----
4242
应付管理人1095094.1095094.-----报酬5050
应付托管费-----182515.74182515.74应付销售服
-----435.64435.64务费
应交税费-----38.3438.34
其他负债-----614820.06614820.06
5807066.5807066.
负债总计-----
7070
利率敏感度1193105154941084986546841160798
---
缺口6.65.630.57441.85上年度末
2024年121个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
月31日
第41页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告资产
1399519613995196
货币资金-----
3.123.12
3304355033043550
结算备付金-----.08.08
存出保证金584213.05-----584213.05
交易性金融572138192746018.8883312794829110
---
资产.45821.609.87
应收申购款2227.52----21711.1123938.63
2305787123057871
应收清算款-----.35.35
17358195572138192746018.911410851144952
资产总计--
3.77.45824.06646.10
负债
1515598.1515598.
应付赎回款-----
8585
应付管理人1148880.1148880.-----报酬6363
应付托管费-----191480.10191480.10
3819017938190179
应付清算款-----.72.72应付销售服
-----20.8720.87务费
应交税费-----249.95249.95
1403355.1403355.
其他负债-----
2121
4244976542449765
负债总计-----.33.33
利率敏感度17358195572138192746018.868961081102502
--
缺口3.77.45828.73880.77
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）分析31日）
1.市场利率下降25
74449.6254383.41
个基点
第42页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
2.市场利率上升25
-74248.43-54257.52个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-229483180.09-229483180.09产
资产合计-229483180.09-229483180.09以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-229483180.09-229483180.09额上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-110647250.43-110647250.43产
资产合计-110647250.43-110647250.43以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
-110647250.43-110647250.43汇风险敞口净
第43页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析1、港币相对人民币
11474159.005532362.52
升值5%
2、港币相对人民币
-11474159.00-5532362.52
贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
952530798.4782.06888331271.6080.57
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计952530798.4782.06888331271.6080.57
第44页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析1.沪深300指数上
76363940.4244906009.79
升5%
2.沪深300指数下
-76363940.42-44906009.79
降5%
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次952147544.80890761773.47
第二层次54956470.1757213819.45
第三层次367868.13315516.95
合计1007471883.10948291109.87
第45页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资952530798.4781.65
其中：股票952530798.4781.65
2基金投资--
3固定收益投资54941084.634.71
其中：债券54941084.634.71
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计118605938.5110.17
8其他各项资产40527686.943.47
9合计1166605508.55100.00
第46页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为229483180.09元人民币，占期末基金资产净值比例19.77%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 10636192.00 0.92
B 采矿业 - -
C 制造业 615874678.82 53.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 5525758.00 0.48
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 44665347.06 3.85
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业43439959.303.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 28403.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2877280.00 0.25
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计723047618.3862.29
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源--
15原材料--
20工业51512827.204.44
25可选消费16163182.931.39
30主要消费--
35医药卫生39165005.963.37
40金融--
第47页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
45信息技术18000050.871.55
50通信服务99338211.938.56
55公用事业5303901.200.46
60房地产--
合计229483180.0919.77
注：以上分类采用中证行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300037新宙邦281830099204160.008.55
200700腾讯控股19440089173389.247.68
306936顺丰控股119940049439435.924.26
3002352顺丰控股81015639503206.563.40
4300308中际旭创39560057702216.004.97
5300502新易盛44432256437780.444.86
6002028思源电气70818351633622.534.45
7300408三环集团135540045270360.003.90
8600183生益科技124820037633230.003.24
9600967内蒙一机187740036327690.003.13
10002179中航光电75604530513976.202.63
11600885宏发股份133046029682562.602.56
12603236移远通信28490024444420.002.11
13603986兆易创新18140022952542.001.98
1406160百济神州16980022886698.461.97
15600276恒瑞医药43115222376788.801.93
1603692翰森制药60000016278307.501.40
17688498源杰科技7536214695590.001.27
18 09988 阿里巴巴-W 140200 14038521.82 1.21
19002859洁美科技58470011641377.001.00
20603776永安行57480011582220.001.00
2101385上海复旦41100011206862.360.97
22688258卓易信息22816511050030.950.95
23600598北大荒73760010636192.000.92
24688488艾迪药业75790110496928.850.90
2509899网易云音乐4625010164822.690.88
26688099晶晨股份1393359894178.350.85
27002895川恒股份3889008773584.000.76
28002850科达利585006620445.000.57
2903888金山软件1712006385546.860.55
30600316洪都航空1635006163950.000.53
31688320禾川科技1273206020962.800.52
32688630芯碁微装714545671303.980.49
第48页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
33 002602 ST 华通 500000 5540000.00 0.48
34603590康辰药业1758005527152.000.48
35001267汇绿生态5891005525758.000.48
36300593新雷能4052005429680.000.47
37002153石基信息6205005373530.000.46
3800991大唐发电29080005303901.200.46
39002311海大集团900665276966.940.45
40000582北部湾港6257145162140.500.44
41603202天有为508334943000.920.43
42688545兴福电子1069972913249.990.25
43301239普瑞眼科734002877280.000.25
44002043兔宝宝2890002832200.000.24
45603688石英股份760002676720.000.23
4600325布鲁可165002124661.110.18
4700564郑煤机1530002073391.280.18
48688768容知日新379401684156.600.15
4900981中芯国际10000407641.650.04
50688775影石创新57371143.680.01
51688411海博思创56046754.400.00
52301458钧崴电子70123911.110.00
53301275汉朔科技39722307.430.00
54603049中策橡胶42318125.550.00
55688583思看科技22718087.360.00
56301678新恒汇38217014.280.00
57301602超研股份65816318.400.00
58001388信通电子93715385.540.00
59301479弘景光电18214172.340.00
60301535浙江华远73413938.660.00
61688757胜科纳米53613903.840.00
62301601惠通科技34211576.700.00
63301590优优绿能7310182.040.00
64301658首航新能43710042.260.00
65301173毓恬冠佳1737781.540.00
66001382新亚电缆3667396.860.00
67603271永杰新材1264420.080.00
68603124江南新材884075.280.00
69001395亚联机械803780.000.00
70001390古麒绒材1783225.360.00
71603257中国瑞林782922.660.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
第49页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 09988 阿里巴巴-W 133460721.68 12.11
200700腾讯控股104329391.829.46
3300502新易盛101504976.279.21
4300037新宙邦89985589.558.16
506936顺丰控股47311102.064.29
5002352顺丰控股35349210.363.21
6600031三一重工70844534.006.43
7600276恒瑞医药66646094.446.04
8300413芒果超媒62046680.005.63
9002028思源电气61232342.725.55
10002850科达利57339719.765.20
1100728中国电信32415765.972.94
11601728中国电信22742194.002.06
12600941中国移动33273973.003.02
1200941中国移动20414154.891.85
13300408三环集团51407346.004.66
1400981中芯国际48793415.924.43
15002179中航光电44306510.124.02
16300308中际旭创44070855.604.00
17688099晶晨股份43569016.643.95
18300888稳健医疗38907241.603.53
19600967内蒙一机37671118.003.42
20600183生益科技35240517.703.20
21600104上汽集团33345710.003.02
22000988华工科技33283979.003.02
23600885宏发股份32528790.782.95
2403692翰森制药27889511.542.53
25 000725 京东方 A 26796911.00 2.43
2600285比亚迪电子25522626.882.31
27600547山东黄金25448547.402.31
2800175吉利汽车25029082.462.27
29600498烽火通信22993186.002.09
30000426兴业银锡22993171.672.09
31600111北方稀土22954642.002.08
32300602飞荣达22763622.922.06
33601801皖新传媒22674230.912.06
34603986兆易创新22594498.002.05
35 01024 快手-W 22580219.87 2.05
第50页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
36603236移远通信22319013.392.02
37002493荣盛石化22115980.002.01
38601233桐昆股份22073816.002.00
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 09988 阿里巴巴-W 130467636.86 11.83
200981中芯国际88975102.398.07
3600276恒瑞医药87906328.987.97
4600031三一重工78009141.007.08
5601012隆基绿能77648745.517.04
6300502新易盛69753768.266.33
7300413芒果超媒60901152.005.52
8 000725 京东方 A 60825678.00 5.52
9600941中国移动33142395.003.01
900941中国移动21103372.031.91
1000728中国电信30039805.692.72
10601728中国电信22897928.002.08
1100285比亚迪电子50318083.834.56
12002850科达利46788613.164.24
13600104上汽集团46509232.004.22
1402382舜宇光学科技44899802.704.07
15300888稳健医疗42635130.793.87
16603296华勤技术38410945.173.48
17000063中兴通讯36042653.223.27
1800700腾讯控股35034213.603.18
19002027分众传媒34869709.003.16
2000175吉利汽车33629222.223.05
21 000100 TCL 科技 33588541.00 3.05
22600827百联股份32498992.872.95
23000988华工科技31358748.262.84
24600547山东黄金30521403.182.77
25001359平安电工29594091.102.68
26688099晶晨股份27665621.412.51
27300750宁德时代26386502.162.39
28002851麦格米特26288236.722.38
29002891中宠股份26246730.942.38
30600487亨通光电24366311.402.21
31600111北方稀土24254529.002.20
32300602飞荣达24053307.312.18
第51页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
33300476胜宏科技23519994.202.13
34600967内蒙一机23035177.002.09
35688120华海清科22944039.082.08
36600498烽火通信22806752.002.07
37688041海光信息22388769.182.03
38002028思源电气22271391.002.02
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2687478205.00
卖出股票收入（成交）总额2769218699.17
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券54941084.634.73
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计54941084.634.73
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101976625国债0154700054941084.634.73
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
第52页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金654432.44
2应收清算款38272967.77
3应收股利1208424.71
4应收利息-
5应收申购款391862.02
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计40527686.94
第53页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）东方红睿
95.5
华沪港深1496855724.6936961468.454.43797125666.51
7
混合 A东方红睿
100.
华沪港深6119245.190.000.001173956.29
00
混合 C
95.5
合计1502955576.6236961468.454.43798299622.80
7
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末上市基金前十名持有人
东方红睿华沪港深混合 A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1罗仲立8000388.0015.29
2黄亚光3001800.005.74
3朱月耕2000000.003.82
4胡邦周950000.001.82
第54页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
5胡兆禄550000.001.05
6方燕545940.001.04
7黄珮戎528600.001.01
8叶风508800.000.97
9夏雨琴500000.000.96
10张姣丽494090.000.94
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 东方红睿华沪港深混合 A 1828521.60 0.22理人所有从业
人员持 东方红睿华沪港深混合 C 16865.54 1.44有本基金
合计1845387.140.22
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 东方红睿华沪港深混合 A 50~100基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 东方红睿华沪港深混合 C 0基金
合计50~100
本基金基金经理持有 东方红睿华沪港深混合 A 10~50
本开放式基金 东方红睿华沪港深混合 C 0
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方红睿华沪港深混合 A 东方红睿华沪港深混合 C基金合同生效日
（2016年8月4日）6365901942.56-基金份额总额
本报告期期初基金份900439836.6239626.06
第55页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告额总额本报告期基金总申购
27004198.161360122.66
份额
减：本报告期基金总
93356899.82225792.43
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
834087134.961173956.29
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未发生基金份额持有人大会决议事项。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，管理人的重大人事变动情况如下：
自2025年4月3日起，王峰同志、张云同志担任公司董事职务，蒋鹤磊同志、张锋同志不再担任公司董事职务，杨洁琼同志不再担任公司监事职务，刘枫同志不再担任公司职工监事职务，杨斌同志代行公司总经理职务，张锋同志不再担任公司总经理职务。自2025年5月9日起，成飞同志担任公司董事职务、总经理职务，杨斌同志不再代行公司总经理职务。自2025年6月25日起，周代希同志担任公司职工董事职务。
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
第56页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
345409342
东方证券363.321586720.2464.53-
6.41
779321502.
天风证券114.29339706.4013.81-
66
582253643.
广发证券110.67253806.2310.32-
14
578355912.
申万宏源110.60252107.2110.25-
99
61172451.0
国信证券11.1226664.271.08-
0
高盛中国
1-----
证券
光大证券1-----
华兴证券1-----
瑞银证券2-----
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协议。
2、本基金本报告期租用证券公司交易单元情况无变更。
第57页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
东方证76054143.
59.25----
券51
天风证13411822.
10.45----
券21
广发证17137765.
13.35----
券63
申万宏21762715.
16.95----
源14国信证
------券高盛中
------国证券光大证
------券华兴证
------券瑞银证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海东方证券资产管理有限公司关于
1旗下部分基金2025年非港股通交易中国证监会规定媒介2025年1月13日
日申购、赎回等业务安排的公告东方红睿华沪港深灵活配置混合型证
2 券投资基金（LOF）2024年第 4季度 中国证监会规定媒介 2025年 1月 22日
报告东方红睿华沪港深灵活配置混合型证
3 券投资基金（LOF）（A类份额）基金 中国证监会规定媒介 2025年 2月 28日
产品资料概要更新东方红睿华沪港深灵活配置混合型证
4 券投资基金（LOF）（C类份额）基金 中国证监会规定媒介 2025年 2月 28日
产品资料概要更新东方红睿华沪港深灵活配置混合型证
5 券投资基金（LOF）招募说明书（更新） 中国证监会规定媒介 2025年 2月 28日
（2025年第1号）
6东方红睿华沪港深灵活配置混合型证中国证监会规定媒介2025年3月31日
第58页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
券投资基金（LOF）2024年年度报告关于东方红睿华沪港深灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）非港股通交易7日暂停申购（含转换转入、定期定额中国证监会规定媒介2025年4月16日投资）、赎回（含转换转出）业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
8旗下部分基金2025年非港股通交易中国证监会规定媒介2025年4月16日
日申购、赎回等业务安排更新的公告东方红睿华沪港深灵活配置混合型证
9 券投资基金（LOF）2025年第 1季度 中国证监会规定媒介 2025年 4月 22日
报告关于东方红睿华沪港深灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）非港股通交易10日暂停申购（含转换转入、定期定额中国证监会规定媒介2025年6月30日投资）、赎回（含转换转出）业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
11旗下部分基金2025年非港股通交易中国证监会规定媒介2025年6月30日
日申购、赎回等业务安排更新的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的文件；
2、《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
第59页共60页东方红睿华沪港深混合2025年中期报告
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路108号7层。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2025年8月29日
