汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025
年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 08 月 29 日汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。
第 2页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................16
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................17
6.2利润表...............................................18
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................47
7.1期末基金资产组合情况........................................47
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................49
第 3页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末上市基金前十名持有人......................................50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................51
§9开放式基金份额变动..........................................51
§10重大事件揭示............................................51
10.1基金份额持有人大会决议......................................51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................54
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................56
第 4页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富纯债（LOF）基金主代码164703基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2016年11月07日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额
1345982296.01
（份）基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2016年12月02日下属分级基金的基金简
汇添富纯债（LOF）A 汇添富纯债（LOF）B称
下属分级基金场内简称 汇添富纯债 LOF -下属分级基金的交易代
164703023406
码报告期末下属分级基金
1345976391.435904.58
的份额总额（份）
注：本基金于 2025 年 02 月 13 日新增汇添富纯债（LOF）B 类份额。
2.2基金产品说明
在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具投资目标
的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。
投资策略本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用
策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准中债综合指数
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品风险收益特征种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
第 5页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888（010）66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-991895588
传真021-28932998（010）66105798上海市黄浦区外马路728号9北京市西城区复兴门内大街注册地址楼55号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人鲁伟铭廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17号上海市注册登记机构公司汇添富基金管理股份有黄浦区外马路728号限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年01月01日-2025年06月30日)
汇添富纯债（LOF）A 汇添富纯债（LOF）B
本期已实现收益20011249.0577.22
本期利润12180044.3147.13加权平均基金份额本期
0.00960.0080
利润本期加权平均净值利润
1.13%0.94%
率本期基金份额净值增长
1.53%0.94%
率
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润241281583.581058.50
第 6页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告期末可供分配基金份额
0.17930.1793
利润
期末基金资产净值1150527452.665047.13
期末基金份额净值0.85480.8548
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长
33.51%0.94%
率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富纯债（LOF）A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
0.52%0.05%0.31%0.04%0.21%0.01%
个月过去三
1.87%0.12%1.06%0.10%0.81%0.02%
个月过去六
1.53%0.14%-0.14%0.11%1.67%0.03%
个月过去一
5.19%0.11%2.36%0.10%2.83%0.01%
年过去三
10.73%0.07%7.13%0.07%3.60%0.00%
年自基金合同生
33.51%0.07%9.80%0.07%23.71%0.00%
效起至今
汇添富纯债（LOF）B
阶段份额净值增份额净值业绩比较基业绩比较*－**－*
第 7页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
长率*增长率标准收益率*基准收益
准差*率标准差
*过去一
0.52%0.05%0.31%0.04%0.21%0.01%
个月过去三
1.87%0.12%1.06%0.10%0.81%0.02%
个月自基金合同生
0.94%0.14%-0.43%0.11%1.37%0.03%
效起至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第 8页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年11月07日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金由原汇添富互利分级债券型证券投资基金于2016年11月07日转型而来。
本基金于 2025 年 02 月 13 日新增 B 类份额。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇
添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管
理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、
第 9页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、
国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2025上半年，汇添富基金新成立22只公开募集证券投资基金。截至2025年6月30日，
公司共管理363只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。学历：
新加坡国立大学数量金融硕士。从业资格：
证券投资基金从业资
格CFAFRM。从业经历：2017年3月至
2020年1月任中国人
保资产管理有限公司债券交易员。2020年
1月至2024年3月任
汇添富基金管理股份本基金的
2024年09有限公司债券交易
李苏越基金经理-8月03日员。2024年4月9日助理至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。
2024年5月14日至
今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年
5月28日至今任汇添
富中债1-3年国开行债券指数证券投资基
第 10页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告金的基金经理助理。
2024年6月26日至
今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。
2024年9月3日至今
任汇添富纯债债券型
证券投资基金（LOF）的基金经理助理。
2024年10月29日至
今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年
11月6日至今任汇添
富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理助理。2025年6月
27日至今任汇添富鑫
利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
国籍：中国。学历：
华中科技大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金
管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金
管理有限公司，2023本基金的2024年09晏建军-13年5月至2024年7月基金经理月13日就职于上海海通证券资产管理有限公司。
2024年7月起加入汇
添富基金管理股份有限公司。2024年9月
4日至今任汇添富鑫
裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型
第 11页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债
1-3年国开行债券指
数证券投资基金的基金经理。2024年9月
13日至今任汇添富纯
债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。
2024年11月11日至
今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月
30日至今任汇添富鑫
利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
国籍：中国。学历：
复旦大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。
从业经历：2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理
有限公司，2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司，2016年2月至
2017年10月就职于
本基金的中山证券有限责任公基金经理2024年11曾丽琼-22司，2017年12月至首席固收月19日
2024年3月就职于上
策略官海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管
理股份有限公司，现任首席固收策略官。
2024年11月19日至
今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年
11月19日至今任汇
添富中债1-3年国开行债券指数证券投资
第 12页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告基金的基金经理。
2024年11月19日至
今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。
2024年11月19日至
今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月28日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。
2025年6月30日至
今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类第 13页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年债市收益率整体呈现先上后下再震荡的走势，具体来看：2024年12月货
币政策基调转向“适度宽松”，叠加年末机构抢跑，机构做多情绪强烈，10年国债收益率自2.10%高位回落，于2025年1月初下破1.60%。此后，央行关注长债利率及“资金空转”，
资金面收紧，市场对“适度宽松”预期逐步修正。与此同时，权益科技主题催化叠加经济“开门红”提振风险偏好，股债跷板效应显著，10年国债收益率由1.60%上行至3月末1.90%的年内高点。4月初“对等关税”落地后，中美关税博弈升级、避险情绪以及宽货币预期催化下，债市收益率大幅下行，10年国债收益率再次回到1.7%以下。5月初央行降准降息落地，第 14页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
中美经贸会谈取得积极进展，债市进入观察期，收益率基本在1.6-1.7%之间波动。
报告期内，本基金在维持城投债为配置底仓的同时，灵活调整组合久期和杠杆，积极参与长久期利率债和地方政府债的交易型机会，力争为持有人创造更好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富纯债（LOF）A 类份额净值增长率为 1.53%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。本报告期内新增汇添富纯债（LOF）B 类份额，自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为-0.43%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，支撑债券市场的核心逻辑依然在于名义 GDP 增速放缓，以及财政发力托底下的货币宽松配合，风险主要关注股债跷跷板效应下是否会分流债市资金。从债市运行特点来看，2024年以“缓涨急跌”为主，大部分时间债券都在缓慢上涨，下跌往往以急跌完成，不论是提前左侧布局、还是右侧追涨买入均可。但2025年正好相反，大部分时间债券都陷入震荡或阴跌之中，但一旦利好爆发，利率则往往在2-3个交易日大幅下行，右侧操作的难度较大，故在利率下行趋势逆转之前，组合的配置型仓位维持相对较高的久期和静态收益仍是占优选择，交易型仓位可以择机做一些偏左侧的交易。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金在分级运作期内及分级运作期届满时，收益分配应遵循下列原则：（1）本基金不单独对互利 A与互利 B基金份额进行收益分配；（2）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
第 15页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循以下原则：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的
20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；（2）场外基金份额的收益分配方式分
两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
第 16页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
6.1资产负债表
会计主体：汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年06月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1999976.2331638378.60
结算备付金-1783563.36
存出保证金2219.0727930.22
交易性金融资产6.4.7.21431479748.821256597548.95
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资1431479748.821256597548.95
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款46797.28156512.26
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计1432528741.401290203933.39本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年06月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款274027501.36198008660.65
应付清算款-4862.47
应付赎回款7414837.3430855027.47
应付管理人报酬274561.23262075.83
应付托管费91520.4187358.63
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
第 17页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
应交税费44886.5564849.49
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.7142934.72218033.60
负债合计281996241.61229500868.14
净资产：
实收基金6.4.7.8892311741.50835224059.35
未分配利润6.4.7.9258220758.29225479005.90
净资产合计1150532499.791060703065.25
负债和净资产总计1432528741.401290203933.39
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额总额1345982296.01份。本基金下属汇添富纯债（LOF）A 基金份额净值 0.8548 元，基金份额总额 1345976391.43 份；本基金下属汇添富纯债（LOF）B 基金份额净值 0.8548 元，基金份额总额 5904.58 份。
6.2利润表
会计主体：汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年01月01日2024年01月01日
项目附注号至2025年06月30至2024年06月30日日
一、营业总收入16872107.1926855243.04
1.利息收入30506.92120015.75
其中：存款利息收入6.4.7.1027508.63119381.78
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入2998.29633.97
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）24655605.0724936120.59
其中：股票投资收益6.4.7.11--
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.1324655605.0724936120.59
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.17--以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.18-7831234.831798943.56“-”号填列）
第 18页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填
6.4.7.1917230.03163.14
列）
减：二、营业总支出4692015.755871153.27
1．管理人报酬6.4.10.2.11603874.712210231.14
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2534624.88736743.69
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出2385646.762803706.58
其中：卖出回购金融资产支出2385646.762803706.58
6．信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加35256.25-
8．其他费用6.4.7.21132613.15120471.86三、利润总额（亏损总额以“-”
12180091.4420984089.77号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
12180091.4420984089.77
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额12180091.4420984089.77
6.3净资产变动表
会计主体：汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期
2025年01月01日至2025年06月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
835224059.35225479005.901060703065.25
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
835224059.35225479005.901060703065.25
资产
三、本期增减变
动额（减少以57087682.1532741752.3989829434.54“-”号填列）
（一）、综合收
-12180091.4412180091.44益总额
（二）、本期基
57087682.1520561660.9577649343.10
金份额交易产生
第 19页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告的净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
528866335.16148440187.69677306522.85
购款
2.基金赎回款-471778653.01-127878526.74-599657179.75
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
892311741.50258220758.291150532499.79
资产上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1171519272.69305400103.741476919376.43
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
1171519272.69305400103.741476919376.43
资产
三、本期增减变
动额（减少以-8758807.3618631403.669872596.30“-”号填列）
（一）、综合收
-20984089.7720984089.77益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数-8758807.36-2352686.11-11111493.47
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
810150.89217959.361028110.25
购款
2.基金赎回款-9568958.25-2570645.47-12139603.72
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
1162760465.33324031507.401486791972.73
资产
第 20页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），是由汇添富互利分级债券型证券投资基金变更而来。原汇添富互利分级债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]641号文《关于核准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。
经向中国证监会备案，基金合同于2013年11月6日生效。首次设立基金募集规模为
684640965.82份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明
（2013）验字第 60466941_B50 号验资报告予以验证。
根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金的3年分级运作期届满后，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”。于 2016 年11 月 4 日，投资者认/申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份 A类基金和 B 类基金，
已按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算A类基金和B类基金的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为本基金份额。本基金于2016年12月2日于深圳证券交易所上市交易。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司与中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
自 2025 年 2 月 13 日起，本基金增设 B类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露第 21页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至2025年06月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策第 22页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按第 23页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
活期存款999976.23
等于：本金999566.93
加：应计利息409.30
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计999976.23
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场71533128.34981319.4672492319.46-22128.34
债券1338357226.12587429.3
银行间市场1358987429.368042773.59
416
第 24页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
其他----
1409890354.13568748.8
合计1431479748.828020645.25
752
资产支持证券----
基金----
其他----
1409890354.13568748.8
合计1431479748.828020645.25
752
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用56648.40
其中：交易所市场-
银行间市场56648.40
应付利息-
应付审计费26778.95
应付信息披露费59507.37
第 25页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
应付指数使用费-
应付账户维护费-
应付汇划费-
应付上市费-
应付持有人大会费-公证费-
应付持有人大会费-律师费-
应付或有管理费-
申购款利息-
应付登记结算费-
应付 IOPV 计算与发布费 -
其他-
合计142934.72
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
汇添富纯债（LOF）A本期2025年01月01日至2025年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1259866708.29835224059.35
本期申购797739490.14528862420.91本期赎回（以“-”号-711629807.00-471778653.01
填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末1345976391.43892307827.25
汇添富纯债（LOF）B本期2025年01月01日至2025年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末--
本期申购5904.583914.25本期赎回（以“-”号--
填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
第 26页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末5904.583914.25
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富纯债（LOF）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末206331191.2019147814.70225479005.90
加：会计政
---策变更
本期期初206331191.2019147814.70225479005.90
本期利润20011249.05-7831204.7412180044.31本期基金份
额交易产生14939143.335621431.8720560575.20的变动数
其中：基金
137597229.7410841872.20148439101.94
申购款
基金赎回款-122658086.41-5220440.33-127878526.74本期已分配
---利润
本期末241281583.5816938041.83258219625.41
汇添富纯债（LOF）B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
加：会计政
---策变更
本期期初---
本期利润77.22-30.0947.13本期基金份
额交易产生981.28104.471085.75的变动数
其中：基金
981.28104.471085.75
申购款
基金赎回款---本期已分配
---利润
本期末1058.5074.381132.88
第 27页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
活期存款利息收入9344.34
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入3680.28
其他14484.01
合计27508.63
注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
债券投资收益——利息收入16429139.13债券投资收益——买卖债券（债转股及
8226465.94债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计24655605.07
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
1650996661.79
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
1626659691.88
成本总额
减：应计利息总额16067528.97
减：交易费用42975.00
买卖债券差价收入8226465.94
6.4.7.14资产支持证券投资收益
第 28页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年01月01日至2025年06月30日
1.交易性金融资产-7831234.83
——股票投资-
——债券投资-7831234.83
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
——期货投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-7831234.83
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
基金赎回费收入17230.03
替代损益-
第 29页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
其他-
合计17230.03
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
审计费用26778.95
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费18600.00
银行费用27726.83
指数使用费-
登记结算服务费-
IOPV 计算与发布
-费
持有人大会-公证
-费
持有人大会-律师
-费
开户费-
上市费-
或有管理费-
其他-
合计132613.15
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
第 30页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记机汇添富基金管理股份有限公司构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"）基金托管人基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年06上年度可比期间2024年01月01日至月30日2024年06月30日关联方名占当期债券成占当期债券成称成交金额交总额的比例成交金额交总额的比例
（%）（%）
东方证券86433400.68100.00292864723.72100.00
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年06上年度可比期间2024年01月01日至月30日2024年06月30日关联方占当期回购占当期回购名称成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例（%）比例（%）东方证
1554000000.00100.0010185119000.00100.00
券
6.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。
第 31页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2024年01月01日至
2025年06月30日2024年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费1603874.712210231.14
其中：应支付销售机构的客户维护费177030.933724.58
应支付基金管理人的净管理费1426843.782206506.56
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
R 为基金管理费年费率
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费534624.88736743.69
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
R为基金托管费年费率
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
第 32页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年06上年度可比期间2024年01月01日至关联方名月30日2024年06月30日称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
工商银行999976.239344.3422207.554868.78
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公第 33页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额274027501.36元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元债券名回购到期期末估值单
债券代码数量（张）期末估值总额称日价
25注资
2025年07
2500802特别国99.8942600042554062.03月01日债02
23进出2025年07
230312101.8530000030555715.07
12月01日
25附息2025年07
250011100.3950000050193953.80
国债11月01日
22国开2025年07
220210108.5530000032565452.05
10月01日
24特别2025年07
2400002109.1215300016695414.05
国债02月01日
25超长
2025年07
2500001特别国101.7240000040688983.61月01日债01
21国开2025年07
210205111.7541100045930623.75
05月01日
24特别2025年07
2400004112.7440000045096497.24
国债04月01日
合计2890000304280701.60
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
第 34页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
注：截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年06月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级-50432328.76
合计-50432328.76
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
第 35页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年06月30日2024年12月31日
AAA 228157977.84 204474595.34
AAA 以下 119926266.19 204596775.39
未评级1083395504.79797093849.46
合计1431479748.821206165220.19
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动第 36页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
20
253个月-1
1个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年年
06月
30日资产货
币999976.2999976.2
-----资33金结算
备-------付金存
出2219.07-----2219.07保
第 37页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告证金交易性
10329102186858358818138965214781431479
金-
4.117.6860.00845.66781.37748.82
融资产衍生金
-------融资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-------算款应收
-------股利应收
44647.2
申2149.99----46797.28
9
购款递
延-------所
第 38页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告得税资产其他
-------资产资
产113334421868583588181389652147844647.21432528
总9.407.6860.00845.66781.379741.40计负债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出回购
27402752740275
金-----
01.3601.36
融资产款应付
-------清算
第 39页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告款应付
7414837414837
赎-----
7.34.34
回款应付管
274561.274561.2
理-----
233
人报酬应付
91520.4
托-----91520.41管费应付销
售-------服务费应付投
资-------顾问费应
交44886.5
-----44886.55税5费应付
-------利润递延
-------所得
第 40页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告税负债其
他142934.142934.7
-----负722债负债27402757968742819962
----
总01.360.2541.61计利率敏
-262694218685835881813896521478-792401150532感
051.967.6860.00845.66781.3792.96499.79
度缺口上年度末
20
3个月-1
241个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年年
12月
31日资产货币31638373163837
-----
资8.608.60金结算
17835631783563
备-----.36.36付金存出
27930.22-----27930.22
保证
第 41页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告金交易性
4288872067116766633303341256597
金--
93.64073.12342.40339.79548.95
融资产衍生金
-------融资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-------算款应收
-------股利应收
156254.156512.2
申257.99----
276
购款递延
-------所得
第 42页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告税资产其他
-------资产资
产3345013428887206711676663330334156254.1290203
总0.1793.64073.12342.40339.7927933.39计负债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出回购
19800861980086
金-----
60.6560.65
融资产款应付
清-----4862.474862.47算款
第 43页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告应付
3085503085502
赎-----
27.477.47
回款应付管
262075.262075.8
理-----
833
人报酬应付
87358.6
托-----87358.63
3
管费应付销
售-------服务费应付投
资-------顾问费应
交64849.4
-----64849.49税9费应付
-------利润递延
所-------得税
第 44页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告负债其
他218033.218033.6
-----负600债负债19800863149222295008
----
总60.6507.4968.14计利率敏
-164558428887206711676663330334-313351060703感
530.4893.64073.12342.40339.79953.22065.25
度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除
利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管
理活动；
假设4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资
产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币相关风险变量元）的变动上年度末2024年12月31本期末2025年06月30日日分析基准利率减少
22427138.3315501946.69
25个基点
基准利率增加
-21604050.30-14923213.23
25个基点
第 45页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
于本期末及上年度末，本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允价值占基金资产净值的比例小于10%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2025年06月30日
第一层次-
第二层次1431479748.82
第三层次-
合计1431479748.82
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，第 46页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1431479748.8299.93
其中：债券1431479748.8299.93
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计999976.230.07
8其他各项资产49016.350.00
9合计1432528741.40100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
第 47页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
注:本基金本报告期未投资股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1国家债券264930001.7823.03
2央行票据--
3金融债券311403672.8727.07
其中：政策性金融债181752347.9415.80
4企业债券151818956.0613.20
5企业短期融资券--
6中期票据637347049.8655.40
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9地方政府债65980068.255.73
10其他--
11合计1431479748.82124.42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产债券名
序号债券代码数量（张）公允价值净值比例称
（％）
21国开
121020550000055876671.234.86
05
25附息
225001150000050193953.804.36
国债11
25注资
32500802特别国50000049946082.194.34
债02
24特别
4240000440000045096497.243.92
国债04
24特别
5240000240000043648141.303.79
国债02
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 48页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2219.07
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款46797.28
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计49016.35
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
第 49页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人份额级户均持有的占总户数占总份别基金份额份额
（户）持有份额持有份额额比例比例
（%）
（%）汇添富
纯债1447930184.101309229501.5297.2736746889.912.73（LOF）A汇添富
纯债15904.580.000.005904.58100.00（LOF）B
合计1448929545.781309229501.5297.2736752794.492.73
8.2期末上市基金前十名持有人
汇添富纯债（LOF）A占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）
1王开然145287.0014.06
2应静109600.0010.61
3王强61852.005.99
4林思特58943.005.70
5汪东52508.005.08
6赵娓52317.005.06
7余小梅46400.004.49
8张竹君38846.003.76
9窦瑞刚34186.003.31
10陶勤32640.003.16
汇添富纯债（LOF）B占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）
0.000.00
注：本基金为 LOF 基金，上表持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
第 50页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管理人所有 汇添富纯债（LOF）A 774929.43 0.06
从业人员持有本 汇添富纯债（LOF）B 5904.58 100.00
基金合计780834.010.06
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
本公司高级管理人员、基金 汇添富纯债（LOF）A 0
投资和研究部门负责人持 汇添富纯债（LOF）B 0有本开放式基金合计0
汇添富纯债（LOF）A 50~100本基金基金经理持有本开
汇添富纯债（LOF）B 0放式基金
合计50~100
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富纯债（LOF）A 汇添富纯债（LOF）B基金合同生效日（2016年11月07日）基金份额332814234.13-总额本报告期期初基金份额
1259866708.29-
总额本报告期基金总申购份
797739490.145904.58
额
减：本报告期基金总赎回
711629807.00-
份额本报告期基金拆分变动
--份额本报告期期末基金份额
1345976391.435904.58
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
第 51页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票占当期佣金券商名称备注数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例（%）（%）
东方证券3----
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第 52页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期券占当期期权期基债券回成成商债券成证成金成购成交交交名成交金额交总额成交金额交总交总总额的金金称的比例额的额的比例额额
（%）比例比例
（%）
（%）（%）东方
86433400.68100.001554000000.00100.00----
证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上交所深交所公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站中国证监会基
12025年01月22日
下基金2024年第四季度报告金电子披露网站上证报
第 53页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告深交所公司网站中汇添富纯债债券型证券投资基金
2国证监会基金电子披2025年02月12日（LOF）托管协议露网站汇添富纯债债券型证券投资基金深交所上证报公司
3 （LOF）B 类份额开放日常申购、赎 网站中国证监会基 2025 年 02 月 12 日
回、转换和定期定额投资业务公告金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上证报深交所公司于汇添富纯债债券型证券投资基
4网站中国证监会基2025年02月12日金（LOF）增设基金份额并修改法金电子披露网站律文件的公告深交所公司网站中汇添富纯债债券型证券投资基金
5国证监会基金电子披2025年02月12日（LOF）基金合同露网站汇添富纯债债券型证券投资基金深交所公司网站中
6 （LOF）更新招募说明书（2025 年 国证监会基金电子披 2025 年 02 月 13 日
2月13日更新）露网站
公司网站中国证监汇添富基金管理股份有限公司旗会基金电子披露网
7下公募基金通过证券公司证券交2025年03月31日
站上交所深交所
易及佣金支付情况（2024年度）上证报上交所深交所上证汇添富基金管理股份有限公司旗报公司网站中国证
82025年03月31日
下基金2024年年报监会基金电子披露网站上交所深交所上证汇添富基金管理股份有限公司旗报公司网站中国证
92025年04月22日
下基金2025年第一季度报告监会基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站中
10司终止与民商基金销售(上海)有国证监会基金电子披2025年06月16日
限公司合作关系的公告露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报中国证监会
11司终止与大华银行（中国）有限公基金电子披露网站2025年06月26日
司合作关系的公告公司网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况者类持有基金申购赎回份额占序号期初份额持有份额
别份额比例份额份额比（%）
第 54页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告达到或者
超过20%的时间区间
2025年3月14日至
2025年5月11机构1日2025243633816.54--243633816.5418.10年5月13日至2025年5月15日产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
第 55页 共 56页汇添富纯债（LOF）2025 年中期报告
5、报告期内汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年08月29日
