中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告
2025年06月30日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2025 年 08 月 30 日中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
第2页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................13
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明....................................................14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细49
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细49
第3页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............49
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................51
§9开放式基金份额变动..........................................52
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................53
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53
10.8其他重大事件...........................................55
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................57
§12备查文件目录............................................57
12.1备查文件目录...........................................57
12.2存放地点.............................................57
12.3查阅方式.............................................57
第4页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指基金名称数增强型证券投资基金
基金简称 财通中证ESG100指数增强
场内简称-基金主代码000042
交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年03月22日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额20395962.12份基金合同存续期不定期
财通中证ESG100指数 财通中证ESG100指数下属分级基金的基金简称
增强A 增强C
下属分级基金场内简称--下属分级基金的交易代码000042003184
报告期末下属分级基金的份额总额20395962.12份0.00份
注：(1)本基金自2017年4月14日起增加收取销售服务费的C类基金份额，原基金份额变
更为A类基金份额；
(2)本基金自2021年8月19日起本基金的基金简称由“中证财通可持续发展100指数”变更
为“财通中证ESG100指数增强”，A类基金份额简称由“中证财通可持续发展100指数A”变更为“财通中证ESG100指数增强A”，C类基金份额简称由“中证财通可持续发展100指数C”变更为“财通中证ESG100指数增强C”，基金代码和其他信息均保持不变。
2.2基金产品说明
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数进行有
投资目标效跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。
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本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75%。
本基金的主要投资策略包括：标的指数、指数
化投资和增强策略、组合调整策略、存托凭证投资投资策略
策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略。
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指业绩比较基准
数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险收益特征
风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金是股票指数增强本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的风险、较高预期收益的
下属分级基金的风险收益特征证券投资基金品种，其证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司上海银行股份有限公司信息披姓名方斌周直毅
露负责联系电话021-20537888021-68475608
人 电子邮箱 service@ctfund.com custody@bosc.cn
客户服务电话400-820-988895594
传真021-68888169/021-68888661021-68476901上海市虹口区吴淞路619号50注册地址上海市黄浦区中山南路688号
5室
办公地址上海市浦东新区银城中路68中国（上海）自由贸易试验区
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号时代金融中心43、45楼银城中路168号37层邮政编码200120200120法定代表人吴林惠顾建忠
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券日报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ctfund.com址基金中期报告备置地基金管理人和基金托管人办公地址点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代注册登记机构财通基金管理有限公司
金融中心43、45楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
(2025年01月01日-2025年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
财通中证ESG100指 财通中证ESG100指
数增强A 数增强C
本期已实现收益-379167.08-
本期利润-1128627.12-
加权平均基金份额本期利润-0.0345-
本期加权平均净值利润率-1.83%-
本期基金份额净值增长率-1.03%-报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2025年06月30日)
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期末可供分配利润18815653.59-
期末可供分配基金份额利润0.9225-
期末基金资产净值39211615.71-
期末基金份额净值1.92251.0000报告期末
3.1.3累计期末指标
(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率165.06%-
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通中证ESG100指数增强A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月2.93%0.46%3.02%0.57%-0.09%-0.11%
过去三个月0.97%1.06%0.56%1.11%0.41%-0.05%
过去六个月-1.03%0.96%-1.25%1.00%0.22%-0.04%
过去一年10.92%1.36%8.40%1.43%2.52%-0.07%
过去三年-0.86%1.05%-9.83%1.09%8.97%-0.04%自基金合同
165.06%1.24%63.81%1.30%101.25%-0.06%
生效起至今
财通中证ESG100指数增强C
阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较*-**-*
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增长率*增长率标基准收益基准收益
准差*率*率标准差
*
过去一个月0.00%0.00%3.02%0.57%-3.02%-0.57%
过去三个月0.00%0.00%0.56%1.11%-0.56%-1.11%
过去六个月0.00%0.00%-1.25%1.00%1.25%-1.00%
过去一年0.00%0.00%8.40%1.43%-8.40%-1.43%
过去三年0.00%0.00%-9.83%1.09%9.83%-1.09%
自增加C类
基金份额起0.00%0.00%10.03%1.12%-10.03%-1.12%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：(1)本基金合同生效日为2013年03月22日；
(2)本基金建仓期为自基金合同生效起6个月内，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定；
(3)本基金自2017年04月14日起增加C类基金份额，相关数据按实际存续期计算。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月正式成立。目前公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资管理等业务资格。公司股东为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江亨通控股股份有限公司，注册资本2亿元人民币，注册地上海。成立近14年来，公司收获了“三大报”权威奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获130余项业内权威大奖。
截至2025年6月末，财通基金合计管理规模约1048.19亿元，其中，公募基金管理规模约747.53亿元。公司以打造“特色鲜明、多元发展、客户信赖”的一流资产管理公司为企业愿景，坚持多元化业务布局，旗下公募基金覆盖股票、混合、债券、指数、货币等完整产品线，可满足不同类型客户的多元化需求。同时公司在专户业务中勇于突破，不断探索定增+、固收+、量化+等特色领域，努力以专业创造价值。
第10页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
财通基金始终恪守“敬畏、感恩、专业、责任”的核心价值观，坚信投资研究是核心竞争力，为客户创造收益才是硬道理。公司以资产管理为核心，坚守初心、苦练内功，配备了一支专业投研团队，纵深一级半、二级市场，坚持为投资者创造价值。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期伦敦政治经济学院统计学硕士。历任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月
2023-
顾弘原本基金的基金经理-8年加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部助理研究员、研究员，现任量化投资部基金经理。
注：(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
律法规和本基金合同，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内，未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金按照既定的投资策略和量化模型进行投资，采用类行业中性配置，力争控制行业暴露在较低范围之内，同时控制组合相对市场主流风格如大小盘、价值、成长等的暴露，采用量化模型在行业内优选个股，分散持仓，力争追求相对业绩基准的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，财通中证ESG100指数增强A基金份额净值为1.9225元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.03%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%；截至本报告期末，财通中证ESG100指数增强C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2025年上半年，即便海外因素扰动不断，国内宏观经济依旧彰显定力。2025年前两季度国内经济表现亮眼，主要体现在两方面：一是“对等关税”扰动下“抢出口”行情表现强劲；二是整体消费表现超预期，背后主要可以看到消费补贴和以旧换新政策的初步成效。经济结构上仍呈现两大分化：一是“供强需弱”格局继续维持，价格端弹性较弱，企业利润增速修复仍需时日；二是“硬科技”强，“旧经济”弱，经济对传统“引擎”的依赖度逐步降低，未来国内经济结构转型仍在路上。
海外方面，美国经济纵使结构上出现边际软化，但总量经济依旧有韧性。4月份“对等关税”目前并未对美国就业产生明显抑制作用，而对通胀的传导在未来1个季度或将逐步显现，但短期内影响同样较为有限。因此，对应到美联储货币政策上，联储官员继续保持观望态度，并不急于调降利率水平。我们认为当前海外政策的不确定性仍对宏观基本面存在较大影响，海外增长是否加速放缓仍待持续观察。
第12页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
展望下半年，随着“对等关税”的影响退坡，市场或将重回基本面定价逻辑，海外整体延续此前“软着陆”的叙事逻辑演绎。而对国内而言，除了持续发展“新质生产力”外，“扩内需”仍是经济重要的抓手之一。上半年，虽然经济增长表现颇为亮眼，但随着“抢出口”行情退潮，加上地产止跌回稳的基础尚未牢固，以及以旧换新面临高基数的压力，我们认为政策上仍有加力空间以及必要。
市场年初行情活跃，出现了人工智能及机器人相关的多条交易主线。4月初美国关税政策发布后，市场经历了较大的波动，但之后关税事件经历多次反复，市场一定程度上表现出逐渐对其脱敏的走势。截至6月底，上证指数已回到3400点以上，光模块等主题在经历4月份关税冲击后出现反弹。我们认为市场信心相比去年有所好转，但之后能否继续向上突破出现更大的行情，仍要视下半年经济表现的持续性以及政策节奏而定。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的相关规定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会负责根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。估值委员会配备投资、研究、会计、风控等岗位资深人员，成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。估值方法/价格调整需经估值委员会决议通过，并征询基金托管人同意后才能采纳。
基金日常估值由本基金管理人和基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
第13页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年06月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.13080784.844859118.19
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.236677113.6663695161.01
其中：股票投资36677113.6663695161.01
基金投资--
债券投资--
第14页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款5868.1539790.51
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计39763766.6568594069.71本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年06月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款9595.501414.06
应付管理人报酬39008.4458709.84
应付托管费5851.268806.51
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6497695.74563003.22
负债合计552150.94631933.63
净资产：
第15页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
实收基金6.4.7.720395962.1234987839.76
未分配利润6.4.7.818815653.5932974296.32
净资产合计39211615.7167962136.08
负债和净资产总计39763766.6568594069.71
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额总额20395962.12份。其中A类基金的份额净值1.9225元，份额总额20395962.12份；C类基金的份额净值1.0000元，份额总额0.00份。
6.2利润表
会计主体：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年01月01日至2024年01月01日至202
2025年06月30日4年06月30日
一、营业总收入-684818.082668868.55
1.利息收入9915.8810103.82
其中：存款利息收入6.4.7.99915.8810103.82
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填
49210.45402096.74
列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-667877.37-317041.32
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11--资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益--
第16页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.13717087.82719138.06
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.14-749460.042245479.44以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
6.4.7.155515.6311188.55
填列）
减：二、营业总支出443809.04512822.09
1.管理人报酬6.4.10.2.1307566.97318685.12
2.托管费6.4.10.2.246135.0347802.77
3.销售服务费6.4.10.2.3--
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失6.4.7.16--
7.税金及附加--
8.其他费用6.4.7.1790107.04146334.20三、利润总额（亏损总额-1128627.122156046.46以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1128627.122156046.46号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-1128627.122156046.46
6.3净资产变动表
会计主体：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
第17页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
单位：人民币元本期项目2025年01月01日至2025年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
34987839.7632974296.3267962136.08
产
二、本期期初净资
34987839.7632974296.3267962136.08
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号填-14591877.64-14158642.73-28750520.37列）
（一）、综合收益
--1128627.12-1128627.12总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-14591877.64-13030015.61-27621893.25产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款1580948.131385371.082966319.21
2.基金赎回
-16172825.77-14415386.69-30588212.46款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
20395962.1218815653.5939211615.71
产上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
39866628.3327066779.1466933407.47
产
第18页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
二、本期期初净资
39866628.3327066779.1466933407.47
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号填-4222932.55-931172.98-5154105.53列）
（一）、综合收益
-2156046.462156046.46总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-4222932.55-3087219.44-7310151.99产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款2543833.541843400.784387234.32
2.基金赎回
-6766766.09-4930620.22-11697386.31款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
35643695.7826135606.1661779301.94
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:徐春庭刘为臻孙金
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]100号文《关于核准中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金注册的批复》核准注册，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同
第19页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
于2013年3月22日生效，首次设立募集规模为247395794.87份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者认购申购时收取认购费或申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、银行存
款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成
份股和备选成份股的资产不低于基金资产的80%；投资于权证的资产不超过基金资产净
值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益率
×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计
准则和《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和中期报告〉》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监
会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况、自2025年01月01日起至2025年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
第20页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]
78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利
第21页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
活期存款450541.71
等于：本金450442.01
加：应计利息99.70
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款2630243.13
等于：本金2630019.97
加：应计利息223.16
减：坏账准备-
第22页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
合计3080784.84
注：其他存款期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票35649635.48-36677113.661027478.18
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计35649635.48-36677113.661027478.18
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
第23页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费0.04
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用494285.73
其他应付款3409.97
合计497695.74
6.4.7.7实收基金
6.4.7.7.1 财通中证ESG100指数增强A
金额单位：人民币元项目本期
(财通中证ESG100指数增强 2025年01月01日至2025年06月30日
A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末34987839.7634987839.76
本期申购1580948.131580948.13
本期赎回（以“-”号填列）-16172825.77-16172825.77
本期末20395962.1220395962.12
6.4.7.7.2 财通中证ESG100指数增强C
金额单位：人民币元项目本期
(财通中证ESG100指数增强 2025年01月01日至2025年06月30日
C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末--
本期申购--
第24页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末--
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
6.4.7.8.1 财通中证ESG100指数增强A
单位：人民币元项目
(财通中证ESG100指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强A)
上年度末45328687.20-12354390.8832974296.32
本期期初45328687.20-12354390.8832974296.32
本期利润-379167.08-749460.04-1128627.12本期基金份额交易产
-18649691.955619676.34-13030015.61生的变动数
其中：基金申购款2025852.80-640481.721385371.08
基金赎回款-20675544.756260158.06-14415386.69
本期已分配利润---
本期末26299828.17-7484174.5818815653.59
6.4.7.8.2 财通中证ESG100指数增强C
单位：人民币元项目
(财通中证ESG100指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强C)
上年度末---
本期期初---
本期利润---本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
第25页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
本期已分配利润---
本期末---
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
活期存款利息收入2775.53
定期存款利息收入-
其他存款利息收入7140.35
结算备付金利息收入-
其他-
合计9915.88
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
卖出股票成交总额136796609.58
减：卖出股票成本总额137368540.95
减：交易费用95946.00
买卖股票差价收入-667877.37
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未有债券买卖差价收入。
6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
第26页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.12衍生工具收益
6.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
股票投资产生的股利收益717087.82
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计717087.82
6.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年01月01日至2025年06月30日
1.交易性金融资产-749460.04
——股票投资-749460.04
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
第27页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计-749460.04
6.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
基金赎回费收入5466.45
转换费收入49.18
合计5515.63
6.4.7.16信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
审计费用6447.22
信息披露费39671.58
证券出借违约金-
汇划手续费99.00
指数使用费43889.24
合计90107.04
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
第28页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
财通基金管理有限公司("财通基金")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
财通证券股份有限公司("财通证券")基金管理人的股东、基金代销机构
上海银行股份有限公司("上海银行")基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年01月01日至2025年06月30日2024年01月01日至2024年06月30日
关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
财通证券247896563.22100.00%351930563.19100.00%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
第29页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告本期
2025年01月01日至2025年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
财通证券11648.02100.00%--上年度可比期间
2024年01月01日至2024年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
财通证券138319.43100.00%--
注：(1)上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
(2)自2024年7月1日起，券商不再为本基金提供除交易单元租用以外服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至202024年01月01日至20
25年06月30日24年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费307566.97318685.12
其中：应支付销售机构的客户维护费92634.8885823.63
应支付基金管理人的净管理费214932.09232861.49
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付；
(2)基金管理费计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第30页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费46135.0347802.77
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付；
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均无需要支付给关联方的销售服务费，本基金本报告期末及上年度末均无需要支付给关联方的销售服务费余额。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名本期上年度可比期间称2025年01月01日至2025年06月30日2024年01月01日至2024年06月30日
第31页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
上海银行450541.712775.53867296.792976.48
财通证券2630243.137140.353658924.337127.34
注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。另外，本基金用于证券交易结算的资金通过基金管理人的股东财通证券转存，按证券账户活期利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间均无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2025年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2025年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
第32页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。公司经营管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，经营管理层下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的法律合规部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人上海银行，还有部分存款存放在开立于本基金的结算机构财通证券的证券账户内，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重
第33页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第34页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
20253个月-1
1个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年06年月30日资产
货币3080784.8
-----3080784.84资金4交易
性金36677113.636677113.6
-----融资66产应收
申购-----5868.155868.15款
资产3080784.836682981.839763766.6
----总计415负债应付
赎回-----9595.509595.50款应付
-----39008.4439008.44管理
第35页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告人报酬应付
托管-----5851.265851.26费其他
-----497695.74497695.74负债负债
-----552150.94552150.94总计利率
敏感3080784.836130830.839211615.7
----度缺471口上年度末
20243个月-1
1个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年12年月31日资产
货币4859118.1
-----4859118.19资金9交易
性金63695161.063695161.0
-----融资11产应收
申购-----39790.5139790.51款
资产4859118.163734951.568594069.7
----总计921负债
第36页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告应付
赎回-----1414.061414.06款应付管理
-----58709.8458709.84人报酬应付
托管-----8806.518806.51费其他
-----563003.22563003.22负债负债
-----631933.63631933.63总计利率
敏感4859118.163103017.867962136.0
----度缺998口
注：表中所示为本基金资产负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本期末及上年度末均未持有交易性固定收益类投资（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
第37页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数进行有效跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险和跟踪偏离。本基金采取"指数化投资为主、主动性投资为辅"的投资策略，力求在控制标的指数跟踪误差的基础上，适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。本基金投资组合中，投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的80%；投资于权证的资产不超过基金资产净值的3%；现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年06月30日2024年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
36677113.6693.5463695161.0193.72
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计36677113.6693.5463695161.0193.72
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
第38页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业
绩比较基准的变动。
假设2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年06月30日2024年12月31日
业绩比较基准增加1%371475.76636511.64
业绩比较基准减少1%-371475.76-636511.64
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年06月30日2024年12月31日
第一层次36677113.6663695161.01
第二层次--
第三层次--
合计36677113.6663695161.01
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
第39页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2024年12月31日：
无)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2025年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资36677113.6692.24
其中：股票36677113.6692.24
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
第40页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
7银行存款和结算备付金合计3080784.847.75
8其他各项资产5868.150.01
9合计39763766.65100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 487316.00 1.24
B 采矿业 818045.10 2.09
C 制造业 14667503.72 37.41
电力、热力、燃气及水生
D 1498026.00 3.82产和供应业
E 建筑业 1663949.12 4.24
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1177447.00 3.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 2042841.00 5.21术服务业
J 金融业 6901516.00 17.60
K 房地产业 1013398.00 2.58
L 租赁和商务服务业 217140.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 672396.00 1.71
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 722592.00 1.84
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计31882169.9481.31
第41页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 20296.00 0.05
B 采矿业 - -
C 制造业 2866846.40 7.31
电力、热力、燃气及水生
D 501703.00 1.28产和供应业
E 建筑业 27206.00 0.07
F 批发和零售业 360286.00 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 406046.00 1.04
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 191170.32 0.49术服务业
J 金融业 421390.00 1.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4794943.7212.23
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
第42页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1603993洛阳钼业97155818045.102.09
2600919江苏银行68000811920.002.07
3600016民生银行162900773775.001.97
4000338潍柴动力48800750544.001.91
5601818光大银行179600745340.001.90
6600050中国联通139000742260.001.89
7600011华能国际103900741846.001.89
8000001平安银行61100737477.001.88
9600031三一重工40800732360.001.87
10002555三七互娱42300731367.001.87
11600900长江电力24000723360.001.84
12300015爱尔眼科57900722592.001.84
13600958东方证券73600712448.001.82
14600089特变电工59700712221.001.82
15601668中国建筑123256711187.121.81
16601919中远海控47100708384.001.81
17000651格力电器15700705244.001.80
18601288农业银行119700703836.001.79
19000568泸州老窖6200703080.001.79
20601618中国中冶235500701790.001.79
21 000725 京东方A 175700 701043.00 1.79
22600019宝钢股份106100699199.001.78
23600276恒瑞医药13420696498.001.78
24600660福耀玻璃12200695522.001.77
25600048保利发展85700694170.001.77
26000999华润三九21770680965.601.74
第43页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
27300759康龙化成27400672396.001.71
28002236大华股份40900649492.001.66
29002304洋河股份9900639045.001.63
30601211国泰海通31400601624.001.53
31000408藏格矿业13900593113.001.51
32000166申万宏源117400589348.001.50
33601766中国中车83400587136.001.50
34600406国电南瑞25400569214.001.45
35000333美的集团7200519840.001.33
36600436片仔癀2500500025.001.28
37002714牧原股份11600487316.001.24
38600176中国巨石42600485640.001.24
39601916浙商银行139700473583.001.21
40000938紫光股份19500467805.001.19
41002812恩捷股份14500424705.001.08
42002475立讯精密11100385059.000.98
43601006大秦铁路56500372900.000.95
44600160巨化股份12400355632.000.91
45 000100 TCL科技 78982 341992.06 0.87
46300059东方财富14700340011.000.87
47001979招商蛇口36400319228.000.81
48600309万华化学5200282152.000.72
49300750宁德时代1000252220.000.64
50000807云铝股份15600249288.000.64
51600415小商品城10500217140.000.55
52300999金龙鱼6900203757.000.52
53601800中国交建21100187579.000.48
54002074国轩高科5500178530.000.46
55601166兴业银行7500175050.000.45
56600690海尔智家5327132003.060.34
57601328交通银行12700101600.000.26
第44页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
58600000浦发银行720099936.000.25
59600183生益科技320096480.000.25
60002352顺丰控股160078016.000.20
61002415海康威视260072098.000.18
62002311海大集团120070308.000.18
63601390中国中铁1130063393.000.16
64002709天赐材料200036240.000.09
65002142宁波银行130035568.000.09
66600027华电国际600032820.000.08
67600600青岛啤酒40027784.000.07
68601111中国国航230018147.000.05
69300433蓝思科技50011150.000.03
70002916深南电路10010781.000.03
71600196复星医药40010036.000.03
72002463沪电股份2008516.000.02
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1300672国科微4600390632.001.00
2601600中国铝业52400368896.000.94
3001965招商公路29900358800.000.92
4600186莲花控股59400356400.000.91
5603629利通电子13000292500.000.75
6600886国投电力19200283008.000.72
7688981中芯国际3200282144.000.72
8600298安琪酵母7900277843.000.71
9601933永辉超市55000269500.000.69
10688147微导纳米7880237818.400.61
第45页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
11600025华能水电22900218695.000.56
12688188柏楚电子1452191170.320.49
13601658邮储银行33800184886.000.47
14605066天正电气24700184015.000.47
15002028思源电气2400174984.000.45
16002736国信证券9700111744.000.28
17600518康美药业57300108297.000.28
18301439泓淋电力6400107264.000.27
19601398工商银行13500102465.000.26
20600693东百集团1290077400.000.20
21688425铁建重工1260051408.000.13
22601107四川成渝490029498.000.08
23601868中国能建1220027206.000.07
24688660电气风电280024304.000.06
25601881中国银河130022295.000.06
26601118海南橡胶430020296.000.05
27601598中国外运360017748.000.05
28600219南山铝业270010341.000.03
29600313农发种业15009390.000.02
30000019深粮控股6003996.000.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1600406国电南瑞2392612.003.52
2601607上海医药2341676.003.45
3601633长城汽车2189732.003.22
4000408藏格矿业2025962.002.98
第46页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
5600048保利发展1970492.002.90
6600309万华化学1801122.002.65
7600104上汽集团1781771.002.62
8600027华电国际1735613.002.55
9002304洋河股份1719419.002.53
10002475立讯精密1706656.002.51
11002352顺丰控股1617434.002.38
12600415小商品城1479601.002.18
13600183生益科技1432562.002.11
14601211国泰海通1391701.002.05
15300433蓝思科技1362300.002.00
16000999华润三九1357176.002.00
17002714牧原股份1321548.001.94
18002142宁波银行1310080.001.93
19600031三一重工1283778.001.89
20600019宝钢股份1275446.001.88
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1600183生益科技2694878.003.97
2601607上海医药2266177.003.33
3601633长城汽车2126102.003.13
4600104上汽集团2113563.003.11
5601006大秦铁路2004337.002.95
6600415小商品城1865212.002.74
7600027华电国际1813871.002.67
8000166申万宏源1801386.652.65
第47页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
9600406国电南瑞1777185.002.61
10601211国泰海通1702683.002.51
11002352顺丰控股1672072.002.46
12601390中国中铁1669869.002.46
13600048保利发展1645545.002.42
14600019宝钢股份1638559.002.41
15601288农业银行1637099.002.41
16600089特变电工1617422.002.38
17002714牧原股份1530344.002.25
18601012隆基绿能1529631.002.25
19000408藏格矿业1526638.002.25
20002230科大讯飞1519273.002.24
21600900长江电力1487774.002.19
22000858五粮液1445154.002.13
23002142宁波银行1414193.002.08
24601688华泰证券1411634.002.08
25300750宁德时代1398590.002.06
26600309万华化学1387261.002.04
27002074国轩高科1367427.002.01
28300433蓝思科技1364535.002.01
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额111099953.64
卖出股票收入（成交）总额136796609.58
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第48页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
第49页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款5868.15
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计5868.15
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)
第50页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告财通
中证E
21
SG10 9347.37 522.85 0.00% 20395439.27 100.00%
82
0指数
增强A财通
中证E
SG10 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0指数
增强C
21
合计9347.37522.850.00%20395439.27100.00%
82
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例
财通中证ESG100指
37586.730.18%
数增强A基金管理人所有从业人员
财通中证ESG100指
持有本基金--
数增强C
合计37586.730.18%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 财通中证ESG100指
0
和研究部门负责人持有本开放式 数增强A
基金 财通中证ESG100指 0
第51页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
数增强C合计0
财通中证ESG100指
0~10
数增强A本基金基金经理持有本开放式基
财通中证ESG100指金0
数增强C
合计0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
财通中证ESG100指数 财通中证ESG100指数
增强A 增强C
基金合同生效日(2013年03月22
247395794.87-
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额34987839.76-
本报告期基金总申购份额1580948.13-
减：本报告期基金总赎回份额16172825.77-
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额20395962.12-
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，本基金管理人于2025年5月14日聘任刘江女士担任总经理助理职务。
2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
第52页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人受到稽查或处罚等措施的时间2025年01月07日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会上海监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因部分业务管理不规范管理人采取整改措施的情况（如提已完成整改出整改意见）其他无措施2内容受到稽查或处罚等措施的主体高级管理人员受到稽查或处罚等措施的时间2025年01月07日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会上海监管局受到的具体措施类型警示函受到稽查或处罚等措施的原因部分业务管理不规范管理人采取整改措施的情况（如提已完成整改出整改意见）其他无
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
第53页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量
财通100.0100.0
2247896563.2211648.02-
证券0%0%
注：1、选择证券公司参与证券交易的标准
公司结合证券公司的财务状况、经营情况、合规风控能力、交易能力和研究能力完善证
券公司的选择标准，证券交易单元所属证券公司需满足以下要求：
(1)经营行为规范、合规内控制度健全；
(2)具备高效、安全运作的通讯条件和稳定的交易系统，满足基金投资交易需求；
(3)具备良好的市场形象和财务状况；
(4)具备较强的研究及综合服务能力，具有专门的研究机构和专职研究人员；
(5)被动股票型基金选择合作券商原则上应优先考虑交易服务能力。
公司对券商的服务评价严格遵循法律法规的相关要求，严禁与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁以任何形式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公司进行利益交换，严禁向第三方转移支付费用。被动股票型基金不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。
2、选择证券公司参与证券交易的程序
(1)公司建立交易单元管理审议机制，开展证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣
金分配等审查机制，法律合规部及风险管理部进行前置性审查。
(2)证券公司交易单元的办理由研究条线发起审批，经审批完成后，由相关部门办理后开通使用。研究条线每季度牵头对券商服务质量开展评价，根据券商服务评价结果，由公司审议当季股票交易量分配计划。
(3)公司建立交易、投研、销售等业务隔离机制，基金销售业务人员不得参与证券公司选
择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
第54页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
1中国证监会规定媒介2025-01-22
证券投资基金2024年第4季度报告关于财通基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用
2中国证监会规定媒介2025-03-20
费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
3中国证监会规定媒介2025-03-20证券投资基金基金合同（202
5年03月20日公告）
中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
4中国证监会规定媒介2025-03-20证券投资基金托管协议（202
5年03月20日公告）
中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
5中国证监会规定媒介2025-03-20
证券投资基金更新招募说明
书（2025年03月20日公告）中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
6证券投资基金基金产品资料中国证监会规定媒介2025-03-20概要更新（2025年03月20日公告）中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
7中国证监会规定媒介2025-03-29
证券投资基金2024年年度报告财通基金管理有限公司旗下
8中国证监会规定媒介2025-03-31
公募基金通过证券公司证券
第55页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告交易及佣金支付情况（2024年度）中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
9中国证监会规定媒介2025-04-22
证券投资基金2025年第1季度报告
关于民商基金销售（上海）有限公司终止代理销售财通
10中国证监会规定媒介2025-05-30
基金管理有限公司旗下基金的公告中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
11中国证监会规定媒介2025-06-27
证券投资基金更新招募说明
书（2025年06月27日公告）中证财通中国可持续发展10
0（ECPI ESG）指数增强型
12证券投资基金基金产品资料中国证监会规定媒介2025-06-27概要更新（2025年06月27日公告）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者序或者超过2期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号
0%的时间
别区间
2025-01-01
机
1至2025-06-012806736.68-12806736.68--
构
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产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份
第56页，共57页中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2025年中期报告
额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金基金合同；
3、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金托管协议；
4、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金招募说明书
及其更新；
5、报告期内披露的各项公告；
6、法律法规要求备查的其他文件。
12.2存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。
12.3查阅方式
投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：www.ctfund.com财通基金管理有限公司
二〇二五年八月三十日
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