金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告金鹰货币市场证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二五年八月三十日金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2债券回购融资情况..........................................37
7.3基金投资组合平均剩余期限......................................38
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................38
7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细............39
7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离....................39
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明..............................40
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明...............................40
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................40
7.9投资组合报告附注..........................................40
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§8基金份额持有人信息..........................................42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42
8.2期末上市基金前十名持有人......................................42
8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................42
8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42
8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43
8.6发起式基金发起资金持有份额情况...................................43
§9开放式基金份额变动..........................................43
§10重大事件揭示............................................43
10.1基金份额持有人大会决议......................................43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................44
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.9偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................46
10.10其他重大事件..........................................46
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................47
11.1影响投资者决策的其他重要信息...................................47
§12备查文件目录............................................47
12.1备查文件目录...........................................47
12.2存放地点.............................................47
12.3查阅方式.............................................48
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称金鹰货币市场证券投资基金基金简称金鹰货币基金主代码210012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月7日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额14698474333.68份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰货币 A 金鹰货币 B下属分级基金的交易代码210012210013报告期末下属分级基金的份额
116462751.92份14582011581.76份
总额
2.2基金产品说明
在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得投资目标超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行投资策略合理的配置和选择。
业绩比较基准税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（1-利息税率））。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风风险收益特征
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名凡湘平王小飞信息披露
联系电话020-83936180021-60637103负责人
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4006135888021-60637228
传真020-83282856021-60635778注册地址广州市南沙区横沥镇汇通二街北京市西城区金融大街25号
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2号3212房
广州市天河区珠江东路28号越北京市西城区闹市口大街1号办公地址秀金融大厦30层院1号楼邮政编码510623100033法定代表人姚文强张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28基金中期报告备置地点号越秀金融大厦30层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构金鹰基金管理有限公司广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）
3.1.1期间数据和指标
金鹰货币 A 金鹰货币 B
本期已实现收益795256.56110378115.01
本期利润795256.56110378115.01
本期净值收益率0.7325%0.8527%
报告期末(2025年6月30日)
3.1.2期末数据和指标
金鹰货币 A 金鹰货币 B
期末基金资产净值116462751.9214582011581.76
期末基金份额净值1.001.00
报告期末(2025年6月30日)
3.1.3累计期末指标
金鹰货币 A 金鹰货币 B
累计净值收益率42.7443%47.1163%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
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相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰货币 A份额净值收业绩比较基份额净值收业绩比较基
阶段益率标准差准收益率标*-**-*
益率*准收益率*
*准差*
过去一个月0.1092%0.0008%0.1233%0.0000%-0.0141%0.0008%
过去三个月0.3416%0.0007%0.3740%0.0000%-0.0324%0.0007%
过去六个月0.7325%0.0017%0.7438%0.0000%-0.0113%0.0017%
过去一年1.5528%0.0015%1.5000%0.0000%0.0528%0.0015%
过去三年5.3718%0.0015%4.5041%0.0000%0.8677%0.0015%自基金合同生效
42.7443%0.0063%22.5507%0.0016%20.1936%0.0047%
起至今
金鹰货币 B份额净值收业绩比较基份额净值收业绩比较基
阶段益率标准差准收益率标*-**-*
益率*准收益率*
*准差*
过去一个月0.1289%0.0008%0.1233%0.0000%0.0056%0.0008%
过去三个月0.4019%0.0007%0.3740%0.0000%0.0279%0.0007%
过去六个月0.8527%0.0017%0.7438%0.0000%0.1089%0.0017%
过去一年1.7966%0.0015%1.5000%0.0000%0.2966%0.0015%
过去三年6.1338%0.0015%4.5041%0.0000%1.6297%0.0015%自基金合同生效
47.1163%0.0063%22.5507%0.0016%24.5656%0.0047%
起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较金鹰货币市场证券投资基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年12月7日至2025年6月30日）
金鹰货币 A
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金鹰货币 B
注：本基金业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后）。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。
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2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。
公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金
72只。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期
周雅雯女士，上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究周
2022-员助理。2018年9月加入金鹰基金管
雅本基金的基金经理-8
07-27理有限公司，曾任研究员、基金经理
雯助理，现任绝对收益投资部基金经理。
吕雅楠女士，华东理工大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服吕
2023-务有限公司助理分析师。2019年12
雅本基金的基金经理助理-5
04-14月加入金鹰基金管理有限公司，担任
楠
研究员职务，现任固定收益研究部基金经理助理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
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则、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
当流动性从债券资产中溢出，安全垫、资产比价等考虑使得债券资产内部也出现了分化，上半年信用债表现优于利率债，短债表现优于长债。回顾利率市场走势，春节前虽然资金价格畸高且持续时间较长，但长端仍然偏稳定，短端也只是回吐了12月中以来的涨幅，彼时市场依旧处于持券待涨的乐观情绪中，春节后资金迟迟不见宽松，叠加权益市场风生水起，债市担忧明显提升，投资者不再秉承“每调买机”，时至3月中，十年期国债最高上至1.9%，随后央行投放资金转积极，市场顺势加杠杆，做多债券资产，收益率下行，到4月初中美互征关税超预期，成为上半年做多债券收益最丰厚的阶段，十年期国债收益率回到1.65%附近。此后市场反复博弈中美关税进展，也阶段性因债券供给量增加的担忧而出现回调，但总体是在央行的资金呵护下窄幅震荡，短端因为确定性收益较强，在这一阶段表现更优，信用债市场也受益于这种杠杆套利的市场环境，投资者极力挖掘利差
第10页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告机会，使得信用溢价持续压缩，城商存单和国股存单的利差亦压缩至低位。
1月货币经历了大规模赎回，由于被动承受高价杠杆，账户收益率下滑，好在去年末配置保守，
资产久期较短，因此随着账户规模趋于稳定，久期和杠杆压力较快缓解，后续账户进入配置阶段，一季度主要抓住2月中至3月中的资产价格上行期配置存单，进入二季度后加大了信用债的配置比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2025 年 6 月 30 日，基金 A 类份额本报告期份额净值收益率为 0.7325%，同期业绩比较基准收益率为 0.7438%；B 类份额本报告期份额净值收益率为 0.8527%，同期业绩比较基准收益率为
0.7438%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，政府债的大量发行叠加权益市场的吸引力提升已经让资产荒问题有所缓解，虽然货币宽松的主基调暂未发生改变，但通胀预期变化使得利率需要重新定价，低利率环境下负债端变得脆弱敏感，债市难免几经波折。随着央行储备工具逐步丰富，监管对收益率曲线的调控更加得心应手，央行货币政策调控强度的变化对债市会产生较大的影响。负债端稳定的产品更容易在震荡市中寻找波段机会，配置节奏上倾向于日常留好杠杆和久期空间，关注重要点位对行情的支撑作用，以小部分仓位适时进行波段操作。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有
限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《金鹰货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：金鹰货币市场证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.12312376585.941739028875.99
结算备付金42076880.1725663916.64
存出保证金29266.0154343.43
交易性金融资产6.4.7.29296939881.769406539269.33
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资9033960924.319406539269.33
资产支持证券投资262978957.45-
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.44080591348.566277832104.22
应收清算款-515017466.03
应收股利--
应收申购款17523302.018495204.68
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计15749537264.4517972631180.32本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款677645993.82406127141.48
应付清算款368869000.0039934331.51
应付赎回款503890.007264.97
应付管理人报酬2024734.921775715.95
应付托管费632729.65554911.23
应付销售服务费149583.26130281.21
应付投资顾问费--
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应交税费106203.3582354.12
应付利润627305.97776993.46
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6503489.80499947.42
负债合计1051062930.77449888941.35
净资产：
实收基金6.4.7.714698474333.6817522742238.97
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8--
净资产合计14698474333.6817522742238.97
负债和净资产总计15749537264.4517972631180.32
注：截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0000 元，A 类基金份额总额为 116462751.92 份；B 类基金份额净值为 1.0000 元，B 类基金份额总额为 14582011581.76份；份额总额14698474333.68份。
6.2利润表
会计主体：金鹰货币市场证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2024年1月1日至
2025年6月30日2024年6月30日
一、营业总收入133110702.56127477078.48
1.利息收入53749798.2758444058.78
其中：存款利息收入6.4.7.917779301.5719029162.53
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入35970496.7039414896.25
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）79360904.2969033019.70
其中：股票投资收益6.4.7.10--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1179261069.5367058023.64
资产支持证券投资收益6.4.7.1299834.761974996.06
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.15--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.16--
填列）
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4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17--
减：二、营业总支出21937330.9914466300.13
1．管理人报酬10619244.058735854.34
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费3318513.732729954.55
3．销售服务费793307.70675836.42
4．投资顾问费--
5．利息支出7013026.882150975.96
其中：卖出回购金融资产支出7013026.882150975.96
6.信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加41048.9127290.72
8．其他费用6.4.7.19152189.72146388.14三、利润总额（亏损总额以“-”号填
111173371.57113010778.35
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）111173371.57113010778.35
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额111173371.57113010778.35
6.3净资产变动表
会计主体：金鹰货币市场证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资1752274223
17522742238.97--
产8.97
二、本期期初净资1752274223
17522742238.97--
产8.97
三、本期增减变动
-282426790
额（减少以“-”号填-2824267905.29--
5.29
列）
（一）、综合收益111173371.5
--111173371.57总额7
（二）、本期基金
-282426790
份额交易产生的-2824267905.29--
5.29净资产变动数（净
第15页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购3900682981
39006829819.05--
款9.05
2.基金赎回-418310977
-41831097724.34--
款24.34
（三）、本期向基金份额持有人分
-111173371.5
配利润产生的净---111173371.57
7资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资1469847433
14698474333.68--
产3.68上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资1292279458
12922794588.16--
产8.16
二、本期期初净资1292279458
12922794588.16--
产8.16
三、本期增减变动
211096477.7
额（减少以“-”号填211096477.70--
0
列）
（一）、综合收益113010778.3
--113010778.35总额5
（二）、本期基金份额交易产生的
211096477.7净资产变动数（净211096477.70--
0
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购2407104126
24071041267.87--
款7.87
2.基金赎回-238599447
-23859944790.17--
款90.17
（三）、本期向基金份额持有人分
-113010778.3
配利润产生的净---113010778.35
5资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资1313389106
13133891065.86--
产5.86报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
第16页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
金鹰货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基
金字[2012]1105号文《关于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年12月7日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集规模为2925528953.04份基金份额。
本基金募集期间自2012年11月19日起至2012年12月3日止净认购额2925440807.27元，认购资金在认购期间的银行利息88145.77元折算成基金资产。上述资金已于2012年12月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）。基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：现金；通知存款；短期融资券；
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资
产支持证券和中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中
央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况、本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第17页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
第18页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收
盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018年1月1日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
第19页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款451260009.73
等于：本金450890574.35
加：应计利息369435.38
定期存款1861116576.21
等于：本金1856000000.00
加：应计利息5116576.21
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月250062875.01
存款期限3个月以上1611053701.20
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计2312376585.94
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目
按实际利率计算影子定价偏离金额偏离度（%）的账面价值
288694631.
交易所市场288848291.35-153660.11-0.0010
24
875077271
债券银行间市场8745112632.965660081.670.0385
4.63
903946734
合计9033960924.315506421.560.0375
5.87
资产支持证券262978957.45262493907.-485049.51-0.0033
94
合计9296939881.769301961255021372.050.0342
3.81
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
第20页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场592493416.67-
银行间市场3488097931.89-
合计4080591348.56-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用244321.91
其中：交易所市场-
银行间市场244321.91
应付利息-
预提费用191122.86
其他应付68045.03
合计503489.80
6.4.7.7实收基金
金鹰货币 A
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末139986278.71139986278.71
本期申购215170863.08215170863.08
本期赎回（以“-”号填列）-238694389.87-238694389.87
本期末116462751.92116462751.92
金鹰货币 B
金额单位：人民币元
第21页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末17382755960.2617382755960.26
本期申购38791658955.9738791658955.97
本期赎回（以“-”号填列）-41592403334.47-41592403334.47
本期末14582011581.7614582011581.76
6.4.7.8未分配利润
金鹰货币 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润795256.56-795256.56本期基金份额交易产生的
变动数---
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-795256.56--795256.56
本期末---
金鹰货币 B
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润110378115.01-110378115.01本期基金份额交易产生的
变动数---
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-110378115.01--110378115.01
本期末---
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入6008329.18
定期存款利息收入11650690.73
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入63432.63
其他56849.03
第22页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
合计17779301.57
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入73887549.45债券投资收益——买卖债券（债转股及债
5373520.08券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计79261069.53
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
16707429506.45
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
16644671647.26
成本总额
减：应计利息总额57384339.11
减：交易费用-
买卖债券差价收入5373520.08
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
资产支持证券投资收益——利息收入99834.76
资产支持证券投资收益——买卖资产-支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价-收入
资产支持证券投资收益——申购差价-收入
第23页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
合计99834.76
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.17其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用22315.49
信息披露费59507.37
汇划手续费51766.86
账户维护费18600.00
合计152189.72
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售金鹰基金管理有限公司机构
第24页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费10619244.058735854.34
其中：应支付销售机构的客户维护费2125872.011159842.52
应支付基金管理人的净管理费8493372.047576011.82
注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.16%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
第25页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告当期发生的基金应支付的托
3318513.732729954.55
管费
注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2025年1月1日至2025年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰货币 A 金鹰货币 B 合计中国建设银行股份有
29582.366297.3335879.69
限公司金鹰基金管理有限公
8709.07268940.26277649.33
司
合计38291.43275237.59313529.02上年度可比期间获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰货币A 金鹰货币B 合计中国建设银行股份有
36933.092584.4839517.57
限公司金鹰基金管理有限公
11876.19317434.78329310.97
司
合计48809.28320019.26368828.54
注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
第26页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
银行间市场债券交易金额基金逆回购基金正回购交易的各关基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出联方名称中国建设银
825000000.0108873.9
行股份有限----
08
公司上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
银行间市场债券交易金额基金逆回购基金正回购交易的各关基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出联方名称
-------
注：本基金上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
第27页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
份额单位：份本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B报告期初持有的基
金份额-59673067.45-58496091.42
报告期间申购/买入
总份额-259054.02-617786.50报告期间因拆分变
动份额----
减：报告期间赎回/
卖出总份额-38000000.00--报告期末持有的基
金份额-21932121.47-59113877.92报告期末持有的基金份额占基金总份
额比例-0.15%-0.45%
注：报告期申购总份额中包含了当期因分红收益变动增加的份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰货币 A本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰货币 B本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股
451260009.736008329.18675956912.572077476.53
份有限公司
注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本
报告期末清算备付金余额42076880.17元，清算备付金利息收入为63432.63元。上年度可比期间清算备付金余额22111764.49元，清算备付金利息收入为403029.35元。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
第28页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告无。
6.4.11利润分配情况
金鹰货币 A
单位：人民币元已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分备注实收基金赎回款转出金额本年变动配合计
796352.58--1096.02795256.56-
金鹰货币 B
单位：人民币元已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分备注实收基金赎回款转出金额本年变动配合计
110378115.
110526706.48--148591.47-
01
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额482436278.73元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元期末估值
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额单价
25恒丰银行
1125191862025-07-0199.211490000.00147825075.38
CD186
23021323国开132025-07-01100.822800000.00282296376.03
24中原银行
1124723752025-07-0199.60732000.0072905974.08
CD383
合计5022000.00503027425.49
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额195209715.09元，于2025年7月1日、2025年9月5日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交
第29页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：
1、风险管理控制制度
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险
类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。
2、投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
3、监察稽核制度
第30页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司
各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级2059289921.711398359700.66
合计2059289921.711398359700.66
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级--
合计--
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元短期信用评级本期末上年度末
第31页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级--
合计--
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 533692476.77 1248761712.58
AAA 以下 - -
未评级193764269.06100663570.59
合计727456745.831349425283.17
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 262978957.45 -
AAA 以下 - -
未评级--
合计262978957.45-
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 5198007339.94 5836122302.16
AAA 以下 756656817.16 822631983.34
未评级--
合计5954664157.106658754285.50
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
第32页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
2312376585.
货币资金2312376585.94---
94
结算备付金42076880.17---42076880.17
存出保证金29266.01---29266.01
9296939881.
交易性金融资产9296939881.76---
76
买入返售金融资4080591348.
4080591348.56---
产56
应收证券清算款-----
应收股利-----
应收申购款---17523302.0117523302.01
其他资产-----
资产总计15732013962.44--17523302.011574953726
第33页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
4.45
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
卖出回购金融资677645993.8
677645993.82---
产款2
368869000.0
应付证券清算款---368869000.00
0
应付赎回款---503890.00503890.00
应付管理人报酬---2024734.922024734.92
应付托管费---632729.65632729.65
应付销售服务费---149583.26149583.26
应交税费---106203.35106203.35
应付利润---627305.97627305.97
其他负债---503489.80503489.80
10510629
负债总计677645993.82--373416936.95
30.77
1469847433
利率敏感度缺口15054367968.62---355893634.94
3.68
上年度末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
1739028875.
货币资金1739028875.99---
99
结算备付金25663916.64---25663916.64
存出保证金54343.43---54343.43
9406539269.
交易性金融资产9406539269.33---
33
买入返售金融资6277832104.
6277832104.22---
产22
515017466.0
应收证券清算款---515017466.03
3
应收股利-----
应收申购款---8495204.688495204.68
其他资产-----
1797263118
资产总计17449118509.61--523512670.71
0.32
第34页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
卖出回购金融资406127141.4
406127141.48---
产款8
应付证券清算款---39934331.5139934331.51
应付赎回款---7264.977264.97
应付管理人报酬---1775715.951775715.95
应付托管费---554911.23554911.23
应付销售服务费---130281.21130281.21
应交税费---82354.1282354.12
应付利润---776993.46776993.46
其他负债---499947.42499947.42
449888941.3
负债总计406127141.48--43761799.87
5
1752274223
利率敏感度缺口17042991368.13--479750870.84
8.97
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年6月30日2024年12月31日
利率上升25个基点-7313035.29-7657574.69
利率下降25个基点7347299.187693421.01
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。
第35页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层本期末上年度末次2025年6月30日2024年12月31日
第一层次--
第二层次9296939881.769406539269.33
第三层次--
合计9296939881.769406539269.33
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第36页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1固定收益投资9296939881.7659.03
其中：债券9033960924.3157.36
资产支持证券262978957.451.67
2买入返售金融资产4080591348.5625.91
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
3银行存款和结算备付金合计2354453466.1114.95
4其他各项资产17552568.020.11
5合计15749537264.45100.00
注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号项目占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额5.48
其中：买断式回购融资-占基金资产净值的比例序号项目金额
（％）
报告期末债券回购融资余额677645993.824.61
其中：买断式回购融资--
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。
第37页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限85报告期内投资组合平均剩余期限最高值89报告期内投资组合平均剩余期限最低值57报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例（％）值的比例（％）
130天以内39.147.12
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
230天（含）—60天12.97-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
360天（含）—90天15.32-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
490天（含）—120天3.87-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
5120天（含）—397天（含）35.55-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
合计106.857.12
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
第38页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
2央行票据--
3金融债券744953599.175.07
其中：政策性金融债292550099.671.99
4企业债券122147083.730.83
5企业短期融资券2059289921.7114.01
6中期票据152906162.601.04
7同业存单5954664157.1040.51
8其他--
9合计9033960924.3161.46
剩余存续期超过397天的浮动利
10--
率债券
7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称债券数量（张）公允价值
值比例（％）
123021323国开132800000.00282296376.031.92
2 112415309 24 民生银行 CD309 2000000.00 199588858.38 1.36
3 112403216 24 农业银行 CD216 2000000.00 199391817.26 1.36
4 112519186 25 恒丰银行 CD186 2000000.00 198422919.97 1.35
5 112596083 25 昆仑银行 CD029 2000000.00 196960402.10 1.34
6222200822上汽通用债1600000.00163061530.011.11
7 112521077 25 渤海银行 CD077 1500000.00 149577268.93 1.02
8 112592655 25 杭州银行 CD031 1500000.00 149502883.97 1.02
9 112508181 25 中信银行 CD181 1500000.00 149439745.25 1.02
10 112503206 25 农业银行 CD206 1500000.00 148775947.89 1.01
7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0509%
报告期内偏离度的最低值-0.0309%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0243%
第39页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号证券代码证券名称数量（份）公允价值
（％）
1 264003 工鑫 17B3 1400000.00 141556243.39 0.96
2 263900 工鑫 23C2 800000.00 80971456.19 0.55
3 263529 24 太保 8A 400000.00 40451257.87 0.28
注：本基金本报告期末仅持有三只资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实
际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家
金融监督管理总局北京金融监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
第40页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的昆仑银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国
家金融监督管理总局新疆金融监管局、国家金融监督管理总局克拉玛依监管分局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上汽通用汽车金融有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国
家外汇管理局浙江省分局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金29266.01
2应收清算款-
3应收利息-
4应收申购款17523302.01
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计17552568.02
7.9.4其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第41页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
金鹰货币 A 93388 1247.08 28648677.87 24.60% 87814074.05 75.40%
金鹰货币 B 11895776145. 2686235435.7
16064090774.4781.58%18.42%
997
合计11924424823.2774049509.8
25402857861.6381.13%18.87%
862
8.2期末上市基金前十名持有人
本基金非上市基金。
8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例
1银行类机构1642938245.0111.18%
2银行类机构668169693.644.55%
3银行类机构530593490.623.61%
4银行类机构503687485.883.43%
5银行类机构433097078.202.95%
6券商类机构350496335.932.38%
7保险类机构305874046.752.08%
8券商类机构301415487.852.05%
9银行类机构301392680.542.05%
10券商类机构300935645.302.05%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比
第42页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告例
金鹰货币 A 644413.21 0.55%基金管理人所有从业人
金鹰货币 B 3599490.04 0.02%员持有本基金
合计4243903.250.03%
8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 金鹰货币 A 0~10
金投资和研究部门负责人 金鹰货币 B >100
持有本开放式基金合计>100
金鹰货币 A 0
本基金基金经理持有本开 金鹰货币 B 0~10放式基金
合计0~10
8.6发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰货币 A 金鹰货币 B基金合同生效日（2012年12月7
531447763.972394081189.07日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额139986278.7117382755960.26
本报告期基金总申购份额215170863.0838791658955.97
减：本报告期基金总赎回份额238694389.8741592403334.47
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额116462751.9214582011581.76
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。
第43页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2、本报告期内，本基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
第44页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易券商名称占当期股占当期佣单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
万联证券1----新增1个
东吴证券2-----
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）财务状况良好；
（2）经营行为规范，最近一年相关业务未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
（3）具备较强的合规风控能力，包括具有较完备的内控制度、内部管理流程体系及信息系统建设等；
（4）具备较强的交易能力或者研究服务能力，包括配备充足人员、交易系统稳定或能够提供具有针对性的较高质量研究成果等。
本基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后初步确定选用交易单元的证券公司；
（2）由研究部门统筹安排与提供证券交易服务的证券公司签订相关服务协议并发起相关流程；
（3）经研究部门分管领导、合规风控部人员、督察长及总经理审批后予以执行。
本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。2024年7月1日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。自2024年
7月1日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型
基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易
第45页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告占当期债占当期债占当期权证券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额成交总额的交总额的额的比例比例比例
万联证券------
645514894.4966766
东吴证券100.00%100.00%--
007000.00
10.9偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.10其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四
1证监会规定媒介2025-01-22
季度报告提示性公告金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投
2资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投证监会规定媒介2025-01-22
资)公告金鹰货币市场证券投资基金2024年第四季度
3证监会规定媒介2025-01-22
报告金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投
4资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投证监会规定媒介2025-01-23
资)公告金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投
5资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投证监会规定媒介2025-03-31
资)公告金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度
6证监会规定媒介2025-03-31
报告提示性公告金鹰基金管理有限公司旗下公募基金通过证
7证监会规定媒介2025-03-31
券公司交易及佣金支付情况公告
8金鹰货币市场证券投资基金2024年年度报告证监会规定媒介2025-03-31
金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投
9资基金暂停在代销机构大额申购(转换转入、证监会规定媒介2025-04-16
定期定额投资)公告金鹰货币市场证券投资基金2025年第一季度
10证监会规定媒介2025-04-22
报告金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一
11证监会规定媒介2025-04-22
季度报告提示性公告
第46页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投
12资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投证监会规定媒介2025-04-23
资)公告金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投
13资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投证监会规定媒介2025-05-26
资)公告
金鹰货币市场证券投资基金(金鹰货币 B)基金
14证监会规定媒介2025-05-30
产品资料概要更新
金鹰货币市场证券投资基金(金鹰货币A)基金
15证监会规定媒介2025-05-30
产品资料概要更新
16金鹰货币市场证券投资基金招募说明书更新证监会规定媒介2025-05-30
金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销
17售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售证监会规定媒介2025-05-30
业务的公告
注：相关信息披露文件请通过本基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站及规定报刊查询。
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2.《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。
3.《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。
4.金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。
5.基金托管人业务资格批件和营业执照。
6.本报告期内在规定媒介公开披露的公告。
12.2存放地点
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
第47页共48页金鹰货币市场证券投资基金2025年中期报告
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二五年八月三十日
