富国致弘量化选股股票型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
富国致弘量化选股股票型证券投资基金
二0二五年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
送出日期：2025年08月30日
1§1重要提示及目录
1.1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
21.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................6
2.1基金基本情况.............................................6
2.2基金产品说明.............................................6
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..........17
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
18
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........18
§6中期财务报告（未经审计）.......................................19
6.1资产负债表.............................................19
6.2利润表...............................................20
6.3净资产变动表............................................21
6.4报表附注..............................................22
§7投资组合报告.............................................48
37.1期末基金资产组合情况.......................................48
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..........49
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................65
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................66
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........67
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..67
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..67
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........67
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................67
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................68
7.12投资组合报告附注.........................................68
§8基金份额持有人信息..........................................70
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................70
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................70
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..........70
§9开放式基金份额变动..........................................71
§10重大事件揭示............................................72
10.1基金份额持有人大会决议......................................72
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............72
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................72
10.4基金投资策略的改变........................................72
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................72
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................72
10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况............................72
10.8其他重大事件...........................................74
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................75
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............75
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................75
§12备查文件目录............................................76
45§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金简称富国致弘量化选股股票基金主代码018971基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年09月05日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额45594494.14份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 富国致弘量化选股股票 A 富国致弘量化选股股票 C下属分级基金的交易代码018971018972
报告期末下属分级基金的份额总额38359342.15份7235151.99份
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方面，本基金在资产配置的框架下，通过定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面、估值、成长性等进行深入分析，精选成长性良好且估值合理的上市公司股票构建投资组合，并根据市场状况及变化，不定期对策略权重进行优化调整，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；本基金投资存托凭证将根据投资目
标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持
证券、信用衍生品和参与融资业务的投资策略详见法律文件。
业绩比较基准中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中信证券股份有限公司姓名赵瑛杨军智
信息披露负责人联系电话021-20361818010-60834299
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yjz@citics.com
客户服务电话95105686、4008880688010-60836588
传真021-20361616010-60834004
6注册地址中国(上海)自由贸易试验广东省深圳市福田区中心
区世纪大道1196号世纪汇三路8号卓越时代广场
办公楼二座27-30层（二期）北座办公地址上海市浦东新区世纪大道北京市朝阳区亮马桥路
1196号世纪汇办公楼二座48号中信证券大厦5层
27-30层
邮政编码200120100125法定代表人裴长江张佑君
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn址基金中期报告备置地富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道
点1196号世纪汇办公楼二座27-30层中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦5层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号
世纪汇办公楼二座27-30层
7§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
（1） 富国致弘量化选股股票 A
金额单位：人民币元
报告期(2025年01月01日至2025年06月30
3.1.1期间数据和指标
日)
本期已实现收益860322.81
本期利润2277659.77
加权平均基金份额本期利润0.0463
本期加权平均净值利润率4.66%
本期基金份额净值增长率4.99%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润1664301.67
期末可供分配基金份额利润0.0434
期末基金资产净值40023643.82
期末基金份额净值1.0434
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率4.34%
（2） 富国致弘量化选股股票 C
金额单位：人民币元
报告期(2025年01月01日至2025年06月30
3.1.1期间数据和指标
日)
本期已实现收益25920.17
本期利润354019.26
加权平均基金份额本期利润0.0314
本期加权平均净值利润率3.19%
本期基金份额净值增长率4.68%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润231665.99
期末可供分配基金份额利润0.0320
期末基金资产净值7466817.98
期末基金份额净值1.0320
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率3.20%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
8基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国致弘量化选股股票 A份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益
阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差
率*
差***
过去一个月3.78%0.55%2.82%0.59%0.96%-0.04%
过去三个月4.44%1.32%1.15%1.12%3.29%0.20%
过去六个月4.99%1.18%0.87%1.03%4.12%0.15%
过去一年13.96%1.50%14.55%1.38%-0.59%0.12%自基金合同生效
4.34%1.33%2.14%1.18%2.20%0.15%
起至今
（2） 富国致弘量化选股股票 C份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益
阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差
率*
差***
过去一个月3.72%0.54%2.82%0.59%0.90%-0.05%
过去三个月4.28%1.32%1.15%1.12%3.13%0.20%
过去六个月4.68%1.18%0.87%1.03%3.81%0.15%
过去一年13.27%1.50%14.55%1.38%-1.28%0.12%自基金合同生效
3.20%1.33%2.14%1.18%1.06%0.15%
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国致弘量化选股股票 A 基金累计净值增长率变动及
9其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2025年6月30日。
2、本基金于2023年9月5日成立，建仓期6个月，从2023年9月5日起至
2024年3月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国致弘量化选股股票 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
10注：1、截止日期为2025年6月30日。
2、本基金于2023年9月5日成立，建仓期6个月，从2023年9月5日起至
2024年3月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
11§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年 3月从北京迁址上海。2003年 9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、
合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于存续公司，即存续公司成为本公司的主要股东。根据2025年4月4日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，存续公司正式更名为“国泰海通证券股份有限公司”。
截至2025年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
12富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等391只
公开募集证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期
王保合本基金现2023-09-－19博士，自2006年7月加入富国基金任基金经05管理有限公司，历任助理数量研究理员、研究员、基金经理助理、基金经
理、量化与海外投资部量化投资副
总监、量化与海外投资部量化投资
总监、量化投资部总经理；现任富国
基金总经理助理，兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2015年
04月起任富国中证国有企业改革指
数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基
金)基金经理；自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券
投资基金(原富国中证全指证券公
司指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证
银行指数型证券投资基金(原富国
中证银行指数分级证券投资基金)基金经理；自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投
资基金（LOF）基金经理；自 2022年
10月起任富国中证1000指数增强
型证券投资基金（LOF）基金经理；
自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证
13券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产
品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
10758411510.5
公募基金122011-03-03
6
私募资产管理计划257379849.612025-05-21王保合
其他组合1485921174.952025-06-27
11301712535.1
合计15
2
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国致弘量化选股股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关
法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
144.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现25次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年初，外部关税担忧给全球风险资产带来扰动，市场迎来快速调整。春节后，国内大模型的出现，缩小了市场对于中美 AI 发展前景的认知差异，市场以 AI 为核心开启了新一轮上行，内外资共振流入重估中国资产。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地，市场由前期AI板块的“一枝独秀”，逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。4月初，由于美国对全球加征不合理关税，中国随后进行反制，中美关税摩擦逐步升级，中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。
4月 8日，中央汇金发布公告，通过增持 ETF 进入市场，同时中央部门、地方政
府与上市公司合力维护市场稳定，指数稳步上行。国内方面，5月7日国内推出一揽子金融支持政策，包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面，中美在关税问题上达成共识，缓解贸易摩擦，该阶段市场普涨。5月中旬起，由于海外关税存在反复，美债及日债拍卖利率跳升，对全球市场流动性存在扰动，同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪，市场整体振幅加大。6月下旬，随着伊朗与以色列阶段性停火，鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升，市场开始反弹。
总体来看，2025年上半年上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31%。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
154.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2025年 6月 30日，本基金份额净值富国致弘量化选股股票 A为 1.0434元，富国致弘量化选股股票 C为 1.032元；份额累计净值富国致弘量化选股股票A 为 1.0434 元，富国致弘量化选股股票 C 为 1.032 元；本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国致弘量化选股股票 A 为 4.99%，富国致弘量化选股股票 C为 4.68%；同期业绩比较基准收益率情况：富国致弘量化选股股票 A 为 0.87%，富国致弘量化选股股票 C为 0.87%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，市场逐步向好的条件在持续累积。随着稳定资本市场政策逐步深入人心，市场对于阶段性宏观数据扰动有所免疫，风险偏好有望提升。伴随着反内卷政策的出台，市场对于短期可能存在的需求回落担忧也有望缓解，着眼未来，在减少资本开支的大背景下，上游周期和中游制造产能过剩情况均有望持续好转，企业盈利有望逐步改善。与此同时，在中美谈判持续推进和国内外 AI 模型持续发展的背景下，科技也有望进一步打开估值空间。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
164.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的
说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。
17§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富国致弘量化选股股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分
配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本报告期，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国致弘量化选股股票型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
18§6中期财务报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：富国致弘量化选股股票型证券投资基金
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产
2025年06月30日2024年12月31日
资产：
货币资金4780896.466688892.81
结算备付金－－
存出保证金－－
交易性金融资产43365816.4868026075.71
其中：股票投资43359753.1468026075.71
基金投资－－
债券投资6063.34－
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－
其他投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收清算款－－
应收股利－－
应收申购款2121.10642.54
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计48148834.0474715611.06本期末上年度末负债和净资产
2025年06月30日2024年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付清算款－－
应付赎回款546084.43869212.78
应付管理人报酬49856.1680249.14
应付托管费8309.3413374.82
应付销售服务费4011.258597.39
应付投资顾问费－－
应交税费－－
应付利润－－
19递延所得税负债－－
其他负债50111.06154918.95
负债合计658372.241126353.08
净资产：
实收基金45594494.1474180875.32
其他综合收益－－
未分配利润1895967.66-591617.34
净资产合计47490461.8073589257.98
负债和净资产总计48148834.0474715611.06
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.0416元，基金份额总额
45594494.14 份。其中：富国致弘量化选股股票 A 份额净值 1.0434 元，份额
总额 38359342.15 份；富国致弘量化选股股票 C 份额净值 1.0320 元，份额总额7235151.99份。
6.2利润表
会计主体：富国致弘量化选股股票型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间（2025年01月01（2024年01月01项目日至2025年06月日至2024年06月
30日）30日）
一、营业总收入3132015.36-11503162.40
1.利息收入26847.0067005.64
其中：存款利息收入26847.0067005.64
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列）1340626.03-7390737.37
其中：股票投资收益580829.16-8834047.36
基金投资收益－－
债券投资收益2067.57－
资产支持证券投资收益－－
贵金属投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益757729.301443309.99以摊余成本计量的金融资产终止
－－确认产生的收益
其他投资收益－－203.公允价值变动收益（损失以“-”号填1745436.05-4537926.83列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列）19106.28358496.16
减：二、营业总支出500336.331222040.89
1．管理人报酬358301.90900803.39
2．托管费59716.97150133.85
3．销售服务费33383.8794692.00
4．投资顾问费－－
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6.信用减值损失－－
7.税金及附加－－
8．其他费用48933.5976411.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2631679.03-12725203.29
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）2631679.03-12725203.29
五、其他综合收益的税后净额－－
六、综合收益总额2631679.03-12725203.29
6.3净资产变动表
会计主体：富国致弘量化选股股票型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期
（2025年01月01日至2025年06月30日）项目未分配净资产实收基金利润合计
一、上期期末净资产74180875.32-591617.3473589257.98
二、本期期初净资产74180875.32-591617.3473589257.98
--
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）2487585.00
28586381.1826098796.18
（一）、综合收益总额－2631679.032631679.03
（二）、本期基金份额交易产生的净资产--
-144094.03
变动数（净资产减少以“-”号填列）28586381.1828730475.21
其中：1.基金申购款1810833.6419632.541830466.18
--
2.基金赎回款-163726.57
30397214.8230560941.39
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”－－－号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益－－－
21四、本期期末净资产45594494.141895967.6647490461.80
上年度可比期间
（2024年01月01日至2024年06月30日）项目未分配实收基金净资产合计利润
228400814.3222946446.9
一、上期期末净资产-5454367.45
83
228400814.3222946446.9
二、本期期初净资产-5454367.45
83
--
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-6452062.35
88854891.7695306954.11
--
（一）、综合收益总额－
12725203.2912725203.29
（二）、本期基金份额交易产生的净资产--
6273140.94
变动数（净资产减少以“-”号填列）88854891.7682581750.82
其中：1.基金申购款30021399.50-2913138.0327108261.47
--
2.基金赎回款118876291.29186278.97109690012.2
69
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”－－－号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益－－－
139545922.6-127639492.8
四、本期期末净资产
211906429.802
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
陈戈林志松徐慧
——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
富国致弘量化选股股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1571号文《关于准予富国致弘量化选股股票型证券投资基金注册的批复》准予公开募集注册。
由基金管理人富国基金管理有限公司自2023年8月21日至2023年9月1日止
期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
22验证并出具德师报(验)字(23)第00217号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2023年9月5日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。富国致弘量化选股股票 A 类基金份额净认购金额为人民币
285858680.15元；C类基金份额有效净认购资金金额为人民币 88691479.30元；折算成基金份额各计285858680.15份和88691479.30份；经基金注册
登记机构计算并确认的认购资金在募集期间的利息为人民币89699.46元，其中归属于 A类基金份额为 72356.26元，归属于 C类基金份额 17343.20 元，折算成基金份额各计72356.26份和17343.20份。本基金管理人为富国基金管理有限公司，中信证券股份有限公司担任基金托管人。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、
信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
23本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他
相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年
6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成
果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相
一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
242023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
25根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月
1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
266.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
（2025年06月30日）
活期存款1941159.09
等于：本金1940405.13
加：应计利息753.96
减：坏账准备－
定期存款－
等于：本金－
加：应计利息－
减：坏账准备－
其中：存款期限1个月以内－
存款期限1-3个月－
存款期限3个月以上－
其他存款2839737.37
等于：本金2839510.62
加：应计利息226.75
减：坏账准备－
合计4780896.46
注：本基金本报告期末未持有定期存款。其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2025年06月30日）项目成本应计利息公允价值公允价值变动
42103150.3－43359753.11256602.78
股票
64
贵金属投资-金交所黄金合约－－－－
交易所市场4000.000.306063.342063.04
债券银行间市场－－－－
合计4000.000.306063.342063.04
资产支持证券－－－－
基金－－－－
其他－－－－
42107150.30.3043365816.41258665.82
合计
68
276.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元
项目本期末（2025年06月30日）
应付券商交易单元保证金－
应付赎回费1184.14
应付证券出借违约金－
应付交易费用－
其中：交易所市场－
银行间市场－
应付利息－
预提信息披露费40000.00
预提审计费8926.92
合计50111.06
6.4.7.7实收基金
富国致弘量化选股股票 A：
金额单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）项目
基金份额（份）账面金额
上年度末57863090.7057863090.70
本期申购1655261.771655261.77
本期赎回（以“-”号填列）-21159010.32-21159010.32
本期末38359342.1538359342.15
富国致弘量化选股股票 C：
28金额单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）项目
基金份额（份）账面金额
上年度末16317784.6216317784.62
本期申购155571.87155571.87
本期赎回（以“-”号填列）-9238204.50-9238204.50
本期末7235151.997235151.99
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
富国致弘量化选股股票 A：
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
-
2534920.8
上年度末2896006.-361085.87
4
71
-
2534920.8
本期期初2896006.-361085.87
4
71
1417336.
本期利润860322.812277659.77
96
本期基金份额交易产生的变
-896379.83644107.60-252272.23动数
其中：基金申购款79014.86-59585.8219429.04
基金赎回款-975394.69703693.42-271701.27
本期已分配利润－－－
2498863.8-
本期末1664301.67
2834562.15
富国致弘量化选股股票 C：
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末580551.60-811083.07-230531.47
本期期初580551.60-811083.07-230531.47
本期利润25920.17328099.09354019.26本期基金份额交易产生的
-217832.69326010.89108178.20变动数
其中：基金申购款3886.66-3683.16203.50
基金赎回款-221719.35329694.05107974.70
本期已分配利润－－－
本期末388639.08-156973.09231665.99
296.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
活期存款利息收入20413.18
定期存款利息收入－
其他存款利息收入6426.15
结算备付金利息收入－
其他7.67
合计26847.00
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
卖出股票成交总额360989771.56
减：卖出股票成本总额360025403.81
减：交易费用383538.59
买卖股票差价收入580829.16
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30项目
日）
债券投资收益——利息收入1.40债券投资收益——买卖债券（债2066.17转股及债券到期兑付）差价收入
合计2067.57
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）卖出债券（债转股及债券到期兑
7867.58
付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到
5800.00期兑付）成本总额
减：应计利息总额1.10
减：交易费用0.31
买卖债券差价收入2066.17
306.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13贵金属投资收益
注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
股票投资产生的股利收益757729.30
其中：证券出借权益补偿收入－
基金投资产生的股利收益－
合计757729.30
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
1.交易性金融资产1745436.05
股票投资1743373.01
债券投资2063.04
资产支持证券投资－
基金投资－
贵金属投资－
其他－
2.衍生工具－
权证投资－
3.其他－
31减：应税金融商品公允价值变
－动产生的预估增值税
合计1745436.05
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
基金赎回费收入17887.59
基金转换费收入1218.69
合计19106.28
6.4.7.18信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
审计费用8926.92
信息披露费40000.00
证券出借违约金－
其他6.67
合计48933.59
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰海通证券股份有限公司（由国泰君安证券股份有限公司于2025年4月变更名称而来，以下简称“国泰海通”）承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证
32券所持本公司股权亦归属于国泰海通，即国泰海通成为本公司的主要股东。变更后，本公司的股东为国泰海通证券股份有限公司，出资比例为27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为27.775%；加拿大蒙特利尔银行，出资比例为
27.775%；山东省金融资产管理股份有限公司，出资比例为16.675%。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构（2025年3月
14日前）
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”）基金管理人的股东、基金代销机构（自2025年3月14日起）
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方国泰海通证券有限公司（简称“国泰海通”）是由原国泰君安证券股份有限公司与原关联方海通证券股份有限公司于2025年3月14日合并组建而成。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
336.4.10.1.4债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期（2025年01月01日至上年度可比期间（2024年01月项目
2025年06月30日）01日至2024年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费358301.90900803.39
其中：应支付销售机构的客户维护
130810.16342989.39
费应支付基金管理人的净
227491.74557814.00
管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期（2025年01月01上年度可比期间（2024年01项目日至2025年06月30月01日至2024年06月30日）日）
当期发生的基金应支付的托管费59716.97150133.85
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：
34H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称富国致弘量化选股股富国致弘量化选股股合计
票 A 票 C
富国基金管理有限公司－51.3651.36
中信证券股份有限公司－5.405.40
合计－56.7656.76
单位：人民币元
上年度可比期间（2024年01月01日至2024年06月30日）获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称富国致弘量化选股股富国致弘量化选股股合计
票 A 票 C
富国基金管理有限公司－342.96342.96
中信证券股份有限公司－5.465.46
合计－348.42348.42
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
356.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
366.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生关联方银行存款业务。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1受限证券类别：债券
金额单位：人民币元数量流通受认购期末估期末期末备证券代码证券名称成功认购日受限期（单位：限类型价格值单价成本总额估值总额注
张）
1个月内认购新发100.
118057甬矽转债2025-06-26100.00202000.002000.04－
（含）证券00
1个月内认购新发100.
123257安克转债2025-06-16100.014400.00400.03－
（含）证券00
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
37复牌
停牌停牌期末估复牌数量期末期末备股票代码股票名称开盘单
日期原因值单价日期（单位：股）成本总额估值总额注价
2025
2025年06年07
688313仕佳光子重大事项停牌38.0539.981131.0026600.0243034.55－
月30日月11日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，
38且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末（2025年06月30上年度末（2024年12月长期信用评级日）31日）
AAA － －
AAA以下 6063.34 －
未评级－－
合计6063.34－
注：本基金上年度末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
39来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
40值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
41单位：人民币元本期末（2025年06
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计月30日）资产
货币资金4780896.46－－－－－4780896.46
交易性金融资产－－6063.34－－43359753.1443365816.48
应收申购款－－－－－2121.102121.10
资产总计4780896.46－6063.34－－43361874.2448148834.04负债
应付赎回款－－－－－546084.43546084.43
应付管理人报酬－－－－－49856.1649856.16
应付托管费－－－－－8309.348309.34
应付销售服务费－－－－－4011.254011.25
其他负债－－－－－50111.0650111.06
负债总计－－－－－658372.24658372.24
利率敏感度缺口4780896.46－6063.34－－42703502.0047490461.80上年度末（2024年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日）
资产
货币资金6688892.81－－－－－6688892.81
交易性金融资产－－－－－68026075.7168026075.71
应收申购款－－－－－642.54642.54
资产总计6688892.81－－－－68026718.2574715611.06负债
42应付赎回款－－－－－869212.78869212.78
应付管理人报酬－－－－－80249.1480249.14
应付托管费－－－－－13374.8213374.82
应付销售服务费－－－－－8597.398597.39
其他负债－－－－－154918.95154918.95
负债总计－－－－－1126353.081126353.08
利率敏感度缺口6688892.81－－－－66900365.1773589257.98
436.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、
信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。
本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包
44括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例
要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元本期末上年度末
（2025年06月30日）（2024年12月31日）项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
交易性金融资产－股票投资43359753.1491.3068026075.7192.44
交易性金融资产－基金投资－－－－
交易性金融资产－债券投资6063.340.01－－
交易性金融资产－贵金属投资－－－－
衍生金融资产－权证投资－－－－
其他－－－－
合计43365816.4891.3168026075.7192.44
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2.以下
假设分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末相关风险变量的变动
（2025年06月30日）（2024年12月31日）分析
1.业绩比较基准增加1%508106.12800076.38
2.业绩比较基准减少1%-508106.12-800076.38
456.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果本期末上年度末
所属的层次（2025年06月30日）（2024年12月31日）
第一层次43320381.8667694058.08
第二层次45434.62291624.00
第三层次－40393.63
合计43365816.4868026075.71
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
46具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
47§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资43359753.1490.05
其中：股票43359753.1490.05
2基金投资－－
3固定收益投资6063.340.01
其中：债券6063.340.01
资产支持证券－－
4贵金属投资－－
5金融衍生品投资－－
6买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资－
－产
7银行存款和结算备付金合计4780896.469.93
8其他各项资产2121.100.00
9合计48148834.04100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 188745.00 0.40
B 采矿业 1875939.00 3.95
C 制造业 20630810.86 43.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1689923.00 3.56
E 建筑业 645332.00 1.36
F 批发和零售业 1170435.00 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 1773659.00 3.73
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1970427.89 4.15
J 金融业 10403224.34 21.91
K 房地产业 319727.00 0.67
L 租赁和商务服务业 615989.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 901250.33 1.90
N 水利、环境和公共设施管理业 317291.72 0.67
48O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 50904.00 0.11
Q 卫生和社会工作 63456.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 742639.00 1.56
S 综合 － －
合计43359753.1491.30
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
（%）
1300750宁德时代2260570017.201.20
2600016民生银行80400381900.000.80
3601398工商银行48300366597.000.77
4601988中国银行63600357432.000.75
5603187海容冷链30100353976.000.75
6601857中国石油40300344565.000.73
7601288农业银行54800322224.000.68
8601899紫金矿业16100313950.000.66
9600908无锡银行49734313821.540.66
10000089深圳机场45300312570.000.66
11601328交通银行38400307200.000.65
12601939建设银行32000302080.000.64
13603323苏农银行53630300864.300.63
14601916浙商银行86100291879.000.61
15601169北京银行41600284128.000.60
16002839张家港行61300275850.000.58
17600273嘉化能源31800269028.000.57
18001203大中矿业27900263655.000.56
19600057厦门象屿36800258704.000.54
20601528瑞丰银行43900254181.000.54
21603601再升科技62100252126.000.53
22601658邮储银行45900251073.000.53
23601318中国平安4500249660.000.53
24002545东方铁塔28000248920.000.52
25600956新天绿能32000247040.000.52
26000719中原传媒19200238272.000.50
27603071物产环能18500235505.000.50
28002142宁波银行8600235296.000.50
29601577长沙银行23500233590.000.49
4930601107四川成渝37900228158.000.48
31600919江苏银行19000226860.000.48
32002014永新股份18700226644.000.48
33603909建发合诚23200225968.000.48
34600015华夏银行28300223853.000.47
35601838成都银行11114223391.400.47
36002091江苏国泰30500221735.000.47
37300059东方财富9500219735.000.46
38002352顺丰控股4500219420.000.46
39600926杭州银行13000218660.000.46
40002807江阴银行46000218500.000.46
41600000浦发银行15600216528.000.46
42601187厦门银行31500213885.000.45
43601818光大银行51200212480.000.45
44601128常熟银行28830212477.100.45
45601166兴业银行9100212394.000.45
46002958青农商行57400207214.000.44
47002966苏州银行23500206330.000.43
48600036招商银行4400202180.000.43
49600020中原高速40600194068.000.41
50601997贵阳银行30500190320.000.40
51300140节能环境30300186951.000.39
52300502新易盛1460185449.200.39
53000030富奥股份30800181412.000.38
54601668中国建筑31100179447.000.38
55002539云图控股19000178220.000.38
56603309维力医疗13900176808.000.37
57688122西部超导3353173953.640.37
58600064南京高科22500173475.000.37
59601609金田股份24700173147.000.36
60601568北元集团41700173055.000.36
61601311骆驼股份18400166152.000.35
62600531豫光金铅20800160992.000.34
63000988华工科技3400159834.000.34
64601555东吴证券18200159250.000.34
65600115中国东航39500159185.000.34
66000685中山公用18100158918.000.33
67600039四川路桥15800156420.000.33
68601728中国电信19900154225.000.32
69601009南京银行13200153384.000.32
70600160巨化股份5300152004.000.32
5071002516旷达科技29400151410.000.32
72000001平安银行12400149668.000.32
73600167联美控股26600149492.000.31
74002595豪迈科技2500148050.000.31
75002384东山精密3900147303.000.31
76000426兴业银锡9300146940.000.31
77603515欧普照明8100145719.000.31
78600900长江电力4800144672.000.30
79601717中创智领8500141270.000.30
80601688华泰证券7900140699.000.30
81601336新华保险2400140400.000.30
82300803指南针1700137122.000.29
83002203海亮股份13200136224.000.29
84600482中国动力5900136113.000.29
85601919中远海控9000135360.000.29
86002001新和成6300134001.000.28
87600977中国电影12400132928.000.28
88000657中钨高新11100131646.000.28
89300308中际旭创900131274.000.28
90600901江苏金租21500130290.000.27
91300274阳光电源1900128763.000.27
92000156华数传媒16100127834.000.27
93600578京能电力28300127067.000.27
94600704物产中大24000126480.000.27
95002736国信证券10900125568.000.26
96002080中材科技6400124800.000.26
97603303得邦照明10300124321.000.26
98000063中兴通讯3700120213.000.25
99000726鲁泰Ａ18900119826.000.25
100002926华西证券13400119796.000.25
101688677海泰新光3052119058.520.25
102002233塔牌集团16000118400.000.25
103601111中国国航15000118350.000.25
104000498山东路桥20100118188.000.25
105603636南威软件9300117552.000.25
106600418江淮汽车2900116261.000.24
107603277银都股份7250116000.000.24
108000333美的集团1600115520.000.24
109601319中国人保13200114972.000.24
110688183生益电子2238114585.600.24
111002487大金重工3400111860.000.24
51112600795国电电力22700109868.000.23
113300124汇川技术1700109769.000.23
114301328维峰电子2600109590.000.23
115000776广发证券6400107584.000.23
116000598兴蓉环境14900107429.000.23
117000408藏格矿业2500106675.000.22
118601369陕鼓动力12100106117.000.22
119000783长江证券15300106029.000.22
120000538云南白药1900106001.000.22
121603699纽威股份3400105978.000.22
122603259药明康德1500104325.000.22
123603466风语筑10300103927.000.22
124300383光环新网7200102960.000.22
125601236红塔证券12000101640.000.21
126300251光线传媒5000101350.000.21
127600050中国联通18900100926.000.21
128002414高德红外9800100450.000.21
129301061匠心家居128099251.200.21
130600486扬农化工170098600.000.21
131688150莱特光电397498237.280.21
132000050深天马Ａ1150097980.000.21
133603868飞科电器270096849.000.20
134000893亚钾国际320096448.000.20
135601958金钼股份880096272.000.20
136603808歌力思1140094620.000.20
137600499科达制造960094080.000.20
138300476胜宏科技70094066.000.20
139300041回天新材990093258.000.20
140002324普利特870092481.000.19
141600153建发股份890092293.000.19
142000027深圳能源1430091234.000.19
143601881中国银河530090895.000.19
144300866安克创新80090880.000.19
145000029深深房Ａ480090336.000.19
146688208道通科技294390055.800.19
147300760迈瑞医疗40089900.000.19
148002174游族网络740089762.000.19
149600875东方电气530088722.000.19
150002643万润股份770088627.000.19
151600028中国石化1570088548.000.19
152002371北方华创20088442.000.19
52153605168三人行300088290.000.19
154603848好太太570087780.000.18
155688008澜起科技105886756.000.18
156601600中国铝业1230086592.000.18
157002045国光电器540086184.000.18
158603236移远通信100085800.000.18
159000725京东方Ａ2140085386.000.18
160300236上海新阳220085360.000.18
161002206海利得1650084315.000.18
162688029南微医学123883626.900.18
163000828东莞控股780083382.000.18
164688819天能股份293981586.640.17
165601088中国神华200081080.000.17
166002010传化智联1450080910.000.17
167688551科威尔274680704.940.17
168688128中国电研324679527.000.17
169600874创业环保1320078804.000.17
170002402和而泰340078778.000.17
171688501青达环保282178564.850.17
172603993洛阳钼业930078306.000.16
173603997继峰股份600078240.000.16
174002637赞宇科技780077844.000.16
175603799华友钴业210077742.000.16
176300755华致酒行400077200.000.16
177002128电投能源380075164.000.16
178002881美格智能160074240.000.16
179688131皓元医药151073008.500.15
180000963华东医药180072648.000.15
181600739辽宁成大660072600.000.15
182603916苏博特800072480.000.15
183601991大唐发电2280072276.000.15
184300972万辰集团40072096.000.15
185603612索通发展390071682.000.15
186000937冀中能源1240071300.000.15
187601601中国太保190071269.000.15
188000338潍柴动力460070748.000.15
189300115长盈精密330070620.000.15
190000807云铝股份440070312.000.15
191600236桂冠电力1120070224.000.15
192601390中国中铁1250070125.000.15
193688697纽威数控523069768.200.15
53194600489中金黄金470068761.000.14
195688696极米科技60068616.000.14
196002050三花智控260068588.000.14
197600118中国卫星240068568.000.14
198688049炬芯科技112668123.000.14
199300373扬杰科技130067470.000.14
200301090华润材料890067017.000.14
201601158重庆水务1440066816.000.14
202600863内蒙华电1620066582.000.14
203605183确成股份380066500.000.14
204601208东材科技700066360.000.14
205600362江西铜业280065604.000.14
206002170芭田股份640065600.000.14
207002913奥士康220064702.000.14
208000623吉林敖东380064410.000.14
209601058赛轮轮胎490064288.000.14
210688046药康生物425263950.080.13
211600098广州发展1020063750.000.13
212688630芯碁微装80063496.000.13
213603698航天工程360063432.000.13
214300034钢研高纳380063194.000.13
215605499东鹏饮料20062810.000.13
216688636智明达184662376.340.13
217688591泰凌微130262365.800.13
218000686东北证券810061803.000.13
219002821凯莱英70061775.000.13
220603881数据港240061320.000.13
221002749国光股份410061172.000.13
222300101振芯科技270061101.000.13
223605589圣泉集团220061050.000.13
224002399海普瑞510060741.000.13
225600909华安证券1040060632.000.13
226688766普冉股份95260166.400.13
227300498温氏股份350059780.000.13
228601686友发集团1040059072.000.12
229601827三峰环境700058800.000.12
230600760中航沈飞100058620.000.12
231601901方正证券740058534.000.12
232688396华润微123758336.920.12
233688538和辉光电2462857629.520.12
234603063禾望电气170057562.000.12
54235605090九丰能源220056782.000.12
236600350山东高速530056498.000.12
237002461珠江啤酒490055321.000.12
238300990同飞股份110054890.000.12
239688146中船特气189054639.900.12
240002714牧原股份130054613.000.11
241300033同花顺20054602.000.11
242688582芯动联科81254566.400.11
243002202金风科技530054325.000.11
244002326永太科技420054054.000.11
245000651格力电器120053904.000.11
246002706良信股份600053460.000.11
247002221东华能源550053130.000.11
248002876三利谱210052899.000.11
249601006大秦铁路800052800.000.11
250002925盈趣科技290052142.000.11
251600882妙可蓝多170051901.000.11
252688213思特威50651723.320.11
253601860紫金银行1720051600.000.11
254601921浙版传媒640051584.000.11
255688786悦安新材220251306.600.11
256600475华光环能490051058.000.11
257002683广东宏大150050910.000.11
258002659凯文教育1010050904.000.11
259002600领益智造590050681.000.11
260 000100 TCL科技 11700 50661.00 0.11
261000885城发环境380050616.000.11
262300418昆仑万维150050445.000.11
263300408三环集团150050100.000.11
264600633浙数文化360049824.000.10
265002947恒铭达150049785.000.10
266600104上汽集团310049755.000.10
267301220亚香股份110049390.000.10
268603087甘李药业90049302.000.10
269301165锐捷网络80049168.000.10
270002543万和电气440048884.000.10
271600109国金证券550048235.000.10
272603132金徽股份360047772.000.10
273002978安宁股份150047370.000.10
274603730岱美股份832047340.800.10
275605305中际联合170047226.000.10
55276600928西安银行1200047040.000.10
277688392骄成超声68946941.570.10
278002463沪电股份110046838.000.10
279603516淳中科技130046670.000.10
280688425铁建重工1140246520.160.10
281688085三友医疗238545863.550.10
282603889新澳股份790045820.000.10
283688372伟测科技75845783.200.10
284000062深圳华强170045662.000.10
285002475立讯精密130045097.000.09
286600941中国移动40045020.000.09
287688308欧科亿242044649.000.09
288002060广东建工1280044544.000.09
289603755日辰股份170044404.000.09
290600602云赛智联220044374.000.09
291600582天地科技740044326.000.09
292688293奥浦迈98344244.830.09
293300590移为通信340044234.000.09
294301261恒工精密60043734.000.09
295603057紫燕食品200043720.000.09
296688018乐鑫科技29843537.800.09
297600329达仁堂130043368.000.09
298002327富安娜580043036.000.09
299688313仕佳光子113143034.550.09
300301195北路智控120042960.000.09
301688037芯源微40042880.000.09
302000650仁和药业790042818.000.09
303002139拓邦股份310042811.000.09
304000019深粮控股640042624.000.09
305300229拓尔思230042412.000.09
306603766隆鑫通用330042108.000.09
307000997新大陆130042094.000.09
308603025大豪科技300042060.000.09
309002351漫步者320041984.000.09
310688668鼎通科技67241973.120.09
311002032苏泊尔80041912.000.09
312688376美埃科技112141779.670.09
313001288运机集团200041660.000.09
314688031星环科技89141547.330.09
315600061国投资本550041360.000.09
316002939长城证券490041062.000.09
56317002222福晶科技120041040.000.09
318600295鄂尔多斯470040937.000.09
319603180金牌家居210040887.000.09
320600741华域汽车230040595.000.09
321600126杭钢股份450040500.000.09
322605077华康股份250040450.000.09
323300604长川科技90040419.000.09
324688123聚辰股份49740252.030.08
325300763锦浪科技70040173.000.08
326300416苏试试验280040124.000.08
327688523航天环宇185839965.580.08
328603203快克智能160039792.000.08
329688315诺禾致源278539324.200.08
330603877太平鸟270039150.000.08
331002918蒙娜丽莎470039010.000.08
332688739成大生物147738992.800.08
333301207华兰疫苗230038778.000.08
334300015爱尔眼科310038688.000.08
335600298安琪酵母110038687.000.08
336002790瑞尔特531238618.240.08
337002353杰瑞股份110038500.000.08
338603662柯力传感60038358.000.08
339600377宁沪高速250038350.000.08
340688225亚信安全186538027.350.08
341300492华图山鼎56038012.800.08
342601816京沪高铁660037950.000.08
343688768容知日新85137775.890.08
344605507国邦医药190037563.000.08
345600535天士力240037560.000.08
346603558健盛集团410037351.000.08
347003031中瓷电子70037247.000.08
348688157松井股份92036689.600.08
349300014亿纬锂能80036648.000.08
350600577精达股份490036456.000.08
351688378奥来德216036396.000.08
352688563航材股份64136299.830.08
353688073毕得医药62436204.480.08
354600335国机汽车560036120.000.08
355000938紫光股份150035985.000.08
356601825沪农商行370035890.000.08
357300100双林股份76035780.800.08
57358300779惠城环保20035698.000.08
359300737科顺股份740035668.000.08
360688981中芯国际40035268.000.07
361001389广合科技60035262.000.07
362301268铭利达190035245.000.07
363002949华阳国际260035048.000.07
364603170宝立食品280034916.000.07
365688161威高骨科130334907.370.07
366300993玉马科技230034868.000.07
367002970锐明技术70034580.000.07
368600352浙江龙盛340034544.000.07
369300613富瀚微70034216.000.07
370600572康恩贝780034164.000.07
371001301尚太科技70034132.000.07
372600323瀚蓝环境140034090.000.07
373605296神农集团110033814.000.07
374603920世运电路110033561.000.07
375000768中航西飞120032808.000.07
376688041海光信息22832214.120.07
377002245蔚蓝锂芯250032075.000.07
378002948青岛银行640031872.000.07
379601995中金公司90031824.000.07
380600186莲花控股530031800.000.07
381002407多氟多260031694.000.07
382002249大洋电机480031584.000.07
383300821东岳硅材400031440.000.07
384600219南山铝业820031406.000.07
385300795米奥会展210031185.000.07
386605123派克新材40031160.000.07
387000901航天科技250031075.000.07
388603885吉祥航空230030981.000.07
389300463迈克生物260030940.000.07
390002891中宠股份50030935.000.07
391301525儒竞科技40030892.000.07
392603181皇马科技240030864.000.06
393002410广联达230030843.000.06
394601989中国重工660030624.000.06
395002597金禾实业130030615.000.06
396605080浙江自然110030580.000.06
397000977浪潮信息60030528.000.06
398600728佳都科技560030520.000.06
58399603306华懋科技70030450.000.06
400603893瑞芯微20030372.000.06
401600780通宝能源510030243.000.06
402600733北汽蓝谷410030217.000.06
403688387信科移动532930108.850.06
404300627华测导航86030100.000.06
405600029南方航空510030090.000.06
406301078孩子王230030061.000.06
407300133华策影视400030040.000.06
408601033永兴股份190030039.000.06
409300017网宿科技280030016.000.06
410600246万通发展490029939.000.06
411601138工业富联140029932.000.06
412000597东北制药580029928.000.06
413688358祥生医疗100529798.250.06
414300666江丰电子40029640.000.06
415688508芯朋微52929528.780.06
416600058五矿发展380029374.000.06
417002895川恒股份130029328.000.06
418601118海南橡胶620029264.000.06
419300973立高食品60029262.000.06
420603219富佳股份200029020.000.06
421300433蓝思科技130028990.000.06
422301377鼎泰高科80028768.000.06
423301327华宝新能56028761.600.06
424301338凯格精机60028626.000.06
425002242九阳股份300028500.000.06
426688286敏芯股份40028276.000.06
427688162巨一科技103828275.120.06
428300454深信服30028254.000.06
429688488艾迪药业202428032.400.06
430600757长江传媒300027840.000.06
431002478常宝股份530027825.000.06
432300458全志科技70027783.000.06
433688536思瑞浦20027744.000.06
434002415海康威视100027730.000.06
435600256广汇能源460027692.000.06
436688156路德环境163727681.670.06
437601126四方股份170027659.000.06
438688322奥比中光46627498.660.06
439002315焦点科技60027414.000.06
59440600988赤峰黄金110027368.000.06
441000935四川双马150027330.000.06
442002405四维图新320027328.000.06
443002061浙江交科690027324.000.06
444300738奥飞数据130027209.000.06
445688095福昕软件40027164.000.06
446000729燕京啤酒210027153.000.06
447001308康冠科技120027144.000.06
448300002神州泰岳230027140.000.06
449301508中机认检80027040.000.06
450002236大华股份170026996.000.06
451600031三一重工150026925.000.06
452603166福达股份170026299.000.06
453002027分众传媒360026280.000.06
454002063远光软件440026180.000.06
455000544中原环保320026016.000.05
456600487亨通光电170026010.000.05
457001914招商积余210025977.000.05
458003013地铁设计180025974.000.05
459002273水晶光电130025961.000.05
460688581安杰思40025932.000.05
461002304洋河股份40025820.000.05
462300857协创数据30025818.000.05
463300024机器人150025770.000.05
464605222起帆电缆170025738.000.05
465600201生物股份320025664.000.05
466002241歌尔股份110025652.000.05
467002335科华数据60025608.000.05
468300339润和软件50025415.000.05
469688698伟创电气53725346.400.05
470300870欧陆通20025300.000.05
471000825太钢不锈700025130.000.05
472689009九号公司42325028.910.05
473603009北特科技60025020.000.05
474601799星宇股份20025000.000.05
475000737北方铜业230024978.000.05
476301215中汽股份400024800.000.05
477301269华大九天20024776.000.05
478600763通策医疗60024768.000.05
479000758中色股份490024647.000.05
480600873梅花生物230024587.000.05
60481 002668 TCL智家 2500 24425.00 0.05
482600166福田汽车900024390.000.05
483600718东软集团250024375.000.05
484688127蓝特光学94124193.110.05
485002056横店东磁170024055.000.05
486002739万达电影210024003.000.05
487300986志特新材190023940.000.05
488000858五粮液20023780.000.05
489300360炬华科技150023625.000.05
490301031中熔电气29623576.400.05
491603067振华股份154023469.600.05
492301349信德新材60023442.000.05
493300354东华测试60023328.000.05
494000567海德股份390023088.000.05
495688800瑞可达46923074.800.05
496002967广电计量130022867.000.05
497002267陕天然气300022710.000.05
498300893松原安全92022558.400.05
499605128上海沿浦74522543.700.05
500601766中国中车320022528.000.05
501002626金达威110022506.000.05
502600197伊力特150022380.000.05
503600961株冶集团200022360.000.05
504600839四川长虹230022356.000.05
505688209英集芯120622274.820.05
506300432富临精工170022219.000.05
507601330绿色动力290022156.000.05
508300070碧水源490022050.000.05
509688403汇成股份211321954.070.05
510301498乖宝宠物20021874.000.05
511301236软通动力40021856.000.05
512688347华虹公司39821854.180.05
513001283豪鹏科技40021780.000.05
514002698博实股份140021756.000.05
515301345涛涛车业20021620.000.05
516605016百龙创园104021455.200.05
517300347泰格医药40021328.000.04
518603713密尔克卫40021328.000.04
519300493润欣科技100021270.000.04
520603858步长制药130021112.000.04
521688025杰普特29421021.000.04
61522 688076 ST诺泰 563 20954.86 0.04
523002081金螳螂610020923.000.04
524688480赛恩斯64720801.050.04
525000902新洋丰150020745.000.04
526600866星湖科技300020730.000.04
527002434万里扬280020524.000.04
528688362甬矽电子68920518.420.04
529002920德赛西威20020426.000.04
530600570恒生电子60020124.000.04
531603565中谷物流210020055.000.04
532002252上海莱士290019923.000.04
533601019山东出版210019887.000.04
534300442润泽科技40019812.000.04
535002281光迅科技40019728.000.04
536688389普门科技152619715.920.04
537603328依顿电子200019620.000.04
538600998九州通380019532.000.04
539301188力诺药包90019467.000.04
540600517国网英大380019380.000.04
541300685艾德生物90019377.000.04
542600269赣粤高速380019228.000.04
543002466天齐锂业60019224.000.04
544688222成都先导117818942.240.04
545300080易成新能450018810.000.04
546002452长高电新270018765.000.04
547300357我武生物90018576.000.04
548001323慕思股份60018096.000.04
549301550斯菱股份20017858.000.04
550688326经纬恒润20017848.000.04
551301035润丰股份30017802.000.04
552300019硅宝科技90017766.000.04
553001322箭牌家居210017745.000.04
554302132中航成飞20017588.000.04
555603297永新光学20017470.000.04
556002378章源钨业220017402.000.04
557300054鼎龙股份60017208.000.04
558688550瑞联新材40017204.000.04
559688327云从科技122516892.750.04
560002075沙钢股份290016878.000.04
561688126沪硅产业87716417.440.03
562688023安恒信息28316057.420.03
62563601137博威合金90016011.000.03
564300394天孚通信20015968.000.03
565600623华谊集团210015897.000.03
566003022联泓新科100015830.000.03
567600826兰生股份190015580.000.03
568600073光明肉业210015498.000.03
569688428诺诚健华63315464.190.03
570601886江河集团250015375.000.03
571600111北方稀土60014940.000.03
572600331宏达股份170014841.000.03
573688789宏华数科20014608.000.03
574001339智微智能30014499.000.03
575688779五矿新能264914410.560.03
576600313农发种业230014398.000.03
577301080百普赛斯20014306.000.03
578688141杰华特43814270.040.03
579002294信立泰30014199.000.03
580002603以岭药业100014100.000.03
581002507涪陵榨菜110014069.000.03
582000630铜陵有色420014028.000.03
583300223北京君正20013840.000.03
584603195公牛集团28013510.000.03
585605099共创草坪40013436.000.03
586300548长芯博创20013354.000.03
587688252天德钰54313238.340.03
588002293罗莱生活150013110.000.03
589300049福瑞股份40012972.000.03
590688232新点软件41912586.760.03
591002215诺普信120012396.000.03
592002216三全食品110012177.000.03
593600480凌云股份100012170.000.03
594000792盐湖股份70011956.000.03
595300662科锐国际40011884.000.03
596300496中科创达20011444.000.02
597002508老板电器60011406.000.02
598600660福耀玻璃20011402.000.02
599600316洪都航空30011310.000.02
600301069凯盛新材70011277.000.02
601300761立华股份60011274.000.02
602600406国电南瑞50011205.000.02
603600521华海药业60011178.000.02
63604688062迈威生物39411142.320.02
605600925苏能股份210010983.000.02
606000061农产品170010863.000.02
607605598上海港湾50010685.000.02
608600348华阳股份160010656.000.02
609002500山西证券180010512.000.02
610600595中孚实业240010512.000.02
611300768迪普科技60010290.000.02
612600075新疆天业240010152.000.02
613000766通化金马40010148.000.02
614601928凤凰传媒90010053.000.02
615002073软控股份11009779.000.02
616600894广日股份9009441.000.02
617300679电连技术2009076.000.02
618688533上声电子3218644.530.02
619300319麦捷科技8008592.000.02
620688169石头科技528140.600.02
621002815崇达技术7007931.000.02
622002705新宝股份5007350.000.02
623601096宏盛华源17007038.000.01
624002674兴业科技7006993.000.01
625603667五洲新春2006702.000.01
626002472双环传动2006698.000.01
627002594比亚迪206638.200.01
628603859能科科技2006464.000.01
629688608恒玄科技186263.640.01
630002484江海股份3006147.000.01
631600817宇通重工5005920.000.01
632601231环旭电子4005852.000.01
633002609捷顺科技5005840.000.01
634603486科沃斯1005823.000.01
635603899晨光股份2005798.000.01
636600132重庆啤酒1005510.000.01
637000039中集集团7005502.000.01
638600004白云机场6005460.000.01
639000429粤高速Ａ4005332.000.01
640600012皖通高速3005094.000.01
641605089味知香2004968.000.01
642002239奥特佳17004930.000.01
643300151昌红科技4004924.000.01
644601689拓普集团1004725.000.01
64645000563陕国投Ａ13004641.000.01
646000848承德露露5004565.000.01
647688525佰维存储614111.400.01
648688112鼎阳科技1063918.820.01
649600893航发动力1003854.000.01
650300182捷成股份5002755.000.01
651002035华帝股份4002516.000.01
652000959首钢股份7002380.000.01
653601117中国化学3002301.000.00
654300146汤臣倍健2002248.000.00
655600299安迪苏2001930.000.00
656688220翱捷科技211644.300.00
657688114华大智造221426.260.00
658600707彩虹股份2001292.000.00
659688522纳睿雷达201024.400.00
660600282南钢股份200840.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1300502新易盛1932685.002.63
2300750宁德时代1930998.002.62
3600519贵州茅台1714564.002.33
4002594比亚迪1517173.002.06
5600036招商银行1468975.002.00
6600900长江电力1450728.001.97
7300308中际旭创1378775.001.87
8601919中远海控1335937.001.82
9000333美的集团1314317.001.79
10601899紫金矿业1302585.001.77
11000725京东方Ａ1272303.001.73
12601988中国银行1211930.001.65
13002851麦格米特1177950.001.60
14601398工商银行1175456.001.60
15601169北京银行1170176.001.59
16000977浪潮信息1112216.001.51
17601288农业银行1092850.001.49
18601166兴业银行1047285.001.42
19002463沪电股份1004836.001.37
6520002415海康威视972095.001.32
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1300750宁德时代3460846.004.70
2002594比亚迪2230632.003.03
3300502新易盛1854609.002.52
4600519贵州茅台1848432.002.51
5002851麦格米特1780038.002.42
6000333美的集团1743495.002.37
7600660福耀玻璃1622224.002.20
8600036招商银行1619957.002.20
9600900长江电力1596794.002.17
10600919江苏银行1481265.002.01
11002625光启技术1475835.002.01
12605499东鹏饮料1435512.081.95
13603075热威股份1427609.001.94
14300408三环集团1411519.001.92
15000977浪潮信息1395465.001.90
16300308中际旭创1326100.201.80
17688041海光信息1318599.211.79
18000425徐工机械1308329.001.78
19002475立讯精密1300624.001.77
20601919中远海控1288661.001.75
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额333615708.23
卖出股票收入（成交）总额360989771.56
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
66序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例
（%）
1国家债券－－
2央行票据－－
3金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4企业债券－－
5企业短期融资券－－
6中期票据－－
7可转债（可交换债）6063.340.01
8同业存单－－
9其他－－
10合计6063.340.01
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
值比例（%）
1123256恒帅转债163663.270.01
2118057甬矽转债202000.040.00
3123257安克转债4400.030.00
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵
金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体
67风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，无锡农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局无锡监管分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
687.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票
库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金－
2应收清算款－
3应收股利－
4应收利息－
5应收申购款2121.10
6其他应收款－
7待摊费用－
8其他－
9合计2121.10
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
69§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例（%）比例（%）
富国致弘量化选股6827588.3153175
69455272.8317.8082.20
股票 A 13 4.02富国致弘量化选股7235151
17940419.84－－100.00
股票 C .99
6827588.3876690
合计87352227.3714.9785.03
136.01
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
(%)
基金管理人所有 富国致弘量化选股股票 A 365529.18 0.9529
从业人员持有本 富国致弘量化选股股票 C － －
基金合计365529.180.8017
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间项目份额级别（万份）
本公司高级管理 富国致弘量化选股股票 A 10~50
人员、基金投资 富国致弘量化选股股票 C 0和研究部门负责
人持有本开放式合计10~50基金
本基金基金经理 富国致弘量化选股股票 A 10~50
持有本开放式基 富国致弘量化选股股票 C 0
金合计10~50
70§9开放式基金份额变动
单位：份富国致弘量化选股股富国致弘量化选股股
票 A 票 C
基金合同生效日(2023年09月05日)
285931036.4188708822.50
基金份额总额
报告期期初基金份额总额57863090.7016317784.62
本报告期基金总申购份额1655261.77155571.87
减：本报告期基金总赎回份额21159010.329238204.50
本报告期基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额38359342.157235151.99
71§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量比例（%）（%）
367352763.8
长江证券252.8981304.6151.29－
72327252715.9
国投证券247.1177206.5848.71－
8
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权证券商名称券成交总券回购成成交金额成交金额成交金额成交总额的额的比例交总额的比例（%）
（%）比例（%）
长江证券4069.4451.72－－－－
国投证券3798.1448.28－－－－
7310.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期富国基金管理有限公司关于调整
1旗下基金长期停牌股票估值方法规定披露媒介2025年01月02日
的公告富国基金管理有限公司关于变更
2主要股东事项获得中国证券监督规定披露媒介2025年01月21日
管理委员会批复的公告富国基金管理有限公司关于公司
3规定披露媒介2025年03月18日
主要股东变更的公告
74§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据中国证券监督管理委员会于2025年1月17日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公
司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限
公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司，并依法承接富国基金管理有限公司14443万元出资（占注册资本比例27.775%）。自吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安成为基金管理人的主要股东。具体可参见基金管理人于2025年1月21日发布的《富国基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》、2025年3月18日发布的《富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告》。根据国泰海通证券股份有限公司于
2025年4月4日发布的相关公告，国泰君安的公司名称变更为国泰海通证券股份有限公司。
75§12备查文件目录
备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国中国（上海）自由贸易试验区投资者对本报告书如有疑
致弘量化选股股票型证券投世纪大道1196号世纪汇办问，可咨询本基金管理人富资基金的文件公楼二座27-30层国基金管理有限公司。咨询
2、富国致弘量化选股股票型电话：95105686、4008880688
证券投资基金基金合同（全国统一，免长途话费）公
3、富国致弘量化选股股票型司网址：
证券投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。
基金管理有限公司的文件
5、富国致弘量化选股股票型
证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
76
